Starter System - Le Retour! - Forex Forum

Bonjour a tous!

J'avais demarre il y a 3 ans un sujet sur un systeme de trading automatique tres interessant que j'avais developpe: le Starter System. Le sujet est toujours actif aujourd'hui et l'un des plus commentes et visites (200,000 visites a ce jour). J'avais poste le meme systeme sur Mataf pour en faire profiter les traders francais, et comme j'ai recu beaucoup de messages me revoila pour une mise a jour!

Le Starter System fonctionnait a partir de moyennes mobiles 120 jours, d'un de mes indicateurs favoris ki s'appelle "LaGuerre", et de quelques autres indicateurs connus par la communaute Metatrader.

J'ai developpe beaucoup d'Expert Advisor depuis Starter, dont certains avec succes en live, et je vais poster aujourd'hui la mise a jour de Starter (Starter II) qui je pense vaut le coup d'oeil.

Regardez ci-dessous le graph et les details du Starter II System, backtest sur une periode de 2 ans au tick-par-tick (methode la plus precise ki soit) avec une base de donnee a la minute pres! En gros, c'est un backtest tres precis, la qualite du modele fournit par metatrader est de 90% (difficile de faire mieux).



Bars in test 150970
Ticks modelled 4548019
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 89
Initial deposit 10000.00
Total net profit 286777.54
Gross profit 526619.74
Gross loss -239842.20
Profit factor 2.20
Expected payoff 50.70
Absolute drawdown 446.00
Maximal drawdown 33146.00 (10.47%)
Relative drawdown 16.59% (11417.51)
Total trades 5656
Short positions (won %) 3165 (81.20%)
Long positions (won %) 2491 (76.31%)
Profit trades (% of total) 4471 (79.05%)
Loss trades (% of total) 1185 (20.95%)
Largest
profit trade 633.30
loss trade -1890.00
Average
profit trade 117.79
loss trade -202.40
Maximum
consecutive wins (profit in money) 142 (27705.56)
consecutive losses (loss in money) 30 (-1488.54)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 43156.00 (117)
consecutive loss (count of losses) -18000.00 (10)
Average
consecutive wins 24
consecutive losses 6

Comme vous pouvez le voir, les resultats parlent d'eux-memes... Starter II marche sur une time frame de 5 minutes.

Voici le Code MQL4:


//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
double Laguerre;
double Bollsup, Bollinf;
double Alpha, Alphaprevious;
double MA, MAprevious, MAold;

//+-- double Juice;
int i, cnt, ticket, total;

Laguerre=iCustom(NULL, 0, "Laguerre", 0, 0);
Alpha=iCCI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 0);
Alphaprevious=iCCI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 1);
MA=iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MODE_EMA,P RICE_MEDIAN,0);
MAprevious=iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MO DE_EMA,PRICE_MEDIAN,1);
MAold=iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MODE_EM A,PRICE_MEDIAN,3);
Bollsup=iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_ CLOSE,MODE_UPPER,0);
Bollinf=iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_ CLOSE,MODE_LOWER,0);

total=OrdersTotal();
if(total<nbtotal)
{
// no opened orders identified
if(AccountFreeMargin()<(100*Lots))
{
Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin());
return(0);
}
// check for long position (BUY) possibility
if((Laguerre==0) && (MA>MAprevious) && ((MA-MAold)>margin) && (Alpha<-alphavalue) && (DayOfYear()!=1 && DayOfYear()!=2 && DayOfYear()!=3)) //+-- && Juice>JuiceLevel)
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lo tsOptimized(),Ask,3,Ask-Stop*Point,Ask+TP*Point,"moving average",16384,0,Green);
}
// check for short position (SELL) possibility
if((Laguerre==1) && (MA<MAprevious) && ((MAold-MA)>margin) && (Alpha>alphavalue) && (DayOfYear()!=1 && DayOfYear()!=2 && DayOfYear()!=3)) //+-- && Juice>JuiceLevel)
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,L otsOptimized(),Bid,3,Bid+Stop*Point ,Bid-TP*Point,"moving averages",16384,0,Red);
}
}
// it is important to enter the market correctly,
// but it is more important to exit it correctly...
for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderType()<=OP_SELL && // check for opened position
OrderSymbol()==Symbol()) // check for symbol
{
if(OrderType()==OP_BUY) // long position is opened
{
if(DayOfYear()==365 && TimeHour(CurTime())==23 && TimeMinute(CurTime())==59)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Bid,3,Violet); // close position
return(0); // exit
}
if(((MathAbs(Alpha)-MathAbs(Alphaprevious))>niveaualpha ))
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Bid,3,Violet); // close position
return(0); // exit
}
if(Laguerre>=1)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Bid,3,Violet); // close position
return(0); // exit
}
// check for stop
if(TP>0)
{
if(Bid-OrderOpenPrice()>=Point*TP)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Bid,3,Violet); // close position
return(0);
}
}
if(Stop>0)
{
if(OrderOpenPrice()-Bid>Point*Stop)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Bid,3,Violet); // close position
return(0);
}
}
}
else // go to short position
{
if(DayOfYear()==365 && TimeHour(CurTime())==23 && TimeMinute(CurTime())==59)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Ask,3,Violet); // close position
return(0); // exit
}
if(((MathAbs(Alpha)-MathAbs(Alphaprevious))>niveaualpha ))
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Ask,3,Violet); // close position
return(0); // exit
}
if(Laguerre<=0)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Ask,3,Violet); // close position
return(0); // exit
}
// check for stop
if(TP>0)
{
if(OrderOpenPrice()-Ask>=Point*TP)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Ask,3,Violet); // close position
return(0);
}
}
if(Stop>0)
{
if(Ask-OrderOpenPrice()>Point*Stop)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots( ),Ask,3,Violet); // close position
return(0);
}
}
}
}
}

return(0);
}
// the end.

Les principales differences avec la version differentes sont l'utilisation d'une troisieme moyenne mobile, de differentes configurations pour l'indicateur alpha, et surtout la possibilite d'ouvert plusieurs trades en meme temps (nbtotal). Starter II est beaucoup plus actif ke la version originale, et alors ke Starter avait ete cree principalement pour les time frame a 30 minutes ou 1 heure, Starter II donne ses meilleurs resultats a 5 minutes...

J'ai teste Starter II en live et les resultats sont interessants, meme si le systeme a ete mis a mal dernierement. Quoiqu'il en soit, libre a vous de changer ce ke vous voulez, apporter des modifications, ou simplement tester et donner vos avis sur les resultats ke vous obtenez.

Joyeux trading!

Starter
www.winfxstrategy.com

This post has been edited by starter: Apr 2 2008, 23:23

Le meme code et backteste sous ts car tout le monde sait que metataube n'est pas fiable pour ne pas dire le pire nulos.

d'ailleur tu regarderas que le backteste comment avec taille de position =0 oups

les systemes de trading utilisants ce style de strategy ne pourront jamais fonctionner .

Je monte une société pendant 1 ans je travaille trés dure 15 heures par jours minimum et puis un beau matin je me dis pourquoi ne pas donner des actions gratuites à des gens que je connais pas?

question: tu le fais ou tu le fais pas? si oui pourquoi?

A suivre

Meuh ! Metatrader de la daube ?
En tous cas d'après ton profil je vois que tu aimes bien trader avec (MIG, IBFX)

Quant à la volonté et l'interet de Starter de partager son système, ne crois-tu pas que si une flopée de traders et de gros porteurs venaient à s'y interresser et à l'appliquer ça ne ferait que renforcer ses signaux ?

Intéressant! Merci Starter je vais tester cela!

sliumm, tu te trompes!

1. Je trouve les backtests sur Metatrader EXTRAORDINAIRES. C'est un outil vraiment interessant et incroyablement utile. Ceci dit, plusieurs variables sont necessaires pour les rendre fiables:

- Il faut avoir une base de donnees avec des quotations minute-par-minute pour que le backtest soit precis. Les mouvements sur l'EUR-USD, en dehors des infos economiques importantes, sont relativement limites en l'espace d'une minute.

- Il faut utiliser des Take profit, Stop Loss ou n'importe quelle variable a 10 PIPS minimum. Pourquoi? Voici 2 donnees 1 minute:

26/05/03 12:53 EUR-USD = 1.2367
26/05/03 12:54 EUR-USD = 1.2372

Ce ne sont pas les vrais cours mais c'est juste a titre d'exmple. Imaginons ke le programme a ouvert un ordre d'achat a 12:53 a 1.2367. Si les Take Profit et Stop-Loss sont fixes a 4 pips, alors techniquement le programme prendra profit la minute suivante... Ceci dit, comme nous n'avons pas les infos sur la variation du cours entre ces 2 minutes, rien ne nous dit ke le cours n'a pas touche le stop-loss a 1.2363 avant d'atteindre 1.2372 la minute suivante. En elargissant les niveaux de prises de profit et de stop-loss, on reduit ce probleme et rend le backtest plus precis.

- Enfin, il faut toujours verifier dans les backtests Metatraders que la qualite du backtest est de 80% ou plus...

Un backtest fait n'importe comment et avec n'importe quelles donnees est totalement inutile je suis d'accord. Mais quand un backtest est fait serieusement et en connaissant les variables qui le rendent fiable, alors ca devient tres interessant.

2. Pourquoi donner comme ca un systeme que je dis profitable? En gros c'est ca ta question... J'avais donne Starter sur Moneytec il y a 3 ans parce que je trouvais ce programme tres interessant et je voulais simplement le partager en open-source pour l'ameliorer et aussi le tester a plusieurs. Crois-le ou non, plusieurs tradent encore aujourd'hui PROFITABLEMENT le systeme ke j'avais poste sur le forum, legerement modifie selon leurs preferences personnelles. Je le sais parce ke j'ai recu pleins de messages de felicitations et de remerciements... De plus, une centaines de versions de Starter ont ete developpe sur Moneytec par les membres du forums ki ont vu et exploite le potentiel du programme.

La nouvelle version de Starter que j'ai poste ici n'est pas la derniere, mais elle est deja tres interessante pour demarrer. Je ne sais pas si ce forum est aussi actif ke Moneytec l'etait il y a 3 ans, mais si c'est le cas on devrait pouvoir faire de cet expert advisor un systeme tres performant.

Voici le lien au fait pour ceux ki ne veulent pas copier-coller:

TELECHARGER VORTEX

Starter II s'appelle Vortex pour eviter la confusion avec la version originale!

Ce lien mene vers le fichier MQL4 a mettre dans votre repertoire "Experts" dans Metatrader, je pense ke les variables sont deja correctement definies. Sinon a vous de tester!

Starter

This post has been edited by starter: Apr 3 2008, 14:30

re starter

si tu le souhaites je mets le systeme en 0,1 en réel sur un de mes comptes "poubelle" et je donne le résultat chaque jour sur 1 mois

si ça te vas donne moi les réglages qu'il faut : ut, paire etc et je lance le systeme à patir de lundi

OK?

This post has been edited by sliumm: Apr 3 2008, 20:11

Et oui c'etait un doux réveur .....un de plus...

si le trading marchait avec des EA nous serions tous riche.


au prochain....