Programmation D'ea Sur Metatrader 4 - Forex Forum

Bonjour,

Comme je vois régulièrement des questions sur le forum ou sur le chat concernant la programmation sous Metatrader 4 et que c’est un domaine que je connais bien, je me suis dit qu’un petit post d’infos générales sur le sujet pourrait être utile.

Difficulté de programmer un « Expert Advisor » sous MT4
Comme beaucoup de choses ce n’est pas compliqué quand on connaît…
Pour les gens qui connaissent le C ou le C++, apprendre MQL4 ne devrait pas être un problème.
Pour ceux qui connaissent un autre langage de programmation je pense que c’est aussi pas très difficile.
Si on a jamais programmé cela risque d’être difficile surtout au niveau des petites subtilités qui peuvent faire la différence.

La difficulté de programmer un « Expert Advisor professionnel » n’est donc pas dans le langage lui même mais plus dans la gestion des cas d’erreurs et des cas particuliers : par exemple gestion du démarrage et arret de l’EA, cas où un EA envoit des ordres très rapprochés (scalping), cas où 2 ordres provenant de 2 EAs arrivent en même temps sur le serveur (si pas de code spécial un des 2 ordres ne sera pas exécuté) …
Et le souci est que l’on ne voit pas ces problèmes avec un backtest puisqu’avec le backtest il n’y a qu’un seul EA, le serveur ne tombe jamais et les ordres sont toujours exécutés.

J’ai par exemple fournit un EA très simple sur ce forum pour le croisement de MM, comme je l’ai fait rapidement pour rendre service tous ces traitements particuliers ne sont pas inclus dans le code, autrement la taille du code aurait doublé.

Certaines stratégies sont plus sensibles que d’autres à ces cas aux limites, le non-traitement de ceux-ci n’est donc pas forcément critique mais c’est quelque chose qu’il faut garder en mémoire.

Définition de la stratégie
Je pense que c’est un très bon exercice de programmer ou faire programmer sa stratégie car cela met en lumière des points auxquels on a pas pensé.
Par exemple à chaque fois que quelqu’un me demande de programmer sa stratégie il me fourni sa logique de façon assez détaillée.
Malgrè cela j’ai souvent au moins une dizaine de questions sur des points de détails. En général ce sont juste des précisions qui ont été oubliées mais parfois la personne se rend compte qu’il ne s’est jamais posé la question et que sa stratégie n’est pas définie précisément. Cela a même parfois amené la personne à revoir sa stratégie
C’est donc vraiment un bon exercice de clarification.
Et pour les personnes qui sont « discrétionnaires » et qui pense que leur stratégie est improgrammable une bonne question à se poser est « Quels sont les facteurs qui font que cette stratégie ne serait pas programmable ? » Est-ce que la décision s’appuie sur des choses intangibles (l’humeur du moment,ce qu’on a mangé au dernier repas… je plaisante, il y a bien sur des stratégies discrétionnaires mais il y a aussi un certains nombre de traders qui sont discrétionnaires car sans réelle stratégie) où est elle basé sur quelque chose de tangible ? Dans ce cas pourquoi ne serait-ce pas programmable ?
A mon avis ces reflexions peuvent aider à clarifier le concept de votre stratégie et aussi aider votre compte en banque

Test d’un « Expert Advisor »
Le backtest des EAs est toujours sujet à controverse.
Il y a d’une part la qualité des données. Les données n’étant généralement fournies tick par tick, ces dernières sont estimées gràce aux données 1 minute. Ceci peut affecter les résultats de certaines stratégies surtout celle de scalping. Pour les stratégies sur des UT plus grande de type H1, H4 et avec des écarts entre TP et SL importants cela n’a pas d’effet. Mais il faut quand même au minimum les données M1 pour tester correctement.
Le deuxième point est la sur-optimisation. C’est un large débat mais en gros il vaut mieux ne pas avoir trop de paramètres et d’indicateurs et chercher à optimiser tout ce petit monde car on arrive à une solution magnifique dans le passé mais qui ne marche pas du tout dans le présent. Donc un peu d’optimisation sur un nombre limité de paramètres est OK si cela ne change pas le concept de la stratégie.

Le forward test avec les données online est toujours nécessaire. Pour ma part je teste mes EAs pendant 3 mois avant de les passer en « live ». Il faut que les résultats du forward test soient du même ordre de grandeur que ceux obtenus par le backtest.

Voilà pour les infos que je voulais vous donner. Si d’autres choses me viennent à l’esprit je mettrai à jour ce post

This post has been edited by jlpi: Feb 19 2007, 12:08

Salut JL,

merci pour ce post.

Je ne peux que témoigner de ton travail de qualité pusique l'EA que tu m'as programmé correspond exactement à ce que j'attendais.

Et effectivement l'exercice de détailler tous les paramètres pour créer l'EA est très utilie pour être sûr de ne rien avoir omis dans sa stratégie.

Bons trades à tous.

Larry Max

jlpi,
aurais-tu quelques exemples de "petites subtilités qui peuvent faire la différence" dont tu parles dans la 1ère partie de ton post ci-dessus ?
La partie:
Difficulté de programmer un « Expert Advisor » sous MT4



Mes 2 derniers messages:
http://www.mataf.net/forums/Tester-Simultanement-Plus-t3502.html
http://www.mataf.net/forums/Obtenir-Ea-Performant-En-t3501.html

qui s'adressent plutôt aux experts MQ4 (dont tu fais partie je suppose)

Merci.

This post has been edited by budhax: May 9 2007, 18:19

un exemple:
certains EA envoient des ordres en rafale (genre 10 en quelques secondes).
En test cela pourra passer car les ordres ne sont pas vraiment transmis par le serveur.
En réel, la plupart de tes ordres ne passeront pas car le serveur sera toujours en train d'éxécuter l'ordre précédent et donc pas prêt à en prendre un nouveau. Il faut donc que l'EA teste si le serveur est dispo pour prendre un nouvel ordre.

Bonsoir,

Auriez-vous connaissance de l'existence de librairies open source contenant des fonctions déjà programmées pour gérer ce genre de problèmes et renforcer la sécurité d'execution des ordres envoyés par un EA en MQL4 ?

Cordialement.

AK

Bonjour,

ce post est très instructif, merci beaucoup!!

Je suis en train de programmer mon EA (débutant dans le forex, novice en programmation, dur dur hihi!!!!) et je serais également intéressé comme AK par des sources concernant les inits/deinits d'EA. Celles que j'ai trouvé sur mql4 m'ont l'air programmées avec les pieds.... Je me suis trouvé des indicateurs simples, et qui ont l'air fiables avec le temps, mais côté init je rame un peu.... :/

Ah à ce propos, si quelqu'un peut me répondre à la question suivante ça me ferait gagner un peu de temps en prog&test.

Admettons un Stochastique et une MA. Si je veux que ma MA soit calculée en fonction des datas du stochastique et NON du prix (bref l'équivalent de l'option automatique Applied from : First indicator et non price close).
Comment dois-je l'indiquer dans le code de l'iMA?

Style ça?
sto = iSto (NULL, etc...)
ma = iMA (sto, etc....) ?

Euh je suis clair?

Merci et bonne journée à tous.

bonjour,

Perso , j ai appris le mq4 sur le tas . Une question qu il faut se poser pour programmer une EA est:
Faut il travailler les signaux a l instant T ou en cloture bougies?

Ca peut changer du tout au tout le resultat de backtest d une EA.

Juste une question importante parmi tant d autre.

C'est noté.

Tu avais des notions en programmation C ou autre avant de te lancer , où tu étais tout neuf?

bonjour,
J ai appris tout seul dans mon coin avec l'aide occasionnelle de certaine personne qui on bien voulu répondre a mes questions, d'ailleurs je les remercies chaleureusement.

Je ne connaissais absolument rien en language de programmation, je savais même pas que ca existait.

Aujourd'hui j arrive a combler a peut prés toutes mon imagination avec mon petit niveau de prog.

A mon tour si je peus aider .......

bonjour,

comme je n'était pas repassé ici depuis un certain temps je vois que des anciens posts n'ont pas eu de réponse.
Je vais essayer de combler ce manque.

Au sujet du code open source, il n'y a pas de code libre centralisé, mais il existe des exemples d'EAs bien codés.
Je conseillerais par exemple d'aller fouiner chez www.mql4.com et de lire les articles. Certains d'entre eux sont vraiment instructifs et il y aussi des exemples de code pour certaines fonctions. Je conseillerais aussi de rechercher les articles / codes de quelqu'un ayant le pseudo de codersguru. Il a fait un bon tutorial sur MQL4 et des exemples de codes înteressants.

damtoul: sur la partie init et deinit d'un EA, c'est en général simple. Souvent ces functions sont mêmes inexistantes. Tout dépend de la stratégie et de la gestion par exemple de la reprise après déconnexion mais tu peux dans un premier temps les laisser vide et voir si tu as des soucis. Sur la partie MA de stoch ce n'est malheureusement pas si simple. A mon avis tu dois stocker des données du stoch dans un tableau et ensuite appeler iMAOnArray(...).

Merci jlpi pour ta réponse.

Finalement j'ai abandonné la piste de mon stochastique sur MA. Ca ne fonctionnait pas avec l'EA donc vu que je débute je suis revenu à plus simple. L'indicateur en lui-même marche quand même donc je peux le fournir à la demande si ça intéresse. Et effectivement il faut utiliser des tableaux.

Je finis d'améliorer les drawdowns de mon EA et je posterai tout ça afin d'en discuter.

Zou!

Voilà j'ai quasi fini l'EA. Elle n'est pas optimisée... mais ça donne déjà des résultats corrects. Lots de 0.1. Utilisation de levier puisque départ à 500€. C'est du 17/01 au 1er Avril (et c'est pas un poisson!).




Par contre une question : l'EA fonctionne sur du 1m et je n'arrive pas à avoir de l'historique de tests avant le 17. Pourtant j'ai mis les options d'histo à fond mais ça veut pas..... un tip?

Ah j'ai aussi la même chose avec du MM "aggressif". Ca monte vite, très vite mais ça pique aussi quand ça perd!!

Pour l'historique avec F2 tu peux voir ce que tu as comme données et éventuellement en charger plus (soit par le site de alpari soit par Metaquotes). Je pense que sur le site de Metaquotes tu trouveras aussi des infos sur comment faire au cas ou tu en aurais besoin.

Sur le graphe, je vois de loin, mais ne serait-ce pas du scalping? Si oui méfiance sur les résultats du backtest.

Merci jlpi pour ta réponse!!! En effet sur metaquotes j'avais vu quelques infos mais pas tout compris....

Là ok je suis en train de downloader l'histo à partir du site.

Par contre oui l'EA scalpe. En quoi il y a un problème avec le backtest stp? De toute je suis en train de la tester en live depuis ce matin, et j'ai pas mal de truc qui me conviennent pas donc au boulot le damtoul.

Si l'EA scalpe il y a plusieurs problèmes:
- la première et pas la moindre: même si l'EA était parfait je pense que tu aurais du mal à trouver un broker MT4 qui te laissera scalper en réel (bien sur cela dépend de la définition de scalper) donc même si ca marche tu ne pourras pas l'utiliser avec MT4. Mais si ca marche vraiment il faudra essayer avec d'autres plateformes avec des ECNs et avoir le capital qui convient...
- même aves une qualité de données de 90% (donc toutes les minutes, à moins c'est même pas la peine de tester un scalpeur), les valeurs des ticks à l'intérieur de la bougie M1 sont seulement estimées et donc approximatives. Si la bougie M1 est grande on ne sait pas dans quel ordre réel les ticks ont été exécutés et pour des ordres avec des TP et SL très proches cela change beaucoup les résultats.
- le backtest prend comme spread le spread courant donc pendant les bougies des news tu auras des résultats beaucoup plus favorable qu'avec le spread réel qui était beaucoup plus grand à cet instant.

Merci beaucoup jlpi pour ta réponse.

J'ai gardé quelques éléments principaux de cet EA de hasard qui faisaient qu'elle était profitable et je l'applique sur un EA de trade 15 min. Bref encore quelques heures de code et de debug mais j'approche de ce que je veux... alors une autre question :

je vais forwarder mon EA avant de repartir en live, pour cela deux choix s'imposent à moi car je n'ai pas de connection fiable à la maison :
-Acheter un Shuttle KPC avec Vista et MT4 et le laisser chez un "hébergeur" avec protec éléc+ADSL fiable.
-Le mieux mais payant : louer un serveur dédié chez OVH pour 10-20€/mois, ça serait le top mais pour ce prix là est-ce que MT4 avec plusieurs devises/EA va tourner sur un Celeron 1.2 Ghz et Windows 2003....???

Bref savez-vous quelle puissance proc demande MT4 affublé de plusieurs EA?

Bonjour JLPI:
Je suis débutant sur MT4 j'ai un ami qui connait un peu la programmation il as bcp bossé sur métastock mais ne connai pa sle language de MT4

Je sui trader discrétionnaire je travaille sur l'écartement des bandes bollinger en volatilité en utilisant bandwtich qui est le standanrd déviation sur MT4 et % Bnollinger , j'ai demandé à mon ami de me mettre un momentum periode 1 qui calcule cours bandwitch actuel-bandwitch précédent , si le momentum dépasse un certain seuil qu'il as programmé exemple +0.05 a la hausse ou a la baisse je veux qu'il me fournit simplement un alarme, ilas reussi a faire sur metastock mais pas sur MT4


Question: Pourriez vous m'aider a me programmer ce momentum qui calcule le bandwitch qui monte en pente cele vaut dire on est en début de tendance

j'ai juste besoin d'un systeme d'alerte apres c'est mon intuition qui me dit je me positionne ou pas

Je bosse pour l'instant sur gbpusd gbpjy et usdchf au niveau dl'ecartement BB EN 15mn et 1Heure

Je serai pret a vous payer cette petite formation pour apprendre le language cc+ ou les codes de MT4, surtout mon ami as deja des bases apres il me le mettra le systeme d'alarme, si vous expliquez le language et me le programmer


Mon portable:06-67-23-16-06

Chen,

j'ai codé un indic qui te montre en histogramme l'écartement des bandes à la barre N..

C'est le basique de chez basique : il n'y a pas d'alarme sonore, ni de seuil et tu peux juste changer la période, pas l'écartement.

Il est tout à fait possible de calculer ce DeltaN, je l'ai déjà fait mais suis revenu à la version de base car je ne trouvais pas ça lisible. Dis clairement comme tu le veux et je te le modifie dans le WE. En attach tu as déjà la version de base.

Dam.

Edit : bon désolé pas d'attach je n'ai pas les autorisations....
Edit2 : Arnaud a réglé le problème. Voir ci-dessous!

This post has been edited by damtoul: Jan 18 2009, 22:41