Suivi De Tendance En Intraday - Forex Forum

Bonjour,

après avoir acheté et lu les livres de Curtis Faith, la stratégie des tortues, et de Michael Covel, le trading directionnel (que j'ai trouvé assez médiocre), je m'intéresse à une stratégie de suivi de tendance en intraday.

Je traite actuellement sur la paire usd/jpy en 5min et les évolutions récentes des cours n'ont pas permis de dégager des tendances soutenues ces derniers jours (retracements importants qui me faisaient sortir du marché) et qui m'ont fait subir un drawdown de plus de 60% en appliquant cette même stratégie des tortues (à savoir un breakout de canal de donchian a 55 et 20 jours). Après quelques recherches sur internet il apparait que peut être ce drawdown serait dû au fait que je n'ai traité que sur une seule paire (USDJPY) et donc au manque de diversification, ainsi qu'a mon manque de capitalisation.

Je viens donc de changer ma technique et je vais tester désormais le croisement de deux moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 jours (achat quand la MME 20 croise la MME50 à la hausse et inversement pour le short). J'espère que cette technique pourra pallier à mon manque de capitalisation et donc l'impossibilité de traiter sur plusieurs paires en même temps et de me diversifier.
Dans le livre de Curtis Faith cette stratégie de croisement de MME est testée et donnerait de meilleures résultats que les autres techniques (ATR breakout, Bollinger Breakout, Breakout de Donchian, etc.).
Ce qui me parait étonnant avec ce système c'est qu'il n'utilise aucun stoploss (dixit Faith), il s'agirait simplement d'un système stop and reverse (?)

Qu'en pensez vous ? Avez vous déja utilisé ce genre de système assez simple ? Quelle est votre gestion du risque au niveau de la taille de position ? Quelles ont été vos drawdowns ?

Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter,
Bien à vous ?

Stop And Reverse : tu n'as pas de SL fixe mais c'est ton système qui ferme ta position et ouvre en inverse. Ex : tu ouvres en long quand la 20 croise la 50 à la hausse. Tu restes en position tant que la 20 n'a pas recroisé à la baisse. Quand c'est le cas tu fermes et tu ouvres short, que ça soit une perte ou un gain. Et ainsi de suite.

Faire du SAR dans une stratégie est très intéressant mais aussi très risqué et peu adapté au trading manuel car oblige à rester devant l'écran donc stress.
Les systèmes SAR sont plutôt conseillés pour du trading algorithmique.

Merci pour ta réponse .
Quand tu parles de trading algorithmique , cest comme trading systématique ?

Une stratégie basée sur le croisement de moyenne mobile, pourquoi pas. Par contre, je te conseillerais de faire très attention en période de range car tu cours à la catastrophe. Donc essaie de trouver un moyen de filtrer les moments de range et de tendance. Aide toi peut-être d'autres indicateurs ? Par contre si non pourquoi pas, je pense que cela peut donner de bons résultats si tu améliores un peu le truc. Idem, évite d'être sous capitaliser, car c'est clair que tu cours à ta perte avec n'importe quel système !!!! Je pense que ton premier problème si tu a ssubi un drawdown de 60%, c'est avant tout un problème dans la taille de tes positions. Ne risque jamais plus de 2%, voire 1% selon les tortues, de ton capital sur chaque trade.....et c'est peut-être la règle essentielle que tu as oubliée de suivre ?

Je ne suis pas certain que la notion de diversification sur le forex ait grand sens. Mais on peut aborder le marché en tenant compte des plus ou moins grandes corrélations entre les devises.

Trouver un sens intraday univoque sur une quelconque paire en ce moment c'est mission impossible.

si on veut appliquer la méthode des Tortue sur le forex ( comme sur les actions) j'ai l'impression qu'il vaut mieux oublier l'intraday et se concentrer sur des graphiques weekly/daily.

A longueur de journée Bloomberg j'entends des analystes ( on pourra dire ce qu'on voudra ces personnes ont quelques connaissances) évoquer au détour d'une phrase les notions de trimestre, de semestre...... Je pense que ça a du sens et qu'il serait judicieux de prendre ces notions en compte.

Plus les échelles de temps sont courtes et plus c'est difficile. et plus le Honney management doit être drastique......
C'est une abeille qui me l'a dit!

lol entièrement daccord pour le money management.

personnellement j'ai commencé a traiter avec 50€ (pitié ^^) et en utilisant des lots 1000 usd sur usd jpy. mon stoploss était fonction de la valeur de l'atr (comme pour les tortues) et sa valeur en euro oscillait selon la volatilité entre 1,5 et 2,5€, ce qui représente entre 3 et 5% de la valeur du compte.

Les tortues recommandaient 2% par unité, mais sur un même marché si la position évoluaient dans le bon sens ils rajoutaient jusqu'a 4 unités donc on arrive à 8 % de risque total. donc en suivant leur logique si la position évoluait dans le bon sens, je pyramidais une deuxième position, on arrive donc a un risque total entre 6 et 10% dans mon cas.

Mais la malchance a voulu que toutes les tendances 5min qui se sont développées sur usd jpy (je ne sais pas pour les autres paires) ont subi de forts retracements et m'ont sorti du marché soit avec un gain très léger soit avec une perte, et ce sur plusieurs dizaine de trade, d'ou mon drawdown.

Peut etre la diversification m'aurait permis de capter de belles tendances 5min sur d'autres paires, je ne sais pas.

Merci pour vos réponses

Non je ne pense pas qu'une "diversification" comme tu dis aurait changé quoi que ce soit. Sinon à multiplier les risques.

Le marché est très hésitant et cherche un fond. Il hésite entre continuer la baisse et consolider.

Un trend net ce sont des cours qui évoluent en dehors des bols en volatilité donc.

un exemple parfait : eur/usd UT 4 heures ou deux heures en Novembre décembre 2008.

Tu n'auras qu'à comparer la monté et la descente qui suit pour te rendre compte que la structure de la monté est différente de la structure de la descente.

dans la monté: extérieur des bols, peu de résistance, beaucoup de volatilité. les cours montent avec vélocité. retracements peu profonds.

à la descente: forcément on se retrouve à l'intérieur des bols, des supports succéssifs, rebonds, résistance, arrêt, on repart à la baisse. bref on retrace et aucun mouvement n'est limpide. aucune vélocité, Marché haché. certains diront autre chose.

dans ce type de marché, la volatilité décroit graduellement.

Arnaud a d'ailleurs fait remarquer il y a quelques jours que toutes les paires étaient sans tendance daily.( ça a du sens bon sang)

Alors comment veux tu faire du tortue ninja dans ce contexte?

ATR ou ADX ou ce que tu voudras ça ne marchera pas sur ce type de marché.

Damtoul rencontre le même genre de problème avec son expert basé sur ADX.

ce genre de marché ne se traite pas comme ça. ou alors on ne le traite pas.

Il faut être patient. Lorsque les tendances reprendront on aura des signaux pendant quelques jours puis on pourra travailler pendant quelques semaines.

Ne pas être pressé

Oui à peu près, quoique tu peux faire du systématique (application stricte de règles, mais sous intervention humaine) sans faire de l'algorithmique (trading 100% informatique).

Sinon +1 avec Ulysse et Arnaud.

Ta stratégie MM marchera bien en trend établi. Et ça sera la cata en range comme en ce moment. Trouver un filtre dans ta stratégie qui te permettra de détecter ce type de marché (ATR pour la volat,BB pour volat/tenue des cours intra/extra bandes, ). Dans ce type de marché haché il ne faut pas hésiter à faire du SAR très tôt. Mais c'est risqué et hautement stressant. Si ce n'est pas clair, faire comme Arnaud, rester en dehors et attendre la reprise des trends.

Merci pour vos réponses.

Ulysse qu'entends tu par
Un trend net ce sont des cours qui évoluent en dehors des bols en volatilité donc ?

Le problème d'après moi pour l'ADX c'est que il y a un retard par rapport à la détection de la tendance. je pense qu'il n'y a pas moyen de "prévoir" quand le marché entrera dans une phase tendance ou range (avec l'expérience peut-être) sinon le fait que les phases de tendance et de range s'alternent.

Le croisement des moyennes mobiles donnera surement de bons résultats en tendance (vivement que ca revienne ^^) mais j'aurai des pertes en période de range donc il reste plus que le money management pour gérer les phases de drawdown et éspérer que les gains rattraperont les pertes .

pour l'ADX je suis d'accord. c'est en retard. mais c'est quoi au juste en retard?sur un trend affirmé il donnera de bons résultats.

Pour le trend ce que je veux dire?

c'est simple tu lis ce que j'ai écrit, tu mets des bols et tu regardes. C'est pour cela que j'ai donné les détails. je suis un adepte de la méthode heuristique si chère au Grec anciens.

Sinon j'ai une idée pour le retard...

Au bout de deux retards tu envoies une lettre d'avertissement
au troisième tu le vires.... M'étonnerais qu'il t'attaque aux prud'hom

Sinon c'est trop facile! la crise ne justifie pas un tel laxisme!
Pffff si les indics sont en retard..... ça y est c'est la chianli!

tolérance 0

On veut bien être gentil avec les indics.... mais bon y a des limites.

et puis il faut faire vachement gaffe avec les indics...... c'est tout de même des truands la plupart du temps.
Je sais bien ... il faut faire du social...

Mais non je rigole

This post has been edited by Ulysse: Feb 18 2009, 15:32

Héhé...

Tom TOUS les indicateurs ont du retard (lag). Normal les indics te donne une information propre à eux-mêmes à l'instant t ou dans le passé, mais EN AUCUN CAS ne te prédisent un quelconque avenir.

Un indicateur peut te donner une tendance haussière forte à l'instant t, et à t+1 la tendance sera peut-être terminée.... peut-être pas..... personne ne sait. En te basant sur l'AT tu sais simplement qu'à l'instant t si tu as un signal de tendance haussière forte tu as plus de chance de sortir gagnant en achetant qu'en vendant c'est tout......

Oui bien sur dans la mesure où les indics sont construits pour lire des croisements, des "surachats, des surventes" et tout et tout.
Mais aucun n'est capable de qualifier un marché.

Par qualifier un marché j'entends , un marché d'impulsion? un marché correctif? tout cela est qualitatif et on ne sait pas programmer ce type d'approche avec les concepts habituels sur lesquels on s'appuie pour construire des experts.

bien entendu il y a des approches plus subtiles avec d'autres outils. Les systèmes neuronaux sont un de ces outils. et bien entendu il y a des systèmes qui fonctionnent avec ce type d'approche.

L'at pollue l'esprit. On ne construit pas un système automatique avec de l'AT. ça ne peut pas marcher.
On n'est pas obligé de me croire. Les codes sont moins défaillants que les concepts qu'ils décrivent.
On ne peut pas construire de système véritablement performant avec des modèles mécanistes pour décrire des phénomènes qui échappent par nature à ce type d'hypothèse.

Je ne veux pas vous décourager.

Je suis certain Damtoul que tu as les compétences informatiques pour explorer les outils dont je parle.

Mais franchement oubliez l'AT; sauf à trader discrétionnaire. Là il y a plein d'astuces qui marchent. Mais c'est pas programmable.

le jour où on me montrera un code MT4 ( ou autre du même acabi) qui tienne la route pour décrire un pull back dans un contexte un poil complexe.....là je dis pas faudra voir peut être.

bon je suis un peu ronchon.

Ulysse,

je pense le contraire et je vais essayer de te le prouver. Même si ça risque encore de prendre un peu de temps.

HEHE avec grand plaisir!!!!!!! Je serai vraiment content d'avoir tort.

Mais jusqu'à présent j'ai pas trouvé

Et comme je suis sympa...... tu as tout le temps que tu veux