Est-ce Programmable Sur Mt4? - Forex Forum

Bonjour tout le monde, je m'adresse aux "pros" de la prog sur MT4,
est ce possible de programmer le comportement de trades par rapport à la bougie qui vient de se terminer?
exemple:
sur une unité de temps de 5min, à 10h35 le cours est en baisse, la bougie est donc rouge je suis entré en position à la baisse. à 10h40 une nouvelle bougie se forme toujours rouge, ma position gagne des pips, c'est ok..à 10h45, idem, parfait on continue, à 10h50 le cours est remonté et ma bougie est bleue. J'aimerais que mon expert advisor quitte ma position soit à mon stop loss de 20 pips, soit au cours max de la bougie précédente (si elle est rouge, au min si elle est bleue) et lance un ordre inverse, ici un ordre d'achat. Tant que les bougies seront bleues ou nulles, la position restera ouverte (sauf stop loss de 20 pips), et inversement lorsqu'une des bougies clôturera dans le rouge, l'expert inverse les opérations.

L'idée c'est de suivre la tendance au plus près, car une tendance baissière ou haussière est toujours faite de plusieurs candlesticks de même couleurs se succédant. De perdre au maximum le nombre de pips correspondant à l'amplitude de la bougie précédente ou du stop loss. Voici un petit exemple....






Voila, l'idée, peut être faut il inverser les ordres lorsque le cours remonte ou redescend à la position de départ de la bougie précédente, plutôt que son max, peut être gagnerait-on quelques pips.

N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'idée...

je souhaitait trouver quelque chose sans trop d'indicateurs, car à mon humble avis, ça embrouille le jugement...

Voila donc cher amis traders qui savez programmer, tout ce remue ménage est-il codable?

Merci à vous...

Raf

Bonjour raf,

oui c'est parfaitement programmable.

Points TRES intéressants de ta stratégie :
-expert en mode SAR (Stop And Reverse), toujours dans le marché. Un EA qui marche en SAR est le must de ce qui peut se faire en matère de trading. Pierre Orphelin en parle dans son livre sur les systèmes auto et je suis un convaincu du truc. Cependant, pour l'avoir codé et essayé c'est de la petite mécanique et ça t'entraine au fond à la moindre faille : par exemple en cas de range où tu vas alterner les bougies ton système va ouvrir/fermer et enchainer les losses.
-Indicateurs minimum. Je suis un fervent défenseur de cette simplicité. Et je teste puisque mon EA qui a ses trades affichés dans un topic ne fonctionne qu'avec ... un ADX et une Bollinger.

As-tu testé ta stratégie en manuel? Les gains sont-ils au RDV sur une semaine par exemple? Quel est le drawdown?

Je n'ai pas le temps de la coder mais je serai ravi d'apporter mes connaissances si des gens veulent se lancer en manuel ou auto.

Edit : Dans ce genre système il vaut mieux un SL très large de sécurité (50-100 pips) en cas de news par exemple ou du hedhe plutôt qu'un stop classique. Et laisser l'EA gérer les entrées/sorties à 100%.

This post has been edited by damtoul: Jan 7 2009, 14:26

Merci pour ta réponse rapide et les connaissances que tu partages, j'ai calculé en manuel pour l'exemple ci de-dessus..
je vais donc tester sur une semaine en UT 5min, et stop loss à 50.
Comme tu le fais remarquer il y a un certains nombres de petites pertes dues à des périodes sans grandes amplitude, malgré tout le résultat est plutôt positif, à confirmer sur des backtests.
Merci de proposer de bidouiller ça, tu vois moi et la prog, c'est une histoire qui commence tout juste!!!
je me renseigne sur le SAR..
a+

Alors voila quelques nouvelles pour ceux qui suivent le post, je suis engagé dans l'analyse de la paire EUR/USD, en UT 5min du 4 decembre 2008 22h25 au 5 janvier 2009 23h55.
Il y a pas mal de boulot car tout est manuel, mais je crois que c'est le meilleur moyen de tester la stratégie, et surtout d'en définir précisement le comportement.
J'ai déjà établi quelques règles de bases ( la stratégie du premier post est modifiée mais reste basée sur la même idée) qui définissent l'action du futur EA.
Voici les premiers résultats:
1ere bougie: pas d'action immédiate, le kanji est positif en clôture
2 :entrée à l'achat immédiate dès le début de la formation du kanji puisque le précédent est positif (règle 1).
un kanji bien positif, l'ordre est maintenu en clôture (règle 2)
3 : le cours s'est inversé, la position est clôturée lorsque le cours atteint le milieu du kanji précédent (règle 3),
bénéfice de 20 pips, -2 de commission.
4 :entrée à la baisse dès la formation du kanji (règle 1), un beau kanji baissier, la position à la baisse est
conservée
(règle 2)
5 :le cours est remonté au milieu du kanji n°4, la position est clôturée à ce cours (règle 3), bénéfice de 35 pip,
le kanji est mort, amplitude finale 0.
6 : le kanji précédent est neutre, on entre un ordre de la tendance précédente dès la formation
du nouveau kanji (règle 4), ici très belle baisse, le kanji est négatif, on conserve la position baissière.
7 :un kanji négatif parfait
8 : le cours est remonté au niveau médian du kanji précédent, l'ordre baissier est stoppé à ce cours, soit +110 pip
ce kanji est positif en clôture
9 : ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -20 pip, et -2 de commission. le kanji est positif en clôture.
10 : ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, ici très belle hausse. la position haussière est
conservée en fin de bougie
11 : ici une petite baisse, qui clôture en baisse, mais pas assez d'amplitude pour clôturer la position du kanji n°10.
la position haussière est donc clôturée en fin de kanji baissier (règle 5), ici un bénéfice de + 65 pip, -2 de
commission.
12 : entrée à la baisse dès la formation du kanji (règle 1)le cours remonte durant l'intervalle de temps, atteint le
milieu du kanji précédent, et clôture la position baissière, soit -10 pip, clôture du kanji en positif
13 : ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -10 pip, et -2 de commission. le kanji est positif en clôture.
14 :ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -5 pip, et -2 de commission. le kanji est positif en clôture.
15 :ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -70 pip, et -2 de commission. le kanji est négatif en clôture.
16 :entrée à la baisse dès la formation du kanji, la position baissière est conservée
17 :le cours remonte durant l'intervalle de temps, atteint le
milieu du kanji précédent, et clôture la position baissière, soit +60 pip, clôture du kanji en positif
18 :ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -15 pip, et -2 de commission. le kanji est neutre en clôture.
19 : le kanji précédent est neutre, on entre un ordre de la tendance précédente dès la formation
du nouveau kanji, ici entrée à l'achat , fin du kanji en positif
20 :le cours redescend durant l'intervalle de temps, et clôture la position haussière, soit +30 pip, et -2 de
commission. le kanji est négatif en clôture.
21 :entrée à la baisse dès la formation du kanji (ICI J'AI UN DOUTE SUR LE COMPORTEMENT QUE L'EA DEVRAIT
ADOPTER compte tenu de la faible amplitude du kanji n°20 et d'un départ du 21 très au dessus du précédent)
considérons que l'ordre baissier est clôturé par retournement du cours avec comme pour le reste une de la
valeur de la moitié du kanji n° 20, soit ici -5 pip. le kanji est mort, amplitude finale 0.
22 :le kanji précédent est neutre, on entre un ordre de la tendance précédente dès la formation
du nouveau kanji, ici entrée à la baisse , fin du kanji en négatif
23 : les cours sont remontés, clôture de l'ordre à la baisse, bénéfice +50 pip. fin du kanji positif
24 : ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -5 pip, et -2 de commission. le kanji est positif en clôture. (ON RETROUVE
ICI NOTRE PB D'AMPLITUDE EVOQUE AU N°21)
25 :ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -20 pip, et -2 de commission. le kanji est négatif en clôture.
26 : entrée à la baisse dès la formation du kanji, le kanji est neutre en clôture.
27 : entrée à la baisse dès la formation du kanji, les cours remonte mais pour une question d'amplitude nettement
décalée du kanji précédent dès le départ, l'ordre baissier n'est pas stoppé avant la clôture. ici perte de -60 pip.
28 :ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -40 pip, et -2 de commission. le kanji est négatif en clôture.
29 :entrée à la baisse dès la formation du kanji,le kanji est négatif en clôture.
30 : le cours remonte durant l'intervalle de temps, atteint le
milieu du kanji précédent, et clôture la position baissière, soit +20 pip, clôture du kanji en positif
31 :ici une baisse, qui clôture en baisse, mais pas assez d'amplitude pour clôturer la position du kanji n°30.
la position haussière est donc clôturée en fin de kanji baissier, ici +3 pip -2 de commission
32 :entrée à la baisse dès la formation du kanji, le cours remonte durant l'intervalle de temps, atteint le
milieu du kanji précédent, et clôture la position baissière, soit -2 pip, clôture du kanji en positif
33 : ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, le cours redescend durant l'intervalle de temps, et
clôture la position haussière, soit -20 pip, et -2 de commission. le kanji est négatif en clôture.
34 : entrée à la baisse dès la formation du kanji, fin en négatif, on conserve la position baissière
35 : belle baisse, fin négative, on conserve la position
36 : belle baisse, fin négative, on conserve la position
37 : belle baisse, fin négative, on conserve la position
38 : les cours remontent et clôturent la position baissière, ici +165 pip, fin du kanji positif
39 : ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, les cours baissent et clôture la position haussière, ici
-5 pip, -2 de commission, fin du kanji négative.
40 : entrée à la baisse dès la formation du kanji, amplitude inférieure à la moitié du kanji précédent, fin en neutre,
on ferme la position baissière en fin de kanji (règle 6)
41 : entrée à la baisse dès la formation du kanji ( car kanji précédent neutre), clôture négative, on conserve la
position baissière
42 : kanji neutre on clôture la position baissière en fin de kanji +40 pip
43 : entrée à la baisse dès la formation du kanji ( car kanji précédent neutre), les cours remontent, et ferment
la position baissière au cours médian de la dernière bougie non neutre (règle 7) ici -20 pip, fin en positif.
44 : ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, les cours baissent et clôture la position haussière, ici
-30 pip, -2 de commission, fin du kanji positive.
45 : ouverture d'un ordre d'achat dès la formation du kanji, fin positive, on conserve la position haussière
46 : position haussière clôturé à l'issue du temps, car le kanji est neutre. +70, -2 pip de commission



désolé pour le pavé, voici le bilan des premiers trades:

un bénéfice global de 311 pip (en 46x5= 230 minutes) soit 3h et 50 minutes!

pas mal, mais il y a des comportements à modifier comme je l'ai marqué, je vais travailler dessus, et à bientôt pour la suite.

raf

Beau travail Raf, même si je n'ai pas tout lu en détail.

L'idée d'un EA SAR me bottant beaucoup, promis je m'attaque à l'EA dès que j'ai réglé plusieurs bugs sur les deux que j'ai en cours.

Je posterai le code en ligne donc si d'autres coders mt4 veulent se joindre ils sont les bienvenus!

This post has been edited by damtoul: Jan 13 2009, 21:16

Bonjour Raf
Très bon travail ; peut tu expliqué ce que tu appelles kanji et ses données; merci . Le problème sera toujours les périodes de range mais si au final comme tu le montres c'est positif c'est bien le principal ; moi j'ai essayé avec le ( principe des tortues ) en discrétionnaire et ce n'est pas évident .

Les kanjis sont tout simplement les bougies formées par les cours, en langage économique "candlestick".
Dans la stratégie que je mène, c'est la moitié du corps définitif de la bougie précédente que je prends en compte, et non le cours max ou min, car je crois qu'il faut laisser le marché respirer.
Je ne connais pas le principe des tortues, si tu veux bien l'expliquer succinctement ça serait peut être profitable à tous...et ce serait cool!
Je traduit discrétionnaire par "mode manuel" c'est bien ça? Si oui j'imagine que ça ne doit pas être évident de se tenir à sa stratégie (c'est souvent ce qui fait perdre les traders), et ce doit être gourmand en temps.
Là je bosse sur les deux "os" que j'ai rencontré dans cette première partie, afin de définir mieux le comportement de l'EA, et pouvoir définitivement chiffrer le résultat, et continuer d'avancer.
Pour autant les résultats ci dessus sont transparent, je vous poste l'image qui me sert d'appui (bien sûr j'ai un peu arrondi les bénef et les loses).



Peut être faut-il remettre en cause la stratégie d'arrêt des ordres, la moitié de la bougie n'est peut être pas la meilleure solution.
Au fait une stratégie se basant sur le range existe -elle? si oui peut être devrais-je m'en inspirer
pour les faibles amplitudes...
A bientôt tout le monde

Raf,

j'ai jeté un premier jet d'un EA sur les bougies. En 5 min ça bastonne sec et je ne suis vraiment pas sur que ça puisse être rentable sur long terme mais ça vaut le coup d'essayer.

Par contre j'ai vraiment besoin de règles précises pour bosser. Ci-dessous, ce qui est établi dans l'EA pour démarrer, ajoutes quelques règles simples tirées de ton expérience,je le code, et ainsi de suite.

EA CandleScalp 0.1 :
-Trade sur EURUSD TF5
-Entrée en position dès l'ouverture de la bougie 0 (dernière) et dans le sens de la couleur de la bougie 1 (avant-dernière).
- TP 10 SL 20

Deux points où j'ai du mal avec ta stratégie et qu'il faut éclaircir :
- Ton stoploss à la moitié de la bougie précédente me parait vraiment trop serré. Enormément de bougies viennent taper le centre des bougies précédentes (retracements donc) d'où stoploss alors que la bougie repart souvent dans le bon sens et on se tape un loss au lieu d'un win.
-Se poser la question si cela ne serait pas plus rentable sur un TF 15 ou 30. Si l'on travaille avec des TP/SL dépendant des valeurs des bougies ou selon un indicateur de range/volume , on a un EA indépendant du TF.

Bref je te laisse bosser le bidule, sors des règles claires et je te le code avec plaisir. Je mets la version en ligne dès qu'il y a un truc potable, ce qui n'est pas le cas de la 0.1 actuellement.

Dam.

Edit : Ah autre chose. Oui discrétionnaire c'est "manuel" tu trades selon des règles ET ton intuition. Trader avec un automate c'est du systématique (ou algorithmique c'est la même chose).
Deux oui il faut laisser le marché respirer mais en TF5 pas évident du tout..... ça va très très très très vite,surtout en auto. J'ai un EA en test qui trade sur du Daily et il me laisse à peine le temps de respirer.....
Et enfin oui tu peux tout faire, notamment une stratégie basée sur le range. Mais ça devient velu là, car il faut choisir l'indic, quel calculs, comment l'utiliser,etc....

This post has been edited by damtoul: Jan 15 2009, 14:24

Raf ;pour les tortues je ne retrouve pas sur mataf mais c'est pourtant Arnaud et un de ses amis qui l'on traduit et diffusé.
A bientot

Puis qu'on le demande j'ai ressorti la traduction de la méthode des tortues

Merci!
Rien de bien nouveau mais très intéressant à relire!

Merci Arnaud pour la méthode des tortues, je ne connaissais pas, leurs idées sont très intéressantes, et on a tous quelque chose à en apprendre...

voici l'exemple raccourci pour tu y vois bien les règles, telles qu'elles sont maintenant..avant de meilleures évolutions!
le stop loss est de 80 pip.
- règle 1: tout ordre est stoppé dès que le cours franchit la 1/2 bougie précédente dans le sens inverse, appelons ça le "stop trade"





- règle 2: aucun ordre n'est stoppé tant qu'il n'a pas franchit la 1/2 bougie, dans ce cas, on ne changera pas de tendance, dans le cas où portant celle-ci s'inverserait le stop trade de référence reste le cours de la dernière demi-bougie de tendance contraire. Dans un autre cas, c'est le stop loss qui interviendrait



ici le kanji rouge, ne fait pas sauter l'ordre en cours, faute d'amplitude, l'ordre est maintenu même à l'issue du chandelier rouge


- règle 3: l'entrée se fait dès le départ du chandelier, dans la tendance de clôture du chandelier précédent si conforme à la règle 1


- règle 4: lorsqu'un chandelier a une amplitude morte, on clôture l'ordre en "time out", à la fin de l'UT.
- règle 5: si le kanji précédent est mort (ou neutre), on relance dans la tendance précédent ce kanji.



Voici pour illustrer ces règles, l'exemple légendé, avec l'ajout des volumes perdus ou gagnés, le SL de 80 pips n'a pas été atteint dans cet exemple.
Il est légendé selon les règles ci-dessus, qui ont évolué un peu depuis le post détaillé de la page 1 du topic
Ici avec les zones de + et de - on a +740 pip -235 = +505 pip, amis attendons la suite ou la simu pour se rejouir....

Salut Damtoul, désolé d'avoie mis du temps..
Alors est-ce que les règles éditées ci dessus te sont plus utiles que les précédentes ou est-ce encore improgrammable?
A+

Désolé raf mais j"ai du revenir sur mon EA en forward car quelques soucis.

Rien n'est perdu , et avec des graphes c'est plus explicite.

Tout est programmable, ce n'est pas le problème, mais est-ce que tu t'en sors en manuel, disons sur 2-3h de trades, ça tient la route?

yes salut, on a tous été très occupé j'ai l'impression!
Je te post ça dès que possible..
oui je me suis dis que les graph ça vaut mieux que du blabla...
allez à +