Une Stratégie De Money Management Optimale Pour Chacun - Forex Forum

Bonjour,

J'ai déjà posté à plusieurs reprises concernant le thème des stratégie de money management.

Ceux et celles qui s'intéressent à ce thème central pour le trader connaissent le fraction de Kelly.

Il s'agit de la fraction optimale du capital à risquer à chaque transaction qui permet de maximiser le potentiel de la stratégie de trading : autrement dit, c'est la fraction du capital à risquer qui maximise les gains.

Cette fraction souffre d'un biais de taille. Elle ne prend pas en compte le facteur que tout trader redoute : les séries de trades perdants (Max Draw Down).

Les travaux que j'ai réalisé permettent désormais à chaque trader de trouver sa "fraction optimale" qui dépend du potentiel de sa stratégie et, surtout, de son aversion aux pertes (Quelle perte maximale accepte-t-il au cours de sa stratégie ?)

Prochainement, je sortirai un bouquin sur cette approche révolutionnaire du money management qui permettra de rééquilibrer la donne. Aujourd'hui 95% des traders perdent de l'argent. Avec cette approche, ce taux devrait descendre à 50%.

En pièce attachée un résultat de cette nouvelle approche du money management (sur tout pour ceux qui ont suivi mes interventions antérieures sur le forum)

Edouard
www.trendis-yourfriend.com

This post has been edited by edgeneva: Jun 28 2009, 20:43

bonjour,

Votre etude utilise-telle toujours des formules ayant besoin de connaitre le stop loss a l'ouverture du trade ?

En effet, dans mes systemes de trading, la cloture de position ou le stop loss est determiné de facon dynamique, et n'est donc pas connu au moment de l'uoverture de position.

Cordialement

Laurent

L'historique peut être utilisé également mais il est plus optimal de le déterminer en amont du trade