Analyse D'une Technique Simple - Forex Forum

Bonjours à tous,

Je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance sur le marché du Forex (j'en suis encore à la démo) mais j'ai pensé une petite stratégie dont j'aimerai vous faire part parce que je pense que c'est un bon moyen d'apprendre, que de demander à des personnes expérimenté d'évaluer cette idée pour me m'indiquer les carences ou les défauts (certainement énorme dans cette stratégie).

Alors l'idée c'est une sorte de mixage entre spéculation et carry trade.

Il s'agirait, de définir le support des différentes paires majeurs qui offrent un différentiel d'intérêts intéressant mettons USD/JPY,

de prendre position au plus près du support mettons pour 10 000 unités,

dès lors deux choses peuvent se passer soit le cours remonte, dans se cas il est possible de réaliser une plus values,

soit le support est percé dans ce cas mon idée serait de renforcer la position par palier de 10 000 unités, dans l'optique de garder la position et de se rabattre sur les intérêts.

Dans l'hypothèse on peut "raisonnablement" penser que tout se qui descend fini par remonter (oui, je suis optimiste).

Dès lors sachant qu'on a pris successivement position à des valeurs de plus en plus basse sur USD/JPY, et en supposant que cela remonte au moins au niveau de notre première entrer sur le marché

l'idée serait de se débarrasser des première position prise (si possible avec petit plus-values ) et de conserver la dernière position (donc la plus basse) dans le but de s'assurer des intérêts quotidiens sur cette dernière ainsi qu'une plus value latente, permettant d'amortir les éventuelles pertes à venir.

Une fois une devise verrouiller au plus bas possible on pourrait refaire le même manège sur une autre devise à fin de diversifier le tout.

Voilà c'est théorique de chez théorique, les seuils de prises de positions reste à définir, de même que l'importance de l'effet de levier, mais s'agit des principes de base et je vois déjà certains élément problématique comme :
- l'érosion du capital dans le cas d'une percé du support (dotant plus importante avec effet de levier ou plutôt ici de massue), qui risque de le réduire à néant (le capital).
- l'évolution du différentiel d'intérêt qui peu s'avérer mauvais pour nous et dont la maitrise appartient au banque centrale.
- la possibilité de prendre position au moment au une approche du support se révèlerait être la prémisse d'un retournement de tendance (se qui ne serait vraiment pas bon) surtout dans l'optique d'un renversement de tendance.

J'espère ne pas avoir été trop confus, et j'attends avec impatience votre analyse de cette idée. Et des raisons qui pourrait la rendre irréalisable au dangereuse sur le Forex (je parle du danger pour mon capital )

D'avance merci

Salut ,

et bienvenue dans le monde du Forex ...

La technique décrite est la technique de la martingale (si j'ai bien compris ...)

Et pour et donner la principale carence de cette méthode à mon avis, c'est :



Car une des principales choses à savoir sur le Forex, c'est que tout peut arriver ...

Alors oui, parfois moyenner une position à la baisse si cela rentre dans une prise de position MT, pourquoi pas, mais moyenner systèmatiquement est un jeu dangereux.

Il y a beaucoup de systèmes basé sur ce principe, il fonctionne plutôt bien jusqu'au jour du crash.

A toi de voir, mais pour débuter, ce n'est peut être pas par la martingale que c'est le mieux ...lol

Bon courage.

Merci pour la réponse et les encouragements.

La martingale cela me fait penser à une technique de casino, mais au casino le principe est de multiplier le mise pour que le prochain gain compense les pertes antérieurs avec un petit bonus, rien à voir avec le fait de moyenner à la baisse au casino en tout cas. (Au moins le casino m'aura appris à être incollable en probabilité. C'est déjà bien)

Donc concernant le FOREX, la martingale consiste à faire une moyenne à la baisse, c'est bien se que je penser faire, mais pas spécialement dans l'optique d'avoir une moyenne à la baisse, mais plutôt pour petit à petit se retrouver avec une position la plus basse possible et dans l'idéal largement en-dessous des cours futur, afin de pouvoir conserver la position le plus longtemps possible sans trop entamer le capital. et d'ainsi bénéficier des intérêts différentielles en toute sécurité .

Le but poursuivit n'étant donc pas d'avoir une moyenne satisfaisante pour liquidé l'ensemble de la position mais plutôt de se positionner de plus en plus bas avec une partie de la position. Je ne sais pas si c'est tout à fait une martingale, mais en tout cas je pense que le risque évoque reste le même parce que l'on ne peut pas savoir quand l'on aura atteint la position optimal et aussi est surtout si on aura les reins assez solide pour l'atteindre.

Pour l'instant dans ma démo sa à l'air de plutôt bien marché, mais je ne néglige pas bien sur l'effet chance du débutant et la très très petit période de test qui n'est pas du tout significatives, d'où l'intérêt pour moi d'avoir l'opinion de votre expérience.



Aurais-tu un lien, ou existe t'il un poste sur le forum qui parle de ces méthodes ?

Merci d'avance

Dès que j'ai 5 minutes, je cherche ça et je te l'envoie.

A+

Salut,

A mon avis ton idée n'est pas une martingale car tu n'augmentes pas ta taille de lots au fur et à mesure mais un système de "grille" (grid trading en anglais).
A mon avis les systèmes de martingale sont trop risqués et non profitables.
Un système de grille peut être OK seulement si le risque pris est très faible par rapport au total de ton compte.
Dans ton exemple si tu avais été long USDJPY il y a 2 semaines et acheté tout le long de la descente ton compte pourrait être sérieusement réduit.
Donc il faut utiliser un levier très faible et une idée est d'utilser un ensemble de paires plutot qu'une seule paire pour réduire le risque.
j'attache un fichier qui décrit un système multi-paire martingale + carry trade. Ce système est intéressant (surtout le mode "safe" avec grid plutot que martingale) mais nécessite un compte important et aussi prend pas mal de positions corrélées. Pour un compte plus modeste il faut à mon avis prendre un autre ensemble de devises et avoir une approche conservatrice.
Enfin c'est sutout pour aider à la reflexion.

edition: j'ai enlevé du fichier un login et mot de passe qui avait été mis par erreur. Pour ceux qui l'ont eu vous pouvez l'enlever. Il ne s'agit pas du login sur un compte réel

This post has been edited by jlpi: Aug 21 2007, 10:53

Bonjours à tous,

je me pose un question que je poste ici car elle concerne la stratégie précéda ment cité.

J'ai un compte de démo chez ACM, j'ai conservé mes positions avec des intérêts différentiels en ma faveur plusieurs jours consécutifs, mais je ne vois aucun intérêts tombés, pourtant sur le site ils disent ceci :



Ce qui d'après ce que je comprend, signifie, qu'il verse les intérêts dès qu'une position est maintenue après 24h CET, donc est-ce parce qu'il s'agit d'une démo, ou est-ce que j'ai mal comprit la signification de ce paragraphes ?

Une autre question qui n'a pas grand chose à voir avec la précédente, comment se fait-il que les cours évoluent le samedi et le dimanche si les heures d'ouvertures du Forex sont du Dimanche 22h au vendredi 23h ?

D'avance merci pour vos réponses futures.