Partage De Techniques - Forex Forum

Bonjour,

Je met en place ce post collaboratif, dans le but de présenter quelques techniques qui ont été éprouvées par les membres réputés de mataf

De par le fait de notre occupation (traders) d'ou un évident manque de temps, nous ne répondrons à aucunes questions dans ce thread, car j'estime que nous parlons tous français et que ceux ou celles qui ne le comprennet pas peuvent s'acheter un cerveau d'occasion pour pas cher

TECHNIQUE 1 :

Quadruple hedge:

Sell 28 % EURUSD
Sell 23 % USDJPY
Buy 26 % EUGBP
Buy 23 % GBPJPY

Vous rentrez ces 4 poses en démo, et vous attendez que le global soit bien négatif, du genre - 1000 ou - 2000

Quand c'est bien négatif vous rentrez les meme poses en réel, et de ce fait vous allez vite vous retrouvez positif

La cerise sur le gâteau, vous touchez des intérêts ( treès peu, mais vous n'en payez pas, c'est déjà cela)

Technique utilisée depuis 10 ans par un gestionaire de fonds allemand

Je m'excuze d'avance pour les fotes d'orthographe, mais ceci est un thread à la bonne franquette.

Messieurs @ vos stratégies et @ vos plumes

@ +++++

UPDATE 30/08/06 20h08

J'ai oublié une hypothèse

28%+23%+26%+23% = 100%

100% = 100 lots d'où 28 lots / 23 lots / 26 lots / 23 lots

This post has been edited by Belzebut: Aug 30 2006, 19:08

= 60% BUY USDGBP et 40% BUY USDEUR ?

Non?

Merci de ta réponse,

This post has been edited by christophe.p1: Aug 30 2006, 15:21

Salut Christophe,

Pas mal ton ratio, si cela fonctionne alors good luck

Le meilleur moyen est d'essayer différent réglages et de voir celui qui te conviens le mieux

Bonsoir,

En fait je posais la question:

Sell 28 % EURUSD
Sell 23 % USDJPY = BUY 60% USDGBP et BUY 40% USDEUR
Buy 26 % EUGBP
Buy 23 % GBPJPY

Non?

Et si oui y a t-il une raison de décomposer en 4 paires?

Merci,

Bah je ne suis pas un spécialiste du hedge, mais à mon avis le fait de décomposer en 4 paires permet de mieux équilibrer le hedge.

Et si le gestionnaire de fonds l'utilise depuis si longtemps, c'est que cela fonctionne assez bien.

Et moi aussi pour l'utiliser depuis peu (3 mois) je peux te dire que ce n'est pas mal.

A peu près la même chose...........

La base est:
1 lot EURUSD long
1 lot GBPUSD short
1.2 lot USDJPY short
1.3 lot USDCHF long

utilisé de nombreux mois en levier 5
rendement: de 7 à 20 %/mois

max drawdown: 7 %

Bonjour,

Merci pour vos réponses, mais le point clef n'est-il pas de déterminer le point bas ou de perte maxi en démo ?
Comment faire ?
Vous avez backtesté ou autre ?
Merci à vous,

P.S: 7 à 20 % par mois !
Odinho Démo ou réel ?

This post has been edited by christophe.p1: Aug 31 2006, 9:45

Odinho,

Eexcellent tes ratios mais ta technique est-elle la mème, c'est a dire lancer en démo puis quand c'est bien négatif reprendre les mêmes poses en réel? si oui qu'elle est le seuil en négatif pour renverser la vapeur?

Merci

je n'utilise plus la technique du compteur mais c'est vrai que ça donne de bons résultats.
et c'est simple à utiliser.
pour ma part, levier 5, je rentrais à + ou - 2%.
mais souvent je ne rentrais pas (en cas de range par exemple).
le problème est que le DD reste élevé car le compteur peut continuer dans le même sens une fois rentré en sens inverse. s'agissant de l'écart de corrélation, le compteur ne donne aucune indication là dessus.
la seule piste est la volatilité de chque paire. plus il y a de volat, plus on a de la chance d'avoir de la décorrélation!

le système n'a jamais été backtesté mais utilisé pendant 11 mois, en démo et en réel.

Salut Odinho,

Ta technique est très différente de celle de Belzebut.

Pour Belzebut, il n'y presque aucun risque de monnaie puisque toutes les monnaies sont hedgées. Le presque vient du % différent pour chaque paire, mais elles sont tout de même proche de l'équilibre. Théoriquement, ce que Belzebut essaie de faire, c'est de l'arbitrage et je suis très étonné que cela fonctionne. Si ça fonctionne, cela vient uniquement de ce % qui n'est pas le même entre les monnaies, ça a donc dû être minutieusement calculé. L'existance du spread devrait théoriquement anéantire toutes possibilités d'arbitrage de cette sorte.

POur Odinho, il y a un réel risque de monnaie puisqu'il ne s'agit pas de hedging. Puisque c'est comme si tu étais long sur l'EURGBP et short sur le CHFJPY.

Thèmes intéressants...

Bon trades

Jejome