Historique - Forex Forum

CHER MR

JE SUIS ÉTUDIANT EN ÉCONOMÉTRIE APPLIQUEE.JE PREPARE UN RAPPORT SUR LA DETECTION DU RISQUE SUR LE MARCHE DU FOREX DURANT LA PERIODE DE 2000-2005 SUR DES TAUX DE CHANGE A 1 MINUTE D INTERVALLE (USD/EURO, gbp/euro,yen/euro,chf/euro..).

BIEN QUE LES RÉSULTATS EMPIRIQUES SOIENT ASSEZ CONCLUANTS IL N EN EST DE MOINDRE QU'UNE ANALYSE HISTORIQUE ET TECHNIQUE S IMPOSE POUR POUVOIR PEAUFINER CETTE PARTIE QUI FERA L OBJET DE MON DERNIER CHAPITRE ET LES CONSEILS D' EXPERTs TEL QUE VOUS NE SERONT QUE BÉNÉFIQUES.
JE VOUS SERAI VIVEMENT RECONNAISSANT SI VOUS POUVIEZ ME FOURNIR DES DOCUMENTS SUR L ÉVOLUTION DE L EURO ET LES CRISES QUI ont secoué L EURO PENDANT CETTE PÉRIODE .


jE SERAI A VOTRE ENTIERE DISPOSITION SI VOUS AUREZ BESOIN DE PLUS DE DETAILS.

CORDIALEMENT

oui effectivement ce serait bien d'avoir plus de détails.

Car de 2000 à 2005 on ne peut pas dire que l'euro ait été secoué par des crises.

L'euro a sensiblement suivi les fluctuations boursières. 2000/2002 baisse des indices ( bulle internet) 2002 point bas des indices et reprise de l'euro jusqu'à 1,36 en 2004.

il n'y a pas eu de crise monétaire et donc pas de crise de l'euro.

On peut simplement constater qu'avant sa mise en circulation effective l'euro s'est déprécié face au dollar pour atteindre un niveau de 0,80 ( à la louche)
puis une fois en circulation il n'a cessé de s'apprécier face au $


on peut noter l'épisode du non au référendum qui a probablement pesé sur l'euro pour le voir refluer jusqu'à 1,17.

la politique Des taux de la BCE a toujours été clairement pour combattre l'inflation et peut être aussi pour faire plaisir à l'Allemagne qui a toujours voulu un euro fort. ( elle n'a pas troqué son mark fort pour un euro faible c'était même la condition sinequanone pour une monnaie unique européenne)


je ne parle pas du 11 septembre 2001 qui n'est pas un déclenchement de crise. La bulle internet se dégonflait et le 11 septembre n'y a rien changé. On peut même penser que ce drame a objectivement favorisé la reprise.
le 11 septembre n'a pas eu d'impact sur l'euro. ou alors un impact très limité.

c'est mon analyse... et elle est discutable

enfin voilà

Bonjour,

Il y a un point que je ne saisis pas : quel est le lien entre l'analyse du risque sur le forex sur des barres de 1 minutes et l'étude historique de l'évolution de l'euro ainsi que l'incidence des crises ?
L'évolution historique et l'étude des crises ce sont des choses de long terme, on regarde ça en journalier, je ne vois pas vraiment le parallèle avec la détection du risque à très court terme (barres de 1 minute). La volatilité augmente bien en période de crise mais on voit surtout cette augmentation sur les unités de temps plus grandes comme le daily,H4... Là en effet la gestion du risque est différente en temps de crise qu'en temps "normal". Après je n'ai peut-être pas bien compris le sujet de ton étude, si tu peux non en dire plus on pourra peut-être t'aiguiller.

Sinon, juste un petit point, usd/eur, yen/eur... ça n'est pas la même chose que eur/usd, eur/yen qui sont les vraies cross utilisées, (c'est l'inverse forcement mais on ne parle jamais de ces inverses), c'est un petit détail mais un jury pointilleux pourrait faire la tête en entendant ça

Bon courage pour la suite de ton rapport !

A la relecture, je crois comprendre que tu disposes d'un historique en barres de 1 minutes pour étudier le risque sur le forex, c'est bien ça ? En fait un historique moins détaillé que du 1 minute aurait était largement suffisant pour traiter une période de long terme puisque là tu parles de 5 ans. Si c'est bien ça, je pense qu'étudier la volatilité serait judicieux, on ne parle rarement de risque sans parler de volatilité. Pour étudier cette volatilité tu peux utiliser un indicateur qui s'appelle l'ATR, average true range ou l'ATR percent, qui serait encore mieux dans ton cas puisque tu étudies une longue période. Utilises-tu une plateforme de trading pour faire ton étude ? Sur metatrader ou sur prorealtime par exemple tu peux utiliser l'ATR et ces plateformes sont gratuites, de plus si il faut j'ai les code de l'atr percent pour ces 2 plateformes...

ciao

This post has been edited by Rozario: Mar 22 2009, 1:56