Corrélation - Forex Forum

Premièrement j'aimerais vous remercier pour les outils que vous avez développé et mis a disposition sur votre site.


Je m'intéresse à la dynamique des corrélation entre différents marché car il apparait assez clair que plusieurs de ces corrélation ne sont pas stable mais fluctuent dans le temps.

Je suis a la recherche d'approches pour permettre de mieux observer ces phénomènes et leurs impact ultérieur afin d'avoir, si possible, de véritable outils de prédiction par opposition aux outils qui regarde en arrière comme les moyennes mobile et autre.

Vos travaux m'ont permis de débuter une expérience afin de tenter de prévoir comment les devises affectent le marché des actions.

Je me demandais s'il serait possible, pour accélérer mes observations, d'obtenir des séries de corrélation en mode numérique sur de longue période afin d'en évaluer la pertinence et de vérifier l'hypothèse que je pose dans le document ci-dessous.

http://sites.google.com/site/investisseuractif/home/forex


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INTERMARKET STUDY
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Fast increasing correlation was observed
friday august 7 between aud.jpy & usd.chf
in the 1h time frame.

The positive correlation of those markets
were associated with a strengthening of the
US currency & weakening of gold and other
markets. (see the daily time frame)

There is generaly a delay between the USD
strengtening & the correlative pulse.


After 2 trading days the current pulse of
correlation appear to be going back to
negative territory, implying that this
observed weakness migth be temporary if it
is restored in that range.

N.B. Those comments are still very preliminary
and have not yet been tested over a long
period of time.

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INTERMARKET STUDY
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P.S. J'en profite aussi pour prendre de note de vos objections a ce que je rendent publique la page ci-haut.

Bonjour,
Il n'y a pas de pb pour télécharger les données. Il faut que je change mon programme pour les rendre accessibles... ça risque de prendre du temps

Les graphes sont là pour être utilisés ailleurs

C'est super !!


Je ne suis pas pressé, l'important est d'obtenir de bonnes données pour voir si on peut en tirer de bonnes conclusion!

Merci, pour votre suivi très rapide.

c'est très simple suffit d' extraire les données depuis MT4 vers Excel et integrer la formule =correlation(sérieA;sérieB)

Merci beaucoup pour cette suggestion, ça semble bien fonctionner.

Il existe un autre type de recherche qui serait a mon avis bien superieur a celui de la correlation, bien qu'il soit lie a cette derniere, c'est le concept de "leading currency" (devise qui domine, en francais).

En effet, en ouvrant n'importe quel graphe, on observe effectivement une forte correlation entre certaines devises, mais maintenant la question est de savoir quelle est la devise qui, la premiere, entraine les autres, a la hausse ou a la baisse.

L'autre jour par exemple j'ai ferme un trade long CAD/JPY avant qu'il ne vienne bruler mon stop car je me suis apercu que le GBP/JPY chutait fortement pendant ce temps la, alors que le CAD/JPY chutait a peine et tres tres lentement, ce qui est quelque peu etonnant puisque ces deux paires sont correlees a 80% en moyenne.

Ce n'est que bien plus tard en soiree que le CAD/JPY s'est enfin completement effondre.

Donc le GBP/JPY a pu me faire voir le "futur" du CAD/JPY, en quelque sorte, puisque c'etait le "leading currency", la paire qui a entraine, un peu plus tard, le CAD/JPY dans sa chute.

Donc connaitre quelle est la paire qui domine et entraine les autres au temps T procurerait au trader un incroyable avantage, puisqu'il lui suffirait d'observer ce que fait le "leading currency" pour miser a coup (presque) sur les autres paires de devises qui vont, tot ou tard, etre entrainees par la devise dominante, un peu plus tard.

C'est un peu comme avoir un telescope magique qui regarderait dans le futur.