Stochastic, Où Ets Le Piége? - Forex Forum

Bonjour,

Parcourant le trépidant monde du forex depuis quelques semaines, je cherche a mettre en place une stratégie solide.

Aprés avoir lu le Guide complet de l'analyse technique de T.Clement, j'ai était tenté d'utiliser une serie restreinte d'indicateurs

-Bandes de Bolinger
-Volumes
-ADX (DMI)
-Stochastic

je travail en période M5 sur metatrader 4

au début j ai essayé de repérer les figures des chandelier japonais, mais en M1 ou M5, il y a semble t'il beaucoup de fausse indications

je suis alors partis sur l'utilisation du ADX DMI+et -, et là c'est prometteur mais j'arrive toujours avec "un train de retard "

et dernièrement j'utilise le stochastique comme déclencheur d'achats/vente et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien pour le moment

je déclenche mon achat quand le stochastic en M5 arrive a 15 et je vends quand il arrive a 85 que pensez vous de cette "stratégie" simplissime? où est le piège d'une telle utilisation exclusive du stochastic? est ce que ça fonctionne juste dans la configuration du moments? dois je m'attendre a de très mauvaises surprises?


merci par avance pour vos réponses éclairées


Edit: je trade sur la paire EUR/USD avec FX pro (spread aléatoires)

This post has been edited by Uniontrader: Mar 10 2009, 11:54

Bienvenu dans le ''merveilleux'' monde du forex

j avoue que ça ne me fais pas avancer ta réponses dinhero


dans quelle mesure avec cette technique, ce monde merveilleux des bisounours pourrais se transformer en un Enfer?

attention avec le stochastique. c'est un très bon indicateur comme beaucoup mais avec ses particularités.

le Stochastique a été conçu pour fonctionner dans un marché à volatilité réduite. C'est à dire un marché de consolidation, d'accumulation, de retracement.

cette notion de "sur-achat; sur-vente" ( 80;20) ou ce que l'on aura défini comme seuil, peut s'avérer fallacieuse dès que les cours évoluent à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc en volatilité.

dans ce cas, l'indicateur Stochastique entre en résonance et peut rester collé à l'intérieur de la zone dite de sur achat ou survente.

d'ailleurs un simple expert codé pour vendre en zone de sur-achat et acheter en zone de sur-vente est perdant et archi perdant.

Philippe Cahen avec sa méthode ATDMF couple le stochastique avec le macd. car les deux indicateurs ne sont pas colinéaires. Il en va de même avec l'adx.

la Macd indique la tendance ( comme l'adx) et le stochastique pourrait indiquer les retracements ou corrections à l'intérieur de cette tendance.

très judicieusement Philippe cahen fait remarquer qu'un stochastique qui sort de sa zone de sur-vente sur un 5' par exemple correspondra dans bien des cas à un croisement haussier du macd de l'unité de temps inférieure.

ainsi on pourrait tout aussi bien fonctionner avec des macd plus courts ( 4,20,4) par exemple pour un résultat assez proche.

L'adx.... je ne suis pas fan personnellement. car il faut discerner deux types de tendances. très inertiel,

les tendances sur les moyennes qui se propage à l'intérieur des bandes de bollinger et les tendances en volatilité qui elles se propagent à l'extérieur des bandes de bollinger.

Bien souvent les tendances sur les moyennes sont très pénibles à suivre car elles sont achées, les cours reviennent de multiples fois à proximité des points d'entrées avant d'atteindre finalement leur objectif.

Les tendances en volatilités sont nettes franches, véloces. les consolidations sont peu profondes. Dans ce cas n'importe quel indicateur de tendance fonctionnera parfaitement. Alors pourquoi pas le macd.


tu peux regarder ce qu'a écrit Philippe Cahen sur le sujet. L'approche est très intéressante. Et même si tu ne retiens pas la méthode elle pourra t'inspirer pour te construire ton cadre et tes propres stratégies.

je ne fais pas de pub pour l'atdmf et on en dira ce qu'on voudra mais il reste que c'est une bonne base.

Merci pour cette réponse qui m'aide beaucoup,

en effet je viens de me prendre une claque (heureusement en DEMO) car le stco a passé les 85, j'ai vendu et la tendance ne s'est pas inversée tout simplement, la tendance a même accentué (dépassant les bandes de bolinger et scotchant le stoc au dessus de 85)

bref j ai vendu a perte mais un peu tard

prenant en compte tes informations, il serait peut être judicieux de détecter ces fausses opportunités en ne vendant au dessus de 85 que si les cours évoluent dans les bandes de bolinger

si ils dépassent les bandes de bolinger, je clotures tout de suite la position et j'achéte (ou vends, c'est selon)

qu'en penses tu?

This post has been edited by Uniontrader: Mar 10 2009, 14:03

Lorsque les cours évoluent à l'extérieur des bandes de bollinger il ne faut pas aller contre le marché. et même il faut profiter des moindres retracements pour entrer dans la tendance.

à la rigueur et si on y tient on pourrait entrer contre le marché lorsque le stochastique sortirait de la zone.

je ne recommande pas cette approche contre tendance. C'est funeste 9,9 fois sur 10. Tu prends trois pips et tu en risques 50 100 voire bien plus.

il est bien plus judicieux dans ce cas d'attendre, de regarder sur une unité de temps inférieure pour trouver une opportunité de rentrer dans le sens de la tendance volatile.

si tu tiens absolument à regarder le Stochastique ta suggestion est tout à fait opportune dans un marché sans tendance ( range)

il faut toutefois savoir définir un tel marché. cela demande quelques heures d'observation.

je t'engage à lire la littérature de Philippe Cahen.

je me répète, ce n'est peut être pas à prendre au pied de la lettre mais c'est une source d'inspiration et de compréhension du marché non négligeable.

Pour moi le stochastique................ ça fait joli comme le rsi ou tout autre indicateur qui parle de "sur-achat ou sur-vente" qui sont pour moi des concepts qui ont une trop grande propension à induire en erreur.

la raison en est simple.

La plupart des débutants , dont j'ai fait parti, veulent appliquer de façon mécanique cette notion. +80 hop là je vends!!!! c'est sur acheté..... et tu viens d'en faire l'expérience.....plouf plouf ça continue, encore et encore.... c'est que le début d'accord d'accord

tous les indicateurs sont bons dès lors qu'on les utilise ce pour quoi ils ont été conçus.... Cela demande du temps, de l'observation, un certain sens de l'analyse et de la synthèse.

si tu as d'autres questions et si tu es prêt à lire tu trouvera de l'aide. .... mais il faut être prêt à lire

Stochastique = indi- Borné
Donc pour moi pas bon

MACD courte +RSI également cour (Lui ausssi est borné)

J'oubliais.

Ton idée de couper ta position à la sortie des bols est très bonne.( si tu es pris à contrepied)

C'est une saine attitude. La seule qui te fera durer et un jour te faire plaisir avec le trading.

merci pour toutes les réponses

je vais voir pour adapter ma stratégie en fonction du marché, garder un oeil sur le stoc en range et quand une tendance se dessine clairement couper mes positions a contrario de tendances (du au stock -> perte) et ouvrir une position dans le sens de la tendance jusqu'à épuisement de celle ci (puis retour a regarder les stoc)

bon sur le papier c'est beau reste a tester (tout est beau sur le papier )


sinon

pourriez vous m'aider en ce qui concerne le paramétrage des bandes de bolinger, et du stoc?

je suis en M5, pour le moment mes bandes de bolinger sont a 10 et ma STO 5.3.3

Lors d'une tendance. imaginons 5', les cours sont extérieurs aux bollinger. Tu peux éventuellement te servir de ton stochastique sur UT 1' pour rentrer dans la tendance.

Exemple: haussier 5' tu entres sur le 1' stoch "survendu". décidément je n'aime pas cette expression.

c'est à mon sens la façon dont il faut interpréter ces notions de sur achat survente.

plus la tendance sera identifiée sur une UT élevée et plus il te sera facile de rentrer dans le trend avec cette méthode. le 1' est très bien pour cela ou 5' si ton trend est en 1h ou h4.

il faut impérativement considérer en premier l'unité de temps sur laquelle le trend est identifié. admettons m30,h1 etc... et ensuite. SEULEMENT ensuite regarder ton unité de contrôle ( 1' ou 5') pour rentrer.

l'erreur fatale que l'on commet souvent est de lire les UT à l'envers..... en commençant par le 1'. le résultat est funeste la plupart du temps.

excuses moi pour tout à l'heure avec ma remarque... sur la lecture. Cela n'avait aucun sens péjoratif. c'était pour plaisanter.

j'ai lu ton message. mais aucun des livres que tu cites. je crois savoir ( sous le contrôle de ceux qui les ont lu) que ce sont de bonnes références. Philippe Lhermie notamment.

bon j'avoue que je ne regarde pratiquement jamais les UT> a 15 minutes, je n'utilises que 5 ou 1

pour éviter de suivre "aveuglément" le stoch, il serait possible de coupler avec l'ADX, j'ai lu qu'un ADX supérieur a 25 et croissant voulait dire qu'une tendance est établie

Je detecte un stoch arriver a 15, je verifies l'ADX
si l'ADX est en dessous de 25 ou décroissant alors j'achète sinon il y a un risque d'entrer dans une tendance et dans ce cas j'attends confirmation(chandelier suivant) que la tendance démarre et je vends

Confirmer....confirmer..... mouai. je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. sinon " aller j'attends encore 5'" .....et plouf

après ça on dit que les signaux sont en retard. Effectivement: adx + confirmation+ stress = j'achète les plus hauts et je vends les plus bas.

oublie ce que tu peux lire sur les forums. Cette histoire de confirmation pour moi c'est des phrases creuses qui masquent une méthodologie mal ficelée. Et pour faire croire qu'on est prudent et raisonnable. Ce qui est faux les trois-quart du temps. On a simplement la trouille et on n'a pas confiance dans son signal. C'est tout ce que ça veut dire.
personne ne définie clairement le protocole de confirmation. donc tu entres close bougie, ou open la suivante. ça c'est simple. Discutable mais clair.
je sais que c'est une expression qu'utilisent les chartistes avec leurs figures..... machin machin, ETE validée, fausse sortie et j'en passe.

Un signal n'est ni faux ni vrai. c'est un signal qui donne un gain ou une perte. Point.

il faut effacer tout ce charabia et poser sa stratégie. ses stops. et le marché fera le reste.

Ensuite on fait le bilan. La stratégie est gagnante parfait. elle a des faiblesses dans l'exécution? j'améliore.

Elle est perdante? on regarde pourquoi et éventuellement on en change.

La stratégie peut être perdante pour de multiples raisons. Bien souvent c'est dû à des leviers trop forts

j'insiste avec Cahen. C'est vraiment formateur.

je ne comprends pas trop,

comment changer de levier pourrait transformer une stratégie perdante en gagnante?
et vice versa
si une stratégie est gagnante sans levier, pourquoi serais t elle perdante avec un levier?

les leviers vont augmenter les profits ou les pertes mais comment pourraient ils changer un gain en perte?

si tu réinvestis tes profits à chaque trade, le levier peut transormer une stratégie gagnante en perdante.
exemple simple : tu as une stratégie qui te fait autant de trades gagnants que de perdants, à chaque gagnant tu gagnes 10%, à chaque perdant tu perds 5%. En moyenne tu gagnes donc 4,5% par trade (1,1 *0,95=1,045).
Si tu multiplies ton levier par 10, tu gagnes 100% par trade gagnant et tu perds 50% par trade perdant, donc en moyenne ton capital ne bouge pas (2*0,5=1).
Et si tu continues à augmenter ton levier ta stratégie devient perdante !

Salut
j ai remarqué que tout les débutants allaient souvent chercher des indicateurs qu’ ils ne comprennent pas alors que le simple fait de tracer des droites et chercher des supports et résistances est dans un premier temps bien plus profitable que n importe quel indic
Une fois la géométrie maitrisé on peu passer aux indicateurs

Bonjour Union,

Lis et relis les conseils d'Ulysse c'est du bonheur.

Pour l'ADX en période 14 je te le confirme :
en dessous de 25 tu es en range.
Au dessus de 25 et montant tu es en trend.
Au dessus de 25 et descendant tu es en trend correctif ou range.


Par contre méfiance avec l'ADX et tous les indicateurs en général quand tu fais ta stratégie : en effet les indics bougent avec les cours..... ce que tu ne vois plus avec des données antérieurs. QUand tu fais ta stratégie essaye de te représenter mentalement les variations de l'indicateur. Et pour ça faut manger du graphe en réel.


Bosse bien!

Comme je suis gentil ( on peut dire que ça me coute) voici pourquoi le stochastique et son concept fallacieux de sur achat et survente est à proscrire. A moins d'avoir la force de l'utiliser dans le bon sens. ( c'est pas gagné)

sur le premier graphique EUR/USD en 1'
sur le deuxième EUR USD en 5'

je les présente dans le mauvais ordre car il faut considérer le 5' avant de regarder le 1'

Mais ici c'est l'exemple type de trend en volatilité sur lequel 99% des traders moyennent comme des fous leurs pertes potentielles mais néanmoins réelle... qu'ils accumulent sous prétexte que le sto est suracheté.

pour débuter c'est pas facile et ce truc d'adx et de sto me laisse dubitatif.

bon je me suis trompé je crois que j'ai envoyé le 5' avant le 1'..... Dieu reconnaitra les siens!

Excellent exemple Ulysse et je vais ajouter ma graine : c'est là où l'ADX va t'indiquer le bon sens :

si l'ADX haussier et di+>di- + stoch en bas c'est à priori du retracement donc rentrer en long/suivre le trend.

Si l'ADX casse et devient baissier ça sent le retournement de trend/range et là tu peux rentrer en short (sur un pic haussier sur TF inf par ex.)

Oui bien sur mais attention si le mouvement se propage sur une UT 10, 30, voire plus..... ton adx va te faire des misères sur le 5'

car il y aura des retracements qui paraitront profonds sur 5' et qui ont toutes les chances de te prendre à contrepied.


C'est toute la difficulté de la prog...... et pourquoi je n'y crois pas. Intégrer la propagation des mouvements ce n'est pas si simple. programmer des particularités de formes des bollingers encore moins.

Oui Ulysse c'est vrai et j'ai été confronté à tout ça (cf mes superbes equity en croissance négative hihi). En testant et testant encore j'ai trouvé des particularités très étonnantes à l'ADX, indicateur qui tire pleinement parti des capacités d'un automate. L'humain ne peut pas checker 6 TFs simultanés, un PC oui. Je reste convaincu qu'on peut s'en sortir en prog avec de l'AT classique mais il faut penser... autrement.

Mais c'est tout le sens de mes petites boutatdes