M. Belkhayate Et L'arbitrage De Devises - Forex Forum

bonjour dieupip

Pourrais tu faire le calcul sous excel si je te donne les histos des différentes paires
en journalier.?


merci a+

on ne peut pas calculer avec des données en journalier, il faut faire évoluer l'oscillateur dans la journée.
sous excel bofbof je ne sais pas comment construire le graphique et il faudrait des tonnes de données, non vraiment, il faut que j'apprenne TS
mais merci pour la participation !

Il n'y a pas que TS pour faire des choses rusées.
Même que pour ça, il y a infiniment plus puissant.
La Rolls des logiciels statistiques et graphiques :
http://www.r-project.org/
... et freeware
... mais complexe (on n'a rien sans rien).
Robby

This post has been edited by robby: Nov 14 2005, 11:20

c'est peut etre un très bel outil mathématique mais puorquoi réinventer la roue ?
Ce n'est pas fait pour des backtest, il n'y a pas de rapport etc. et Mostafa a fourni les code sous TS. Je perdrai du temps avec r-project.

Bonjour aux Matafiens,

Je m'immisce dans la discussion pour essayer d'apporter ma pierre. D'abord une remarque :

- J'ai suivi également la conférence de BelKhayatte. Sauf erreur, n'a-t-il pas précisé que certaines tranches horaires étaient plus favorables pour jouer cet arbitrage de devises ? Particulièrement aux heures de passage d'un marché à un autre ? (Asie Europe, US)

Dans mon souvenir il a cité grosso-modo les tranches 6H00-10H00, 13H30-16H00, 16H00-20H00...

- Il a également parlé d'une amplitude de 32 pips dans laquelle doit s'inscrire l'oscillateur


Par ailleurs, je ne saisis pas bien la différence que fait Dieupip entre "la somme des paires en pips" et "la somme des variations" de ces mêmes paires. Il me semble que construire un oscillateur décrivant le comportement de la somme des paires revient à observer la somme des variations de chaque paire entre un instant t0 point de départ/initialisation, et un instant t1 courant...non ?

J'ai fait cette dernière opération sur une période de deux mois en UT 5 mn et je n'ai pas constaté cet effet de balancier, y compris en appliquant les coefficients fournis par M.BK. Pas observé non plus la fameuse amplitude de 32 pips...

This post has been edited by JESS: Nov 14 2005, 16:45

oui j'ai séparé cela dans un autre post :
http://www.mataf.net/forums/M-Belkhayate-Les-Fenetr-t391.html
puisque cette sélection de plages horaires peut servir pour beaucoup de systèmes.



J'en ai parlé avec lui, ce n'est pas une valeur de référence, cela peut etre plus ou moins, c'étais un exemple, ce n'est pas une borne. Une variation de 60 pips est de l'ordre du possible (dixit M. Belkhayate).



oui je suis d'accord mais ce qu'a calculé sliumm ce n'est pas çà, il n'y aura jamais une différence de 1400 pips entre les parités entre T1 et T0 ! Et le graph n'était pas un oscillateur.



Sur quelle plateforme ? En calculant à chaque ouverture de bougie ?

Je suis comme sliumm, je trouve qu'Excel est un super outil très simple à manipuler et suffisamment souple pour tester toutes sortes de scenarii. Il offre en outre la possibilité de programmer avec l'outil VB qui lui est associé, avant de passer à une plateforme plus sophistiquée...mais quelquefois buggée, comme MT3 que j'utilise pour construire et tester mes experts. (buggée en tout cas au niveau du backtesting)

J'ai donc exporté les cours de MT3 vers Excel et réalisé mes observations à partir de ce dernier.

Je viens de refaire un test, en daily cette fois, et toujours sur les cours de Cloture, et il semble que j'obtienne en effet un oscillateur. J'essaie de poster le graphe, j'espère que ça marchera

Ca oscille bien, mais en daily vous constaterez qu'il convient d'être patient pour gagner du pip. J'ai numéroté les journées de 1 à 440 pour réduire l'encombrement, sachant que la période analysée va d'octobre 2003 à juin 2005

http://img270.imageshack.us/img270/8118/capture9hj.gif

Ca ressemble beaucoup à ce que je m'attendais comme résultat bravo !
Maintenant, il faut le faire sur des UT plus courtes pour voir à quelle fréquence on a des pics, calculer avec le spread, et tester pendant les fenêtres horaires (ou au moins rentrer pendant ces fenêtres pour sortir à 5 pips de gains par exemple).
Il ne va pas rester grand chose...

Ce sera pour demain, le match de foot du lundi soir m'a laissé des traces, chui fourbu. Pas bon de vieillir

Douche et dodo

Je reprends contact demain...

salut Jess

peux tu nous en dire plus sur la maniere dont tu as construit l'oscillateur(formule)
merci pour ta réponse.

Voici ce que donne le graphe en UT 5mn construit de manière identique à précédemment.


1er graphique : période 17/10/2005 au 04/11/2005

2eme graphique : le même, sur période limitée du 17/10/2005 au 19/10/2005 (pour y voir plus clair)

En 5 mn, les oscillations sont beaucoup plus réduites, ce qui moi ne me paraît pas anachronique. L'ennui évidemment, c'est que je ne m'explique pas comment on pourrait éventuellement jouer l'arbitrage dans ces conditions, sauf à utiliser le levier pour amplifier la marge bénéficiaire


Pour ES-trader :

Je n'ai pas à proprement parler construit un oscillateur. Je me suis contenté tout bêtement d'étudier le comportement de la somme des variations (en pips) des 4 devises préconisées par M.BK, le but étant simplement de mettre en évidence le caractèrte oscillatoire du système, affecté des coefficients respectifs.


Autrement dit, pour te répondre, la formule serait

F= SOMME ( (J2-J1)eurusd ; (J2-J1)usdjpy ; (J1-J2)eurgbp ; (J1-J2)gbpjpy )

les deux premières paires étant "long" les deux autres "short"


Je ne sais si cette manière de faire est appropriée, simplement elle met bien en évidence une oscillation autour de zéro

A vos remarques, je m'absente une paire...d'heures !


http://img163.imageshack.us/img163/3135/40003yb.gif


http://img274.imageshack.us/img274/9245/4412li.gif

moi ca ne me parait vraiment pas jouable sur 5 min, puisque le spread depassera largement le gain.
le daily est peut etre plus exploitable, mais seul un bon backtest pourra nous le dire.

bonjour jess

avec tout le respect que je te doit je pense que
si la formule que tu donne est :

F= SOMME ( (J2-J1)eurusd ; (J2-J1)usdjpy ; (J1-J2)eurgbp ; (J1-J2)gbpjpy )


je pense que ce n'est pas bon car on a le calcul d'un ecart en un temps T et le retour par 0 est le résultat de l'inversion du calcul (+-) mais pas des cours!

Il faut calculer l'ecart et l'additionner au suivant pour avoir la résultante n+

F= Somme ((J2-J1)+(J4-J3)eurusd; (J2-J1)+(J4-J3)usdjpy ; (J1-J2)+(J3-J4)eurgbp;(J1-J2)+(J3-J4)).

a suivre...

cordialement

This post has been edited by sliumm: Nov 15 2005, 15:13

c'est aussi ce que je pense. Il est clair que si tu entres au temps t pour tenter de sortir au temps t+5 mn, l'echec est certain sauf cas exceptionnel. "L'oscillateur" n'est là que pour t'indiquer à quel moment entrer (par exmple à -2) pour ensuite attendre patiemment que l'effet de balancier te ramème à +2 par exemple, soit un gain de +4 pips pour 0,3 lot environ (n'oublions pas que le graphe montré est pondéré par les coefficients fournis par M.BK). Mais là encore le spread (10 pips chez FX-lite) rendra ton trade glogal négatif.

C'est pourquoi je disais qu'il faut impérativement utiliser le levier. En entrant sur 30 lots par exmple soit 100 fois la mise standard, ton gain serait de 400 pips, et le spread identique (-10). Ca devient jouable, sachant que le MDD à un instant donné n'excèderait globalement (4 paires) pas 400 pips de manière statistique

Je me plante ?

sauf si je me plante à mon tour, oui tu te plantes

le levier ne fait qu'augmenter ton exposition sur le marché, le nombre de pips de gains/pertes sera toujours le meme.
si tu fais 10 pips de gains et que fxlite (ou n'importe quel autre broker) te prend 2 pips ce sera au prorata de ton exposition :
à $10 le pip tu gagneras $80 et le broker $20
à $100 le pip tu gagneras $800 et le broker $200

donc pour en revenir à l'oscillateur s'il ne dépasse jamais le cumul des spread de chaque parité, c'est foutu !

Pas d'accord sauf si je me plante encore

Scenario 1 : Tu entres sur 4 paires pour 1 lot, spread 10 pips : 285 minutes plus tard ces 4 paires affichent un score global de + 4 pips, bilan + 4 - 10 -10 = -16 pips

Scenario 2 : Tu entres sur 4 paires pour 100 lots, spread 10 pips : 285 minutes plus tard ces 4 paires affichent un score global de + 4 pips X 100, bilan + 400 - 10 -10 = + 390 pips !

N'oublie pas que tu joues sur un déséquilibre latent, et que lorsque ce déséquilibre s'inverse, une, voire deux paires gagnantes avalent et trancendent les pertes dues aux paires en chute. Le reliquat est forcément multiplié par le poids de tes poses, donc par le nombres de tes lots, ton exposition comme tu dis

Je sais pas.
Par contre, je n'ai pas bien compris comment les amplitudes de ton "oscillateur" peuvent être plus grandes avec UT=1 jour qu'avec UT=5'.
Ca me semble contre-intuitif. Mais je précise que je n'ai pas creusé la question, alors j'ai peut-être raté un truc évident.
Le graphe à UT=5' correspond à ce que je pensais voir, car je m'attends à ce que tous les oscillateurs de ce type soient lissés à haute-fréquence (par des pros de la question).
Le graphe à UT=1 jour m'étonne beaucoup. Si je le lis bien, il signifierait que l'oscillateur atteindrait des amplitudes de qqs dizaines de pips. J'ai vraiment du mal à y croire.
Robby (qui a peut-être trop d'a priori sur cette question ?)

Attention tu fais une confusion : UT 1 ce n'est pas une minute mais...1 jour. C'est plus vraisemblable, on s'écarte d'autant plus de l'équilibre que le temps passe entre deux observations...sans toutefois que cet écart puisse être illimité. Le balancier finit par nous ramener "à la raison"

c'est ici qu'est l'erreur : tu mélanges pips et levier
le résultat de 4 pips * 100 lots ne sont pas des pips : tu auras toujours fait 4 pips

pourquoi un pip de spread n'aurait pas la meme exposition que tes pips de gains/pertes ? ca ne fonctionne malheureusement pas comme çà ca serait trop beau.

d'autant que l'ouverture/la cloture du jour est la nuit donc dans un marché calme ou les différences sont petites, c'est normal qu'en plein journée (donc en 5min) les différences soitent plus fortes puisque les mouvements se font en pleine journée.

Je ne sais si je t'ai bien compris : ce que j'observe, en démo comme en réel sur Fx-Lite (ce n'est pas le cas chex FXCM par exemple), c'est que aussitôt après êrte entré sur eurusd par exemple, tu te retrouves en perte de 2 pips, que ton exposition soit de 0,1 pip ou de 1 pip.

Par conséquent ton spread étant de 2, l'exposition n'y change rien (Chez FX-Lite)

" tu te retrouves en perte de 2 pips, que ton exposition soit de 0,1 pip ou de 1 pip."

l'exposition ne se mesure pas en pips ! mais en lots !

si tu utilises 1 lot, c'est à dire 1 pip = 10$, un spread de 2 te coutera 20$ meme avec un gain de 5 pips = 50$
si tu utilises 2 lots, c'est à dire 1 pip = 20$, un spread de 2 te coutera 40$ meme avec un gain de 5 pips = 100$

Oui, on est d'accord, on (je) s'était pas compris. Ca n'enlève rien à mon propos, à savoir que le système est jouable à condition de forcer sur le nombre de lots

Bien sûr, en utilisant 1 lot, tu pars avec 20$ de handicap (aller-retour) dû au spread (10 pipsX2), mais d'un autre côté tu ramasses 40$ à la sortie, bilan +20$

C'est juste ?

This post has been edited by JESS: Nov 15 2005, 19:04

oui là c'est bon mais " (10 pipsX2)" -> (10$ X 2 pips )"
et donc l'exposition n'a rien à voir, si tu multiplies par 10, tu multiplies les gains ET les frais par 10

This post has been edited by dieupip: Nov 15 2005, 19:07

je suis d'accord avec dieupip, si tu augmente ton nombre de lot tu augmente automatiquement ton spread, donc le levier n'est pas une solution et ne change rien au probleme.