Trading Systematique - Forex Forum

bonjour a tous,

et bravo pour ce site et a ceux qui l animent.

je n ai pas beaucoup d experience dans le trading, notamment systematique, mais en parcourant le net, j ai eu l impression que la totalite des EA ou des strategies ne s appliquent qu a une valeur donnee (je me trompe peut etre).

Existe t il des EA ou de strategies qui testent plusieurs variables a la fois avant de decider d entrer ou de sortir sur un titre ?

Par exemple :

SI EURIBOR 3M baisse de 0,25 pts ET Indice SP500 gagne 5% ET Avalement haussier sur IBM ALORS j achete du Google

J evoque cela car j ai entendu parler de programmes d IA qui parviennent a modeliser des systemes a plusieurs dizaines de milliers de variables non lineaires. Ces programmes s appliquent en chimie et permettent de predire le comportement de fluides petroliers (qui sont en fait une sorte soupe avec des milliers d ingredients) pour optimiser leur exploitation.

Je me disais que la finance est aussi un sorte de soupe.

Alors pourquoi pas ?

Philippe

Je n'ai jamais vu des systèmes qui prennent autant d'infos différentes.
Mais c'est a tester. Par contre je ne sais pas si c'est programmable sur MT4...

L'approche des marchés financiers avec un oeil neuf donne parfois de dons résultats. Ma formation en traitement du signal (micro-electronique) m'a beaucoup aidé au départ.

c'est a priori faisable, a condition d'avoir les flux dans la plateforme ( tu a pris un exemple particulierement gratiné).
Maintenant c'est plutot compliqué a programmer.

Il est deja tres rare de trouver des systemes qui permettent de prendre une decision sur un unité de temps selon un calcul fait sur une autre.
Il faut dire que la plupart des logiciels de backtest ne save pas gerer le multi timeframe , a commencer par les plus connu TS, PRT, etc.
MT4 peut le faire.

Il existe sans doute des logiciels qui le font mais pas dispo pour le grand public, comme ton logiciel pour le petrole.

Laurent

Je ne pense pas que tu trouves de tels automates sur le net comme ça prêt à l'emploi. Car il s'agit de systèmes à base de réseaux de neurones très probablement.

les automates les plus évolués ne sont pas intégrés aux plateformes standard et communiquent par le biais d'API . Ce que l'on trouve la plupart du temps ce sont des "experts" MT4 qui n'ont d'expert que le nom ( pour la majorité d'entre eux).

Oui les approches un peu sérieuses sont du genre de ce que tu évoques. En amont cela demande un gros travail de base de données et de fabrication de ses outils d'analyse.

On trouve quelques outils open source..... reste à élaborer le tout.

Il existe dans le commerce des logiciels à base de réseau de neurone genre safir. Je ne connais pas.

si tu comptes faire intervenir quelques centaines de variables..... va falloir la puissance de calcul qui va avec.......

Mais oui définitivement c'est une approche passionnante.

Il y a pas mal de littérature sur le sujet en Anglais, et quelques livres en français.



Dans les années 70 les banques ont commencé à travailler dans ce sens avec le langage "LISP"

on fait mieux de nos jours. mais c'était le début. on codait encore avec des cartes perforées

Bonjour, pour répondre à ta question, je pense que tout est possible en théorie. Après en pratique, je te dis pas le PC qui est nécessaire (une vraie bête de course), je te parle pas des développeurs, et enfin du coût pour le faire. Sacahnt qu'en plus, même si la finance est un peu une soupe, c'est souvent les recettes les plus simples qui sont les meilleures. Je veux dire par là, quel serait l'intérêt de rajouter des milliers d'indicateurs quand on sait que la plupart racontent la même chose et qu'ils ne viennent que confirmer l'action des prix qui se joue sur les graph. Par conséquent je pense que rajouter trop d'indicateurs à ta soupe, c'est finalement complexifier la recette pour un résultat au mieux équivalent à celui d'une recette basique, et au pire catastrophique ! Sachant qu'en plus, plus tu conditionnes tes entrées/sorties à un nombre de paramètres importants, plus tu as de chances de rester hors marché et donc de ne rien faire du tout. A mon avis c'est bien pour ça qu'Arnaud ni personne d'autre n'a jamais vu un EA intégrant plusieurs dizaines d'indicateurs....Mon conseil, en toute humilité, c'est reste simple dans ta démarche, et n'utilise que 2/3 indicateurs max que tu comprends parfaitement pour confirmer et appuyer ta décision. Et avant de te lancer sur le marché, calcule bien la perte maximale que tu t'autorises (souvent on conseille 2% du capital sur chaque trade).

Merci pour vos réponses.

Si j'en fais la synthèse, il me semble que les systèmes actuels d'aide au trading ou de trading systématique, ne travaillent que sur une variable, qui sera celle qu'on décide de trader ou non.
Ca me laisse assez rèveur quand on sait le fric qui est en jeu...
J'avais pris l'exemple du pétrole car c'est un secteur que je connais un peu, mais, beaucoup plus parlant, le secteur de la météo utilise aussi des systèmes de prédiction multivariables avec rétroaction et tout le bazard.
Il est clair que ces gens disposent de grosses puissances de calcul. Mais comme le souligne Ulysse le noeud du problème réside, à mon avis, dans la construction et l'alimentation de la base de données.

Je ne suis pas encore très au clair avec les logiciels de trading, mais la question centrale est :
sont-ils capables d'écrire sur un disque dur perso l'ensemble des données auxquelles ils donnent accès, le tout en temps réel ?

L'idée serait d'alimenter une base de données sur laquelle travaillerait le réseau de neuronne (bien vu Ulysse) qui donnerait ensuite les signaux d'entrée et de sortie.

Encore une fois, ces systèmes sont efficaces (jusqu'à un certain point) et surtout sont capables de modifier leur comportement en fonction des données qu'ils recoivent en continu. Ils ne donnent certes pas des prédicitons 100% fiables, mais leur force réside dans le fait qu'ils quantifient leur marge d'erreur.

Imaginez leur potentiel sur les marchés financiers !

Qu'en pensez-vous ?

Oui les réseaux de neurones sont une bonne approche.
Mais tu caricatures les autres types de programmation qui peuvent être multi-variables.Leur problème c'est que leur conception est mécanique. Ouvert/fermé
un exemple: si macd<0 et stochastique>80 alors vente prix clôture bougie.
Il y a bien deux variables on pourrait en mettre 20 si on voulait..... ce qui n'apporterait rien. puisque de toute façon c'est mécanique.... et que le marché ne l'est pas.

cependant il faut y regarder à deux fois avant de jeter le bébé avec l'eau du bain.
par exemple j'ai un petit système qui fait 10 lignes de code, une seule variable........ et ça marche pas mal du tout. ça me met une flèche bleue pour acheter et rouge pour vendre. après c'est à moi de décider si je prends ou pas avec l'aide de mon réseau de neurones.... celui que j'ai sous les cheveux.

Ce type de petit programme d'aide au trading c'est très très très bien. pas beaucoup de puissance de calcul requise peu de paramètres. C'est pour ça que ça marche.

Automatiser les passages d'ordres de mon petit programme serait désastreux ( d'ailleurs j'ai essayé et c'est bien désastreux). alors qu'avec mon arbitrage c'est très bien.


pour les réseaux de neurones. Si tu maitrises c++ ou java ou autre langage de gestion de base de données ou encore mathlab, les protocoles d'échange serveurs ou les liens dde, ou que tu as accès à des API.....
Alors les joies des protocoles d'apprentissage sont à portée de nuits blanches.

Il ne faut pas croire qu'il suffit de rentrer les bidules dans la moulinette pour que ça fonctionne..... Et ceux qui ont les compétences n'ont pas nécessairement envie de partager leur savoir...... Les codeurs ne sont pas facile à traire si je puis dire.

Aller disons les développeurs ils aiment qu'on les appelle comme ça. Et comme ça leurs fait plaisir et qu'on en a besoin

Il m'a fallu des années pour en apprivoiser un.... Et je dois dire qu'il m'épate tous les jours et qu'il m'exaspère 10 fois par jour. Mais comme c'est réciproque..... que veux tu c'est ça les vieux couples


pour répondre plus directement à ta question

il te faut un lien dde ou une api qui fera le lien entre les données de ta plateforme et ton NN qui lui sera programmé en java ou c++ ou autre.

ce lien te permettra d'importer tes données et d'exporter les décisions du NN ( si tu arrives à lui faire prendre des décisions)

en trois lignes c'est simple..... un peu moins en pratique.

mais c'est très sympa. Notre version n'est pas encore tout à fait au point.... mais j'ai bon espoir. En attendant la petite moulinette mécanique à trois francs six sous, elle elle fonctionne au poil.

sinon il y a safir. Parait que ça marche bien. Je n'ai pas essayé mais il n'y a pas de raison de ne pas le croire.

This post has been edited by Ulysse: Mar 17 2009, 15:02

Un article intéressant... qui a sa petite place dans ce topic, et qui devrait faire plaisir à Ulysse.

Ici.