Conseil De Day-trading : Rester Flat - Forex Forum

Généralement, les traders cherchent une bonne raison pour entrer un trade, regardant de près les mouvements des prix des devises ou encore les indicateurs de la journée, comme l'inflation ou encore les chiffres de la croissance. En fonction de ces indicateurs, ils entrent leurs trades sans aucune hésitation.

Pourtant, une telle démarche peut s'avérer, si ce n'est dangereuse, du moins infructueuse. En effet, il ne faut pas se voiler la face, la plupart des traders sont prêts à tout pour entrer un trade et trouvent toujours une excuse pour entrer même le trade le plus marginal. Prenons un exemple simple afin d'illustrer une telle démarche. Supposons qu'un opérateur du marché des changes possède un système de trading qui nécessite une liaison stochastique au dessus de 80 et qu'il entre des trades lorsque les lignes stochastiques sont supérieures ou égales à 80 mais qu'ensuite il passe à 79. Le problème avec cela, c'est que le trade ne fait plus partie du système de trading mais que le trader est néanmoins prêt à prendre un risque sans pouvoir être sûr de gagner de l'argent pour autant.
Au lieu de chercher absolument à placer un trade, les traders expérimentés cherchent plutôt une raison de ne pas entrer un trade, donc de rester flat, c'est-à-dire de n'être ni court ni long. Prenons une nouvelle fois un exemple. Supposons que toutes les conditions sont réunies pour placer un trade mais qu'à ce moment de la journée, par exemple à midi, les mouvements du marché ne sont pas suffisants pour atteindre la cible en question. Un trader expérimenté choisira plutôt de rester flat que de placer un trade, sachant qu'il ne parviendra pas à ce moment de la journée à atteindre ses objectifs. De tels traders fonctionnent en risque adverse et ont conscience que, par la protection de leur capital, ils ont une plus grande possibilité de gagner de l'argent sur le long terme.

Bien sûr, il ne faut pas vouloir à tout prix sauvegarder votre capital ce qui pourrait vous pousser à rester flat trop longtemps au risque de rater des opportunités de gains. Par conséquent, il convient de cerner quelques raisons principales qui devraient vous pousser à rester en dehors des mouvements du marché des changes. Il peut s'agir par exemple du moment de la journée, des tendances de prix, des mouvements inattendus de prix ou encore des supports ou de tout autre critère valable. En revanche, il convient de gérer parfaitement ses émotions pour ne pas être guidé par elles.

Un trade est rentable seulement si vous parvenez à gérer vos risques sur le marché des devises. Il faut notamment éviter de prendre des positions qui sont contraires à votre connaissance du marché ou qui entrent en contradiction avec votre stratégie de trading. Alors, la prochaine fois que vous serez sur le point de faire un trade, essayez de chercher une raison de rester flat. Si vous n'en trouvez pas, il devrait y avoir une forte probabilité pour que ce trade soit lucratif alors vous pourrez aller de l'avant.

je suis entièrement d'accord avec cette analyse.
pour ma part, j'ai commencé à gagner de l'argent sur le forex le jour où j'ai commencé à restreindre le nombre de trades effectués.

C'est de chercher absolument un trade à faire qui a fait mal à mon premier compte forex... Je ne peux qu'approuver...

Pas d'accord du tout, bien que ton concept (chercher une raison pour ne pas trader) ne soit pas nouveau et fut amplement décrit dans pas mal de bouquins d' A.T., que j'ai quasiment tous lus.

Le trader n'a pas a chercher a rester flat ou pas, a trader ou pas, a "observer" le marché ou pas. Il n'a pas "sniffer" le marché, le "tater", le "peser", le "decoder", on est pas en train d'acheter des melons.

Non, faire du fric sur le FX ou futures est simple : Trading system (backtesté sur 6 ans minimum) + money management + pyramidage des gains = big money.

En somme c'est ton system qui prend les décisions pour toi. Quand il te dit sell tu sell, quand il te dit buy tu buy. Il n'y pas de "oui mais" la dedans, c'est automatique. Tu peux décider de rester flat, d'ignorer le signal de ton system en suivant ton "feeling" mais ce trade que tu rates en décidant de rester flat peut fort bien te couter 3000 pips ou plus de manque a gagner, vois tu ?

Le trading c'est un business et il faut le traiter comme un business. Il te faut un system solide que tu suis a la lettre, sans jamais en changer les régles en chemin, au gré de ta fantaisie et de "l'humeur" du marché (??), sinon tu coules vite a la longue et tes illusions de faire du fric a la maison avec.

C'est tout, tout le reste c'est de l'artisanat et de la petite bricole.

This post has been edited by Dracula: Dec 22 2008, 1:49

Je n'ai pas lu grand chose et je m'en porte pas plus mal. Je suis très peu influencé par toutes les théories et autres "règles à suivre pour être riche".



6 ans c'est a peu près mon historique perso sur le forex. Et mon système a bien évolué.
Depuis quelques mois le comportement des devises est radicalement différent de l'année dernière. En 2003/2004 c'était encore complètement différent.

J'en suis a me demander si tu es millionnaire ou si tu penses le devenir grâce a tes backtests.



Là il me dit "prend des vacances". Pour une fois je vais l'écouter...


Je me considère comme un artisan, j'ai une petite SARL familiale, je fini souvent de bosser à 18h... Sache que les artisans gagnent très bien leur vie et sont souvent bien plus rentables que les gros business...

je suis certain qu'il reve d'etre millionnaire :-))

Sur le forex, si tu peux gagner $100 tu peux gagner $1 000 000, c'est le même principe et c'est juste une question de nombre de lots. Je ne suis pas encore millionaire (en $) mais j'y travaille, en augmentant chaque an la taille de mes lots, en fonction des gains accumulés.

sans rire...

Oh grosse erreur Arnaud, on ne s'improvise pas trader comme cela, et bien prétentieux le trader (je parle en général) qui peut dire je n'ai pas besoin de lire pour etre un as du trading, je sais tout et je posséde la science infuse. C'est comme dire qu'on a pas besoin de lire de bouquins de médecine pour devenir médecin.

Le trading c'est tout un business, il faut lire des bouquins de trading tout le temps, comme au bac, c'est indispensable !

Perso j'ai plus de $5 000 de bouquins dans ma biblio. Je viens de commander et recevoir 5 nouveaux bouquins de 2008 aujourd'hui même par FEDEX, les voici :

The Forex Options Course par Abe Cofnas, pour améliorer mes connaissance des options sur le FX.

Swing Trading de Oliver Velez (DVD inclus).

Intra day Trading tactics de Greg Capra (DVD inclus).

Mais surtout deux autres bouquins que j'attendais avec impatience :

High Probability Trading Strategies (Entry to Exit tactics for the FOREX, Futures and Stock Market) de Robert C. Miner (CD inclus)

Beat the FOREX dealer par Augustin Silvani, que je dévore a l'instant même. Pas Augustin, le livre

Total plus de $260 rien que pour ces 5 bouquins.
Je viendrai commenter le contenu de ces livres aux lecteurs de Mataf, en particulier les deux derniers livres, dont j'attends beaucoup. Même une petite idée de trading par livre suffirait a créer et tester un nouveau system.

Alors aux traders, lisez lisez lisez, livres et magazines, c'est le seul moyen de non seulement posséder une solide base en trading, mais aussi un excellent moyen de trouver des idées de trading a tester. Chaque livre m'a en tout cas apporté quelque chose de plus que je ne connaissais pas, a part bien sur les 2% de livres hyper nuls qui ne valent que dalle et que je retournes aussitot pour remboursement., histoire de décourager les éditeurs a publier de la médiocrité.

Dans le business du trading et a la recherche du system parfait, on ne finit JAMAIS d'apprendre. Jamais.

This post has been edited by Dracula: Dec 27 2008, 1:17

.




rien que 260$ dépensé en livre ????!! sans blague le forex est tres large, le forex est un ocean...

allez allez sois realistre

et bonne chance

Le trading n'a strictement rien a voir avec la chance, le trading c'est une suite de trades dont la probabilité de finir gagnant dépasse le simple hasard.

Il est difficile de te répondre car tu énonces des vérités et des "bétises"..

Oui il faut lire par curiosité ..mais surtout réfléchir et comprendre . Tu pourrras lire tous les livres de trading , tu n'en seras pas obligatoirement un excellent trader.

Tu parles des backtests : c'est une théorie ...qui pour moi ne vaut pas tripette sur plusieurs années (mais qui fait vivre de nombreux auteurs de livres et logiciels.... ) . Comme le fait remarquer Arnaud , le marché change et un backtest ne peut appréhender cela (lui ne fait que mixer des données). J'ai vu des backtests et des systèmes se planter magnifiquement et dont j'ai rattrapé le coup avec le bouton "stop" enfoncé en urgence !!

"Le trading n'a strictement rien a voir avec la chance": vrai +++ et ....faux + . Notemment au début et meme si tu as un système performant et des connaissances. Les connaissances minimisent le risque mais la réussite à long terme tient quasi toujours à un peu de chance. Ce n'est pas spécifique au trading mais à toute activité. (Si tu lis beaucoup , il y'a quelques centaires de livres qui confirment )

Bons trades

Non, il faut lire par nécessité, bien que ces livres de trading soient dispendieux, frolant les $50 par livre en moyenne.



C'est quand même pas du Spinoza ou du William Riech un livre de trading, un IQ de 80 suffirait



Tout a fait.



N'importe quoi. Le backtest est le coeur du trading, sans backtest tu n'as AUCUN moyen de savoir ce que ton system vaut. Si apres 1000 trades ton backtest montre un profit de 10 pips par trade, par exemple, tu peux être sur et certain que ton system est imbattable et repose sur un avantage mathématique certain.

Par contre si apres 1000 trades ton system produit une perte de 10 pips par trade, tu vas me dire que cela ne signifie rien car les backtests c'est de la théorie et que tu ne verrais aucun inconvenient a trader un tel system?

Allons JC, je t'aime bien mais la tu déconnes a pleins tubes. Pire encore, tu m'inquietes en tant que trader !





Des clous !

Le marché ne fait que monter et descendre depuis Adam et Eve. Si tu le chopes a la montée (avec un ordre d'achat) ou si tu le chopes a la descente (avec un ordre de vente) tu passes a la caisse, c'est aussi bête que ça. La SEULE chose qui change (ou plutot qui fluctue) c'est la volatilité, d'ou l'importance d'avoir des stops/take-profit dynamiques qui s'adaptent a cette volatilité. Les mecs qui te disent que le marché "change" c'est ces couillons de vendeurs de systems qui trouvent la une bonne "excuse" pour expliquer pourquoi leur system a foiré. Et aussi ces rigolos de discretionnaires qui peuvent alors se dispenser de nous montrer les regles exactes de leur system pour qu'on ne puisse jamais le backtester, afin de pouvoir ainsi continuer a raconter n'importe quoi sans qu'on puisse jamais les démentir.


Preuve que ton system ne valait rien au départ. Un bon system tient la route pendant 20 ans ou plus, car l'émotion des traders (la peur et la convoitise, qu'un system performant exploite) ne change pas.



Non, le trading ce n'est pas du gambling, la chance n'a rien a voir la dedans. Bien sur ca peut aider si ton system capture tout de suite 3500 pips sur le GBP/NZD mais un vrai system performant n'a pas besoin de ces megatrades pour gagner, un system performant ne fait qu'exploiter un léger avantage mathématique, trades apres trades, comme au casino. Les casinos ont juste besoin de gagner 2% a 7% (avantage mathématique) sur chaque jeu qu'ils exploitent et il font des millions par an.

JCTrader, si tu joues a pile ou face avec moi en pariant $100 a chaque coup et qu'a l'issue de 1 000 parties je me retrouve avec $50 000 de profit (au lieu de $0 en moyenne), les maths te disent que la piece est truquée a 100%.

Eh bien c'est la même chose avec les backtests, si apres 1 000 trades tu te retrouves avec 10 pips de profit par trade en moyenne (avec mettons un take profit a 100 pips et un stop a 35 pips), tu peux être sur et certain que ton system est 100% performant mathématiquement et repose sur du solide, puisque ce résultat dépasse de loin, tres loin, ce que le simple hasard permettrait d'obtenir.

This post has been edited by Dracula: Dec 29 2008, 23:02

Ecoute Dracula, les gens qui gagnent sur le forex ne sont pas ceux qui ont un système d'entrée performant. Ce sont ceux qui ont des régles de money management très strict leur permettant de risquer peu pour gagner beaucoup. En ce sens, je pense qu'il est parfois nécessaire de rester flat plutôt que de tomber dans l'over-trading qui te conduira à la perte. D'ailleurs tu prends 2 traders avec le même système d'entrée et de sortie, l'un et l'autre auront des résultats différents. Idem, tu prends 2 traders qui à chaque fois prennent des positions inverses, il peuvent arriver tous 2 à être positifs ! Réfléchissons-y...

Concernant les systèmes, ils ne sont pas stables dans le temps et tu le dis toi même : on doit s'adapter à des paramètres changeants type volatilité. Par exemple, en période de forte volatilité, un système de suivi de tendance construit et backtesté sur une période de faible volatilité, te donnera énormément de faux signaux et te conduira à un drawdown catastrophique. De même, si tu trades un système de suivi de tendance en période de range, tu peux être sûr que tu vas te viander. Le backtest permet d'écarter des sytèmes inadaptés, mais un bon backtest, même sur 6 ans, ne te garantit en rien de devenir millionnaire....sauf en le revendant à des pigeons peut-être !

Pour les bouquins, ils permettent effectivement de se tenir informés, de garder son esprit critique, et de se remettre en question. Mais le but ultime des auteurs est de vendre des bouquins et ils misent un peu sur la stratégie du miroir aux allouettes. Mais tu as raison, tu ne seras pas moins intelligent si tu lis quelques bouquins sur le trading.

Enfin, au sujet du hasard, il a une part de responsabilité dans tes performances, même minime. Il s'agit juste d'un paramètre qu'on ne peut maîtriser. Si tu prenais un short le 10/09/2001 et que tu gardais overnight, tu as pu faire un trade exceptionnel.....mais oserais-tu me dire que le hasard n'y était pour rien ?!

Bref, pour conclure, il faut lire mais garder son esprit critique, rester humble vis à vis d'un système qui peut-être gagnant sur les 6 dernières années, mais perdant sur les 6 prochaines, garder ses émotions de côté, et, surtout, respecter une règle stricte concernant la taille de ses positions. Bcp d'auteurs mettent en avant des systèmes basés sur des indicateurs techniques miraculeux mais très peu nous parle de leurs règle de gestion concernant la taille de leur position. Et pourtant, tous ceux qui gagnent de l'argent sur le très long terme sont ceux qui respectent des règles très strictes sur ce point. A méditer.

Mais ton trading system comporte DEJA sa propre money management, qu'est ce que tu nous chantes la !!!

Quand ton system te dit buy a ce point, stop a ce point et encaisse a ce point, c'est quoi ça, si ce n'est de la money management ? En fait un vrai trading system te dira même le nombre OPTIMUM de lots a acheter en fonction des gains accumulés et du maximum drawdown de ton system, maximum drawdown que seul un backtest peut déterminer bien entendu.

Et je le redis encore et encore, seul le pyramidage des gains permet d'acquerir une fortune sur le forex. Les trouillards et les gagne petit qui recherchent 12% par an eh bien ils continueront a faire...12% par an.

Les autres sont en train de commander leur nouvelle Jaguar.



Mais il n'y a PAS d'over trading avec un system bon sang ! Si ton system trouve 10 bons trades potentiels en quelques heures, eh bin tu ouvres 10 positions sans discuter, point. Et si ton sytem ne trouve aucun trade pendant tout un mois, eh bin tu restes pénard et tu attends.



Oui, mais la tu me parles des cons qui ne suivent pas leur system a la lettre. Ces connards la méritent de perdre tout leur fric, point.




NON et NON ! Un system performant reste performant pendant des décénies et n'a pas besoin d'optimisation. Jette un coup d'oeil a la revue FutureS Truth par exemple et tu y trouveras la des systems qui performent TOUJOURS depuis 20 ans. Je trade depuis 75 je sais de quoi je parle.



NON ! Un vrai backtest s'effectue sur des périodes de trend ET des période de faible volatilité, pour arriver a déterminer la façon OPTIMALE de trader, voila pourquoi on teste sur des périodes longues, de 5 a 10 ans, afin de voir le comportement du system dans TOUS les cas de figure et conditions de marché. Sur le long terme, un system performant ne fait QUE gagner, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve.

De plus, si ton system a un stop dynamique (par exemple stop = 1,5 fois le range d'hier) alors il s'adaptera automatiquement a la volatilité du marché, quelle que soit son amplitude ou sa force. Le GBP/NZD aura alors beau faire des sauts quotidiens de 1000 pips ou au contraire devenir quasiment plat, le system s'y adaptera automatiquement.




Certes, mais un vrai system ne dépend pas de megatrades pour gagner, l'avantage mathématique qu'il te procure suffit amplement a tirer ton épingle du jeu, les megatrades qu'il permet parfois de capturer ne sont que des bonus, agréables a toucher certes mais non nécessaires sur le long terme.

This post has been edited by Dracula: Dec 31 2008, 7:43

bien.

j'aime bien ce côté optimiste et cette volonté de poser quelques certitudes. effectivement ça change des " si ça monte pas, ça va descendre".

Mais voilà, tout cela est bien conceptuel, voire d'ordre très général.

de façon à poser les choses peut on définir quelques notions?

- qu'est-ce qu'un back test? ( bien entendu j'ai déjà fait ce genre de truc dans métatrader..... no comment)
- quelle procédure pour un back test?

- système.... ha un système.... Un bon système.... des exemples? ( bien entendu pas 10.3, ou autre pip machin à 3 balles)

on pourrait mieux suivre sur des exemples concrets.

A te lire on comprend, peut être à tord, que tu disposes d'un ou de plusieurs très bons systèmes.
Sans dévoiler le détail de tes protocoles, dont je comprends que tu veuilles garder la confidentialité, tu pourrais nous en esquisser les grandes lignes?

Tout cela permettrait certainement de donner du corps à ton discours. Il y aurait même un petit côté pédagogique qui ne serait pas désagréable.

Voilà je termine l'année tout en rondeur

Je vous souhaite bonheur et fortune pour celle qui s'annonce

Comme d'habitude nous avons ici une confrontation de deux monde tout a fait different dans la maniere d'aprehender le trading.

Dracula c'est un peu une tendance anglophone du trading (forex-tsd, fxfishermen ect...), tres pragmatique et automatique, Trading est un system pas un sentiment.

et de l'autre cote il y a la tendance francophone (mataf, bourse.fr etc...) trader est une theory presque romantique, souvent un drame (lol)...

Au fond personne a ni tort ni raison....le seul qui a raison c'est le FOREX et ses resultats. Ce sont sur les resultat sur le long terme que l'on juge la methode.

Effectivement Dinhero, c'est tout à fait cela.

personnellement je préfère l'approche anglosaxone. Il est dommage d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus partagée en France car nous aurions alors plus de littérature sur le sujet dans la langue de Molière.

C'est la même chose pour la programmation. Dès que tu veux programmer en java ou langage un peu bien...... il faut s'arracher les cheveux pour trouver quelque chose en Français. Quelques forums cependant.

Mais attention tout de même... C'est pas parce-que c'est en anglais que c'est forcément bien. Il se dit aussi beaucoup de conneries sur les forums US..... Un newbie reste un newbie quel que soit son pays d'origine.

Newbies de tous les pays unissez vous!...... et versez moi un euro...... c'est pas grand chose un euro.... rien que l'idée ça vaut bien ça non?

2009 va être torride..... si en plus je me mets à avoir le sens du Biznesssss....

Aller, Bizzzz à tous,


heuu je voulais dire bon bizness à tous. Mais comme c'est la fin de l'année je vous fais tout de même la bise.

Dracula,

Je te conseille vivement de t'abonner au systeme R-breaker : pourquoi t'enquiquiner à chercher seul alors qu tu as un système formidable .

Tu manques d'argent pour t'abonner : 3000 $ ? Le capital de mise initial est de 30.000$ (pas gonflé le Rick : 10% de la mise ) . Je ne comprends toujours pas pourquoi il vend toujours son syteme : avec 30.000 dollars initiaux , il devrait en etre à ..55.000.000 $ . Comprenne qui pourra.....

A propos du système , tu as omis de préciser : l'equity curve est presque parfaite . A signaler néanmoins et toujours en théorie , un drawdown de + de 33% , 245 jours de bourse avant de revenir à niveau (je te dis pas celui qui a appliqué le systeme 15 jours avant le drawdown... )

Allez pour les sceptiques qui n'y connaissent rien ou qui se trompent , le Sharpe du système est > 45....(j'explique pas , les initiés comprendront). Bon courage ....

Pour cette nouvelle année , laisse tomber R-breaker : d'autres leaders de la liste font 400% l'an ...


Mon conseil de l'année : ne pas croire aveuglément ce qu'on lit et ...réfléchir !!!

Bonne année à tous .

This post has been edited by jctrader: Jan 3 2009, 0:34

Parce que 60% par an en moyenne c'est du petit lait pour moi et que je trade presque uniquement le forex. Oh remarque, de temps en temps j'aime bien acheter quelques contrats de Jus d'Orange, de sucre ou de café, quand ils sont a leur plus bas niveau en 20 ans (comme le café futures en 1992 ou le jus d'orange en 1997), mais sans plus. Ensuite le levier maximum de 20 offert sur les futures cela ne m'excite pas trop.

De plus j'ai mon propre system FX qui me suffit amplement.



Non, $30.000 c'est le capital suggéré pour appliquer sa méthode, non une mise de quoi que ce soit.

Et c'est quoi $3 000 (prix du system) par rapport aux 60% que tu peux faire par an ? Tu en connais beaucoup de business qu'on peut commencer avec $3 000 et qui te permettent de toucher ce genre de taux par an ? Rien qu'une petite franchise Subway ca va chercher dans les $100.000 de mise de départ. Et encore, il te faudrait ensuite attendre au moins 5 ans avant de rentabiliser ton affaire et de commencer a faire du profit.



Pourquoi ne pourrait-il pas faire les deux, gagner avec son system ET le vendre ??? L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire.



Ah oui ? Et le mec qui aurait acheté les 30 actions du Dow Jones en 2000 et qui se retrouve avec une baisse (drawdown) vertigineuse de 78% en 2003, il fait quoi lui, sauter d'un immeuble ? Alors un petit drawdown de 33%, y'a pas de quoi en faire une histoire, les meilleures systems passent tous par la un jour, si tu ne le sais pas.

Mais tu sais quoi ? Ils finissent TOUS par rebondir et résorber ce drawdown fite fait.

Je ne connais aucun trading system au monde qui fait 100% ou plus par an tout en ayant seulement 10% ou 20% de drawdown maximum, faut pas rêver en couleur non plus. On ne fait pas d'omelette sans casser d'oeufs et un vrai trader doit etre pret a subir jusqu'a 50% de drawdown, sans se plaindre, si il a l'assurance que son system est performant au départ.



Un an sans changement positif dans l'equity curve, c'est pas la mer a boire, un system demande de la discipline, de la patience et le courage de ne pas abandonner un seul instant son application. De plus, via le backtest, le trader sait deja qu'il y'aura des périodes de vaches maigres plus ou moins prolongées. Il connait le max drawdown, il connait le nombre de jours maximum sans aucun changement positif dans l'equity curve, ce qui lui donne la force nécessaire pour appliquer a la lettre son system sans broncher et sans se poser de questions ou douter. A chaque drawdown il se dit : "So what, en backtest le system a déja vu pire que ça"

C'est un des meilleurs avantages du backtest, il permet au trader de connaitre a l'avance ce qui l'attend en terme de drawdown, nombre de jours maximum avant que l'equity curve n'accuse un nouveau haut, capital minimum requis pour encaisser toutes les mauvaises passes, etc. C'est cette connaissance qui lui donne la discipline et le courage pour tenir le coup pendant les inévitables tempêtes, en attendant le retour du soleil.

En revanche, les discrétionaires (des rigolos pour moi !) n'ont aucun moyen de savoir a quoi s'attendre et ignore tout du maximum drawdown de leur "system". Au premier drawdown important et prolongé, ils détalent tous comme des lapins en criant au feu et en abandonnant le navire !



On ne fait pas du fric avec le maximum drawdown. On ne fait pas du fric avec le sharpe ratio. On suit son system et on fait 60% par an ou plus, point. C'est pas le sharpe ratio qui va te payer ta nouvelle BMW ou des vacances aux Bahamas JCTrader, c'est le PROFIT qui rentre dans ta caisse a la fin de l'année.

Maintenant a toi de choisir, tu veux calculer des statistiques ou faire du pognon ?

Allez Bonne Année tout le monde, il faut que je mette le champagne au frais, il est a peine 17:35 içi . Je repondrai aux autres questions plus tard.

PS: $100 écrit comme cela c'est 100 dollars US. 100$ écrit comme cela c'est 100 dollars CANADIENS, nuance.

This post has been edited by Dracula: Jan 1 2009, 3:48

This post has been edited by jctrader: Jan 1 2009, 10:55

Oui, les systems PERDANTS, concoctés par des simples petits amateurs et des traders du Dimanche qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font !!!

Scénario classique : Jean Forex vient de finir de tester un system sur 2 ans et crie sur tous les forums qu'il vient de trouver la poule aux oeufs d'or. Quelques naifs qui ne savent que dalle sur les backtests vérifient et applaudissent l'exploit.

Les deux mois suivants l'enthousiasme atteint son paroxysme car le system de Jean Forex continue bel et bien a cracher du fric comme une machine a sous. Maintenant 100% de ces crétins qui tradent son system sont persuadés qu'il est infaillible. Les trois semaines suivantes Mister Drawdown débarque, un sourire diabolique au visage, et leur pique non seulement tous les gains accumulés, mais aussi leur capital de départ, les laissant tous le c.. dans l'eau.

Et hop, un autre system qui passe aux oubliettes. Et les craneurs (qui n'en savent pas plus que les naifs) de répondre : "Vous voyez bien, tous les systems finissent par perdre, bande de c..s, qu'est ce que vous croyez ?".

Que s'est-il VRAIMENT passé en fait ?

Eh bien Jean Forex a tout simplement backtesté son system sur une courte période (par exemple une période ou le trend était fort) et sur une seule devise. S'il avait fait le test juste sur une année supplémentaire par exemple ou sur une autre devise, il aurait vu que son system ne vallait que dalle, au départ.

En revanche, Monsieur le baron Claude le Pro De La Forex, un vieux de la vieille a qui on ne la fait pas, lui a au contraire backtesté son system sur 10 ans d'historique et sur 8 paires de dévises. Apres quelques minutes de calcul son Pentium 4 crache les résultats : 10 000 pips de profit par devise apres exactement 1 000 trades par devises (8 000 trades au total), soit un remarquable 10 pips de profit par trade par devise par lot. Il passe ensuite en live sur un micro account pendant 3 mois et les résultats ne font que confirmer l'exceptionnelle robustesse et éfficacité de son system.

Maintenant, et maintenant seulement, il SAIT, au dela de tout doute, que son system est extremement robuste et hautement performant, de tels resultats étant impossibles a obtenir par le simple hasard, les lois de la probabilité et des grands nombres étant formelles la dessus.

Armé de ce savoir sans prix et connaissant d'avance le maximum drawdown de son system ainsi que le nombre de jours maximum ou pas un dollar supplémentaire ne viendra enrichir ses coffres, il peut alors commencer a trader en toute confiance et en toute sérénité.

This post has been edited by Dracula: Jan 2 2009, 4:28

Et maintenant tu nous montres un backtest stp? C'est le moment de nous faire part de tout ton savoir de manière concrète! Le public est en haleine!!!