Forward Test : Juniper - Forex Forum

Juniper est un automate mt4 que j'ai codé. Il fait de l'intraday/swing sur 22 paires (cf les débats sur d'autres topics). Il fonctionne à base d'ADX et de BB.

Vous pouvez consulter librement le detailed statement à cette adresse (updaté toutes les 5 min) :

Juniper Forward Test

Bons résultats jusqu'à maintenant mais il ne tourne que depuis 1 semaine. A suivre.

This post has been edited by damtoul: Jan 11 2009, 17:31

Deuxième semaine de tests : environ 1500$ de gains. Un drawdown à 12% ça tient nickel!

Nouvelle version pour la semaine prochaine :
-Verouillage de 4 losses/6
-Correction de bugs divers.
-Passage de 22 à 25 paires.

Zou.

jc,

mon but est de mettre le système à genoux d'où l'augmentation à 25 paires. Si j'avais pu en mettre 30 je l'aurais fait mais j'en avais plus de dispo.

Un DD de 12% me semble tout à fait correct, mais j'ai l'impression que tu le trouves surréaliste vu ton smiley....? Ce n'est que le début mais 12% c'est bien mieux que 50. Et de toute manière aucune intention de partir en live si DD>10%.

salut,
et bravo pour ton travail.

j'ai regardé le statement et je me pose la question quant à la taille des lots.
A priori, 1 ou 2 mini lots, non? mais pourquoi cette dispersion?
si je prends l'exemple du 6/1 , 1 lot à20h, 2 lots à 20h03 puis 1 lot à20h45. pourquoi?

AS tu cherché à augmenter automatiquement la taille de tes lots en fonction de ton equity et de ta marge disponible? Car actuellement, ton effet de levier baisse fortement au fur et à mesure des gains engrangés. ( comme pour les intérêts composés)


enfin si on regarde les trades en cours eur EURCHF (en route depuis le 6), le sl est à 200 pips. Ne penses tu pas que c'est beaucoup?

Merci pour tes réponses jc.

Prochain post Vendredi prochain, résultats bons ou mauvais!

21h heure locale... et l'heure du bilan pour cette deuxième semaine de forward test!!!

La semaine a été très violente : une grosse série de pertes suite à des faux signaux dans la nuit de Lundi, puis une folle remontée de Mardi à Jeudi (une trentaine de trades consécutifs gagnants!!!), resuivi d'une grosse série de perte à nouveau.
L'EA a effectué environ 90 trades répartis sur 25 paires. Le rapport W/L reste satisfaisant à 5:1 mais les quelques losses entrainent bien vers le bas.

Après analyse il s'avère qu'un bon paquet de positions perdantes sont dues à des entrées en position sur fin de tendance. L'EA va repartir Lundi avec les modifs suivantes :
- Entrée interdite sur DIx qui chute.
- Reverse intégré qui cloturera une position et ouvrira une inverse sur renversement du DIx.

Malgré tout l'EA reste encore en positif, mais n'est pas viable pour l'instant pour du live : +1200

A vendredi prochain!

Bonjour Odinho,

Désolé pour la réponse tardive je n'avais pas vu ton message.

Je suis parti sur 1 (mini)lot par entrée pour deux raisons :
1/je monitore facilement mon gain en pips puisque 1 pip à peu près égal à 1$
2/comme je l'ai dit dans un autre topic je me sers du levier de mon broker pour gérer beaucoup de positions, pas pour accroitre mon gain/perte par position.

Tu vois de temps en temps des positions taille 2... là c'est l'effet "greed" qui fait surface.... je me suis aperçu que lorsqu'il y avait des tendances très fortes, même quand elles se terminaient il y avait toujours une tendance de même sens mais plus faibles derrière. Donc je me suis dit tiens dans ces cas plus rares le risque est faible de perdre je double ma position. Pas de chance (ou par chance) sur 25 paires il n'a pas fallu 1 semaine avant que le marché ne me donne tort. L'effet "greed" étant tenace mes critères de tendance "forte" étaient un peu larges.... j'ai resserré tout ça=>effectif semaine prochaine.

Pour l'instant je n'ai pas de pyramidage des positions/gains. Si j'arrive à maitriser la bête "drawdown" je le coderai... pour l'instant mon but c'est moissonner le plus de pips possible avec un risque maitrisé. Suite à une grosse frayeur cette semaine avec un frolage de margin call j'ai juste ajouté une sécurité pour empêcher d'ouvrir des ordres si le margin level<1000%.

Le SL est assez large en effet mais j'aime bien laisser respirer le marché et ma prise de tendance se fait sur du daily. Le SL est actuellement fixé à 100+spread*10. Ca marche pas trop mal.
Je réfléchis à mettre un SL fonction de la volat mais je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui me convienne. Je vais essayer la méthode des tortues basée sur l'ATR histoire de voir....

Bon WE!

This post has been edited by damtoul: Jan 16 2009, 21:16

Hop hop hop le point du Vendredi!

Bon que dire... une semaine à croissance négative?

Des bugs dans l'EA qui ouvrait en long dans des trends baissiers et vice&versa, en taille 2 de plus!

Plus un excès de gourmandise, qui m'a fait ajouter quelques entrées de plus... sans vraiment peaufiner le signal d'entrée.... résultat aujourd'hui ça ne pardonne pas la légèreté sur le forex : pyramidage à la baisse de 4 lots taille 2 = 4 SLs qui m'ont mangé 75% des bénéfs faits en 1 jour.

Bref suite des aventures pour la semaine prochaine avec une version améliorée!

Bonjour Damtoul,

Ton travail sur les BB et ADX est intéressant.

plusieurs choses m'interpellent:

1) dans ton dernier post tu parles de pyramidage à la baisse. Cela ne me semble pas une bonne chose dans un expert et induit necessairement du drawdown. et à mon sens cela s'écarte et discrédite les critères d'entrée sortie. si c'est pour rattraper le coup.... je pense qu'il faut éviter.

2) il semble que tu mettes des stops numériques fixes, donc "arbitraires" ( dans le bon sens du terme. je veux dire c'est toi qui le décide comme ça). voici mon raisonnement à ce propos.
Si tu utilises les bols, entre autre, pour définir ton entrée, alors pourquoi ne pas utiliser les bols pour définir ton stop? genre bol opposée ou médiane. de la sorte tu auras un stop qui prendra en compte la volatilité du marché.

effectivement; supposons que tu entres sur le marché car les cours sont sortis des bol. si 5 minutes après ils franchissent en sens inverse la médiane ou la bol opposée c'est que l'entrée est mauvaise et qu'il faut sortir. ce n'est pas une affaire de pips mais de critère.

3) suivant le point 2 il m'apparait que ton système s'appuie plus sur l'ADX que sur les bols. L'ADX semble le critère majeur simplement pondéré par des critères de bol.

Je pense qu'en ce sens tu aurais un résultat similaire avec un MACD, dans le sens où ADX, macd, STO etc.... cela devient un système automatisé d'indicateur, ou d'oscillateur.J'y vois des principes de croisement trop mécaniques. Mais ça c'est que mon avis.


Je ne sais pas si tu as lu les travaux de Philippe Cahen . Il y a à mon sens de bonnes idées à y puiser.

son système de base = bols+macd+stochastique ( c'est pas une idée de PO)

This post has been edited by Ulysse: Jan 26 2009, 5:00

Merci.




Toujours la gourmandise.... En partant du principe que l'EA a peu de chances de se planter, donc que le cours repart dans le bon sens à terme au lieu de taper le ou les SL. Bon dans la réalité c'est plutôt les SL qui déclenchent.
Je vais finir par (re)devenir raisonnable et enlever le pyramidage à la baisse.



Oui j'y avais pensé à ce système mais je n'avais pas trouvé quelque chose qui me convainc.
Pour l'instant j'ai un SL fixe large, et l'EA monitore un changement de tendance : si ça se retourne l'ordre est fermé et un ordre inverse est réouvert. Ca ne marche pas encore dans tous les cas, mais m'a aussi transformé des loss en profit.



l'ADX est mon indicateur principal de tendance et d'entrée/sortie sur les croisements en effet. Je me sers des Boll comme outil supplémentaire de cartographie : ça me sert à créer des espaces de marché=>je vérouille les actions de l'EA suivant où le cours se situe.
J'y ai ajouté les Elder Rays ainsi qu'un stochastique pour confirmer si ça trend ou range.
De ce que je peux voir un EA marche tout à fait correctement avec des croisements tout bêtes...

Merci pour l'info sur le livre de PC. Je le trouve un peu cher mais je l'ai mis sur ma liste d'achat avec le bouquin de Wilder qu'il faut absolument que je lise.

Pour cette semaine il n'y aura rien (si ce n'est p-e deux loss d'ordres actuellement en cours) à cause de la tempête qui a sévi dans le SO.

++

Petit bilan du Vendredi soir. Je continue à débugger et améliorer l'EA avec notamment :
-de légères corrections sur les entrées en trend et range
-les sorties sur SL gérés par l'EA d'après valeurs des indicateurs et non par SL fixe.
-un ajout de détection de fin de trend pour rentrer en contre.

L'EA est quasiment en version finale concernant les entrées..... je m'aperçois maintenant que si je veux augmenter le profit il faut que je remplace le trailing stop par des sorties contrôlées par l'EA. Vaste boulot.

Les trades de la semaine sont après le trait noir. Le MDD est repassé sous 40% mais se maintient à un niveau élevé,

A suivre....

This post has been edited by damtoul: Feb 6 2009, 18:31

salut!
tu as une moyenne par trade perdant beaucoup trop élevée par rapport aux trades gagnant: -195 pips pour 40 pips de gain

avec ce système tu dois avoir 5 trades gagnants pour espérer combler la perte liée à un trade perdant. c'est d'ailleurs ce que nous montre le rapport détaillé
(210 trades gagnants pour 44 perdants)

il faut améliorer ça et carrément renverser la situation.

Bon courage!

Vi tout à fait Odinho! Le rapport nb trades P/L est tout à fait satisfaisant mais l'EA ferme souvent des trades à 0-10$ de gains car TS touché (je le pense trop proche). Les entrées sont en majorité OK et je vois très bien que si je laissais les gains galoper, ça serait plutôt des 300-1000 pips de profit au lieu de 10.....

Je vais laisser tourner l'EA sans rien toucher cette semaine le temps de penser au bidule.

This post has been edited by damtoul: Feb 7 2009, 23:13

Bonjour et bravo de perséverer sur ton travail.

Un petit truc . Sans entrer dans des maths un peu tordues ,tes consecutive wins et loss sont asymétriques (7/2): en rège générale, ca traduit une coupe trop précoce sur le facteur le plus élevé , à savoir ici les gains. En bref , ton EA ne respecte pas le vieil adage : "Laisser courir ses gains, couper tôt ses pertes".

Un aménagement sur les stop profits devrait avoir un effet très positif.

Bonne continuation.

Merci beaucoup JC pour cette info qui confirme les dires d'Odinho.

Je vais travailler pour éloigner le TS et sortir sur l'ADX au lieu d'attendre que le TS soit touché.

See you next week.

Bonjour Damtoul,

pourquoi ne pas essayer une sortie de la position sur une bol opposée? en clôture de bougie.

un réglage de bol adéquat devrait convenir?(15,20,35, etc..... avec des déviations exotiques pourquoi pas? genre1, 1,5 etc...

si l'adx se renverse c'est que quelque chose s'est produit sur les bol avant.

cela permettrait peut être une sortie qui laisserait courir les gains plus originale?

cela vaudrait peut être le coût de tester.

et pourquoi pas une simple moyenne high,low,close?

si long coupure sur le low
si short coupure sur le high



This post has been edited by Ulysse: Feb 9 2009, 12:01

J'ai testé plusieurs fois , les résultats sur MM sont mitigés (faux signaux ++). Ton idée de sortie sur Bol en premier me parait plus efficace...A voir selon le système de Damtoul.

Bons trades.

Merci pour vos idées.

L'EA fonctionne principalement sur l'ADX, les BB ne servant qu'à encadrer les cours. Des sorties basées sur des BB sont incompatibles avec ma stratégie. J'utilise un ADX rapide qui réagit bien avant les BB.

Cependant une sortie sur l'ADX seul me transforme de jolis coups gagnants en jolis coups bien perdants sur pas mal de trades (ne pas oublier que l'EA trade sur 24 paires, et sur certaines c'est olé olé avec variations de +300 pips/barre=>les indics sont à la rue).

Bref après coup d'oeil rapide sur plusieurs paires/plusieurs paires, une option classique que j'utilise déjà pour entrer me parait bienvenue pour sortir : monitorer les éventuelles divergences entre prix et indics (elder rays pour ma part) qui ne manquent pas d'apparaitre. Le gros avantage c'est que ça permet de sortir bien avant que le prix soit reparti à la baisse. SI vous connaissez l'indic le plus efficace pour ça je suis preneur, vu que quasiment tous les indics peuvent être utilisés en divergence....

Petit point de milieu de semaine suite à la journée d'hier catastrophique où l'EA a accumulé des losses très importants et n'a pas ou pas eu le temps de réagir (code et logique défaillants sur les loss)

Je remodifie donc le système de SL : la position perdante va être fermée et remplacée par une opposée suivant les informations données par les valeurs d'ADX et d'ATR (merci les tortues! ). J'espère ainsi trouver un juste milieu entre réactivité et respiration du marché.

Au cas où ça pourrait intéresser du monde je mets en attach l'ATR modifié pour être directement utilisable en SL. Vous pouvez modifier la période de l'ATR ainsi que le SLMod : ATR sur SLMod qui permet d'ajuster le SL à la stratégie utilisée.[attachment=2606:FXST_ATR_SL_v1.mq4]

Ton expert est un trend follower. Du moins c'en est l'esprit.

il me semble que tu te prends le choux pour rien dans la mesure où le marché est en range étroit sur l'euro. dans ce contexte les tests seront difficiles en foward .

Un trend follower fonctionne deux fois par an. mai juin et fin octobre novembre/décembre.

en dehors de ces périodes le marché est erratique et haché ( consolidations, retracements bruteaux)

Il est préférable à mon sens de définir plusieurs experts conçus pour différents marchés.

la sagesse serait peut être de trader deux fois par an. ( ce serait probablement plus rentable).

comme je l'ai fait remarquer ailleurs, la cyclicité du forex est lié à cyclicité de l'activité économique.

du temps ou je travaillais dans une PME les pics de CA tombaient en mai Juin avec une montée mi avril. ainsi qu'en novembre décembre, avec une montée en température mi octobre.

je constate depuis longtemps les mêmes pics d'activité sur le forex dans ces périodes.

j'ai également constaté que les vagues de nouveaux trader sont fortement corrélées à ces périodes. ( les explosions de compte également).

a voir

pourquoi ne testes tu pas ton expert sur ces périodes? aprés tu attends le bon moment pour lancer la machine.

sans quoi toutes tes démarches pour améliorer le robot afin qu'il passe partout rendra l'expert globalement défaillant. Du moins dans ce style de programmation indic etc.... tu vas varier les ut optimiser l'indic de façon à ce qu'il soit plus réactif etc... ce faisant tu perds l'esprit initial.

This post has been edited by Ulysse: Feb 11 2009, 23:52

Yop Ulysse,

non j'ai conçu l'automate pour trader en trend, en range et contre-trend. Un automate devrait toujours être en position, car le marché bouge constamment (à de rares exceptions près). Bon c'est la théorie, j'en suis encore loin.
Si tu arrives à concevoir plusieurs experts pour plusieurs marchés différents tu peux en faire un pour tous (One to unite them all ).

Ce qui me fait persévérer c'est que l'automate tient depuis plus d'un mois sur 24 paires différentes, si la logique n'était pas bonne j'aurais explosé le compte depuis bien longtemps. J'ai mes points d'entrée qui sont ok, il me reste à travailler les loss puis enfin les sorties. Le chemin est encore long, et je vous remercie de votre aide précieuse.

Pour la cyclicité toussa je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs je fais partie de la charette 2007/2008.

Très mauvaise semaine dernière qui a mis l'EA sur les genoux=>marché en range+SL très large pour laisser de l'espace a un système de SL basé sur ADX, qui n'a pas marché = retour à la case départ (3000$) avec un superbe DD de 3000$.

Ca repart dans 1h avec une surveillance accrue au niveaux des losses&reverse.

Petit update de milieu de semaine :
suite à un marché qui range/choppinise et qui désoriente l'EA je suis en train de mettre en place du SL dynamique dépendant de l'ADX et de l'ATR. Ca marche pas mal mais n'est pas satisfaisant car au petit bonheur la chance=>j'ai beaucoup de reverse (une 10aine depuis 3 jours) et j'en ai 2-3 qui retapent leur SL car le cours revient à la position initiale (vous suivez toujours? ).

Bref tout ça pour dire que je cherche des solutions.... une de celles que j'ai trouvé c'est de me fier à l'ATR et sa MA5....
-ATR supérieur à la MA=>volatilité importante, si SL touché=>reverse.
-ATR inférieur à la MA=>volatilité faible, marché hésitant=>moyennage à la baisse. Le prix a une très forte proba de revenir à la première position.

L'ATR SL v2 est en attach. Les périodes de l'ATR et de sa MA sont réglables, ainsi que la division de l'ATR (mettre 1 pour la valeur standard).