Une Stratégie De Trading Optimale - Forex Forum

Voici mon concept de stratégie de trading résumé en un graphique et qui sera prochainement développé sur mon site consacré au money management.

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www.trendis-yourfriend.com

Hello Ed, t'es partout décidement!

Le Money Management me parait très interessant en effet mais ne penses tu pas que son utilisation sur le forex est plus complexe notamment sur des lots mini de 50k$, ce qui poussent la plupart des "microinvestisseurs" (comme moi, lol) à utiliser des marges, ce qui accroit le risque de facon plus que conséquente?

Prévois-tu de modeliser une sorte de money management avec les effets levier?
Ce dernier est pour moi le plus grand avantage du forex (ou plutôt des brokers-forex) car c'est grace à cela et à la volatilité énorme que l'on peut entrevoir des gains conséquents (ou alors une ruine patentée mais après tout, qui ne risque rien n'a rien!).

En attente de se voir,

Nico!

Le Forex est bien moins volatile que les actions. C'est pourquoi le levier sur le forex est si élevé. Pour compenser.

c'est le levier qui rend les équity volatiles. Le marché lui ne l'est pas vraiment. Des équity volatiles c'est justement ce que l'on ne veut pas. Un synonyme de volatile pourrait être "instable" dans le sens chimique.( voir l'histoire de la dynamite).

des actions peuvent prendre 10% en une journée.Et cela dans des périodes ordinaires hors crack boursier.

L'euro face au dollar ne bouge pas de 10% en 24 heures.

On comprend dès lors que la question du levier est cruciale.

On est face à la quadrature du cercle.
D'un côté on désire un rendement élevé
et de l'autre un risque minimum.

L'objet du monney management est justement pour une stratégie donnée d'optimiser ces deux objectifs contradictoires.

La question du levier est nécessairement incluse dans le monney management.
Exposition optimale au risque pour un rendement optimal.

Il y a quelque chose qui diffère néanmoins avec le levier est le risque de ruine ce qui à mon sens compense largement une vola (qui n'est ni plus ni moins qu'un ecart-type) plus élevé sur le marché actions...
Ce risque de ruine, ou l'on peut se voir kicker si on est à contre-courant, à mon avis agit sur le mm et sur la psychologie d'un deal...
La psychologie d'un deal en marché action est différente à mon sens, on possède une part de société, ca peut remonter (lol)
Un deal sur le forex sur l'eur/doll avec un levier 1:5, mouais, c'est quand même pas pareil...

Si tu veux faire simple tu ouvres des ordres à chaque fois que tu as des signaux d'entrée TANT que ta marge est supérieure à x%. Pépère tu te gardes un x% élevé, aggressif un x faible (mais suffisamment élevé pour qu'avec ton x min atteint tu puisses toucher tous les SL de tes ordres sans prendre un appel de marge avant).

Tu remets tes gains constamment dans le marché, tu utilises à fond ta marge. C'est du tout bon. Enfin, avec l'hypothèse de départ que ta stratégie est viable, hein, on parle de MM.

Marilyn Monroe ?....

Jeepee

Justement en pleine élaboration de stratégie (lol), vous connaissez un bon outil gratos de backtesting gratos?
(Ca serait pour voir ce que ca donne, je suppose que plus malin que moi a du faire pas mal de backtesting et si une solution miracle existait....)

MT4 c'est gratuit ( métatrader)

je reviens avec cette histoire de volatilité supposée du forex.

on traite sur des variations de 1 millième. Sur le dax ou FCE ( indices en général) on travaille sur des variations de 1 point.

cela signifie que pour observer une variation sur une paire de monnaies il faut prendre le microscope. alors qu'un indice la variation se voit à l'oeil nu.

encore une fois le levier rendra ton équity volatile pas le marché.

il faut trader son équity!!!!! ( c'est une image mais avec du temps ça prend son sens)

ce que j'en dit

Oui d'ailleurs sur metaquotes j'ai cru voir des articles qui traitaient de ce sujet, style l'EA monitore l'equity curve et sa MA associée, et rentre ou sort suivant les croisements. C'est un sujet de recherche à part entière ce truc.

as tu observé la chose?

avec excel c'est facile et c'est plein d'enseignements

Non pas le temps actuellement mais c'est dans mes cartons.

J'avais une idée d'EA basée sur le hedging et qui ajoutait/fermait ses positions selon les résultats de l'equity....