Strategie Basee Sur La Correlation - Forex Forum

correlation: pourquoi E/$ est actuellement tjrs superieur E/Gpb * Gpb/$ ?

J ai remarque que depuis bien une 10 ene de jour que E/$ etait tjrs superieur a E/Gpb * Gpb/$.

Pourtant c est la meme chose. E/$ = E/Gpb * Gpb/$ a l equilibre (mathematiquement parlant, cad hors speculation).

Donc la speculation (qui entraine des retards d ajustement) devrait faire que tantot y= E/$ - E/Gpb * Gpb/$ soit >0, tantot <0, cad tantot des ecart d equilibre dans un sens, et tantot de l autre.

Mais non. depuis 10 jours y est >0. Il y a donc forcement une raison pour maintenir comme ca un ecart dans un seul sens. D'ou peut elle venir ? Comment expliquer la maintenance d un ecart unilateral ?

Est ce le differentiel de taux de chacune des monnaies E $ Gpb qui expliquerait (pourrait justifer) un rapport de force "durable" en faveur d un ecart dans le sens y>0 ?

Est ce autre chose ? Est ce plusieurs elements combines ?

Qui a une idee.

J aimerais tellement comprendre.

La comprehension de cette "anomalie", sa maitrise, ouvrirait bien la voie sur des strategies Forex securisees, basees sur l'equilibre et ses "turbulences".

Salut ;-)

Bravo pour cette observation... J'espère que tu as fait de le l'arbitrage et que tu es déjà millionaire lol
J'ai peut être trouvé un petit élément de réponse :

"Pound sterling also got a boost from a story in the U.K. papers yesterday that the Bank of Italy had cut the U.S. dollar portion of its reserves by 21% while increasing its pound sterling portion from 0% to 24%. There were no actual hard numbers discussed... But one would have to figure that we're talking about something that's larger than a breadbox! Pound sterling seems to be stealing the spotlight from the other European currencies right now... "

La on parle quand même de beaucoup beaucoup beacoup de sous... D'où peut être cet écart "irrationel"... Mais bien réel.

Mais bon... Il y a surement une autre explication plus convaincante...

Voili voilou et bonne journée à toi,
BuyBuy