Utilisation Des Stops Et Rôle De La Volatilité - Forex Forum

Bonjour,

l'utilisation des stops est fonction du capital mais aussi de la volatilité d'aprés ce que j'ai pu lire dans l'encyclopédie du forex présente sur ce site.

Ainsi j'aurai voulu savoir s'il existe des formules permettant de fixer des stops optimaux fonctions du capital et de la volatilité (si oui il doit aussi exister ce genre de formule pour calculer des TP?).

D'autre part existe-t-il des données de mesure de volatilité pour EUR/USD par exemple, et cette volatilité est elle en générale constante ou varie-t-elle ?

j'avoue que ça fait beaucoup de questions !
merci
david.

This post has been edited by dayday: Jan 12 2007, 23:26

Il y a des indicateurs pour la volatilité mais Oanda à l'air inaccessible pour le moment, pas de chance, car il y avait la formule quelque part.

La volatilité bien sûr varie, d'une part en fonction de la session (Européenne, US, Asie) et aussi en fonction du contexte.

Par exemple lors de l'annonce des statistiques US, il est évidant que la volatilité peut être maximale. Et c'est plutot mort pendant la session Asiatique.

Ceci dit sur une échelle de temps non intraday, cad sur plusieurs jours, les variations de volatilité sont plus faibles.

Le ressèrement des bandes de bollinger est une forme d'appréciation d'un changement de volatilité augurant un mvt brusque, c'était arrivé par exemple avant le break out de l'EUR/USD vers 1.33

Voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bétises

This post has been edited by Sajaki: Jan 13 2007, 1:35

bonjour,

pour fixer ses stops, on ne tient pas compte du capital mais plutôt du levier utilisé. cela nous donne ensuite le pourcentage de capital que l'on est prêt à risquer. plus ton levier utilisé est important, plus est il est primordial de resserer tes stops pour ne pas encaisser une trop grosse moins value si tu en viens à le toucher.
On peut aussi fixer ses stops par rapport aux supports/ résistances. ( en cas de swing par exemple)
Mais tout dépend aussi de l'UT sur laquelle tu travailles.

la volatilité a aussi une grosse importance sur la fixation de tes SL et TP. Fixer un sl à 20 pips sur GBPJPY est une aberration, vu la forte volatilité de cette paire. Il y a de fortes chances qu'il soit touché très rapidement même si tu es dans le sens du marché.
par contre un sl à 60 pips sur eurgbp est stupide (sauf cette semaine lol) car cette paire évolue normalment dans un range à + ou - 20/25 pips.

Dans un marché soutenu ou en cas de stats ou d'annonces la volatilité croît. La nuit, sauf exception, elle décroît.

On ne fige pas forcément un sl ou tp. on peut les modifier en fonction de l'évolution de son trade ou de la volatilité du moment.

En résumé, il importe de faire la synthèse de tout ça pour fixer ses stops et TP:
- choix de l'UT
-% du capital prêt à être risqué (en tenant compte du levier)
- détermination des supports et résistances
- Etude de la volatilité de la paire et du moment.

Les bandes de Bollinger sont un bon outil de mesure de la volatilité. La taille des chandeliers aussi.

Ce que dis Odinho est très vrai, la volatilité en nombre de pips varie d'une devise à l'autre. On peut l'évaluer à vue de nez via le spread (diff entre bid/ask). Mais le spread varie aussi en fonction du volume me semble-t-il, donc pas applicable sur les parités exotiques qui ont toujours de gros spread.

Quoi qu'il en soit il y a des monaies plus calmes que d'autres, si on compare le GBP/USD et l'EUR/USD, la première varie plus en nombre de pips mais la volatilité relative doit être identique (ou peu s'en faut).

L'EUR/GBP donne en effet l'impression d'être très peu volatile, car la proximité géographique et le poid énorme du dollar fait majoritairement varier l'EUR et la Livre dans le meme sens, sauf en effet comme récemment ou Trichet a montré qu'il allait lever le pied un peu, alors que c'est le feu en Angleterre

Ce qui compte est peutêtre plus les variations de volatilité que la volatilité elle même, car avec l'effet loupe du levier on peut obtenir le pourcentage de gain que l'on veut sur n'importe quelle parité, à volatilité relative identique.