salut
Voici les points importants à étudier, pour construire une stratégie et réussir à gagner (les points ne sont pas classés par ordre d'importance) :
1-
la fiabilité de votre stratégie : le nombre de fois où vous gagnez de l'argent, en %
2-
le ratio gain/perte : on peut se faire une idée de ce ratio en prenant la taille moyenne des gains divisé par la taille moyenne des pertes
3-
le facteur d'opportunité : a quelle fréquence vous placez un trade
4-
la taille du capital5-
la taille de position ou money managementVoila sur quoi il faut se pencher, plutot que d'essayer de chercher des indicateurs miracles parmi les dizaines qui existent.
- les points 1 et 2 forment l'espérance de gain de la stratégie.
le calcul de l'espérance global de gain est sous la forme : (%gain*TG) - (%perte*TP) ou TG = taille moyenne des gains et TP = taille moyenne des pertes.
avec cette formule, on peut se rendre compte facilement qu'il ne suffit pas d'avoir toujours raison pour gagner, et qu'il est meme possible de perdre.
exemple : vous gagnez sur 60% de vos positions , votre taille moyenne des gains et de 20 pips et votre perte moyenne est de 50 pips
esperance = (0.6*20)-(0.4*50) = -8 pips ; votre espérance est négative, à long terme, vous perdrez tout votre capital.
vous gagnez sur 30% de vos poses, votre taille des gains est de 50 pips et les pertes de 20 pips
esperance = (0.3*50)-(0.7*20) = +1 ; dans ce cas, vous gagnez moins souvent et pourtant sur le long terme, vous gagnerez de l'argent.
L'espérance de gain permet aussi de comparer les stratégies entre elles.
Les opportunités rentrent aussi en ligne de compte pour les comparaisons des stratégies : on peut multiplier l'espérance de gain par le facteur d'opportunité pour savoir à quoi on s'attend à gagner.
prenons 2 traders ayant les performances de mon 2e exemple ; ils ont donc la meme espérance (il gagne 1 pip en moyenne par trade). considérons la perf sur 1 mois (soit 20 jours)
le trader 1 fait 2 trades par jour : il devrait donc gagner 2 pips par jour soit 40 pips dans le mois
le trader 2 fait 1 trade tous les 2 jours : il gagne donc 1 pip tous les 2 jours soit 0.5 pips par jour ; 10 pips par mois.
les 2 traders ont la meme espérance mais le facteur d'opportunité fait toute la différence.
(le calcul de l'espérance est assez grossier dans les exemples que j'ai donné. Pour etre plus précis il faut décortiquer tous les trades ; il faut comparer les trades en les ramenant à leur taille minimum, soit 1 lot, pour annuler l'effet de la taille de la position)
La taille du capital est aussi très important : pour pouvoir respecter votre money management, la taille du capital doit etre adaptée.
vous ouvrez par exemple un mini compte de 300$ chez un broker et vous etes autorisés à trader des lots de 10000 au minimum. Vous voulez tradez une quantité de lots de façon à na pas risquer plus de 2% de votre capital. Dans ce cas, il sera difficile de s'en sortir car 2% représente 6$ soit 6 pips. Le spread etant deja de 3-4 pips...autant dire que c'est chaud
Le money management permet d'éviter la ruine en 3 trades
.... bon, déja avant de gagner de l'argent, il ne faut pas le perdre...logique. Le money management permet de minimiser le risque et d'optimiser le gain ; à savoir que si votre stratégie est perdante (espérance négative), le money management ne permet pas de la rendre gagnante, il permet de se ruiner moins vite...
bon j'en ai marre d'ecrire..
j'espère que c'etait assez clair
si d'autres veulent en rajouter...
++
Les Points Importants Pour Réussir
Feb 5 2006, 18:29
