Trading automatique - Forex Forum

bonjour à tous,

je vois beaucoup de messages sur l'analyse fondamentale sur mataf mais ...

y a t'il parmi vous des passionnés de recherche de systèmes ? en particulier de systèmes automatiques ?

aujourd'hui quelques plateformes permettent le codage : metatrader dans ses versions 3 ou 4 , tradestation mais aussi vtrader.

j'aimerai partager sur ces sujets.

metatrader 3 et 4 : bonne plateforme mais trop bugué pour etre credidble. voir messages Syl20
Vtrader : trop bugué (en tout cas quand je l'ai essayé, il y a 1 an). Plein de critique sur les forum US.

Tradestation, Wealth-lab, Amibroker : voir www.addictfx.biz

voila pour l'essentiel

Laurent

Tu as aussi visual chart

mais le problème c'est que pour le moment tu n'as pas facilement des plateformes qui te permettent de "systémiser" en tick par tick sur signal éventuellement donné par plus long et avec réactivité du trader discrétionnaire

Concernant le codage, les PFs citées sont évidemment bien au-dessus des PFs standards. Leur domaine de prédilection semble principalement le codage et le calcul d'une réaction "online" lors de l'apparition d'une certaine configuration de signaux/indicateurs. (Si on peut vraiment gagner de l'argent comme cela, tant mieux).

Par rapport à la foultitude de traitements/analyses statistiques imaginables, c'est cependant réellement pas grand chose.
Pour faire sérieusement de l'analyse de série temporelle (et un cours fx, c'est une série temporelle), les outils de la communauté scientifique sont plutôt : matlab, scilab, mathematica, SPSS, octave, S-plus, R, etc.

Perso, j'ai jeté mon dévolu sur R http://www.r-project.org/
Les librairies sont innombrables, il y a une mailing liste très active ... et c'est gratuit.
(R est en effet la version gratuite de l'immense logiciel S-Plus).

J'avais démarré avec AWK et gnuplot (que je pratiquais déjà), mais R permet de faire tout ce qu'ils font, de manière intégrée ... et mille fois plus.

... Moi aussi j'aimerais partager un peu sur ces sujets ...

This post has been edited by robby: Dec 7 2005, 9:01

bonjour a tous,

moi aussi j'aimerais partager des analyses de systemes auto, je travaille sur MT3.86, plateforme fournie par le broker fx lite.
Maintenant l'analyse stat de série temporelle sur d'autres support est également intéressante. Cependant, travailler sur mathematica, statistica ou même excel ne valide pas de trade en auto. De plus, difficile d'utiliser tel ou tel fct stat pour faire de la prév car l'unité de tps est diffcile à appréhender

ah ? je serais curieux de savoir pourquoi.
Tous ces environnements permettent, plus ou moins commodément, de faire du backtest.
NB1 : je ne dis cependant pas que c'est facile.
NB2 : ni qu'un BT positif est une condition suffisante. (Par contre, c'est clairement une condition nécessaire).

... et s'il n'y avait que cela de difficile !

Bien résumé !! Chapeau !

Personnellement je suis sur visual chart mais sur le FCE pas le forex que je trouve casse gueule personnellement
cela fait un an que je teste mon systeme mais c'est toujours largement insuffisant pour le lancer en réel

j'ai meme automatisé le nonmoine
résultats calamiteux

ce serait pas mal d'échanger nos idées je pense car à plusieurs on arrive mieux que seul , c'est sur

Cela fait plusieurs fois que je lis cette remarque, fondée semble-t-il, surtout sur des frais bien inférieurs pour les FCE ? Il y a d'autres raisons ?
Perso, je démarre par le spot, car c'est le plus direct et le plus simple.
Aussi il me semble que toutes les parités offertes en spot ne sont pas disponibles en FCE ?
Sinon, ce qui a de bonnes chances d'être exploitable, ce sont les liaisons spot<=>FCE. Mais il semble qu'il y ait assez peu de sites qui proposent le téléchargement de cours FCE.


test au jour le jour, ou backtest sur qqs mois ?
sur plusieurs parités ou une seule ?
Perso ça fait 6 mois que je suis sur un seul système (avec d'autres pistes un peu explorées et/ou sous le coude).
Les stats disent que moins d'1/10 s'en sortent au forex, donc, de toutes façons, d'une manière ou d'une autre, il faut le temps d'arriver dans cette strate de compétence. Ca se compte sûrement plutôt en mois qu'en jours.


Ce qui semble corroboré par d'autres.


Nos plateformes, nos unités de temps, nos méthodes sont en général hétérogènes.
Je souhaite cependant aussi qu'il y ait moyen d'échanger des idées, (mais peut-être plutôt coté analyse de base que coté développement).

Salut,
Tu confonds FCE (= Future CAC40) et Future

oui, en effet, merci de la correction, j'ai confondu FCE avec les futures forex proposés par le CME http://www.cme.com/
(Non, non, je ne suis pas obsédé par le forex )

This post has been edited by robby: Dec 15 2005, 10:42

Hello,

Je suis également penché sur le sujet depuis près de 8 mois, avec un petit compte. Les résultats sont assez probant (mais encore trop volatiles), mais je ne l'ai pas encore backtesté.
Je suis persuadé qu'il existe des algorithmes qui permettent de faire des profits systématiquement. Pour moi l'ideal (c'est d'ailleurs la dessus que je travaille) est de trouver un système qui soit gagnant quel que soit le sens du marché et qui utilise le simple fait que le marché bouge pour faire de l'argent.

J'espere que ce blog contribuera a développer de nouvelles idées sur ces systèmes automatiques.

Au plaisir de vous lire

Clav

metatrader4 en automatique j'ai jamais testé mais la fonction de backtest de stratégie est, je trouve, super pratique

perso j'ai établit un système tout simple basé sur Moyenne Mobile, Point Pivot et tendance, le plus dur étant de subir des séries de pertes

(backtest depuis depuis Janvier 2005 sur EURUSD, USDCHF, USDJPY)

Concernant le forex, je disais que c'était casse gueule par rapport au systeme que j'essaie de mettre en place, c'est à dire la sortie de contraction
souvent j'ai noté sur le forex, il y a cassure et cela repart dans l'autre sens mais bien sur pas toujours sinon ce serait facile :-)
mais je n'arrivais pas du tout à trouver des bons filtres sur le forex

de plus le forex est plus complexe que le fce
effet de levier plus fort donc plus dangereux à stratégies comparables

le fce c'est plus simple, 1 pt de gagné = 10 euros
frais de broker , chez ib, 4 euros l'aller retour par contrat
si bien que si tu te fais un demi point , cela te fait tout de meme un benef

Quand je dis que mes systemes ne sont pas satisfaisants c'est que je pratique le backtest
comme je fais du tick par tick, j'ai facilement des millions de barres pour mon backtest donc je pense que c'est pas mal
le gros probleme c'est le drawdown
pas question pour moi de me lancer en réel avec un drawdown qui dépasse l'entendement

Le forex plus dangereux c'est une légende urbaine. On n'est pas obligé d'utiliser le levier 400 autorisé. La preuve je suis en levier 1 (voire moins) et je n'ai pas un capital extraordinaire, je prends des risques très mesurés.

Ensuite Le FCE bouge de 30 points par jour en moyenne en ce moment (calcul à vue de nez) des frais de 0.5 points plus un spread de 1 points ça fait un équivalent de 1.5 points.
L'Euro Dollar décale de plus de 100 pips par jour avec un spread de 3 pips si le levier est adapté c'est moins cher que le FCE.

Quelqu'un saurait-il ou trouver l'historique des cours (au moins a la minute) pour pas trop cher?
Jusqu'ici, je n'ai trouve que les cours de cloture et ca n'aide pas vraiment pour du day-trading;
Aussi, je cherche un broker qui offre un API ou, encore mieux, qui accepte des ordres automatiques via un programme du genre Telnet. Je n'ai vu qu'OANDA qui offrait ca mais il faut ouvrir un compte institutionnel (50 000$ et +:-(((

Arnaud, tu connais mon aversion pour les forts leviers (MM oblige) néanmoins faire moins que du levier 1 , il vaut alors mieux trader le NASavec un broker US pour gagner de l'argent . L'avantage du FX est évidemment que tu n'as pas à suivre x valeurs (c'est ce qui m'a fait arreté le NAS)

A+

Jean-Charles

http://freeserv.dukascopy.com/exp/

Comme je l'ai écrit ailleur je risque 0.25% par trade avec des stops à 30 pips. ça fixe mon levier à 1.
Pour le moment je cherche plus à durer qu'a gagner ma vie avec mes trades.

Tenez voila un exemple du résultat de mon backtest tick par tick
réalisé depuis le 1er aout sur 1 441 558 barres

70.77% de trades gagnants
maximum drawdown 36 pts (1 pt = 10 euros)

65 trades


mais le systeme est cependant perdant
c'est dire la difficulté de mettre en place un automate surtout si on veut un automate scalpeur et non un automate de swing ou overnight car encore plus risqué selon moi et nécessitant un coussin énorme

tache très difficile, tous ceux qui vous diront le contraire essaient de vous piquer vos sous avec leurs méthodes

Bonjour,

Je suis particulièrement intéressé par le mail de Robby.
J'utilise également R, un outil dans lequel on trouve tous les outils pour monter des tests probants et qui répondent à mes attentes (et mes questions !). J'ai téléchargé les données FOREX/FUTURE Tick by Tick sur 4 ans.
Je travaille sur plusieurs chantiers :
1 - échantillonnage de cours avant de les soumettre au système de trading
2 - normalisation et tests sur indicateurs
3 - tests de système de trading et money management
Pour chacun de ces chantiers, j'ai un plan de test qui me permettra de répondre à toutes mes questions (Peut-on échantillonner les jounées de cours ? Selon quels critères normaliser les indicateurs? Ont-ils un intérêt ? Quels stop Win/Loss ? Quel money mangement ? Quelle fonction d'évaluation ? Et bcp, bcp d'autres ...)
R permet de tout faire (voir fBasics, fSeries, etc...)
Il y a même des réseaux de neurones et des réseaux baysiens .. et tout çà gratuitement !!

Robby, il existe un forum ou site en français sur R ?

Bonjour,
stp, où as-tu téléchargé ces données ?


J'ai écris un certain nombre de fonctions de traitement de fichiers dukascopy.
(détection d'erreurs, conversion d'UT, etc, etc).
Si ça présente de l'intérêt, c'est éventuellement partageable.
(J'ai moi aussi plusieurs chantiers ouverts. )


Sauf erreur, pas de forum R français. Mais la mailist anglophone R-help est assez facilement lisible, et très active (~100 messages/jour).
Par contre, il y a plusieurs sites R réalisés par des froggies et plutôt bien faits.
Voir la page R sur mon site.

Je ne suis pas un R-guru, (je code assez "quick and dirty" en ce moment), mais je serais enchanté d'échanger sur ce sujet.

Comme on est le 1° de l'an, j'en profite pour souhaiter une bonne année 2006 à tous. Qu'elle soit fructueuse aux mains calleuses !

This post has been edited by robby: Jun 23 2006, 7:20

j'ai pris les cours (Forex/Futures) sur :
http://freeserv.dukascopy.com