Comment Backtester Une Méthode ? - Forex Forum

Bonjour,

1. Ai-je bien compris :
- "Backtester" une stratégie consiste-t-il à simuler l’utilisation de cette stratégie sur une période donnée pour évaluer son efficacité et son taux de réussite ? Cette simulation doit-elle se faire sur le prix courant (durant 30 jours) ou peut-elle se faire sur une période passée (par exemple du 1er mai au 31 mai 2006) ?

2. Quel soft utilisez-vous pour backtester une méthode, par exemple celle de Piernic ( http://www.mataf.net/forums/Technique-D-analyse-t530.html ) ?

3. Comment procédez-vous pour backtester une méthode? Faut-il d’abord programmer la méthode dans un langage (en MQ4 par exemple) ? Si oui, quel langage est-il le mieux adapté à ce genre de tâche ?

4. La plate forme de passage d'ordre est-elle indépendante du broker choisi? C'est-à-dire, peut-on utiliser une plate forme X avec un broker Y, indépendamment de X et Y?


Merci.

This post has been edited by budhax: Aug 11 2006, 17:57

Salut budhax

Je te met une copie du post que j'ai laissé sur le récent thread de Maxigold :

Si tu veux vraiment faire dans le backtest "sérieux/béton" je te recommande plus que très très très chaudement la lecture du livre de Robert Pardo "Design, Testing and Optimization of Trading Systems"... Ca met bien les points sur les "i" et devrait te permettre d'éviter bien des désillusions.
Pas de stratégies, pas d'indicateurs miracles...
Un livre purement sur le protocole de laboratoire qu'il faut respecter pour arriver à des résultats de backtest et à un systême fiable, réaliste, robuste et statistiquement valide.
En particulier la distinction qu'il pose entre optimisation et overfitting me semble crucial... et ses conseils sur la procédure à suivre pour éviter de franchir la ligne rouge sont tout aussi précieux.
Je le classe dans la catégorie "must have" pour tout les "system traders"...
Enfin... Tout ceci n'est que l'humble avis du néophyte que je suis.


Comme tu le verras si tu lis ce livre... Pour faire du backtest ce n'ai pas sur un mois mais plutôt sur plusieurs années de données qu'il faut tester ta stratégies pour que les résultats obtenus soit signigficatifs et pas le simple fruit du hasard...

Bonne lecture et bon courage.
Amitiés,
BuyBuy

Bonjour Budhax,

Comme plateforme simple de test et d'automatisation, tu peux utiliser tradestation, amibroker, tradersstudio. La plus fiable est TS mais elle ne permet pas d'optimiser un portfolio.Ce type de plateforme est largement suffisante si tu fais un trade par jour ou moins.

Ensuite, pour augmenter la rapidité de l'execution, certains traders préfèrent se faire leur propre plateforme( soit test et automate, soit juste automate). Les meilleurs languages sont parait-il python, ruby, perl, mais tu peux le faire en C++, java... C'est surtout une histoire de gout et de facilité.

Ensuite, tu peux automatiser chez n'importe quel broker par l'intermédiaire d'une interface comme tradebolt.

http://www.equitydream.com

This post has been edited by equityraiser: Oct 20 2006, 10:24