Le Forex Avec Interactivbrokers - Forex Forum

Bonjour,

Sur son site, IB précise que les transactions sur le forex sont facturées comme une opération classique (0,2 pip par transaction avec un minimum de 2,5 $) refusant la notion de spread qui, quoi qu'en disent les autres brokers, n'est qu'une commission cachée sur laquelle ils se rémunèrent. logique, sinon, comment pourraient-ils exploiter une entreprise qui ne rapporte rien !

Ainsi, sur la page d'accueil d' IB, on peut voir en temps réel le bid et le ask des principales devises, et constater que l'écart est faible : de 1 à 2 pips.

Mais, comme il s'agit de commissions et de passations d'ordres, faut-il en conclure que le coût réel d'une transaction Forex chez IB est répartie comme suit :

- Ouverture de la position : 1 (ou 2) pips (différence bid / ask) + 0,2 pip = 1,2 (ou 2,2) pips
- Clôturede la position : 1 (ou 2) pips (différence bid / ask) + 0,2 pip = 1,2 (ou 2,2) pips
- Soit au total : 2,4 (ou 4,4) pips

Finalement, comme le bid/ask peut aussi évoluer, est-ce vraiment intéressant de passer par ib plutôt que par un broker classique qui propose 2 ou 3 pips de spread sur certaines devises ?

Autre point, les volumes, qui peuvent faire augmenter le bid/ask.

Quel est l'avis des personnes qui traitent le Forex chez IB ?

Merci pour vos réponses.

bonjour,

le sujet a deja été traité.
http://www.mataf.net/forums/forex

pas sur que tu ai plus de reponses

Laurent

il est certain que la remunération des brokers integrée au spread c'est juste du marketing pour les mini compte.

quand tu as un spread de 1 et que le brok t'en rajoute 2 en plus ça te fait :

sur un mini lot de 10 000 : 10 000 x 0.0002= 2 dollars de frais
si tu traites sur de vrais lot de 100k = 20 dollars de frais

hors si tu traites a la commission ça te fait chez IB:

mini lot de 10 k= 2.50 dollars de frais (c'est le minimum d'ou l'interet de trader des lots de plus de 25 k)
lot de 100k = 2.50 dollars de frais
lot de 1000k = 1 000 000 x 0.00002 = 20 dollars

tu pourras constater qu'en dessous de 10 k le moins cher est le spread fixe mais au dessus, y a pas photo.

tu trouveras le meme mode de calcul chez par exemple: http://www.dukascopy.com/

j'espere avoir répondu a tes questions.

il y a aussi d'autres avantages a travailler avec ce genre de prestataire, mais la c'est une autre question.

This post has been edited by sylius: Apr 14 2007, 9:44

Merci sylius pour cette réponse détaillée.

Une précision pour être certain de bien comprendre. Dans l'exemple que tu donnes :

Chez IB : lot de 1000k = 1 000 000 x 0.00002 = 20 dollars
Il faut multiplier cette commission par 2 : initiation de la position + solde de la position = 40 dollars
Pour un spread de 1 pip, même raisonnement : 1 + 1 = 2 pips
Soit au total : 2 pips + 40 dollars = 240 dollars

Chez un broker classique avec spread fixe : 2 ou 3 pips = 200 ou 300 dollars

C'est pour cela que je mentionnais la question des volumes. Chez IB, il est possible que ceux-ci fassent varier le bid/ask à 2 pips, soit 4 pips sur l'AR de la transaction + commission, alors que le boker classique restera à 2 ou 3 pips pour l'AR.

Qu'en penses-tu ?

Autre question :

"il y a aussi d'autres avantages a travailler avec ce genre de prestataire"

Que veux-tu dire par là ?

Merci

pour ce qui est du spread de marché et de la comm que le brok rajoute au spread c'est simple.

fait une simulation avec un petit tableau .xls et regarde ce qui est le plus interessant pour toi.
si tu trades des lots de 1k ou de 1000 k c'est pas la meme chose.

ensuite pour ce qui est de l'avantage de travailler avec ce genre de prestataires, je voulais parler de tous les inconvenients que tu vas avoir un broker de type "market makers".

tu peux aller lire ceci: http://www.addictfx.biz/article-4768552.html ça résume très bien comment ce marché fonctionne, et surtout qui fait quoi !

alors pour résumer, si tu as 500 euros a jouer sur le forex, prend un MM type oanda, FXCM ou FXSol.
mais si tu as + de 100 K alors oublie ceux la et prend un brok de pro (que ce soit pour la qualité des cours ou pour les prix)

le sujet initial de ce post était IB, ne pas oublier que le gros avantage d'ib c'est qu'avec un compte unique tu peux trader énormement de marchés differents sur toute la planete. ça évite d'avoir plusieurs systemes de passage d'ordres a maitriser et ça centralise tes liquidités.

This post has been edited by sylius: Apr 14 2007, 16:09

Juste une précision, que ce soit chez IB ou chez les autres brokers, le spread n'est payé qu'une seule fois et non 1x à l'aller et 1x au retour. En effet ce spread correspond à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, et donc au prix d'un aller-retour. En reprenant l'exemple ci-dessus, cela donne en fait 1,4 (ou 2,4) pips.

tout a fait.
si tu as un spread de 3 (1 a l'achat + 1 de marché + de vente) tu payes ton 1 d'achat a l'entrée du trade et ton 1 de vente a la sortie.

(je croyais que ce point était clair)

Bonjour,

Merci pour toutes ses précisions.
L'article d'addictfx est vraiment révèlateur et très instructif sur le sujet, il permet d'éviter bien des écueils dans la recherche d'un broker sur ce marché. Je vais donc migrer vers IB. Ainsi je pourrais voir en réel l'écart total sur une opération (entrée et sortie de trade). En effet, si je comprends bien, s'il procède comme pour les autres marchés, il doit être possible de placer des ordres limites de clôture de position indépendamment d'un spread quelconque.
Après, reste la question des volumes, mais ceci est une autre histoire qui dépend de la fiabilité du système de trading et de l'application stricte d'un money management dans le temps...Il n'est pas interdit de rêver.

A titre anecdotique, et pour informer la communauté. J'ai testé la plateforme Démo de FXLite, intéressé tout d'abord par : leurs spreads, la possibilité de hedging et la présence francophone. Je remarque que les spreads annoncés (EUR/USD et USD/YEN : 2; USD/CHF et GBP/USD : 3) ne correspondent pas à ce que j'observe.
Dans une première réponse, on me dit que les cotations qu'ils proposent étant interbancaires, il arrive qu'elles évoluent normalement avec l'activité du marché, mais qu'en période normale, hors statistiques, l'EUR/USD est à 2 pips 99% du temps.
Je précise que les cotations de la version Démo sont annoncées identiques au réel pour s'exercer dans les conditions normales de marché.

En retour, d'après ce que j'observe, j'indique que nous ne devons pas avoir la même notion du temps (pour les 99 %), et que les autres devises majeures ont de façon quasi systématique 1 pip de plus qu'annoncé (je joint à mon message le texte de leur page de pub où ils annoncent fièrement -en caractères gras- leurs spreads !).

Curieux, depuis je n'ai pas reçu de réponse.

l'idéal pour avoir une vrai comparaison est d'avoir un flux qui mixe plusieurs sources interbancaire.
par exemple Esignal est une bonne base avec en plus la possibilité d'exporter le flux au tick par tick pour prouver les slippages.

enfin je pense que tu as les outils pour te faire ta propre idée sur le sujet d'ib maintenant

Merci Silius. Oui, effectivement. Actuellement, je travaille avec le flux fourni par Prorealtime, qui est un flux interbancaire proposant le tick par tick. J'ai comparé avec les cotations en temps réel des principales devises fournies par IB sur sa page d'accueil, c'est quasiment en phase.

Par ailleurs, j'ai parcouru les autres messages concernant IB, il y a unanimité sur la fiabilité de ce broker, et notamment sur le flux Forex : pas de recotations, pas de problèmes techniques incongrus qui découragent les clients qui gagnent (comme le souligne AddictFx dans son article). En plus, il propose un maximum de produits sur un grand nombre de places financières.

Reste, comme je le disais, l'incidence des volumes traités sur l'écart bid / ask, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite : il faut le temps et un bon money management pour l'apprécier à sa juste valeur.

D'ici quelques mois, je ferais le point sur le trading du Forex avec IB...en réel.

Merci encore pour les infos.

Cordialement.

Migmen

non attendons ce petit topo sur le forex avec IB

PS: un conseil, ProRealTime n'est pas fiable, si c'est pour traiter de petites sommes tu peux t'en contenter, si c'est pour trader gros, prend un vrai flux. au moins Esignal par exemple.

Merci pour le conseil. Le moment venu, si le système utilisé maintien ses résultats, je changerais de fournisseur. En attendant, je verrais bien s'il y a des problèmes avec les trades engagés sur IB. Cela dit, Prorealtime est d'un maniement très intuitif, dispose des graphes en ticks, et permet des alertes sonores personnalisables, ce qui facilite considérablement la prise de décision, c'est un pas vers le semi-automatique (ou le semi-automatique, comme l'on veut).

A ce propos, Prorealtime promet de proposer un nombre indéfini d'alertes sonores, j'espère qu'ils avancent dans cette voie, car c'est un plus indéniable pour faciliter le travail du trader.

A +

Migmen

pour te résumer l'affaire.

ProRealTime c'est la "dictée magique" des années 80
et Esignal ça doit representer un bon Core 2 Duo avec Vista :-)

essaye ça : http://www.esignal.com/ et tu verras par toi meme que je ne suis pas très eloigné de la verité dans mes exagerations :-)


voici un de mes anciens post sur le sujet: http://www.mataf.net/forums/Prorealtime-le-flux-n-u-t23.html

PRT sur le papier c'est pas mal du tout, mais le problème c'est que c'est gadget, ça clignote, ça fait bip bip, mais quand tu es en rade pendant 5h avec un flux HS, la tu rigoles plus du tout.
idem du coté des lenteurs du flux, j'ai mis cote a cote sur mes écrans un flux PRT, un flux Esignal et un flux GL, j'ai fait des screenshot des carnets d'ordre. quand j'ai demandé des explications la seule chose que l'on m'a répondu chez PRT c'est que : OUI Esignal c'est du top, et que PRT est un crant en dessous. alors depuis j'ai chez PRT un petit flux de secours et c'est tout.
ce n'est pas possible d'envisager d'ouvrir un garage avec des outils achetés en solde dans les camions. et bien pour trader c'est la meme chose. a un moment donné une fois que tu as un certain capital, il ne faut pas hesiter a investir.

pour ce qui est du trading auto, tu perds ton temps.
va plutot voir ce qui se fait de mieux dans le genre, par exemple tradestation. tu dois avoir des milliers de post sur le sujet ici ou sur ProAT

This post has been edited by sylius: Apr 16 2007, 21:44

Je prends la défense de PRT. Tous les logiciels d'AT clignotent (en général en vert quand ça monte et en rouge quand ça monte) les vidéos de présentation de esignal montrent que ça clignote aussi (pour les bipbip je n'ai pas de son donc je ne sais pas). Le flux s'est considérablement amélioré depuis 2 ans. Je n'ai plus vu les aberrations du début depuis plus d'un an, de plus le cours colle (très) bien au flux des brokers. De toute façon chaque broker a son propre flux alors PRT ou esignal auront toujours des écarts pour les scalpeurs, pour ceux qui regardent les cours avec des bougies horaires (comme moi) esignal ou PRT même combat.







Je l'ai dit au dessus, les cours de PRT collent bien aux cours de brokers. De toute façon un flux externe ne donnera qu'une approximation vu que les ticks de FXCM, Oanda ou autres brokers sont différents.







Pour reprendre une comparaison, je ne vais pas acheter une pelle mécanique pour planter mes fleurs. Personellement je suis les tendances horaires donc je n'ai pas besoin d'un outil hyper précis pour savoir si ça monte ou ça baisse.



La conclusion de tout ça ce n'est pas de savoir si PRT ou esignal est le meilleur pour trader mais chaque personne a ses propres outils. Le but est de faire des plus values et non pas d'avoir les meilleurs outils.

Je vais profité, au début, pour tester le flux Prorealtime avec les cotation d'IB. Comme je travaille sur des graphiques en ticks qui, lorsqu'on les compare avec les UT classiques varient de moins d'une minute à 5 minutes par bar-chart, il sera possible d'apprécier ainsi la pertinence de ce flux dans un créneau sensible.

Il est vrai que le Forex, n'étant pas un marché régulé, connaîtra toujours des divergences avec les cotations des différents brokers, aussi n'est-il pas possible, avec un système de trading lambda d'obtenir des résultats identiques en suvant tous les signaux et cela, chez différents intermédiaires.

La difficulté résiderait surtout dans la panne de cotations, comme le fait remarquer sylius.

Pour ne pas faire de jaloux (clin d'oeil à Arnaud), je vais citer Visualchart (autre prestataire commercial) qui propose un lien de programmation avec IB pour automatiser des systèmes, de façon relativement simple d'ailleurs, et propose également les graphes en ticks (les plus intéressants pour l'analyse technique, d'après ce que j'ai pu observer par rapport aux UT classiques). Je n'envisagerais la programmation après avoir testé sur plusieurs mois, en réel, après examen des trades, et voir ce qu'il est possible d'envisager pour monter un système qui synthétiserait au mieux les réactions du trader face aux signaux générés et la configuration de marché (c'est pas gagné).

Pour l'instant, la possibilité de programmer sans limite des alertes sonores personnalisables me semble un critère fondamentale dans l'aide à la décision (s'il vous plaît Monsieur Prorealtime, un petit effort, depuis le temps que cette option est envisagée, mais toujours en attente...)

Un dernier point, j'envisage de traiter la paire de devises AUD/USD, et les statistiques économiques de Mataf (celles de Realtime Forex) ne fournissent pas de données pour l'Australie, sur quel sîte pourrais-je les trouver ? Merci pour la réponse.

Cordialement.

Migmen.

Visualchart est pas mal aussi mais au moment ou je les ai testé (il y a quelques années) ils n'ont jamais répondu de façon satisfaisante à mes mails, je pense qu'ils concentraient leur marketing sur d'autres pays.

un calendrier complet : http://www.forextv.com/FT/Resource/resourc...l-calendar.html

Bonjour Migmen,

J'utilise également le flux prorealtime en démo pour le moment
C'est vrai que le système des alertes procure un confort de travail supplémentaire

Quelles sont les limites fixées par PRT au niveau des alertes ?
Merci d'avance

la réponse d'arnaud n'est pas une surprise

j'ai mes positions que j'ai clairement expliqué. pour PRT chacun a le droit de se faire une idée.

pour Visual Chart j'ai testé aussi, c'est pas mal, mais moins jolie que PRT (pour les amateurs de Zolies couleurs) sinon c'est assez fiable.

Bonsoir à Tous,

Dans l'ordre :

Merci Arnaud pour ce calendrier plus complet, cela me permettra de traiter AUD/USD sereinement (même si, je pense, les stats Australiennes auront lieues durant notre semaine...Mais on ne sait jamais, les périodes d'insomnies devant les graphes !...)

Pour Visuachart, je conserve un très bon souvenir de la relation client : réponse dans l'heure aux mails ou appel direct par téléphone. Ce qui est loin d'être le cas de Prorealtime. J'ai changé pour les alertes sonores, PRT est plus en avance que VCHT sur ce point, mais ils m'ont affirmé pouvoir présenter un module alerte programmable pour septembre...J'attends avec impatience.

ephikss

Actuellement, les alertes sonores personnalisables proposées par PRT sont limitées à 5 (à priori cela devrait être bientôt non limité, mais l'attente est toujours de rigueur), c'est bien dommage car l'alerte sonore personnalisable libère grandement le trader de son écran, et permettrait, avec un message approprié de surveiller facilement un grand nombre de supports.

sylius

Effectivement, VCHT est assez fiable, et surtout, il présente plusieurs avantages, que l'on apprécie selon ses perspectives d'investissement personnelles :

- Une version téléchargeable sur le disque dur : fort utile pour l'historique des graphiques en ticks (que j'utilise), qui sont dès lors disponibles sans accaparer une importante quantité de mémoire vive, comme c'est le cas chez PRT qui ne propose que l'accès par internet.

- Un accès direct avec IB, et la possibilité de programmer relativement facilement un système de trading

- Un flux Forex comprenant un nombre incroyable de ticks, intéressant pour les daytraders qui travaillent sur de courtes unités (presque du scalping), à condition de trouver le broker dont le flux correspond.

Bon, c'est pas tout çà, mais il me reste à ouvrir un compte chez IB et commencer l'aventure. Comme convenu, après quelques mois de trading, je ferais part de mes impressions sur le trading du Forex avec IB.

Cordialement.

Migmen.

D'ou t'ai venu l'idée de trader le forex via IB , car peu le recommande et ils sont pourtant peu chere est extremement fiable .

Bonjour je suis débutant en Forex sur IB, et j'ai deux questions auxquelles je ne trouve pas de réponse malgré mes recherches sur le net.

1)Chez IB je ne trouve pas la possibilité d'acheter des lots, mais autant de dollars que je veux, quelle est la différence ?
2)Quelle est la différence entre ideal et ideal pro ?

Merci pour votre aide