Le Concept De Perte Maximale Optimale Appliquée À Une Stratégie De Trading - Forex Forum

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> Le Concept De Perte Maximale Optimale Appliquée À Une Stratégie De Trading
edgeneva
post Sep 1 2008, 21:52
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Premier graphique : courbe qui donne le rendement espéré d'une stratégie de trading pour un niveau de perte par trade donné.

Données : 100 trades, payoff : 1.4, taux de réussite par trade escompté : 47%

Attached Image


Conclusion : 10% est la perte optimale par trade (pour un gain de 14%) qui permet de maximiser la stratégie et d'obtenir un rendement de 100%. A partir de 20% de perte par trade, la stratégie devient perdante.

Second graphique : on retrouve la même courbe entourée de deux autres courbes qui ont été construites avec les mêmes données sauf que le payoff passe de 1.4 à 1.3 (courbe du dessous) et de 1.4 à 1.5 (courbe du dessus).


Attached Image


Conclusion : logiquement, plus le payoff augmente à paramètres constant, plus la stratégie est potentiellement profitable..

LA SUITE ICI : www.trendis-yourfriend.com
Arnaud
post Sep 2 2008, 5:59
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bonjour edgeneva,
ces graphes sont vraiment très clairs, merci!
Pouvez vous donner la formule pour les calculer?
edgeneva
post Sep 2 2008, 6:39
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QUOTE (Arnaud Jeulin @ Sep 2 2008, 5:59) *
bonjour edgeneva,
ces graphes sont vraiment très clairs, merci!
Pouvez vous donner la formule pour les calculer?




Pour ces graphs, vous pouvez prendre contact avec moi, via mon blog : www.trendis-yourfriend.com
edgeneva
post Sep 2 2008, 21:04
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Ce message fait suite au message en début de file.

Le graphique ci-après montre trois courbes; la courbe du milieu est celle construite hier avec les caractéristiques suivantes :

- taux de réussite moyen par trade : 47%
- payoff moyen par trade : 1.4
- nbre de trade : 100


Les deux autres courbent gardent ces mêmes paramêtres mis à part le taux de réussite qui varie.
Dans la courbe du dessus, le taux de réussite est passé à 50% alors qu'il est ramené à 44% dans la courbe du dessous.

Attached Image


Conclusion sans surprise : plus le taux de réussite est élevé, plus l'espérance de gain de la stratégie est forte...

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