Quel Histo Pour Backtest - Forex Forum

bonjour a tous
je dispose d'historique provenant de Tenfore pour faire du backtest sur forex.
que pensez vous de la qualité de ce flux?
quels sont les meilleurs flux que l'on peut utiliser pour faire du backtest sur le forex.
Merci pour votre aide

http://freeserv.dukascopy.com/exp/
(C'est des histos, pas du flux.) Testé dans les UT10', très convenable.
Il manque de temps en temps 1 ligne, alors il faut soit réparer à la mimine, soit écrire une fonction auto pour ça.

Le meilleur flux c'est sans doute celui de ton (futur?) broker car par exemple sur les plateformes MetaTrader 3 le flux prend en compte le bid/ask du broker (je sais c'est supide...) et du coup les résultats des backtests seront différents sur d'autres plateformes pour exactement le même système.

un avis d'addictFx?

Les données russes ou dukascopy sont a éviter, je les ait testé et comparées comme toutes les autres à celles de FXCM et GFT en regardant les écarts en pips sur les High/Low en daily et sur 5 minutes. Le résultat est sans appel : des trous, des bad ticks, des écarts au delà des 3 pips.

Effectivement celui de ton broker est le plus fiable. Chez GFT (idem WH) tu peux télécharger des historiques mais ces derniers sont un peu limités en intraday. Chez FXCM tu peux télécharger de manière glissante, par portion de N barres et remonter assez loin en Intraday.

La donnée de qualité 100% gratuite et sans sueur n'existe pas.

La meilleure solution reste de se payer un flux on y gagne en confort ( J'ai passé deux ans à télécharger chaque WE les historiques FXCM avant de me lasser ... et de passer à du flux), mais aussi en qualité et en pertinence de résultats ce qui n'a pas de prix, de bonnes données c'est la base indispensable, c'est comme de bons ingrédients en cuisine, de mauvaises données peuvent vous ruiner des centaines d'heures de travail par des résultats irréalistes :

- Le moins cher : Visual Chart (35 Euros / mois) - très bon flux, très proche du broker, rarement plus de 1 pips d'écart avec ma référence GFT. J'y ai été abonné pendant 6 mois. Très satisfait, rien à redire.

* Plus : flux de grande qualité et plateforme de travail intégrée de très bonne qualité avec backtesting très basique

* Moins : Export nécessaire pour travailler sur un bon outil de backtesting (TS2000i qu'on trouve très facilement encore aujourd'hui, Amibroker, Wealth-Lab, NeoTicker et tous les autres)


- Le standard : E-Signal ($85 + $50 soit $135/mois) - plus cher mais possibilité à priori de l'avoir en gratuit (flux GTIS) par AdvancedGET Charts en ouvrant chez Forex.com un compte d'au moins $1000. Il faut vérifier si les plugs e-signal de TS2000i, Amibroker, WL et les autres sont bien compatiles avec la version AdvancedGET Charts du flux e-signal

* plus : véritable flux, intégrable directement dans un outil de backtest. C'est de plus le flux le plus répandu du marché (tout les outils savent s'y brancher)

* moins : nécessité de payer e-signal + GTIS


- L'intégré avec station de travail : Tradestation 8.1 - c'est celui que j'utilise, il coûte $200/mois - de grande qualité, aussi bon que e-signal

* plus : qualité de flux, directement disponible et intégré avec Tradestation 8.1. La puissance du backtesting TS

* moins : le prix


Personnellement je conseille Tradestation. Quand on a gouté au confort c'est difficile de s'en passer. Je vous conseille de tester pendant un mois par exemple. C'est la première question que je leur ai posé : "est ce que je peux stopper l'abonnement à tout moment", et ils m'ont répondu "bien entendu", j'ai testé et j'y suis resté ... ceci dit TS en lui même est remplis de lacunes par rapport à un Wealth-Lab mais le tout mis dans la balance (Flux, EasyLangage, Vitesse) on y gagne très largement.


AddictFX
www.addictfx.biz

oui, mais, chez dukas en tous cas, finalement très peu. Aucun depuis 3 ou 4 mois.
Perso j'ai écrit les fonctions pour réparer (qqs heures de boulot). Rien de gratuit sans sueur en effet.
Sur 1 an il doit manquer moins de 100 lignes en UT10'.


bad ticks, késako ?


Que les historiques soient, un peu, différents en valeur est tout à fait normal puisque le forex n'est pas centralisé et donc pas synchronisé instantanément.
Ce qui peut éventuellement être important, mais ça dépend de la méthode et/ou du système, c'est que l'historique soit celui du flux utilisé en réel.

J'ajoute une remarque à destination des "systémiques", ou semi-systémiques.
La question de la précision est liée aux UT travaillées. En UT10', cette question me parait très secondaire, l'essentiel est que les tendances ne soient pas bousillées.
Si vous travaillez en UT10' ou 15' avec un système qui vous donne des résultats différents lorsque vous bruitez vos historiques avec un bruit de +/- 5 pips (eg gaussien) ... la seule conclusion, c'est que votre système n'est pas bon.
Un système qui fonctionne doit de toutes manières nécessairement être robuste au bruit.
Pour des UT comme 10', 15' et plus, je dirais même que votre système doit vous donner à peu près les mêmes résultats, quelle que soit la source de votre historique.
Si ce n'est pas le cas dans ces UTs, c'est que vous avez un sytème "fragile", ie susceptible de mauvaise réponse pour qqs pips en plus ou en moins par ci par là.
La question n°1 est : est-t-il raisonnable de travailler avec un tel système ?

Prendre garde aux données aberrantes (eg 1 erreur de 40 pips) ok, mais inutile de fantasmer sur du bruit de qqs pips.
L'existence même d'un bruit est quasi impossible à prouver car la comparaison avec les données d'un autre broker (et pourquoi celui-ci plutôt que celui là ?) est totalement dénuée de sens pour les petits écarts.
L'absence d'écarts entre les historiques de 2 brokers A et B signifie une seule chose : A est IB de C, ou l'inverse.

Je conclus avec une de mes rengaines habituelles, si le forex était un tout petit peu plus régulé, la 1° mesure serait de rendre obligatoire la publication en ligne des historiques.
Si les brokers ne le font pas, c'est bel et bien parce que la comparaison d'historiques entre eux est en effet très instructive (et là je ne parle pas de bruit, qualité défaillante, etc).
Quand vous détectez des écarts, inquiétez-vous des effets réels sur vos trades ... bien plus que des effets putatifs sur "l'apprentissage" de vos systèmes.

Bon Noël à tous
Robby

This post has been edited by robby: Dec 24 2005, 9:33