Bon bah voilà, désolé si la question a déjà été posée mais honnêtement j'ai pas forcément envie de lire 35 000 pages de ce forum pour trouver l'info que je cherche, alors si vous ne voulez pas me répondre, ne répondez pas, les insultes sont donc inutiles.

J'ai juste envie de savoir où faire un backtest, faut-il un logiciel spécifique et faut-il savoir programmer ?

Merci des réponses, voire des liens que vous me donnerez si vous les connaissez déjà.

Slttns

Pour faire un backtest il te faut :
-des données à backtester.
-un algo de trading.

Une fois que tu as ça :
-si tu sais programmer en C tu te fais tout tout seul comme un grand.
-si tu ne sais pas programmer tu installes metatrader 4 sur ton pc et tu backtest ton algo dans le strategy tester.

Vala vala... réponse simple à question simple.

Si ta stratégie est complexe il faudra passer par de la programmation "manuelle".
MT4 me semble le plus simple et complet, en plus c'est pas cher...

çà dépend de la plateforme que tu utilises !!
personnellement , je préfère ProRealTime pour débuter en plus c'est facile à manier et il te montre tout sur des vidéos mise à la disposition des utilisateurs !!

en ce qui concerne , metatrader4 , une notion en C est nécessaire et y a des liens (désolé mais je ne me rappelle plus ) qui te montrent comment faire un backtest , des indicateurs .. sinon ds metaExpert editor -> onglet aide tu auras toutes les informations nécessaires pour les fonctions !!

Je confirme Prorealtime est extrèmement simple à utiliser et le language est assez naturel.
Le seul problème est qu'avec Prorealtime le trading automatique est impossible.

Je dirais même que c'est gratuit ;-)

D'ailleurs il y a un spécialiste du backtest sur mataf, il aurait pu te répondre.

Si tu parles de moi Damtoul je code en C/C++, un langage de programmation assez complexe que je pourrai difficilement recommander aux debutant(e)s, alors qu'il existe d'autres logiciels infiniment plus faciles a maitriser et 100% construits pour le trading, comme EasyLanguage de Omega Trade Station par exemple, voila pourquoi je me suis abstenu de commenter.

A la lecture des posts précédents, je cosntate qu'on passe du backtester de PRT à la programmation en langage C/C++ : le grand écart.....

Prorealtime propose un backtester facile à utiliser mais simpliste. Mais c'est un excellent outil pour un débutant . J'ai des doutes sur sa fiabilité mais il permet d'aborder le sujet gratuitement !

Programmer en langage C, ne veut pas dire grand chose ...On peut faire des choses complexes avec C mais encore faut il savoir que faire ....et le faire correctement...

Comme Zembla le rappelle ,il y'a des logiciels entre ces deux choix développés par des "matheux" et assez faciles à utiliser. Bien sûr ils sont payants le top se vendant autour de 25.000 euros ...d'excellents pour un trader perso se trouvent à 300-500 euros.

bonjour,

pour moi le trading auto ainsi que le backtest n'acceptent pas l'amateurisme.

C'est comme la F1, meme la plus petite equipe a une soufflerie, une armée d'ingenieur etc. et de preference des bonnes idées

PRT : language simple (donc pas tres puissant), historique faible. C'est bien pour s'amuser ou eventuellement chercher un systeme daily avec prise de position a l'open du lendemain.

MT4 : gratuit, fiabilité des datas historique a surveiller, language plus compliqué (pour quelqu'un qui n'a jamais programmé), module de backtest perfectible. assez rebutant pour un debutant

MultiCharts : payant, pas de datas fournis. Mais language simple (idem Tradestation) et plutot puissant

AmiBroker : payant, pas de datas fournis. fonctionalités tres puissantes mais pas facile a apprehender.

Ah oui, si jamais programmé avant, prevoir dans la majorité des cas plusieurs centaines d'heures de travail avant de pouvoir commencer a être a l'aise et trouver un systeme qui marche réellement.

puisque Laurent lance les noms de logiciels , le top est Mechanica (il y'a une version light avec des add-on et une pro à 25.000 euros. Pour les gros comptes, Powerst est bien aux dires de certains (je ne connais pas sauf site ).
Et aussi plusieurs logiciels compléments d'Excel à visée testing qui permettent de gérer de grandes bases de données infiniment plus vite qu'Excel seul.

Tout a fait Laurent, et c'est la, et seulement la, que les traders ouvrent grands les yeux en s'apercevant que leur petit systeme "qui-marche-bien-la-preuve-il-m'a-fait-400-pips-en-deux-semaintes" genere en fait plus de 3000 pips de PERTE, une fois backteste avec l'historique Janvier 2000 a Aout 2009 !

Et la ils se disent "Mince, mais ca marche pas du tout mon systeme, bin me..de alors, c'est pas possible ca !".

Commence alors une longue, tres longue periode de testing ou ils decouvrent avec stupefaction le nombre incroyable de "systemes" (dont la logique leur paraissait pourtant a toute epreuve) qui perdent quand on les soumet a un testing serieux. Et pouf, toutes leurs petites illusions coulent alors plus vite que le Titanic.

Y'a pas a dire, le backtesting ca vous ramene un trader a la realite vite fait. Il fut un temps ou je backtestais les idees des autres en quelques lignes de code et je postais ensuite le resultat sur le forum ou j'avais lu l'idee. Les types n'en revenaient pas, ils ne voulaient pas admettre que leurs systemes si brillants sont en fait largement perdant squand on les soumet a un backtest serieux, ce qui m'attirait alors des paquets d'insultes de la part des traders concernes. Eh oui, personne n'aime voir ses illusions couler devant ses yeux, courbe de l'equity curve a l'appui.

Alors avis aux nouveaux backtesteurs, pour peu que vous maitrisiez le langage de programmation, vous allez tres vite vous rendre compte du nombre incroyable de vos idees qui ne marchent pas. En general, apres 1000 trades historiques et un spread de seulement 3 pips, si votre systeme ne vous procure aucun avantage statistique particulier au depart vous vous retrouverez avec une perte moyenne de 3000 pips (1000 trades x 3 pips de spread = 3000).

J'entends beaucoup parler de break out. Sans doute parceque c'est plus facile à coder. Encore que je n'en sache absolument rien puisque je ne code pas.
Je serais bien curieux de voir un back test de breakout.

quelle que soit la stratégie déployée si l'entrée se fait sur break out......du+haut de x bougies ou plus bas de x bougies , break out d'un niveau lambda ( quelle que soit la façon dont on le détermine, typical ou moyenne en tout genre, fibo etc...c'est finalement le break out que l'on teste. le break out d'une idée plus ou moins claire ou plus ou moins pertinente.

je vois rarement pour ne pas dire jamais de stratégie automatisée qui entre sur pull back. je me demande bien pourquoi.

si un initié de la prog pouvait m'expliquer pourquoi..... je dois dire que ça me ferait bien plaisir.

J'entends beaucoup parler de break out. Sans doute parceque c'est plus facile à traduire en langage informatique. Encore que je n'en sache absolument rien puisque je ne code pas.
Je serais bien curieux de voir un back test de breakout.

quelle que soit la stratégie déployée si l'entrée se fait sur break out......du+haut de x bougies ou plus bas de x bougies , break out d'un niveau lambda ( quelle que soit la façon dont on le détermine, typical ou moyenne en tout genre, fibo etc...c'est finalement le break out que l'on teste. le break out d'une idée plus ou moins claire ou plus ou moins pertinente.

je vois rarement pour ne pas dire jamais de stratégie automatisée qui entre sur pull back. je me demande bien pourquoi.

si un initié de la prog pouvait m'expliquer pourquoi..... je dois dire que ça me ferait bien plaisir.

autre question qui me taraude. Comment backtester une stratégie manuelle?

si une stratégie exécutée manuellement a été backtestée ou encore que l'on suppose qu'elle le soit. C'est dire qu'elle a été décrite sous forme d'algorithme et de procédures informatiques incluant les procédures d'entrées de sorties et de stop.

Si donc cette stratégie formalisée en tout point et backtestée de la sorte est profitable..... pourquoi l'exécuter en manuel et ne pas la laisser tourner en automatique?

C'est une auestion que je souhaitais poser a Zembla depuis fort longtemps. Mais je m'abstiens puisque je semble le deranger dans ces certitudes et son amour propre
Je comprends pqs trop moi aussi cette logique.

Pour les break out et les backtests, il y a un article interessant a ce sujet: http://www.trading-automatique.fr/Backtest...timisation.html

merci pour le lien Nicolas.

Pour tout dire j'attendais un peu ta réponse et tes lumières

merci pour cet article!!!!

je vais mettre ton site dans mes favoris.... mais c'est fait depuis longtemps...

C'est le systeme Donchian autrement dit, popularise par les Tortues, et dont le backtest figure un peu partout sur les sites/forums de trading.



En effet, moi non plus. Sans doute parce que tous les breakouts ne donnent pas lieu a un pullback, et donc il y'a risque de rater le "train". Par exemple en attendant un pullback sur GBP/CAD on peut fort bien rater un mouvement de 2000 pips. Si on en rate juste 1 ou deux dans l'annee ca peut faire un gros manque a gagner.

De toute facon rien ne dit qu'attendre un pullback rende votre systeme breakout plus profitable, car encore une fois il faut backtester toute idee qui semble logique, et voir si effectivement elle rend le systeme plus profitable. Et si oui, il s'agit ensuite de voir si le profit supplementaire ne se fait pas au detriment du drawdown maximum.

Toujours tester nos idees mon cher Ulysee, toujours tester, le reste n'est que de la conversation de salon.



Vous confondez je crois deux choses : backtester un systeme et rendre un systeme automatique. On peut backtester un systeme (c'est a dire verifier si oui ou non il possede un quelconque pouvoir predictif et de combien) mais sans necessairement le rendre automatique (c'est a dire le programmer pour qu'il ouvre/ferme lui meme les positions automatiquement).

Deux raisons majeures peuvent faire qu'un trader decide de ne pas rendre son systeme automatique. La premiere c'est que sans doute il n'aime pas faire entierement confiance a une machine. Certains traders aiment que leur systeme leur signal un trade mais ensuite ils preferent eux meme ouvrir (ou pas) ce trade.

La deuxieme raison est plus importante, il s'agit de la taille des lots, qui peut varier grandement d'un trade a l'autre. Apres tout le systeme ne peut decider pour nous de la taille des lots a trader (et/ou a liquider au fur et a mesure que le trade gagne) , ce sont des parametres qui restent a la discretion du trader, bien qu'on puisse aussi backtester et determiner le nombre de lots qui maximiserait la profitabilite du systeme, en fonction entre autres du maximum drawdown.

vous savez il est tout à fait possible de construire un méta programme ( ou programme annexe appelons cela comme on voudra) parfaitement indépendant du module de prise de position qui lui gérera taille des lots, money management en fonction de l'évolution en temps réel de l'équity. On pourrait même envisager de le faire en IA. cela étant vous préférez opérer manuellement.....rien à redire à votre décision.

Mais encore une fois quelque chose m'échappe dans votre approche..... Pour tout dire c'est un peu Fuzzy

Vous ecrivez dans votre blog : "Si nous observons un des bons résultats (nommé BID), on peut penser que l'on tient quelque chose :...etc..."

D'abord deux remarques. Votre periode de backtest (a peine 10 mois) est trop petite pour tirer la moindre conclusion valable de quoi que ce soit, meme avec 4000 ou 5000 actions differentes et futures. Ensuite vous citez l'action BID, qui fut gagnante avec le systeme morning breakout, et l'action EXEL qui elle fut largement perdante dans le meme temps, avec le meme systeme. Dois-je tout de meme vous signaler qu'a eux deux, ces deux actions ont quand meme rapporte $35.000 (bid) - $12.500 (exel) = $22.500 de profit ?

Il aurait fallu en fait nous montrer que le systeme morning breakout ne marche pas sur 4000 ou 5000 actions (ou seulement les 500 actions du S&P 500 si vous preferez) sur une periode d'au moins 5 a 10 ans.

En fait ce principe de morning breakout, que votre article fait passer pour perdant, marche TRES TRES bien sur l'index S&P 500 futures, si vous en voulez la preuve et le backtest, ainsi que le code TradeStation faites moi signe.

Derniere remarque un peu personnelle. Votre blog renvoie a pas mal de sites commerciaux et de liens d'affiliations type Amazon et autres, en plus de comporter un bouton de don Paypal, ce qui a mon avis pourrait nuire un peu a la credibilite et l'image de votre blog, qui comporte quelques excellentes informations du reste.

"Ha nous y voilà!!! confusion entre backtest et automatiser. Si on n'automatise pas comment backteste -t-on? "

Bon backtester, c'est prendre une idee de trading, la "mathematiser" pour en faire un ensemble de regles precises et objectives, traduire ces regles en langage informatique (par exemple en C++ ou EasyLanguage), donner a l'ordinateur 5 ou 10 ans d'historique et lui demander de verifier si oui ou non notre idee de trading rapporte du pognon et combien.

Ca c'est le backtest. C'est juste ca et rien d'autre.

Maintenant si, EN PLUS, vous voulez que votre systeme marche en automatique, alors a ce moment la :

1: Vous prenez un logiciel comme TradeStation
2: Vous ouvrez un compte avec leur broker FX
3: Vous deposez les fonds
4: Vous installez votre systeme sur la plateforme TradeStation
5: Vous donnez a la plateforme la permission d'ouvrir et de fermer les positions en fonctions des signaux de votre systeme.

Bref, backtester un systeme c'est une chose, le faire ENSUITE tourner en automatique sur une plateforme X c'est AUTRE chose. Backtester un systeme n'a RIEN a voir avec le fait de le faire ENSUITE tourner en automatique, afin de faire du pognon jour et nuit, les doigts de pieds en eventail sur une plage a Acapulco.

De Zembla:



J'écris dans ce qui est plu qu'un blog mon chez Zembla. Et si vous aviez lu la première ligne vous remarqueriez que je n'en suis pas l'auteur, juste un traducteur. L'auteur est un professionnel qui a sa propre boite de prop algo trading. L'article reflète donc son opinion.



Zembla, si vous souhaitez faire de la traduction, rédiger des articles, pogrammer des utilitaires et les partager, le tout gratuitement et sans aucun retours indirect, vous êtes bienvenue sur Trading Automatique pour y apporter vos contributions. Vos remarques successives sur les webmasters en général (ainsi que sur Mataf) montrent votre grande méconnaissance du domaine.
Parlant de crédibilité, connaissez vous un site important à vocation professionnelle sans pubs?

Les liens Amazon sont utiles pour voir les livres du domaine et rapportent 5% prix hors taxe des ventes. Je vous laisse faire les calculs sur ce qu'on peut en retirer.

Pour automatiser un système Forex pas besoin de TradeStation, Metatrader le fait très bien aussi.

De Zembla:



Je comprends très bien la volonté de vouloir confirmer ses trades pour éviter les bugs. Mais ça reste pour moi du trading auto puisque le PC fait tout le sale boulot.

A quoi sert le backtest, si une fois en réel on décide de prendre position selon son humeur ou celui de sa belle mère?

Oula, il y'a comme on dirait un serieux probleme de communication la mon cher Nvitale.

Le backtest sert UNIQUEMENT a confirmer la profitabilite de vos regles de trading, point, mais la prise de position proprement dite (c'est a dire l'achat/vente/stop/exit) se fait bien sur 100% en accord avec ces memes regles de trading.

Personnellement cela me prend 15 secondes pour determiner si le pattern gagnant que je recherche est present ou non sur un chart. Bien sur ce pattern gagnant fut au prealable determine et verifie par un backtest rigoureux.

La belle mere peut donc continuer a me les casser tant qu'elle veut, mes regles de trading eux restent immuables et sont appliquees religieusement a la lettre

je ne comprends pas vos raisons de vouloir faire tourner votre système à la main puisqu'il a été automatisé et qu'il est profitable selon votre backtest mais qu'importe après tout c'est votre décision. Il me semble malgré tout qu'un automate de money management et de gestion des trades indépendant ferait le travail tout aussi bien.... peut être mieux même qui sait?

mais j'ai compris... pas la peine de polémiquer sur le sujet.

Bonne continuation

Attention cher Ulysse, ne pas confondre backtester et automatiser, ce sont encore une fois deux choses differentes, mais peut-etre n'est ce la qu'un lapsus.

Pourquoi trader a la main, en manuel, un systeme deja backteste et qui est profitable ?

Bonne question a laquelle j'ai deja repondu. J'ajouterai cependant que comme les patterns gagnants que je recherche sur les charts me prennent a peine 10 a 15 secondes a trouver visuellement, et comme les time frame que j'utilise me permettent de voir venir ces patterns de loin, bien longtemps a l'avance, alors je n'eprouve nullement le besoin d'automatiser mon systeme pour le faire rouler en automatique.

Secondo il y'a aussi le PLAISIR d'ouvrir ses trades soi meme et de les regarder ensuite vous ramener du ble, tick par tick. C'est un peu comme aller dans un pub pour s'enfiler quelques bieres par exemple. Surement si je vous proposais de vous injecter directement par intra-veineuse l'equivalent de 5 bieres et de vous envoyer ensuite chez vous vous refuseriez, meme a supposer que ce soit possible medicalement, car alors ou serait le plaisir de s'ennivrer tranquillement avec ses ami(e)s, n'est ce pas ?

Eh bien avec mon trading c'est pareil, je suis de la vieille ecole et j'aime bien passer mes commandes moi meme, manuellement, par nostalgie sans doute aussi, vous me suivez ?

Mais bien sur le jour ou je trouverai un nouveau systeme encore plus performant mais qui m'obligerait a ouvrir et fermer 10 positions differentes toutes les 15 minutes, alors la pas de probleme, il faut passer en trading auto, ca c'est clair.

NON et NON Ulysse enfin, automatiser un systeme et backtester un systeme c'est deux choses totalement differentes !!!

Je peux backtester un systeme sans jamais l'automatiser, comme je peux tester l'efficacite d'une lessive sans jamais acheter de machine a laver pour faire ma lessive.

Bien que les deux operations (backtester et automatiser) fassent appel a l'ordinateur, elles different radicalement dans leur modalite et leur finalite. Backtester je peux le faire en Basic, en Pascal, en Cobol, en Fortran, en C, en C++, en EasyLanguage, en MT4 (metatrader), etc...

Je backteste pour verifier l'efficacite d'un systeme, POINT.

Automatiser c'est l'etape suivante, c'est le bonus si vous voulez, la cerise sur le gateau, bien que cette etape soit purement optionelle. Automatiser c'est prendre votre systeme et l'installer sur un logiciel qui lui va ouvrir/fermer vos positions automatiquement, en argent demo ou reel. Il est certes possible de backtester et d'automatiser un systeme sur la MEME plateforme, comme Metatrader, mais cela ne change rien, car backtester un systeme et l'automatiser demeurent deux fonctions distinctes.

Je vous rappelle que les backtests existaient bien avant que des logiciels d'automatisation des systemes ne fassent leur apparition.

Voici a titre d'exemple un de mes tous premiers backtests en C++ :

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <stdlib.h>
#include <iomanip.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
#include <ctype.h>
#include <alloc.h>
#include <dos.h>
#include <math.h>

void ReadData();
void ResetValue(void);
void CalculateMaxMin(void);
int FindPattern1(void);
int FindPattern2(void);
void DisplayData(void);
void DisplayFirstInput(void);
int ProcessUp();
int ProcessDown();
void Fractal1(void);
void Fractal2(void);
int PivotPoint((void);
int limit;

long *datek = new long[600];
int *timek = new int[600];
int *opek = new int[600];
int *hitek = new int[600];
int *lotek = new int[600];
int *clotek = new int[600];

ifstream file1("c:\\gbpusd.txt");
ofstream outres("c:\\resfile.txt");
ofstream outsupp("c:\\suppfile.txt");
int last, k, max, min, count, timex, op, hi, lo, cl, hours, trade, timemax, timemin;
long date1;


void main()
{

if (file1.fail())
{
cerr << "ERROR: Unable to open input file, exiting...\n"; exit(1);
}

....

Et ca continue comme ca sur 250 lignes.

merci zembla.

maintenant j'ai ma réponse..... enfin je devrais dire : cette fois j'ai compris!

La confusion vient à mon avis de Metatrader ou TradeStation par exemple ou dans ce cas produire le code du backtest revient à la même chose qu'automatiser. Mais le backtest peut en effet être mené à part sur un simple ficher txt, CSV ou une base de données perso.

effectivement la confusion venait de là.


Admettons toutefois qu'après l'étape backtest la moitié du chemin est fait.... il ne "reste plus" qu'à bâtir le module de communication avec le serveur afin de transmettre les ordres au marché. Pour un informaticien ce n'est pas la partie la plus ardue il me semble.

Il serait très intéressant justement de comparer la performance manuelle et la perf de l'automate en condition de réel sur la même période.

En fait cher Zembla votre cas est formidable. car

1) vous avez une stratégie gagnante
2) elle est backtestée
3) elle est automatisable
4) vous avez les compétences pour le faire
5) vous pouvez le faire sans divulguer votre secret de fabrique ( ce qui est absolument légitime et même souhaitable)

On peut donc enfin mesurer les résultats d'une même stratégie menée en automatique et menée manuellement.

Je suis étonné que vous n'ayez pas eu cette curiosité

Beaucoup de traders, peu ou pas du tout informes au sujet des backtests (comme Jctrader, mais qui pourtant n'en perd pas une pour nous donner des lecons la dessus), s'imaginent que les backtests ne servent a rien car il ne "predisent" que le passe, pas le futur.

Evidemment dire que les backtests marchent uniquement dans le passe est une enorme anerie, proferee par des gens qui ne connaissent strictement rien a la maniere dont les backtests sont (et doivent etre) menes.

On veut aussi faire croire aux gens que les resultats d'un backtest se mettront tout de suite a "differer" (c'est a dire gagneront beaucoup moins ou perdront carrement) quand on soumet le systeme a des donnees live, ce qui est une enorme anerie de plus.

En fait voici ce qui se passe et c'est ma demarche personnelle : le backtesteur prend les donnees de 2000 a 2009, soit presque 10 ans de donnees, a 3 mois pres . Ensuite il backteste son systeme avec les donnees de 2000 a 2004 (soit 5 ans) et observe si le systeme est gagnant. Si il est gagnant alors le testeur teste son systeme avec des donnees qu'il n'a jamais "vues", c'est a dire les donnees de 2005 a 2009. Si le systeme demeure toujours gagnant et genere a peu pres le meme profit moyen par trade ou par jour, alors le trader a l'assurance mathematique que son systeme est bel et bien performant et qu'il possede un avantage statistique indeniable.

Donc de 2000 a 2004 nous avions le PASSE du systeme, et de 2005 a 2009 nous avons le FUTUR du systeme, c'est a dire le resultat que nous aurions obtenus en trading live, apres bien sur avoir deduit le spread et le leger slippage, dans les deux cas. Et a propos de slippage je ferai remarquer qu'un slippage peut marcher dans les deux sens, il peut aussi bien etre positif que negatif, ce qui fait qu'a la longue il devient quasi nul, les slippages positifs annulant les slippages negatifs.

Maintenant a la question de savoir pourquoi je ne fais que backtester mes systemes sans les automatiser aussi, outre les raisons donnees dans les posts precedents, une me semble de taille : je ne fais pas confiance aux logiciel qui ouvrent/ferment mes positions automatiquement, car rien n'empeche alors le concepteur du logiciel (et meme mon broker) de decouvrir alors les regles de mon systeme. Oh ils affirment qu'on peut crypter un systeme pour que personne n'en sache les regles mais meme la je ne fais pas confiance, des programmeurs vraiment determines pourront toujours decrypter le systeme tot ou tard.

Bref, quand il s'agit de pognon, je n'ai pas confiance en la nature humaine.

Cher Zembla,

Mes questions pour insistantes qu'elles soient ne visent en aucun cas à polémiquer mais témoignent simplement de ma curiosité et d'un certain goût pour la précision..... quand bien même l'imprécision viendrait plus de mes propres confusions que de l'imprécision de vos explications.

La méthodologie de backtest que vous exposez est un classique. Rien à dire. C'est parfait. C'est du connu et reconnu. Une partie backtest ( apprentissage pour les IA) une partie test aveugle avec des données non vues. OK.

Sur la partie automatique certaines choses m'échappent encore.
Je conçois fort bien que vous n'ayez pas envie de programmer votre système en MT4.... pour des raisons de confidentialité. On sait bien que le broker pourrait avoir le moyen de voir le code.

Cependant si votre système tourne sur une plateforme indépendante, conçue par vous, et communiquant avec le broker via une DLL ou une API... Je ne vois pas comment il pourrait lire ce fameux code. D'autant plus si votre plateforme est un (.exe)

Pourquoi parlez vous du concepteur du logiciel??????????????? Il me semble que si vous avez les compétences pour coder un backtest en c++ vous avez les compétences pour écrire l'automate. La partie communication -client-serveur- n'est pas la partie la plus complexe pour un développeur de votre niveau. J'imagine que vous savez parfaitement écrire une dll ou vous servir d'une API.

Donc si vous êtes le concepteur de l'automate et que vous en avez les compétences... Cela élimine une trahison possible d'une tierce personne.

Nous parlons ici d'automate....... pas d'un expert advisor MT4.... Et dans mon esprit cela ne peut se faire que sur une plateforme indépendante. Personnellement je ne conçois pas la chose autrement.

C'est pas la peine d'aller chercher tradestation ou autre chose. On prends un compilateur c++ ( borland ou autre) ou java ( éclipse)ou autre langage encore, et on code son automate. ensuite on fait communiquer son automate et pour se faire on développe le module communication.

Mais encore une fois si on est capable de développer un backtest en c++ c'est donc que l'on a un module de développement de ce langage... et donc de développer l'automate de la même façon.
D'ailleurs il me semble qu'un développeur aura un certain plaisir voire une fierté à élaborer lui même son module plutôt que d'aller coder son automate dans mt4.( en qui je n'ai aucune confiance pour ce qui est des automates)


enfin voilà

Il reste que le test automate versus trading à la main serait intéressant......



Il reste encore un moyen de le faire à postériori...........;


Prenons la période des 3 ou 6 ou 12 derniers mois sur les paires que vous travaillez....... et comparons le backtest sur cette période au trading réel à la main de cette même période.....

C'est un pis aller mais c'est au moins le début de quelque chose de tangible.

Je vous l'ai dit je ne suis pas informaticien mais je suis têtu en ce qui concerne mon désir de comprendre..... en la matière cela ne me dérange pas de passer pour un couillon.

on en revient toujours au même
y a que le discrétionnaire de vrai

Pour l'instant on n'en sait rien puisque l'on n'a pas fait d'étude comparative.

Je ne tiens rien pour vrai ou faux tant que je n'en n'ai pas la preuve.

Pour les curieux voici un lien qui vous donnera une liste des principaux compilateurs c++ disponibles gratuitement ou payant.

Pour java il y a éclipse également.

http://cpp.developpez.com/outils/

Sur le même lien et en visitant les onglets en haut de page vous trouverez également quantités de bibliothèques utiles à vos projets de développements.

vous trouverez même des bibliothèques pour explorer le monde du neuronal voire de l'IA

Il y a également des forums d'échanges et des tutoriels d'apprentissage

Oui bien sur, surtout quand on a jamais teste l'auto. Mais surtout gardez vos convisctions car c'est grace a vous que les traders auto peuvent exploiter des biais.

Une remarque par rapport a ceux qui a ete dit sur MT4. L'EA est en local sur votre machine. Il ne tourne pas sur le serveur de votre broker. Donc si nous supposons qu'il veut s'amuser a vous le voler, il faudrait qu'il modifie la plateforme pour qu'elle puisse envoyer secretement vos fichiers. Perso, mon experience me dit qu'ils n'ont pas que ca a faire.

Certaines choses se font, mais croyez moi, les trader autos et discretionnaires sont dans le meme sac... Et c'est amusant de savoir que ce qui se fait n'est par contre jamais imagine par les traders amateurs paranos. Ils ont beaucoup mieux a faire (et en toute legalite) que voler des EAs (le risque en vaut il la chandelle?) de particuliers non adaptes aux institutionnels et aux volumes qui s'y rapportent.

Effectivement, je ne vois pas bien quel serait l'intérêt d'aller piquer des EA de croisement d'indicateur ou de régression linéaire quelconque........

mais si l'on prend en compte l'aspect parano et qu'au pire MT4 pouvait envoyer secrètement les données perso alors pour rassurer notre ami Zembla je suggérais de développer le robot sur une plateforme autonome puisqu'il en a les compétences.
Ainsi pourrait il controler l'intégrité de son secret.

Pour ma part je pense que les automates ont de beaux jours devant eux..... C'est simplement l'évidence

Oui c'est tout a fait possible aussi pour ceux qui se debrouillent en programmation. D'ailleurs, ca permet de passer outre les limites des plateformes et de faire tout ce que l'on veut. Par exemple on peut utiliser IB comme broker et flux et utiliser son API pour communiquer avec a partir d'Excel ou tout autre programme perso (avec tous les langages possibles). Entre IB et un broker utilisant Metatrader, il ya pas fotos... mais il faut avoir suffisemment de fonds pour y ouvrir un compte.

"Je dis simplement que les backtests sont basés sur des données historiques et que demain ne ressemble jamais tout à fait à hier..."

Il a toujours rien compris lui, ou il fait semblant de ne pas comprendre juste pour me faire sans cesse repeter. Mais c'est quoi historique au juste, du passe ? Je teste un systeme de 2000 a 2004, soit 5 ans "d'histoire". Ok je te l'accorde, la c'est de l'histoire. Mais ensuite, je prends les donnees de 2005 a 2009 pour valider mon systeme. Mais la ce n'est plus de l'histoire, la c'est du FUTUR. La c'est comme si on se mettait a trader live depuis le premier Janvier 2005 a Aout 2009. Et si le systeme performe toujours de la meme facon, sans grande dispersion dans les profits et les drawdowns, alors la on peut etre SUR qu'on tient un gagnant.

De plus, mettons que tu commences a trader un systeme en livre depuis Septembre 2009. Donc pour toi Septembre 2009 et les mois suivants c'est du live. Ok, mais en Janvier 2010, un trader qui fait un backtest jusqu'a 31 decembre 2009 pourra alors dire, a juste titre : "Mais non, Septembre 2009 a Decembre 31 c'est de l'historique, je regrette !" Comme tu vois, ce que toi tu appelles du live devient a son tour de l'historique.

Alors, qu'est ce que c'est que de l'historique et qu'est ce que c'est que du live, puisque le "live" n'est que de l'historique en gestation ?

Capiche ?

"C'est sans doute pour cela que, bien qu'affirmant avoir une stratégie gagnante, backtestée et automatisable ...tu te refuses à faire de l'automatique !!!!!!!!"

Je ne refuse rien, je dis simplement que mon systeme est tellement simple que je peux trouver un signal d'achat/vente rien qu'a regarder n'importe quel chart en 10 a 15 secondes. Si je te donne les nombres suivants 150, 49, 204 et que je te dise de me montrer le plus petit, tu ferai ca les doigts dans le nez, n'est ce pas ? Il ne te viendrait certainement pas a l'idee d'automatiser un programme juste pour qu'il te donne le nombre le plus petit, non ?
Eh bien c'est pareil pour mon systeme, il est tellement visuel et simple que les signaux je les trouve en quelques secondes, pas besoin de machine pour me les montrer. La machine m'a juste permis de tester mon systeme, le reste est tellement simple que je peux le faire tout seul.

"Donc malgré toutes ces années d'effort , soit tu fais finalement du discretionnaire"

Sans vouloir aucunement offenser personne, je laisse le trading discretionnaire aux petits plaisantins. Je ne dis pas que trader en discretionnaire ne marche pas mais il faudrait etre fou pour risquer des milliers d'euros ou dollars sur un "systeme" qui n'a pas au prealable demontre son efficacite au dela de tout doute, sur une longue periode. C'est ce que font pourtant la majorite des traders, avec leur mentalite de tradons d'abord on verra bien ensuite ce que ca donne. C'est comme monter dans un petit avion et dire "decollons d'abord on verra bien ensuite s'il y'a un parachute pour moi dans l'appareil"

En fait pour un moi est discretionnaire c'est tout simplement quelqu'un qui ne veut pas ou ne sait pas backtester son "systeme". A moins bien sur que son "systeme" ne soit tellement subjectif que tout test serieux devient impossible.





Superbe mon cher Nvitale, ca fait plaisir de lire ca, et ca prouve que vous avez tout compris a ce jeu du trading forex (et futures), qui n'est en somme qu'un enorme casino ou les plus malins gagnent l'argent des moins malins !

Ecoutez cher Zembla je ne vous demande pas grand chose

juste de comparer le backtest versus votre trading systématique manuel sur la même période de juillet2008 à aujourd'hui sur les paires que vous travaillez habituellement.


voilà c'est simple.

admettons que les résultats de backtest et du trading réel soient présentés de façon analogue à une présentation mt4

Voici le canevas de présentation dans lequel j'ai oublié le pay off ratio

de cette façon on pourrait comparer ce qu'aurait fait un automate à ce que vous avez fait.

avouez que c'est simple.


Je suis comme Thomas. Je voudrais des preuves de ce que vous dites. Vous répondez toujours à côté. ou vous éludez dès qu'une question est embarrassante.


Si vous avez une meilleure présentation, ce dont je ne doute pas étant donné votre niveau d'expertise, n'hésitez pas. Je ne perdrai rien de la leçon que vous ne manquerez pas de me donner. Merci à vous

signé scarabé

Mais n'est ce pas precisement ce que je fais, en vous donnant les signaux de mon systeme depuis maintenant plus de 2 mois ?

Maintenant si le backtest differe de mes resultats live durant cette periode ? Oui, de 13 pips exactement, en faveur de mon trading live, puisque bien entendu le spread moyen que je fournis a mon programme C++ differe tres legerement de temps a autre de celui de mon broker (spread variable), en plus ou en moins. A la longue cependant ce differentiel backtest/live-trading devient totalement insignifiant par rapport aux resultats.

Maintenant c'est curieux, je ne vous vois jamais demander le backtest aux autre membres de Mataf, qui sont pourtant au moins 10 fois plus anciens que moi. Je ne vous vois jamais demander le backtest de Jctrader, de Odinho, de Betino ou d'Arnaud par exemple (bien que ce dernier a au moins l'immense courage de publier ses signaux quotidiennement, avec tous les risques de reputation et de credibilite que cela peut comporter).

Non, c'est toujours on veut voir les backtests de Zembla et pas ceux des autres. Curieux quand meme cette fixation

1)Simplement parceque vous nous parlez de backtest à longueur de temps et que vous semblez faire la leçon. ( soyez certain que je considère cette question de backtest de système avec sérieux)

2) cet exercice représenterait une synthèse.

3) cette étude montrerait un protocole et serait à ce titre fort intéressant pour les débutants comme pour les plus expérimentés

4) Je vous le demande à vous car vous semblez en avoir l'expertise

5) supposons que vous ayez à convaincre un patron de banque.... vous lui diriez d'aller décortiquer vos posts sur mataf afin d'avoir la preuve que votre approche est super backtestée?????

6) non je suppose que non. Vous montreriez un document synthétique ( sans divulguer votre méthode bien entendu) afin d'accroitre sa curiosité et lui donner les éléments nécessaire à son jugement. éventuellement vous montreriez une analyse comparative automate versus exécution manuelle du même système.... à supposer que le monney management soit identique dans les deux cas.

7) cela aurait l'avantage de raccourcir les discussions

8) de centrer la discussion sur un élément tangible

9) par ailleurs un petit graphique de temps en temps permettrait de mieux voir..... puisque votre méthode est visuelle

10) Vous dites oui... c'est bien vous le faites. Vous ne le faites pas... alors je ne vois pas qui ni comment vous allez convaincre


bon trades

Je publie depuis 2003, tout est donné, point d'entrée de sortie... Il n'y a que le money management qui n'est pas fournit mais ça va venir d'ici quelques jours. Je ne donne pas l'évolution du compte pour la simple raison qu'il y a des longues périodes pendant lesquelles je ne trade pas malgré quelques signaux publiés, il y a des jours ou j'ouvre de nombreux trades intraday sans publier les signaux et la taille de mes positions étant très variable le résultat ne représente rien vu que tout le monde veut un nombre de pips, donnée que je n'ai pas.
De plus je n'ai jamais prétendu avoir un système gagnant d'ailleurs je communique le plus souvent pendant les périodes de pertes. J'ai un objectif de formation pour les visiteurs et d'amélioration du trading pour moi.

Si on te demande des backtests c'est que tu affirmes avoir un système qui ne peux pas perdre, que tu parles de backtests à longueur de post sans que personne en ai vu la queue d'un.
Dans une lointaine époque durant laquelle je m'intéressais aux backtests les discussions théorique sur l'efficacité ou non des tests sur les historiques ou en live m'importaient peu, le vrai point intéressant c'est le retour d'expérience des traders qui traitent sur les marchés avec des résultats similaires aux backtests. Quelles sont les erreurs à éviter ? par exemple une erreur de base est de prendre position sur l'open d'un bougie alors que le signal est donné par cette même bougie... Quel est l'impact du slippage ? Comment gérer une coupure de flux ?
Voilà les questions à aborder. Ce n'est pas en répétant à l'infini que tu as un système qui fait 7 pips par jour que tu arriveras à convaincre tous ceux qui travaillent sur le sujet depuis souvent plusieurs années.

Parce qu'il y a bien longtemps que j'ai passé le stade des backtests, c'est comme le stade "pipi-caca" il faut y passer mais y rester trop longtemps ça vire à la pathologie. Après 13 ans de trading Actions/Devises je n' éprouve plus non plus de besoin de reconnaissance.
Je rejoins JCTRADER, je ne trade pas aujourd'hui comme je tradais hier pour la simple raison que nous sommes sur un magma en perpétuel mouvement, je me contente de me caler sur les cycles passés quand ils sont récurrents et j' ajuste tous les trimestres parce que nécessaire.

saison printemps/été (6 mois) : 21 pips en moyenne, profit factor 4,84 , avec 87 % de trades gagnants.




maintenant si tu veux jouer les cadors avec tes 7 pips ça ne me pose aucuns soucis, au contraire ça me fait bien sourire.

Je ne joue a rien du tout et je n'ai rien a vendre, on est juste la pour echanger des idees de trading forex.
Cela dit tu publies tes resultats sur 6 mois, mais l'information cruciale que tu omets est celle ci : quel est le nombre total de pips que ton systeme a genere au bout de ces 6 mois ?

PS: je ne te savais pas grand amateur de systemes de roulette (comme moi d'ailleurs), Marigny de Grilleau, Van Bockstaele et autres, si tu vois ce que je veux dire...