Pyramidage - Forex Forum

Bonjour,

Je suis un peu curieux. Quel système de pyramidage est "préconisé" avec un système de suivi de tendance qui sort sur SL (trailing stop) ?
J'ai bien qq solutions, mais c pas tout rose alors je voudrais confronter vos avis...
Ma problématique : le pyramidage induit un risque plus ou moins constant tant qu'on pyramide, logique. Donc avec une sortie sur stop, le trade est forcément perdant.
Y'a peut-être une (des ?) solution à laquelle j'ai pas pensé...
merci !

Jee

Hello

Bizarrement ce sujet semble "hors sujet" sur ce forum et pourtant ...
la question a déjà était soulevé : http://www.mataf.net/forums/index.php?show...mp;hl=pyramider
(ce sujet a été fermé, trop commercial semble t il)

Je pyramide à chaque fois qu'une condition d'entrée apparaît lorsque qu'un trade est en cours.

Il y a toujours plus d'argent à gagner en jouant sur les fluctuations plutôt qu'en gardant des positions sur le long terme, et le Swing trading est la plus rentable des méthodes.

J'expérimente un EA sur MT4 avec un certain succès en appliquant cette méthode et qui surtout garantie mon capital.
j'ai testé bien d'autres EA qui eux cherchés les coups impossibles à 100 pips et qui finissaient par s'écrouler.

Depuis 3 mois j'ai 6 comptes démos qui ont démarrés avec un capital de 5.000 et ils ont bien progressés, l'un a doublé le capital.

Les risques se limitent à la perte des gains.

Pour mon compte perso, j'ai gagné, j'ai perdu, je suis monté haut pour reperdre mais reste bénéficiaire (trop confiant, trop pressé)

Avec cette méthode je garantis 100% de mon capital et c'est l'essentiel, l'inconvénient et qu'un fois les gains engloutis il faut recommencer à gagner !!

Il faut que je perfectionne l'expert surtout au niveau des prises de positions pour qu'il soit toujours dans la tendance, mais surtout qu'il puisse réagir rapidement en cas de changement de tendance important, sinon "il bouffe" tous les gains, bien sur il me reste la possibilité de le stopper mais c'est humainement pas facile ...
On peut être amené à entrer "long" et sortir gagnant bien que la tendance se soit inversée !

exemple journée du 5/12 je suis rentrée long à 1.3360 à 15:33 et en 5 coups suis sorti à 1.3323 à 19:01 avec un gain de 441$ (-38; -46; -32; +80; +432 = 441)

La bonne méthode est de préserver le capital, ne pas laisser des gains trop importants sur le compte car l'EA tient compte des gains capitalisés pour le money management, ne trader qu'une seule paire, avec le pyramidage l'exposition atteint rapidement 5% et à ce stade l'expert réagit parfois brutalement...

Avec €/$ les gains sont moins importants, mais surtout les pertes sont plus "douces", et plus faciles à maitriser, avec la paire £/$ j'ai gagné plus mais perdu beaucoup.

Voilà une piste pour t'aider, mais attention si le pyramidage peut être un fabuleux espoir de gain il reste difficile à maitriser, donc mieux vaut utiliser un expert pour préserver le capital et "jouer tranquille".

This post has been edited by LeGlac: Dec 6 2006, 22:39

Attention LeGlac ce que tu décris ce n'est pas du pyramidage mais une martingale, ce n'est pas la même chose.

Pyramidage : entrer plusieurs fois en position dans une tendance afin d'augmenter son exposition tout en gardant un risque controlé puisqu'on remonte le SL de chaque trade à chaque nouvelle position.
Avec le pyramidage on reste dans le sens du trend, on a un stop bien défini et un risque parfaitement controlé. Si le cours se retourne, on sort et on est près pour un autre trade.


Martingale : c'est moyenner à la baisse : sur une position perdante, plutot que de sortir, on rerentre toujours dans le même sens en "espérant" un rebond et donc la possibilité de sortir le tout sur la valeur moyenne des trades.
Avec la martingale, mon avis perso c'est que c'est du n'importequoi on n'entre plus par des signaux mais sur des valeurs en attendant un hypothétique retour, c'est du casino. Psychologiquement, c'est difficile à tenir et la seule manière de l'utiliser c'est avec des positions si petites que cela ne représente plus d'intérêt sur le forex : on ne profite plus de la volatilité du marché dans les deux sens, on reste bloqué pour sortir son premier trade foireux. Il y a beaucoup d'inconveignants dans cette méthode, son avantage : le trader a l'impression d'avoir toujours raison.
Jusqu'au jour où il aura x trades dans le mauvais sens, où sa marge et son capital seront entamé et où il sera obligé de se couper une jambe pour pouvoir retrader...

Un exemple de pyramidage que j'ai fait aujourd'hui sur eurusd, ça tombe bien (c'est rare alors il faut en profiter) :

Mon objectif (TP) de la journée était 1.3261, je me fixe un SL maxi de 12 pips (avec le spread donc 10 pips + spread de 2 pips chez fxlite)

-entrée short à 1.3317 avec SL à 1.3327 (le spread est décompté à la fin). Risk : 12 pips
-on a un mouvement baissier, je rerentre à 1.3297 en déplaçant mon SL du premier trade à 1.3307 et la mise en place du SL du deuxième aussi sur 1.3307. Risk : +10 -10 -4 de spread à la fin = seulement - 4 pips si le cours se retourne
-le mouvement continue, il me reste un peu d'espace avant d'atteindre mon objectif donc je rentre une troisième position à 1.3282 et je descends tous mes SL à 1.3296. Risk : yen n'a plus je suis forcément positif, si on sort à 1.3296 : +21 +1 -14 = +8

Le cours est descendu jusqu'à mon TP à 1.3261, bilan :
+56 +36 +21 = 113 pips avec un risque maxi de 12 pips ce qui donne un très bon ratio de 10/1.

Si je n'avais pas pyramider :
56 pips avec un risque de 12 pips ce qui donne un ratio de 5/1

Quand on a de l'espace avant l'objectif, pyramider peut faire doubler les gains tout en conservant un risque controlé. Le plus dur est de pouvoir détecter les forts mouvements qui permettent de prendre un risque très petit (de 12 pips dans mon cas). La raison fondamentale qui m'a fait pensé que ça allait descendre c'est que j'ai pensé que les gros iraient à la chasse aux petits, mais je ne savais pas dans quelle fenêtre de temps. Avec un ratio de 10/1 (connu avant de trader pusique je connais ma première position, mon SL et mon TP) je peux me prendre 10 pertes puis il me suffit d'un gain pour revenir à mon point de départ. Il aurait été étonnant que les gros fasse la chasse pendant 10 jours. J'ai eu la chance de rentrer au bon moment. Il y a toujours une part de chance (qui se définit par quelque chose qui n'est jamais controlable).

Bonjour
Merci de nous faire part de ton expérience.

D'accord s'il s'agit d'une martingale, mais ce n'est pas n'importe quoi ...

Pas tout à fait du casino puisque je préserve mon capital.

Ensuite je ne prends position que DANS LA TENDANCE en démarrant avec un mini lot de 0.10 avec comme objectif 40 pips et stop suiveur de 20 points,ensuite je profite des fluctuations du cours et des changements "en dents de scie" de quelques points pour initier un nouvel ordre toujours dans le meme sens avec un TP de 30 et un nouveau SL.
Une technique, qui consiste à pyramider la position dans le sens du mouvement n'est pas forcément une martingale, seule la manière diffère !

J'ai constaté que les chances de réussites sont biens meilleures pendant les heures de fortes volatilité et en général le trade est conclu en quelques heures, alors pourquoi ne pas tenter.

Sans prise de risque calculé, et sans un peu de chance il ne faut pas jouer, dieu merci je n'attends pas les gains du forex pour assurer mon pain quotitien et le considère comme un jeu MAIS SOUS CONTROLE, puisque je ne risque pas mon capital (combien de fois je l'ai dit !! ) je trouve magique de jouer sans perdre ma mise !! (mes 5000€ de départ)

Selon que l'on soit agressif ou patient, c'est une méthode qui génére des gains sans devoir rester devant l'écran.

La programmation d'un expert est fastidieuse, mais réconfortante lorsqu'elle démontre par les tests que l'on est dans la bonne voie, pour l'intraday le fonctionnement me satisfait.

Je l'applique sur mon compte Live, 2 fois par jour.

un trade qui va se conclure à l'instant ou j'écris ces lignes (suis averti par signal sonore) 250$

Ce n'est pas l'endroit pour afficher des gains, mais réfléchir et donner ses idées sur une manière d'aborder le forex avec des outils comme l'EA et avec un peu de réflexion on dégage des gains.

La méthode de dieupip est la bonne méthode mais c'est fastidieux, difficile à manipuler et ... (c'est rare alors il faut en profiter)

A partir du moment où tu rentres un trade, tu risques ton capital. Il faudrait m'expliquer en quoi ta méthode permet de ne pas obéir à cette loi immuable...

Merci pour vos remarques interessantes !
Déjà Leglac : c quoi une EA ?

Dans le principe, je pratique à qq petites choses près la méthode de Dieupip mais sur du daily. Je ne suis pas très fort en ID !
Pour être franc, ca me la coupe un peu de voir (je le suppose vrai) avec quel talent tu as géré ce trade Dieupip ! Well done !
Ma question aurait du etre plus précise en fait, désolé.

En fait Dieupip tu évoques le point qui me gene le + : l'objectif. Dans le principe, je cherche à le virer, et trouver un système qui puisse offrir à peu près les memes avantages que ceux évoqués par ton trade. Sans objectif, tu peux "presser" les mouvements majeurs et cumuler un grand nombre de lots, générant des PV exponentielles. Bien évidemment, cela implique de se faire ramasser sur un + grand nombre de petits mouvments. Mais c ma façon de voir : essayer de prendre les mouvements majeurs et pouvoir les suivre jusqu'au bout ou presque, tout en limitant les pertes des nombreux signaux de merde.
Pourquoi ?
Et bien parceque j'utilise des graphs en 3 line break, et que ceux-ci permettent de filtrer très efficacement tous ces petits mouvements. Inconviénient de la méthode : les mouvements moyen terme me bouffent.
Pourquoi ?
Et bien parce que mes trades avec pyramidage ne deviennent profitables qu'à partir de la 4ème période (au sens TLB bien sur) dans un sens donné, ce qui peut représenter des semaines de position... Et sur un graphe hourly le meme problème se pose, à une échelle réduite (et meme sur le 5mn encore + chaud).
Donc du coup je me demande si ca vaut le coup de pyramider. J'ai effectué des "backtests manuels" (extrêmement fastidieux, croyez moi) sur ces principes, et il apparait clairement que ca vaut le coup, mais la pratique me dit le contraire, et qu'il vaudrait mieux se faciliter un chouille la vie pour arriver + facilement à un objectif plus modeste....
Malgré tout, j'ai aussi vécu l'expérience du trade de 500pips pyramidé tout le long avec un risque (presque) totalement maitrisé. Le gros gavage. Mais ce n'est pas la vie de tous les jours, ce n'est pas qq chose sur lequel on peut compter quotidiennement....
Bref voilà vous deviez voir le concept qui me hante ces temps-ci, et je suis sur qu'il y a une solution, il y en a pour tout...


Bonne remarque mais j'avais pas envie de la jouer troll

Puisqu'on parle de pyramidage, j'ai justement posté un un article à ce sujet sur mon blog ce matin !! Je le poste ici dans son intégralité pour alimenter le débat !!

""Il est souvent question du pyramidage . Certains sont pour, d’autres sont contre. Pour ceux qui l’ignorent , le pyramidage consiste à ajouter une position à une position préexistante.

Tout d’abord , il est évident qu’on ne rajoute cette nouvelle position que si elle va dans le meme sens que le trend choisi. Dans le cas contraire, ce serait une moyenne à la baisse , et chacun sait les dangers d’une telle technique puisque nous serions donc à contre tendance et que la baisse pourrait etre sans fin ( à tester sur EUROTUNNEL , par exemple.. )

Ensuite , le pyramidage doit etre programmé. Pourquoi ? Une tendance meme bien définie se retournera un moment ou l’autre. Plus le temps passe, plus il est certain que l’on se rapproche de la fin de la tendance …La seule question est quand se retournera t elle ? Donc pyramider ne peut se faire à l’aveuglette sous seule raison que le cours monte !

Prenons l’exemple du trader no 1 qui un prépare un trade sur ALCATEL . Le cours est à 10, il remarque une resistance à 11. Il trouve un support qui lui servira de stop loss à 9.50. Le gain espéré de 1 lui donne un risque ratio de 2 donc tout à fait correct (du moins sur le SRD). Il lance le trade, le cours monte asssez régulièrement usqu’à toucher les 11. Target touchée !!Mais là , il constate que la tendance est forte.

Deux solutions sont possibles :

1-conserver la position en calculant un nouvel objectif. C’est une solution mais il faut aussitot protéger les gains par une remontée du stop loss.

2-pyramider , c'est-à-dire augmenter sa positon et relancer un nouveau trade pour viser un nouvel objectif. C’est l’autre solution mas franchement elle n’est pas correcte . Tout d’abord par ce que l’objectif initial a été dépassé. Or , à l’instant t où le trade a été engagé , il n’y avait aucune raison de voir le cours plus haut et encore moins de le voir « largement » dépasser les 11 . Donnez des gains à vos trades : ils le méritent !! N’oubliez pas le temps qui passe..il est possible que le cours baisse après avoir dépassé 11 (après tout , c’était bien le maximum que vous vous aviez repéré à l’origine) et redescende en consommant une partie des gains du trade no 1….Et meme si le cours monte , la « peur » que cet évènement survienne risque de vous paralyser.

Ainsi , dans la disposition du trader no 1, il vaut mieux prendre sa plus value une fois atteint l’objectif. Puis réfléchir calmement à la poursuite possible de la tendance en repèrant à nouveau objectif/stop. Les plus values engrangées lui permettront de majorer un peu son risque sur le prochain trade .(je dis « un peu « j’y reviendrai dans un prochain article.). C’est ce que font beaucoup d’entre nous et qui expliquent les pull backs dans des trends meme forts.


Le cas du trader no 2 est différent. Comme le trader no 1, il « lorgne » ALCATEL vers 10, support/stop loss à 9.50. Mais lui SAIT qu’il va pyramider. Son but : profiter de la tendance mais en connaissance des remarques faites ci-dessus. Son objectif final reste à 11. Ce sera la fin de son trade, quoi qu’il arrive (de toute façon il y’aura bien un pull back pour le faire douter si 11 est une résitance valide…). Il engage 1/3 de sa position à 10 et prévoit deux pyramidages à 10.20 et 10.50, chacune pour le 1/3 restant. Ces valeurs, ils les a déterminées sur des résistances repèrées sur des timings inférieurs à son timing de travail . Ainsi , il envisage la poursuite du trade uniquement si l’échelle de temps inférieure le conforte dans sa position. Un malin ce trader no 2. A 11 , il sortira , engrangeant ses plus values . Quitte à faire un autre trade… mais avec la certitude d’avoir déjà fait un gain !!


Mais me direz vous, on ne peut comparer les deux positions : le trader investit son risque en une fois , le trader no2 étale son risque ! Et si le trade se réalise comme il l’espère , arrivé à 11, les plus values de no 1 seront supérieures. Et vous n’aurez pas tort.. du moins pas tout à fait. Mais quelle assurance !!

En fait , en pyramidant , le trader no2 fait du dollar coast average (DCA)dans le bon sens et sur une durée définie. Vous connaissez le DCA, j’en suis sur : votre banque vous l’a proposé sans vous le dire : on investit une somme chaque mois sur son PEA et ainsi , à long terme, vous achetez moins d’actions quand le marché monte et plus quand il descend. Ca y’est ???

Le problème du DCA c’est qu’on espère fort que les marchés actions seront toujours haussiers…sur le long terme . Si les marchés reviennent à leur valeur initiale, le rapport doit tourner autour de 5.5%. (je vous montre çà dans un autre article)...Pas mal sauf si les valeurs baissaient , au quel cas il faudrait conserver les titres pour une durée indéterminée… Notre trader no2, lui, s’en fiche : il fait du DCA dans le sens du trend et bye bye , il prend sa plus value .

Je fais parfois du levier 3. C’est mon risque maximum et la limite absolue que me permettent mes signaux de moneymanagement. Vous aurez compris que c’est en pyramidant que j’arrive à ce levier.

Alors, le pyramidage, vraiment une technique dangereuse ? Non vraiment mais il faut respecter les règles :pas de pyramidage à l’emporte pièce. D’abord le plan, toujours le plan !!! """

La détermination de l'objectif est très importante : mais qu'est-ce que c'est au juste ?

Lorsqu'on commence une analyse le cours a une position donnée et les cours ont formés dans le passé de belles courbes. Et bien définir un objectif, c'est se poser la question : quel est le chemin le plus direct pour aller du cours actuel vers un cours x. C'est le chemin qui détermine x et non le contraire. Chercher un objectif, c'est trouver la direction et la distance du cours les plus directes possibles (afin de ne pas se faire sortir par un retour que notre moneymanagement ne nous permettrait pas).

Donc contrairement à l'exemple du trader n°2 de jctrader, c'est avant notre objectif qu'on fera un bon pyramidage. Il nécessite une direction franche et c'est ce qu'on a calculé lors de l'analyse !
Si l'objectif n'est pas atteind, c'est que l'analyse n'était pas bonne.
Si l'objectif est dépassé, c'est que l'analyse n'était pas bonne.
C'est très dur de se dire qu'on aura très rarement voire jamais raison, mais le Forex c'est ça, il faut tirer son épingle du "jeu". Chercher à prendre un trade du plus bas au plus haut c'est illusoire.

L'exemple de mon pyramidage, c'est la démonstration par l'absurde : ce trade a fonctionné et le cours est arrivé exactement sur mon objectif : c'est absurde ! Ce n'est pas un bon exemple pour démontrer la difficulté du pyramidage pourtant j'ai bien détaillé les riques que je prennais mais on ne retient que le fait qu'il ait réussi.

"Je tend le bras pour vous montrer le lune et vous regardez mon doigt."

Comme le dit jctrader, "Plus le temps passe, plus il est certain que l’on se rapproche de la fin de la tendance " : ce qui contredit le fait de continuer au delà de notre objectif car plus on attend, plus on prend le risque d'un retournement d'autant plus important que prévu, puisqu'on a dépassé l'objectif. Il faudrait donc augmenter les stops pour continuer ce "big trend" ce qui est interdit par notre moneymanagement : on est coincé il faut sortir et trouver une autre entrée. Le Forex c'est aussi de la patience.

C'est ma manière de voir les choses, mais elle n'est pas unique, batissez votre propre raisonnement !

PS: May be EA = Expert Advisor de MT4 ?

This post has been edited by dieupip: Dec 8 2006, 4:42

Bonjour
Belles démonstrations du savoir-faire de dieupip et jctrader et bons conseils de Pro, merci

Qui de l'œuf ou de la poule...
En ce qui me concerne je dis la poule, sans "ce support" pas d'oeuf ...

"Ma poule" c'est évidemment mon capital de 5000 (4985 en réalité aprés ponction de la banque) à qui j'ai fait " pondre" quelques $ pendant 1 mois, patiemment pour obtenir 234.03$ et en 37 coups. Avec cette base j'ai mis en application, ce que j'avais tester depuis plusieurs mois avec MT4 et un Expert Advisors pour en assurer le déroulement.

Actuellement mon : Free Margin: 6 144.75 soit une plus value de 23% depuis le 25/09 et en 146 trades.

Rien d'extraordinaire, mais une progression sans trop de loss (787$ au total avec un loss trade de 150)
Avec une application strict du moneymanagement. JAMAIS de trade à contre tendance.

Pour les analyses techniques celle de Mataf, et pour la tendance du jour le bulletin quotidien d'informations de Pictet, puis TFT Finances et Lobsa
ainsi ce matin pour l'€ les objectifs sont 1,3350 (+70 pips); 1,3400 (+120 pips) 1,3450 (+170 pips)

Vers 9h, 9h30 ou lorsque le cours sera autour de 1.3295, je vais prendre position (avec l'expert) dès que le marché va commencer à s'animer, avec un premier lot de 0.10 et je vais profiter des fluctuations du cours, si elles se présentent, pour pyramider (en fait cette tâche est confiée à l'EA), sinon le trend ira à son terme soit + 40 points, le risc toujours fixé à 150$ pour l'ensemble de ces trades.

Bonne journée

This post has been edited by LeGlac: Dec 8 2006, 9:31

Bon je vois vos points de vue c'est interessant. Dieupip pour info, j'évoquais ton trade car il faut bien l'exception qui confirme la règle;)
Dans l'absolu, comme tu le dis, le tout est de réussir à prendre une PV meme si tu te trompes (obj. dépassé en l'occurence), sans te faire piéger par le marché.
Mais en gros j'ai bien l'impression que la plupart des traders opère avec objectif, c'est surtout ca qui m'interesse Merci !

Attention à la date : depuis le 25/09 on est en forte tendance haussière ce qui arrive peu : 20% du temps généralement. Alors gare aux déconvenues lorsqu'on sera en range...

Pour moi, dès que mon point d'entrée est validé je prends toujours 4 lots.
1er lot : TP=30 pips
2eme lot : TP=50 pips
3eme lot : TP=75 pips
4eme lot : TP=100 pips

je mets sur les 4 lots un S/L de 25 pips (+spread si short) et un trailing stop de 25 pips sur les lots 2,3,4
dès que le 1er lot est atteint j'ai un gain de 5 pips et je laisse faire pour les 3 autres lots.
J'applique cela depuis maintenant 2 ans et cela fonctionne très bien, il faut surtout beaucoup de rigueur resister à la tentation de modifier la regle quand le trend est bon.

bien sûr, le point d'entrée est très important , mais là c'est un autre sujet.
qu'en pensez vous? j'aimerais bien avoir un avis éclairé

This post has been edited by zdomz: Dec 8 2006, 12:39

si ce système te convient bien, pourquoi en changer ?
le modifier serait assez risqué
il n'y a pas LA solution miracle, il y a autant de solutions que de traders, la technique de pyramidage adoptée dépend des entrées, des sorties, du moneymanagement...

Voià un bon conseil . Il faut trouver SA solution aux travers des échanges et de la compréhension de la technique.

A+

Pour montrer que je ne suis pas un "Dieu" (mon pseudo n'a rien à voir ), voici un pyramidage perdant :

Aujourd'hui je me suis penché sur le cable sans grande conviction (c'est assez couillu je le reconnais mais quand un signal est là...).

Objectif : 1.9518
SL de 15 pips : la volatilité étant plus grande sur le cable que sur l'euro je suis obligé d'augmenter le stop par rapport à l'euro mais l'espérance de gain est propotionnelle donc je conserve le même money management (ce n'est pas 100% correct pour le mm mais c'est mon choix)

Je peux donc prendre 4 trades en tout pour arriver à mon objectif (avec un SL de 15 pips c'est très difficile sur le cable).

Je suis rentré short à 1.9601.
Le cours descend jusqu'à 1.9580, je reprend une position et je descends le stop à 1.9596. Si je me fais sortir : +5 -16 = -11 pips

Et c'est ce qui s'est passé, il faut attendre le prochain signal.

"Si" ces deux trades (je ne parle pas des autres entrées qui auraient été difficiles) avaient touchés l'objectif : +83 +62 = 145 pips : c'est du vent puisque pas touché mais je voulais vous montrer que je garde mon super ratio 145 / 15 = 10/1 et avec ce trade : 145 / 11 = 13/ 1 , je garde le sourire et je patiente jusqu'au prochain signal

This post has been edited by dieupip: Dec 8 2006, 14:12

Tu veux dire 25/10 ?

oups exact, quand tu regardes ton historique tu dois avoir plus de réussite depuis le 25/10 non ?

En fait ce fut surtout plus rapide dans la conclusion.
Bravo Arnaud € à 1.3340, mais mon expert a capté une baisse de l'€ amorcée depuis 24h et s'est obstiné à partir à la baisse -26$ au compteur sur stop loss, fini today
On remettra ça lundi avec plus de réussite.

Mais moi je n'y ai pas cru, j'avais cepandant soldé ma position long, , j'ai laissé filer la démo qui m'a pris 2 fois 40 pips ... à la baisse

Ce qui montre bien qu'un indicateur (bien) programmé sur MT 4 n'a pas d'état d'âme !

Est ce que d'autres Matafiens, utilisant cette plateforme, ont aussi pu constater la pertinence d'un expert ?

This post has been edited by LeGlac: Dec 11 2006, 17:43