Ib Sans Spread ? - Forex Forum

J'ai testé de nombreux brokers et market maker pour le forex, tous se remunerent avec un spread
Je viens de visiter le site de http://www.interactivebrokers.co.uk et je constate qu ils facturent les transactions au volume et non au spread 0.0001 * valeur négociée cela n'est il pas plus interessant que le spread ?
ma seconde question porte sur les futures sur devises, il y a une difference de cotation entre le forex et les futures sur devises tel que euro, sur quels charts les traders se basent ils pour prendrent des decisions et entrer sur le marché?
merci

Ils ont séparés les commissions et le spread. Comme tu dis il y a une commission mais il faut aussi ajouté le spread (1 à 3 pips)


http://www.interactivebrokers.com/en/tradi...hp?ib_entity=uk

Il y a une différence de cotation entre le future et le forex. Tout simplement car le future est une valeur future estimée (corrigez moi si je me trompe).
En pratique il vaut mieux analyser le future si tu trades le future et le spot si tu trades directement les devises

en gros, les futures c'est "plus tard" , le spot c'est tout de suite

IL FAUT DISCERNER.

1/ spot /fut

d'abord les différences entre spot et fut. ben c'est la même chose qu'entre un indice et un future. Le fut est plus bruité. L'avantage du forex c'est que tu peux traiter directement l'indice avec un gros levier...

aujourd'hui les volumes quotidien sur le fut deviennent acceptable (attention pas le mini !) de l'ordre des 2/3 d'un indice type russel. Mais c'est vrai notament à la période faste de la journée pendant l'ouverture des us. Le reste du temps, il est plus dur de trouver une contrepartie et le spread s'élargit.
cette analyse n'est pas vrai pour les autres contrat : le yen dépasse rarement les 100 K échangés/ jours, le GB et le CHF 50 et 30 K. Tout ceci a une importance en terme de spread. La comm bien sur a l'air pas cher au reagrd de la taille du contrat (4 doll l'aller retour pour un contrat de 125 K ca fait 1/3 pips) mais il faut compter :

- qu'il y a toujours un écart entre l'offre et la demande (on peut toutefois toujours se placer en limite à la demande même en spot) si le spread est réduit au minimum, on a simpement plus de chance d'être servi ;

- si il y a peu d'activité le spread s'élargit, 4-5 pips voire plus sur certaines parités et là on est très loin de l'offre classique d'un broker spot.

Je dirais qu'on est sur des supports différents d'un poitn de vue de trading : je traite les fut us et le spot devise ; ca n'a rien à voir : le trading sur fut implique de comprendre la distribution des volumes dans la journée, les mouvements des teneurs de marchés etc. sur le spot on trade les tendances d'un indice sans se préoccuper trop de la contrepartie ...

2/ IB ideal

IB ideal apparaît alléchant. c'est pas mal pour du DT mais le spread est souvent identique à oanda donc on paye en plus la comm qui est basse.

pas faire d'overnight, ca coute plus cher (pas le temps d'expliquer pourquoi mais je peux le faire à la demande.)...

pour finir j'ai les deux : un universal account chez IB et un compte chez oanda qui reste le "leader price" du marché...

merci pour ces infos. Par contre pourquoi penses tu que oanda est le "leader price" du marché ? Car le spread est généralement plus élevé que ses concurents, le slippage est permis et sur le spot ou ils se vantent de faire 1.5 de spread, c'est assez rare sur une journée de négocier le spot a ce prix

aux mauvaises heures, y a du slippage j'en ai pris un de 100 points dans la tronche une fois mais je l'avais cherché

pour le reste, il y a toujours moyen de payer le bon prix et je suis client chez eux depuis 2 ans. Je rappelle en outre qu'il y a le moyen de mettre un bracket pour l'execution des ordres qui évite les mauvaises surprises.

pour es spread, ils sont les plus compétitifs sur certaines paires, notmament l'EURUS , et ont été un moment plus cher sur le cable par rapport à ce qu'on pouvait trouver. mais c'est bien la seule. Mais i est vai que j'achète prèsque toujours à prix limité.

je me méfie de l'argument zero slippage, j'avais vu à mes début un broker suisse qui garantissait du zero slippage mais qui trichait sur les fourchettes (le syndrome du cours qui traine la patte quand l'indicatif BCE va dans votre sens)...arnaud peut en témoigner

pour le leader price, j'entend aussi le caractère frustre des outils du trader (plateforme, support etc.) mais après tout ce n'est pas fondamental (d'autant qu'IB ne fournit aucun historique pour sa part...on ne peut que les récupérer par la bonne volonté d'un 1/3 partie genre ensignsoftware).

Bonjour,
Juste pour être sûr d'avoir pigé.
100K = 100K contrats = 100Kx125K = 1.25 x 10^10 $ > 1 milliard de $ , c'est ça ?
Et le marché est centralisé et tu as accès à l'info des volumes ? c'est bien ça ?
Merci
Robby (ignorant mais curieux sur les futures)

oui exact 125 000 contrat par jour

tu te fiche de la capi échangée... e nombre de cotrat te renseigne sur tes chances de trouver facilement et sans trop de spread une contrepartie. 30 K /jour c'est très peu liquide...

ok, merci.
Encore qqs chtites questions :
- toutes les parités spots ont leur future, ou seulement les majors ?
- concernant les parités qui ont un future, il n'y en a qu'un si j'ai bien compris, "commercialisé/géré" par le CME parce que lui seul a l'exclusivité ?
(On n'a pas un future EUR/USD a Chicago, et un autre à Francfort).

il y a une liste sur le site CME.
http://www.cme.com/trading/prd/fx/index13768.html

pas à ma connaissance.. En revanche, il y a plusieurs marchés d'options sur devises

sac

This post has been edited by Sac: Dec 29 2005, 13:31

Merci.
J'ai cru comprendre que les frais sur futures forex étaient assez inférieurs aux frais sur spot forex, d'où mon intérêt éventuel pour ces instruments.
Je crois que je vais me chercher un bouquin genre "les futures pour les nuls" pour me déniaiser un peu sur le sujet.

ca dépend

sur les fut le spread dépend de l'offre et de la demande sur un marché centralisé : plus le amrché est lquide plus le spread est bas . il faut rajouter la comm

sur le spot, le brok propose une fourchette et se rémunère comme un teneur de marché
avec un spread élargi

il faut donc comparer le spread normal du brok au cout du spread moyen aux heures auxquels tu trades le fut + la comm du brok.

Bonjour,

Concernant IB, si on lit ceci il semblerait que seul la commission soit facturée et qu'il ne se remunere donc pas avec le spread :

http://www.interactivebrokers.co.uk/fr/acc...hp?ib_entity=fr

ou

http://www.interactivebrokers.com/en/accou...p?ib_entity=llc

Quelqu'un peut il confirmer ?

Merci

En partie oui car le spread est variable de 1 à 3 donc il se peut qu'il y est des décalages.

oui c'est vrai

des décallages non car on peut acheter en limit à l'offre et à la demande. simplement on peut ne pas etre servi sur des niveaux de prix...

Le fait qu'IB ne se rémunère pas sur le spread ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.

En général, les brokers se rémunèrent en élargissant le spread qu'ils recoivent des courtiers avec lesquels ils travaillent.
Quand le marché monte, ils élargissent le spread vers le haut, c'est à dire que l'on paie plus cher si l'on veut acheter. Ils l'élargissent vers le bas dans un marché baissier, ce qui nous fait vendre moins cher.

Chez IB, ils proposent le meilleur cours à l'achat et à la vente qu'ils recoivent de leurs différents courtiers. Pour l'EURUSD, cela donne en général un spread de 1,5 à 2 pips ( parfois 1 pip ) auxquels il faut ajouter la commission de 0.4 pips ( 0.2 à l'achat et 0.2 à la vente)

This post has been edited by al10: Jun 14 2006, 7:14

Cela veut dire quoi un slippage et encore pire un slippage de 100 dans la tronche ?
Mettre un bracket cela veut dire un ordre stop ?
Existe des brokers qui comme tu dis traine la patte quand ton pari va dans le bon sens ? Comment est-ce possible ?
débutante ignare qui ne compte pas le rester
merci de ta réponse