M. Belkhayate Et Le Centre De Gravité - Forex Forum

Intro

La dernière piste indiquée par M. Belkhayate a son séminaire c'est le centre de gravité.

C'est un indicateur calculé par une équation polynomiale à 3 degrés par défaut (jusqu'à 9 celon lui). Il utilise 3 degrés car c'est ce qui fonctionne le mieux en backtest (fait par lui). Il est calculé par défaut sur 250 jours (un an de données en daily).
Il est question de regression linéaire mais je ne suis pas assez calé en math, j'aimerai bien qu'on indique où trouver des infos la dessus pour comprendre au moins un minimum.
Je ne peux pas publier le code qu'il a envoyé par email aux participants de son séminaire alors il va falloir croire en mes screenshots !

Le principe

Le principe est de calculer l'inertie et les accélérations du marché. Le résultat est une courbe où le cours revient toujours par la croiser après s'être écarté. Un peu à la manière d'une sinusoïde autour de son axe. Sauf qu'ici l'axe est une courbe.

Cet indicateur peut être utilisé sur n'importe quel marché (forex, actions, indices, etc.) et sur n'importe quelle unité de temps.

Voilà ce que ca donne sur l'euro en daily :



On remarque que le cours oscille autour du centre de gravité et que le CG remonte ces derniers jours, ce sera un bon test s'il revient bien vers 1.2000

Le début de la courbe est dans les choux : pas assez de données sont prises en compte dans le calcul ce qui fait que l'indicateur ne prend pas la tendance haussière de fin 2004. Donc plus on tend vers aujourd'hui plus il y a de données inclues dans le calcul plus c'est "efficace". Cela reste un calcul sur les données passées (évidement) et donc ce n'est pas encore le Saint Graal, le marché pouvant se rebiffer quand il le veut. Et lorsqu'il se rebiffe c'est dans l'historique donc le CG est calculé en le prennant en compte les prochains jours (c'est ce qu'il faut mais cela dénature l'inertie, on est donc pas à l'abri de surprises), on y reviendra dans quelques posts...

Système de trading et les bandes supports/resistances

Le système de trading consiste donc à prendre un long quand on est sous le centre de gravité et short au dessus avec pour objectif premier de revenir vers le CG.

La courbe présentée par M. Belkhayate est complétée de 3 courbes quasiment paralelles au dessus du CG et 3 autres en dessous. Elles servent de supports/resistances.
Mostafa garde pour lui la formule qui permet de les calculer au plus juste. On remarque sur ce qu'il a montré que l'écartement de ces bandes rétrécisses lors d'une accélération du marché (dans un sens ou dans l'autre).
Il nous a montré une méthode simple pour contruire des bandes proche des siennes : en utilisant le nombre d'or 1.618.
Il suffit de tracer ces bandes à des distances multiples de 1.618 autour du CG. Je ne l'ai pas encore fait sur TS, ca viendra.

Les bandes extrèmes collent bien aux tops et bottoms du cours, c'est joli à voir.

Les trades présentant le meilleur ratio risks/rewards sont donc les longs quand on est sous la troisième bande du bas et les short lorsqu'on est au dessus de la troisième bande du haut. Attention tout de même le CG est une courbe donc si elle est en "U" et que vous prenez un short sur 3eme bande du haut au milieu du "U", les probabilités sont plus réduites qu'avec un "n".

Si on trade entre les bandes, on augmente le risque, surtout si on trade très près du centre de gravité.

Pour en revenir à l'euro, d'après une estimation quasi-pifométrique de ma part sur la position de la 3ème bande basse du CG, l'euro ne devrait pas descendre sous 1.15 et devrait remonter.

Recul à prendre sur les conférences de M. Belkhayate

Il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame entre le titre de la conférence gratuite "Certitude de gain sur le Forex: La science de la probabilité et l'Analyse Technique au service (profit) du trader sur devises" et chaque outil décris (filtre de gauss, timer, centre de gravité). La certitude, et elle existe, c'est que le système d'arbitrage de devises fonctionne à 100% !!! ....en théorie.... Car en pratique, les frais et les outils des petits traders que nous sommes ne le permet pas. Les autres outils indiqués par Mostafa Belkhayate ne sont que des "plus" qui peuvent aider au trading mais ils ne constituent pas le Saint Graal annoncé dans le titre. Le centre de gravité, même s'il est très joli, n'est pas l'outil absolu ! (et pour cause, il n'y en n'a pas) Alors gardez vos stops ou travaillez avec une exposition très très très très petite !


A vos souris !

Je veux bien un coup de main pour tracer une enveloppe sur un indicateur existant sous TS pour vous montrer plus concrètement comment ca se présente.

Je vais bientôt poster différents graphs sur différentes UT.

@ suivre...

This post has been edited by dieupip: Nov 16 2005, 3:25

régression linéaire:

ce calcul a été fait pour faire passer une droite représentative dans un nuage de point.

Ce nuage de point c'est une série d'observations,

l'idée c'est que cette droite passe par le centre de gravité de ce nuage.

pour ce faire on minimise la somme du carré des écarts à la moyenne. forcément ce calcul a avoir avec la variance et l'écart type

c'est la définition la plus basique d'une droite de moindre carré, autrement appellée régression linéaire. c'est aussi la définition en physique pour calculer le baricentre ou encore le centre de gravité.

il existe une foultitude de régressions, linéaires ou non, (quadratiques etc...)

cependant pour pouvoir appliquer une régression linéaire à une série d'observations, l'échantillon doit remplir un certain nombre de critères (10 si je me souviens bien. C'est entre autre ces fameuses hypothèses qui posent problème. Et avant d'appliquer une droite de régression toute une batterie de tests doit être faite pour vérifier que l'échantillon est "régressable"; ( les variables doivent être indépendantes, les aléas non autocorrélés etc....)

On peut se réfférer au livre d'edmond Malinvaud " Méthodes statistiques de l'économétrie" ed Dunod
ou encore: économétrie appliquée, Modèles de consommation
Georges Rottier chez le même éditeur.

je n'arrive pas à écrire la formule des moindres carrés avec les touches dont je dispose. mais il y a suffisamment de matheux sur le forum pour combler cette lacune.

voilà pour le petit historique. ça ne vous avance pas à grand chose, mais ça m'a fait plaisir;

Oui mais ca fait du bien de rappeller les bases..

Toujours utile de comprendre comment sont construits les indicateurs pour mieux les interpréter.

Jean-Charles

cet indicateur a l'air bien sympa ...

Dieupip, je sais pas si tu l'as utilisé en réel mais il lag terriblement ... et se rétablit en dernière minute c'est très étrange : il rétablit les valeurs à posteriori pour garder un aspect lisse en cloche...

au fait je confirme l'existence de l'autre indic (gauss filter) depuis des mois sur le forum de tradestation, sous un code un peu différent...
https://www.tradestation.com/discussions/To...D=31076&Page=1&

excellente initiative d'inciter les membes du forum à se lancer dans un peu de statistiques pour ceux qui ne sont pas du tout initié.

pour les non matheux, prendre le petit livre de Didier Schlachter sur les techniques quantitatives...

Wonnacott et Wonnacott, le bouquin est pas donné, mais la régression (entre autres) y est bien expliquée. (C'est pas super compliqué).
Sinon, Google renvoie 43900 pages. Il doit bien y en avoir qqs bonnes.
... il y a bien sûr des softs pour calculer ça en qqs clics de souris et clavier (dont R).

Schlacther (oui c'est pas courant !)
Schlacther
... sinon, certains moteurs ne renverront pas tous les résultats.

Bonjour à tous, je suis un petit nouveau, je voulais juste montrer ce que j'ai sur ma plate forme, un indicateur "bollinger band fibo".
La pertinence du nombre d'or peut donc s'évaluer sans le centre de gravité et proposer les mêmes points d'entrée-sortie.
Bonne journée

Merci à tous pour ces éclaircissements !
Ca me dit quelquechose, j'ai du étudier cela il y a un moment mais c'est passé aux oubliettes


Voici différents graph actuels sur l'EURUSD :

weekly :



le daily vous l'avez dans le premier post.

H4 :



H1 :



M30 :



M15 :



M5 :



Bon maintenant les UT exotiques, ca ne sert pas à grand chose, c'est pour le fun.
M1 :



10 ticks :



On voit que finalement les UT qui présentent beaucoup de volatilité et donc un cours très en dents de scie qui ne présente pas de "canal" sur 250 barres ne peuvent pas être utilisés sans rallonger la période de calcul.

Il faut bien faire attention, c'est le cours qui influence le centre de gravité et non l'inverse !

On va rester sur le daily puisqu'on sait qu'on a un range daily moyen de 100 pips environ ce qui permet d'avoir des données relativement proches les unes des autres.
Le CG devrait être plus efficace.

Voici le daily avec le filtre de gauss et le timer Belkhayate :

C'est OK comme cela
reste plus que le Ch. or
Combien déja 618 ou 638

.:.

Merci le Breton
Retrouvé au fond du désespoir 1.618

Le nombre d'or était indiqué dans mon post...

voici le le graph H1 posté ce matin et le graph à l'heure actuelle :

ce matin :



ce soir :



On voit bien que la courbe a été modifiée dans le passé alors comment utiliser cet indicateur ???

Il nous a montré une méthode simple pour contruire des bandes proche des siennes : en utilisant le nombre d'or 1.618.
Il suffit de tracer ces bandes à des distances multiples de 1.618 autour du CG. Je ne l'ai pas encore fait sur TS, ca viendra


Dieupip

Comme d’habitude survolé en lecture.
Promis à l’avenir ferai plus attention.
et merci pour ton travail

Concernant le centre de gravité, je pense que j'ai quelque chose qui y ressemble dans FxReplay que l'on peut charger dans la partie Ressources - logiciels.

Il s'agit d'une courbe BestFitCurve qui est incluse dans l'activeX graphique que j'utilise.

On y accède avec un clic droit dans un graphique, l'option Customization Dialog, Plot , Point + BestFitCurve et ensuite Apply et OK.

La courbe que l'on obtient à l'air de ressembler pas mal au centre de gravité. Si c'est le cas, on peut facilement voir son comportement en parcourant l'historique. En statique, c'est très beau, mais quand on se déplace, les anciennes valeurs de la courbe changent. J'espère que ce n'est pas le même résultat avec la vraie formule du centre de gravité.

oui ce doit être une régression linéaire, la base du calcul du centre de gravité.
Comme tu le souligne, le problème c'est que la courbe change sans cesse donc l'utilisation du CG semble hasardeuse... (voir post avec H1 au matin et après midi, c'est édifiant...)

Bien sûr que si, c'est la même chose.

This post has been edited by Pierre Orphelin: Nov 17 2005, 15:24

je me suis aussi (encore un ) interressé a ce centre de gravité voila ce que j ai fais si ca peut aider.
C est tres simple mm fibo triangular


a+

Salut,

le changement de la gueule de la courbe qu'évoque Dieupip me rappelle curieusement le piège de la FFT (Transformée de Fourier) dans lequel je suis tombé il y a quelques années...en BT, c'était le pied car il n'y avait jamais d'erreur!
j'ai voulu mettre ça en pratique sur le marché Actions et là, patatras! en effet, la FFT se transformait (normal pour une transformée, direz vous...) à chaque nouveau cours (en daily) .J'ai compris assez vite, heureusement, que les cours actuels modifiaient la courbe passée, ce qui expliquait qu'elle était toujours juste.
d'où la necessité de bien comprendre les formules mathématiques...
d'où la méfiance à avoir envers les back tests...
d'où le refus de croire qu'une formule miraculeuse existerait...

je ne connais pas la formule de Belkayate mais sa faculté à modifier la courbe après coup doit inciter à la plus grande prudence...

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le changement de la gueule de la courbe qu'évoque Dieupip me rappelle curieusement le piège de la FFT (Transformée de Fourier) dans lequel je suis tombé il y a quelques années...en BT, c'était le pied car il n'y avait jamais d'erreur!

=====
Mais si il ya des erreurs en backtest de FFT, quand on le fait correctement. Il ne fallait pas prendre la FFT avec agffichage régreessif mais son évolution, et là vous auriez vu que ça ne marchait pas comme sur l'affichage régressif.

j'ai voulu mettre ça en pratique sur le marché Actions et là, patatras! en effet, la FFT se transformait (normal pour une transformée, direz vous...) à chaque nouveau cours (en daily) .J'ai compris assez vite, heureusement, que les cours actuels modifiaient la courbe passée, ce qui expliquait qu'elle était toujours juste.
d'où la necessité de bien comprendre les formules mathématiques...

d'où la méfiance à avoir envers les back tests...
====
Non !
Faut juste coder ce qu'on doit backtester, pas ce qu'on croit voir!

d'où le refus de croire qu'une formule miraculeuse existerait...

je ne connais pas la formule de Belkayate mais sa faculté à modifier la courbe après coup doit inciter à la plus grande prudence...

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Elle souffre du même défaut que celui évoqué sur la FFT

hello Pierre
Y a t il des systèmes sur TS ou autre qui permettent de précalculer plusieurs scénarios (hausse/baisse/range/sur différentes longueurs) avec le centre de gravité afin de déterminer entre les scénarios quels sont les points les plus proches de croisement des bandes afin d'augmenter les probas de réussites si on rentre sur ces points clés ?

je ne sais pas si je suis clair, si ce n'est pas le cas je ferai un dessin

Pas à ma connaissance.

Comme ces bandes sont fictives dans le passé, je ne vois pas très bien ce qu'on peut en faire, sinon en discrétionnaire...

alors là effectivement on ne peut vraiment rien en faire...

Pour trader ce n'est pas très utile, mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Par exemple une brosse à dents n'est pas utile pour trader, mais c'est indispensable pour une bonne santé bucco-dentaire. Cet indicateur, lui, permet de répondre à la question : étant donné le cours actuel, aurais-je dû prendre court ou long ce matin ? Il permet également de faire des conférences, apparemment. Enfin moi je vois ça comme ça.

This post has been edited by morpheus: Dec 1 2005, 12:28