Momentum Break Out - Forex Forum

Salut à tous,

Je crée cette file pour poster des trades basés sur une technique que j'ai découverte récemment sur ce forum. Il s'agit de la technique du momentum trading de kosta.Je pense qu'il s'agit d'une technique particulièrement efficace pour les mini-comptes lorsqu'elle est utilisée sur le graph de 5 minutes avec un money management appropié (stop serrés 15 à 30 pips en général).
J'ai donc commencé à trader avec cette technique depuis le mardi passé et je vais publier sur cette file les templates de mes trades.

Pour comprendre les bases de la technique: Voir les vidéos suivantes sur le blog de kosta.

La première explique le set up du trade:J'utilise exactement le même set up.
La seconde définit la tendance dans cette approche:J'utilise exactement les mêmes notions de tendance et de non tendance dans cette méthode.


http://kosta.over-blog.org/1-categorie-1084421.html

http://kosta.over-blog.org/3-categorie-1084421.html

Il s'agit donc là de la technique d'entrée sur le trade.

Pour ce qui est du moneymanagement j'utilise une approche moins agressive que celle de kosta et donc plus appropriée aux mini-comptes dont voici les règles:

Règle1 : Je trade un seul lot (ou mini-lot) à la fois.

Règle2: Même lorsque j'ai un set up parfaitement valable, je ne place les ordres pour le trade que si le stoploss logique correspondant au set up en question est à moins de 30 pips du point d'entrée logique, autrement je n'effectue pas de trade, j'attend un autre set up.

Règle 3:Takeprofit= Point d'entrée +( ou -) 3X stoploss. J'utilise donc un ration Reward/Risk de 3:1 pour laisser le maximum possible sur chaque trade (laisser courir les bénéfices), mais j'utilise aussi le parabolic SAR (0.02 ; 0.20) comme trailing stop afin de prendre mes bénéfices dans l'autre sens en cas de retournement ou de faiblissement du momentum au cas ou le take profit de serait pas atteint. Donc soit je gagne 3 fois mon risque(le takeprofit qui est de 3X mon stoploss) ou je prend ce que le marché me donne (trailing stop parabolic).Soit dit en passant le SAR de Wilder est l'un des meilleurs trailing stop mécanique qui soit à mon avis.Il suit le trade (donc laisse courrir les profits) mais te sort tu trade aussitôt que le marché fait du sur place ou revient trop en arrière.

Voici donc un premier trade sur GBPUSD 5MINS: Achat de 0.1 lot GBPUSD @ 2.0366 stoploss à 2.0335 et Takeprofit à 2.0456.
Le risk était donc de : 31 pips ( 2.0366-2.0335) et la TP = 90 pips. Les pointillés en bleu sur le graph représente le parabolic SAR.
J'ai été stoppé à 2.0429 pour un gain de 63 pips.

momentum trade1

Entre 9h 25 et 10 H 45 GMT (Heure de ma plateforme -3) on avait une configuration de marché sans tendances:http://kosta.over-blog.org/1-categorie-1084421.html-les 3 MME34 ( High, low close) sont plates.Les prix oscillent à proximité de la moyenne mobile entre 2.0425 et 2.0398 (intervalle de 27 pips).-Au même moment mon histogramme de MACD (9,12,26) était au dessus de la ligne 0: trades long seulement!-On peut donc acheter sur cassure du triangle symétrique et de la résistance à 2.0425 et placer un stop en dessous de 2.0398 et un take profit à 2.0506.J'ai donc placé l'ordre suivant: buystop@ 2.0426 stoploss à 2.0400 take profit à 2.0508.Au pire des cas je perds 27 pips et dans le meilleur des cas je gagne 81 pips.J'enclencherai le trailing stop SAR aussitôt que mon buystop sera atteint. Résultat du trade précédent:Vous remarquerez d'abord que j'avais placé mon stoploss juste au dessus des 2.0398 à 2.0400 car à mon avis ce niveau était suffisant.Les prix ont bien cassé à la hausse et la sortie s'est faite sur stoploss à 2.0477 d'où un profit de 51 pips pour un risque initial de 26 pips.Ratio reward/Risque tout à fait acceptable:

Le dernier trade était ce matin.Le graph du set up:BUYSTOP@ 2.0480 ( au dessus de la résistance CT à 2.0475)STOPLOSS @ 2.0450TAKEPROFIT@2.0510 (il s'agit d'une erreur je l'avais remonté après à 2.0570 pour respecter le R/R de 3:1).Remarque: Le stoploss logique aurait dû être en dessous de la ligne inférieure du triangle donc à 2.0335 ce qui aurait représenté un risque de 45 pips (2.0480-2.0435).Dans mon MM ce n'était donc pas un trade prendre. Je l'ai prix simplement parce que j'ai pensé que le niveau de 2.0450 ayant été franchement franchi à la hausse et testé pouvait être un support acceptable j'ai donc placé mon stop juste à ce niveau ce qui ramenait ainsi mon risque à 30 pips.1 SET UP: 2 CASSURE: 3 RESULTAT: 3 pips. Il y'avait une forte résistance après la cassure.


This post has been edited by lev10: Oct 24 2007, 19:49

Jeudi 25 Octobre 2007:

Jouer des cassures n'est payant que quand un fort mouvement directionnel s'ensuit.Même sur une paire aussi active que le GBPUSD, il y'a des périodes où il n'existe aucun mouvement directionnel. Les prix évoluent sans aucune direction précise dans un range très étroit même sur le 5 minutes.Il vaut mieux rester hors du marché durant ces périodes! C'est le cas du GBPUSD depuis hier

Bonne journée!

Un nouveau trade, même set up que les précédents:

Paire GBPUSD, Graph 5 minutes.

BUYSTOP GBPUSD @2.0735 STOPLOSS @ 2.0715 TAKEPROFIT 2.0795.

J'ai préféré placé mon buystop 5 pips au dessus de mon point de cassure qui est à 2.0730.Vous remarquerz qu'il s'agit d'une double cassure (cassure du triangle et d'une résistance mineure).
La livre s'est déjà énormement apprécié ceux deux derniers jours.Je ne sais pas si le marché sera bullish au point de monter jusqu'à 2.0795, mais je prends le risque quand même. Au pire des cas je m'en sors avec une perte de 20 pips et dans le meilleur des cas avec un gain de 60 pips.....quoiqu'on soit plus près de la perte que tu gain au début de tout trade.

Je posterai +tard le résultat du trade

@+

False Break out: Le trade n'est pas allé dans le sens souhaité. Stoppé à 2.0715

Résultat: -20 pips!





Bonne journée

Il me semble que jouer du momentum sur des périodes de 5 minutes est un peu risqué.
Pour ma part, je vois plus ça sur du 1H / 4H / 1D.
PAr contre, du coup, les risques sont beaucoup plus importants, car sur du 1D, y'a facilement 100 pips au stop loss.....

PS : Sur l'exemple qui à raté, l'EMA n'était pas vraiment horizontale, et surtout depuis peu de temps. Sur les exemples de Kosta, en général, les EMA sont vraiment horizontales depuis plusieurs heures.

Ceci dit, je suis pas forcément bien placé pour donner des conseils vu mes résultats

Merci pour tes remarques!

C'est vrai que les MME n'étaient pas vraiment horizontales à regarder de plus près.Sinon l'avantage du 5 minutes c'est juste la proximité des stoploss entre 15 à 30 pips maximum.Il y'a aussi plus de faux signaux d'où l'importance du MM et d'une préparation minutieuse des trades.
Depuis quelques semaines je n'ai pas vraiment le temps de suivre le marché....ce qui fait que je ne poste plus de trades mais je recommencerais mes tests aussitôt que je pourrais de nouveau suivre mon screen.
Cette tehcnique est détaillée dans le dernier numéro du currencytradermag ar Raghee Horner (page 26)

@+

lev 10

Exact cela fait l'objet d'une explication de celle qui a "inventé" cette technique. D'ailleurs quand on lit l'article, on s'aperçoit qu'elle utilise ça sur des UT plus longues (30mn en général) que celle de 5 min préconisée par Kosta. Pourant c'est vrai qu'à la base elle nous dit bien que cela peut marcher sur n'importe quel type de marché, et pratiquement n'importe quelle UT. Après il est vrai qu'il y a plus d'opportunités de trade en 5mn qu'en 30 sans aucun doute. Mais il faut adapter le money management c'est, comme touours, la clé du succès ! Moi en tout cas je trouve cette technque très intéressante, et je pense qu'elle mérite d'être étudiée. Par contre je pense que les UT doivent être différentes en fonction des paires, et l'idée d'introduire un trailing stop permet sans doute une meilleure rentabilité du système surtout si l'UT est courte. Bref, post nous tes résultats dès que tu peux. Pour ceux qui programment ce serait intéressant d'automatiser la technique et de la tester sur des comptes démos.....

bonsoir
est ce que l'un d'entre vous connait la formule a utiliser pour transformer l'histogramme de la macd comme sur les graphes de KOSTA
merci

Bonjour,
Je pense qu'il n'y a pas de formule, c'est juste une représentation pour bien montrer si le macd est positif ou négatif.
Sur activtrades, j'ai changé simplement les paramètres du macd: double-clic sur le graphe du macd et coche "minimum fixé" et "maximum fixé" et donne une petite valeur de ce mini et maxi par exemple -0.000001 et +0.000001.
Voila maintenant tu auras un graphe comme kosta avec simplement des barres hautes ou basses.
J'espère avoir bien répondu.

Je pense qu'il n'y a pas de formule, c'est juste une représentation pour bien montrer si le macd est positif ou négatif.
Sur activtrades, j'ai changé simplement les paramètres du macd: double-clic sur le graphe du macd et coche "minimum fixé" et "maximum fixé" et donne une petite valeur de ce mini et maxi par exemple -0.000001 et +0.000001.
Voila maintenant tu auras un graphe comme kosta avec simplement des barres hautes ou basses.


Bonjour
Je vais esseyer pour le moment j'utilise vt trader en demo
as tu toi esseyer cette methode?
je t'ai laisser un message prive je suis ok pour une file ou l'on avancerait de concert dans nos progres sur le forex
je vais esseyer sur des hitoriques de voir ce que donne cette methode
apres il faudrait esseyer de mettre une alerte pour surveiller plusieurs graphe en meme temps
merci encore et a bientot

Bonjour,
j' etudie la methode de KOSTA depuis plus d un an !
as tu créé la file pour cette methode ?

Fichtre ! j'espère qu'il t'en faudra pas autant pour passer un ordre

Bonjour,
J'ai vu les vidéos de kosta, il y a un indicateur que je ne sais positionner toutes les MME, j'ai trouvé la MME ( sdd)sur 32 périodes, mais les 2 autres, elles sont calculées comment, c'est la MME +/- un ecart type ????
Je vous remercie de votre aide...

salut,
il me semble que c'est la même moyenne mobile sauf que tu as trois courbes :
1 : mm32 du plus haut bougie
2 : mm32 cloture bougie
3 : mm32 du plus bas bougie
Voilà mais retourne voir les vidéos de KOSTA pour en être sure, il l'explique quelque part...
A+

Bonjour,

Ce sont 3 moyennes mobiles exponentielles à 34 périodes calculées pour les hauts, les bas et les clotures...
(Voir livres de Raghee Horner)
@+