Que Tradez Vous En Ce Moment ? - Forex Forum

Bonsoir ZEMBLA,

Il y a quelque chose qui m'échappe dans votre moneymanagement. Au départ d'un nouveau trade, si cela se passe mal, vous pouvez encaisser une perte sur l'ensemble de votre position (soit 10 lots dans votre exemple), alors qu'au contraire si ça se passe bien pour vous, vous indiquez réduire votre position et donc ne vous ne profitez pas pleinement de votre position gagnante avec l'ensemble de vos lots. Cela me semble quelque peu paradoxal car si ca se passe mal, vous perdez sur la totalité alors que si ca se passe bien, vous n'encaissez pas sur la totalitée.

Merci d'avance d'éclaircir ma lanterne.

Bonsoir Jojo69,

Oui effectivement, si ma position est stoppee je perds sur l'ensemble des lots, c'est l'inconvenient d'un telle money management, qu'on nomme aussi pyramide inversee.

Alors pourquoi agir ainsi me diriez vous ?

Eh bien c'est simple et c'est base sur l'observation de milliers de trades, aussi bien historiques que live : un gros pourcentage de trades vont juste vous faire gagner 50 ou 60 pips pour ensuite venir griller le stop. En empochant tres vite 50 ou 75 pips et en remontant le stop a break even, j'elimine tous ces trades perdants d'un coup, tout en garantissant un profit.

C'est sur que certaines fois je me trouve avec un manque a gagner, par exemple un trade gagnant qui termine a 1500 pips et qui m'aurait fait gagne gros si j'avais alloue l'ensemble de mes lots jusqu'a la fin, au lieu d'en liquider la moitie au premier 50 ou 75 pips de gain.

Mais mes backtests revelent que c'est encore la maniere OPTIMALE de miser, du moins pour mon trading systeme.

Encore une fois, et c'est primordial, TOUJOURS tester n'importe quelle idee, ne JAMAIS penser que telle maniere de trader est forcement la bonne parce qu'elle parait logique !!

En ce qui concerne mon systeme, encaisser tout de suite 50 ou 75 pips et remonter le stop a break even demeure, de loin, backtest a l'appui, la facon la plus profitable de trader.

Autrement dit le backtest permet, entre autres, de trouver la facon de gagner le plus de pognon a long terme.

This post has been edited by Zembla: Jul 30 2009, 21:13

Paire : EUR/AUD

Position : Short si le prix touche 1.7050 (prix actuel 1.7036)

Stop : 1.7100

Take profit : Open, comme tous mes positions d'ailleurs.

On ouvre le graphe et on constate que cette paire ne veut aller qu'en bas, alors qu'a cela ne tienne, shortons, qui suis-je pour la contredire ?

(Il est presentement 1:34 AM sur le serveur US de FXCM)

Perte de 50 pips sur EUR/AUD, l'annonce importante du Gross Domestic Product US ayant fausse les donnees du probleme.

C'est l'unique inconvenient des systemes mecaniques, ils ne tiennent pas comptes des rapports economiques, pour eux un prix est un prix et les signaux d'achat/vente ne tiennent compte d'aucun autre parametre externe. J'aurai pu eviter ce trade en attendant que la "tempete" passe mais dans ce cas ce serait violer une des lois fondamentales du trading : toujours trader CHAQUE signal de son systeme, sans exception.

Cela dit le EUR/AUD reste largement bearish et un autre signal short semble tranquillement se profiler a l'horizon.

Le trade GBP/JPY reste toujours ouvert et affiche un profit de 250 pips a l'heure ou j'ecris ces lignes.

GBP/JPY termine presque au plus haut point de la journee. C'est toujours un excellent signe quand une devise cloture au high ou au low de la journee un Vendredi, car le plus souvent elle reprend de plus belle dans la meme direction le Dimanche et le reste de la semaine.

Pourquoi ?

La logique est simple : generalement quelques heures avant la fin du trading le Vendredi, ceux qui ont bien gagne ce jour la liquident leur position pour non seulement encaisser les benefices, mais surtout pour eviter les surprises du weekend, ce qui cree un fort mouvement de retracement dans la plupart des cas.

Mais dans le cas du GBP/JPY aujourd'hui le retracement est quasi nul, preuve que les acheteurs dominent largement, ont confiance dans leur achat et maintiennent leur position.

A suivre donc...

Fermeture totale de la position GBP/JPY a +300 pips de benefice, avec possibilite de re-acheter cette paire plus tard.

Donc grand bilan jusqu'a present, en tradant 1 lot tout le temps :
AUD/CAD -52 pips
GBP/USD -47
USD/CHF -76
CHF/JPY 0
EUR/AUD -50
GBP/JPY +300

Ce qui donne 75 pips en 10 jours tradables, soit 7,5 pips par jour par devise et par lot. On retrouve encore le fatidique 7 a 8 pips/jour en moyenne, ce qui correspond grosso modo au rendement de mon systeme constate lors du backtest.

Avec 225 pips de drawdown

225 pips de drawdown ca ne veut rien dire comme tel, il faut voir ce que cela represente sur le long terme. Le plus gros drawdown de mon systeme fut 542 pips. Avec 8 pips par jour de profit en moyenne cela donne 1920 pips par an et donc 225 pips dans le negatif represente moins de 12% de drawdown.

Et toi Arnaud, quel fut ton plus gros drawdown en pips ?

Zem , DD de 225 pips pour en gagner 75 au final ...pas acceptable pou run trader pro.

Et si les deux prochaines trades je gagne 300 pips et 300 pips (soit 675 pips grand total), JCtrader va, sans aucun doute, s'abstenir de faire remarquer que risquer 225 pips pour en gagner 675 (soit le triple) c'est excellent, comme il s'abstient d'ailleurs de poster ses trades de pro a lui.

Mais bon, on va lui accorder le benefice du doute et considerer qu'il n'a aucune position sur le marche en ce moment

Bon c'est pas tout ca, allons voir s'il y'a du poisson aujourd'hui.

This post has been edited by Zembla: Aug 5 2009, 8:32

Ma remarque n'était pas sur l'importance du drawdown... je crois que de mon côté je suis arrivé à 1000 pips.
Le problème vient du fait que tu parles de levier 400 dans une autre file et d'un drawdown de plus de 200 pips ici. Pour moi ce n'est pas compatible.

Ah bon et pourquoi cela cher Arnaud, qu'est ce que le levier 400 ($250 de marge pour ouvrir une position de 100K) a a voir avec le drawdown d'un systeme ?

A mon avis JC on devrait instaurer un systeme de points sur tous les forums de trading. Chacun publie ses trades avec les stop et tout et cela qui fait le plus a la fin du mois recoit autant de points. Allez hop, les types qui perdent tout le temps ou qui ne gagnent rien, ceux la leurs propos seront a prendre avec une bonne dose de scepticisme, voire meme de la raillerie, par contre les gagnants on les ecoutera volontiers et leurs commentaires auront infiniment plus de poids.

La reputation d'un trader en fonction de ce qu'il gagne sur le marche et non en fonction de son blabla, voila qui eliminerait tout doute sur la valeur d'un trader sur les forums, et eliminerait par la meme occasion tous les petits malins qui passent le plus clair de leur temps a critiquer les idees des autres sans gagner la moindre pip de leur vie.

On retombe sur le sujet marge dispo/marge utilisée, il faudrait que je lance un sujet là dessus. Je te laisse quand même calculer la perte que représente -50 pips sur l'EURUSD en levier 400 (solution: 2 x la marge).

Sur un compte standard, une perte de 50 pips represente 500 dollars ($10 = 1 pip pour simplifier), que tu sois en levier 100, 200 ou 400. Dans ton exemple tu es en levier 400 donc tu as besoin de $250 pour ouvrir une position de 100K. Si tu perds 50 pips tu perds effectivement deux fois la marge mais je ne vois toujours pas ou tu veux en venir.

Je suis tout à fait d'accord avec toi mais comme toujours il y'aura des écueuils...

1/ ceux qui miseront plein pot et qui pourront faire illusion pendant qqe temps (se souvenir des perfs de certains traders lors de concours...): ce sont ces gars là que les débutants adorent et vénèrent: de l'argent, facile , vite fait...

2/ et ceux qui sont déjà pro et bien occupés par la gestion de comptes pour laquelle ils sont bien rémunérés n'y trouveront aucun intérêt...

ce ne sont que les deux qui me viennet à l'esprit dans l'immédiat....



ps : toujours ce problème marge / levier....

Paire: EUR/JPY
Position : Achat a 137.10 il y'a quelques secondes
Stop : Deux bars hourly en dessous de 136.20
Take profit: open

Il est 4:04 AM sur le serveur US de FXCM

Marche calme car tout le monde attend les tres importants rapports sur les taux d'interets de la Bank of England et ceux de la European Central Bank, a 7AM et 7:45 AM, heure US.

Attachons nos ceintures, ca risque de peter sec !

Le trade EUR/JPY est abandonne a 137.25, soit +15 pips.

Short usdjpy 95.70 à 19h30 heure de paris.

SL : 0
TP : vers le 93, selon le sens du vent.

Stop loss zero, tu veux dire pas de stop du tout ?

Oui. Tous mes trades sont comme ça.

Je ferme en manuel si la position est perdante et que l'EA me dit quand la tendance s'est renversée. Le risque est quasi nul sur ce trade vu la position de l'usdjpy actuellement.

Ah d'accord, tu as donc un systeme de type "always on", c'est a dire que tu es toujours soit long soit short, chaque nouveau signal oppose fermant et renversant la position, si j'ai bien compris.

Aucun probleme avec ca, mais quand meme toujours prevoir des stops de "catastrophe", car ouvre l'historique sur 10 ans de n'importe quelle devise et tu verras parfois des spikes de 500 a 900 pips (voire plus) en deux ou trois minutes !

De tel spikes (mouvements violents du marche sur de tres courtes periodes) peuvent detruire en quelques minutes 9 mois de profit, pouf parti en fumee. Les crosses du AUD et du NZD sont particulierement a surveiller, les spikes qu'ils provoquent regulierement sont sans pitie. A ce propos un autre rapport important de la Reserve Bank australienne est attendu ce soir a 21:30, heure US. Je vais de ce pas me chercher un bon point d'entree et me positionner sur le dollar Australien.