La réponse est non.
Parce qu'en réalité personne ne le sait. A chaque fois que vous entendrez un trader dire qu'il sait comment fonctionne son système vous saurez qu'il est mauvais.
Vous n'entendrez jamais quelqu'un comme Warren Buffet vanter ses capacités de trader, même si c'est un excellent professionnel.

C'est seulement après de longs tests sur les cours historiques, en connaissant le nombre total de trade gagnants / perdants, le nombre de trades consécutifs perdu... et des trades en live qu'on commence à être en confiance avec son système. Mais il ne faut pas être arrogant.

Il existe de nombreuses personnes qui affirment avoir trouvé un système que leur a donné un clown en prétendant que c'est le graal du forex. Les retours sont toujours négatifs et les traders cherchent à retrouver l'argent perdu avec ces systèmes miraculeux.

morale de l'histoire: prenez un système, appliquez un money management rigoureux et testez, testez, testez... Et même là vous ne saurez pas vraiment ce qu'il vaut.

traduction approximative d'un article sur ForexMagnates
http://forexmagnates.com/how-do-traders-kn...r-system-works/

La peur la cupidité et l'arrogance sont les pires ennemis des traders

Pas tres sur de bien comprendre ce que tu veux dire par la. Si j'ai un systeme de suivi de tendance gagnant (par exemple base sur les moyennes mobiles), alors je sais pouquoi le systeme marche : parce qu'il capture le trend present dans chaque marche (forex, futures, actions, etc...)



Ah, la tu me plais beaucoup Arnaud, enfin tu commences a parler en terme de backtest et d'historique !

En general, je l'avais dit il y'a quelques semaines, passe un certain nombre de mois ou d'annees dans ce business du trading, les traders finissent toujours par constater que leurs brillantes idees (que naivement ils croyaient gagnantes) foirent apres X trades, car elles ne possedaient aucun pouvoir predictif particulier au depart.

C'est n'est alors qu'a ce moment la, apres avoir perdu quelques milliers de dollars ou d'euros, qu'ils reconnaissent enfin qu'il aurait sans doute mieux valu backtester leurs idees D'ABORD, sur 5 a 10 ans d'historique, avant de miser le moindre centime.

Donc je confirme, testez testez testez n'importe quelle idee de trading, ne jamais s'imaginer qu'elle sera necessairement gagnante parce qu'elle semble "logique". Une idee "logique" peut sembler marcher pendant 200 trades et tout reperdre et passer en negatif les 50 trades suivants.

C'est juste une traduction très rapide d'un article de forexmagnates, ce n'est pas totalement mon point de vue. Mais je suis assez d'accord sur le principe "rien n'est jamais acquis". Un système ne doit pas être suivi les yeux fermé, il faut savoir le feire évoluer.

Ah d'accord, en fait le titre de ton post n'est pas vraiment le titre de l'article que tu as donne, le titre exact, traduit en anglais, donne plutot ceci : "Comment les traders peuvent-ils SAVOIR que leur "systeme" marche ?", et non pas " Est Ce Que Les Traders Savent Comment Fonctionne Leur Système ?"

Et la reponse de l'auteur : ils ne le savent pas ! ce qui est tout a fait juste et c'est ce que je n'arrete pas de repeter : il n'y AUCUN moyen savoir si un systeme marche si on ne l'a pas au prealable passe a un backtest rigoureux et intensif, avec des annees et des annees d'historique.

Les clowns qui viennent sur les forums dirent "Oh regardez mon systeme, je trade quand le RSI est a ce niveau et tel indicateur est a ce niveau et ca marche j'ai fait 400 pips en deux semaines et malheur a celui qui me contredit j'ai envie de leur jeter une tarte a la creme aux visages. Non serieusement, j'ai envie de leur jeter une grosse tarte au visage et de leur flanquer mon pied au c.. pour etre naif a ce point !




Un systeme n'a absolument pas a "evoluer", regarde par exemple les trois systemes que j'ai presente dans la rubrique "que tradez vous en ce moment", ils fonctionnent et marchent toujours depuis 1986 avec un UNIQUE et MEME parametre sur 10 contrats futures differents, avec zero optimisation.

Si tu dois sans cesse "evoluer" ton systeme, c'est a dire changer sans arret ses parametres pour le faire coincider avec les nouvelles donnees, alors ca veut dire juste une chose et une chose seulement : Il ve valait pas un clou au depart.

salut ,

A mon avis , je pense sincèrement vu mes premières experiences sur le forex que c'est un marché très dangereux !! en 15 jours j'ai perdu à peu près 5000 euros virtuellement bien sûr !! surtout j'ai constaté que plus je réduis mon horizon plus je perds !! et souvent le cours est souvent dans une zone sans tendance et d'un coup çà s'agite soit à la hausse ou à la baisse !! donc le système ou la position qui suit la tendance seraît gagnant et l'opposé des perdants , A mon avis n'importe quel système ou trader experimenté peut dire à 100% que le cours va fortement remonté ou baissé !! on joue tous sur la certitude mais à côté on garde notre incertitude !! même l'analyse technique ou graphique ne sera pas sûr disons à 35 %!! franchement , je suis étonné de voir qu'à chaque fois que je prenne une position , j'ai l'impression que le marché connaisse ma position et va dans le sens inverse !! malgré un stop assez loin et des indicateurs favorables !!
maintenant , ce que j'essai de faire c'est de trader sur des horizons plus long M15ou M30 car le M1ou M5 c'est du suicide comme si on embarquait dans un bâteau dont ne connait pas la destination en plus il faut être rapide !!

voilà ce que je pense !!
Je me demandais dès fois si la théorie du hasard ne se justifie pas dans tout çà !! car voir les cours s'agiter à la hausse et à la baisse comme çà on se demandait mais comment peut-on gagner de la'rgent dans un tel marché

Mathematiquement, oui mathematiquement, plus un trader reduit son time frame (c'est a dire plus il recherche des petits profits avec des petits stops) plus il devient extremement difficile (pour ne pas dire impossible) de gagner a long terme. Par exemple si vous recherchez un profit de 5 pips avec un spread de 3 pips et un stop de 5 pips, il vous faut un mouvement de marche de 8 pips en votre faveur pour faire 5 pips, tandis que votre broker n'a besoin que d'un mouvement de 2 pips en sa faveur pour empocher vos 5 pips de stop.

Dans cet exemple il vous faut donc gagner 4 fois plus souvent que votre broker pour seulement ne pas perdre !!!

Bien entendu 99,9999999999% des traders debutants (et meme non-debutants) ignorent totalement la mathematique du trading forex, ils s'imaginent que comme c'est plus "facile" de gagner 5 pips que 50 pips alors ils ont tout "interet" a faire du scalping sur des 1 a 5 min time frame, a la grande joie des brokers qui se lechent les babines d'avance.

Je ne dis pas que le scalping est perdant, il peut etre gagnant si le trader sait VRAIMENT ce qu'il fait ET qu'il utilise certains procedes qui sont a la limite de la legalite...

Je perds plus facilement sur des UT faibles (graphes en 30 sec ou 1min) lorsque je ne suis pas assez concentré et que je change mon plan de trading en fonction de mes émotions. Tout va très vite et on fait plus rapidement des erreurs.
Et, oui on a souvent l'impression que le marché va contre nous. Il faut juste admettre qu'il est impossible de toujours trouver les point hauts et bas

effectivement c'est la tentation des débutants que de vouloir faire du scalping. Mauvais calcul et Zembla l'a parfaitement défini.

cependant je pense qu'il y a quelques amalgames concernant les petites unités de temps comme le 5'; 1': ou infra.

l'unité de temps la plus faible est utilisée afin de préciser une entrée que l'on aura décidée sur une unité de temps supérieure

c'est un effet de zoom mais ce n'est pas l'unité de temps la plus faible qui définit le sens de la stratégie.

Bien des déconvenues viennent de là. On prend un 1' et vavavoummmm on scalpe.... enfin on bricole et on passe son temps à l'envers. Simplement parceque la stratégie est mal structurée. en fait elle n'est pas mal structurée. Elle n'est pas structurée du tout.


Un exemple

jeudi dernier il y a avait peu en fin pas de volatilité sur le cable ni en 4h ni en 30' coincé entre un support et une résistance
mais avec un biais baissier sur un graphique daily et 4h
alors bien entendu dans ce cas on va chercher la volatilité sur des unité de temps inférieures et comme le marché est étroit et bien on travaille sur ses bornes mais sur un graphique en 1' ou 5' et tout se passe bien.

Aujourd'hui vendredi le cable a repris de la volatilité sur le 30'. les cours évoluent à l'extérieur des bollinger de cette unité de temps à la baisse donc on va chercher des points hauts sur un 5' ou 1' pour trouver des points shorts. ou bien pour chercher des pull backs peu profonds.

comme on le voit ici les mouvements de correction haussier sur le 5' et 1' ne sont pas travaillés à la hausse ni interprétés comme des retournements de marchés mais comme des opportunités pour trouver un meilleur prix afin de vendre.

A l'inverse l'euro est très haussier depuis plusieurs semaines dans ce cas on cherche des points bas sur un 1' ou un 5' (fin de correction) pour passer des longs. ( d'ailleurs je n'ai entendu parler toute la semaine que de short ou de retournements avenir)

Localement et à l'échelle du 5' ou du 1' cela peut paraitre contre tendance en fait il n'en n'est rien car la tendance est déclarée sur le daily et le 4h en ce qui concerne l'euro ( tendance = cours qui évoluent à l'extérieur des bandes de bollinger)

travailler avec les petites unités de temps peut être très judicieux si l'on sait de quel côté se trouve la volatilité.

ce n'est pas si compliqué..... mais tellement difficile à faire

les unités de temps les plus élevées se lisent comme les plus petites

Oui oui, tout a fait, c'est d'ailleurs cette top down approche que j'utilise personnellement, c'est a dire que je cherche d'abord un signal d'achat sur les 4h, et quand le pattern recherche est la, je passe ensuite au 1h ou meme au 15min pour trouver le point d'entree ideal, c'est a dire le point qui minimiserait le risque au minimum, un peu comme les pros attendent le pullback pour acheter/vendre.

Bonjour à tous,

concernant l'approche des systèmes, il me semble tout de même primordiale de connaitre parfaitement le fonctionnement d'un système pour pouvoir l'utiliser.

On sait, que même un programme parfaitement codé peut se retrouver mis en défaut en réel par des facteurs techniques non maitrisés comme le flux du broker, une forte volatilité et que sais-je encore.

Aussi, maitriser parfaitement le fonctionnement permet de mieux détecter les problèmes s'ils apparaissent et le plus tôt est le mieux dans ce genre de situation.

Par contre, en aucun cas, connaitre le cœur d'une stratégie ne peut permettre de dire si elle sera gagnante ou pas ...par nature le marché est incertain et donc ce qui marche aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain.

Alors oui les backtests sont primordiaux, mais il ne faut pas non plus hésiter à tester en live avec juste quelques milliers d'euros les stratégies pendant plusieurs mois pour bien s'approprier leur fonctionnement au quotidien et être capable de réagir en cas de problème.
Cela permet aussi de valider les backtests et leur fiabilité.

Et je rejoins tout à fait Arnaud sur un point majeur, la plupart des systèmes gagnants le sont car ils intègrent une gestion du risque rigoureuse qui leur permet de passer les phases délicates de marché en minimisant les pertes.

Je travaille actuellement à démontrer ça concrètement avec backtests à l'appui ..je posterai un de ces jours !

A mon humble avis donc, et je vous livre là les pierres angulaires qui forment mon approche du trading (c'est pas le graal , vous allez être déçu ! lol )

Simplicité de la méthode qui permet de mieux maitriser la stratégie et donc de pouvoir étecter le moindre problème rapidement

Gestion du risque qui allonge la durée de vie de votre capital dans les moments difficiles et optiise vos gains.

La patience qui fait défaut chez la plupart des novices car ils attendent souvent beaucoup trop de leur performance forex.

Mais la gestion du risque fait DEJA partie de votre systeme, via les stops. On ne construit pas un systeme d'abord en se disant ensuite "Bon, maintenant on va essayer de gerer le risque". Non, votre systeme contient DEJA en lui meme, de par la facon dont il fut elabore, sa propre gestion du risque, c'est precisement cela meme qui en fait un systeme pour commencer.



La tout a fait d'accord, les systemes les plus simples sont en general les plus performants et les plus robustes. Plus on complique un systeme en ajoutant des parametres plus on se dirige vers une dangereuse optimisation qui fera peter le systeme quand il tombera sur la premiere "mauvaise" series de donnees.

Mais quand vous dites ensuite : "... et donc de pouvoir étecter le moindre problème rapidement", la pas d'accord du tout, si votre systeme est performant il n'y a plus RIEN a faire d'autre que le trader, point, car le systeme a deja demontre qu'il possede un avantage statistique. Si on doit sans cesse "evoluer" un systeme alors ca montre juste une chose : il ne valait pas un clou au depart ! Je suis sans cesse etonne par le nombre de traders qui affirment qu'un systeme doit "evoluer". Autant demander de faire "evoluer" la loi de la gravite terrestre. Non, un systeme n'a pas a evoluer, un systeme marche ou il ne marche pas, point.

Comparer une loi physique et un système de trading c'est très fort...
Pour arriver à ce niveau il faudrait penser à démontrer mathématiquement et non par des tests successifs que le système est gagnant.
Les certitudes de gains ne peuvent être de 100%, même sur le long terme, affirmer l'inverse démontre soit de l'incompétence soit de l'inconscience...

Merci JC !



Dans ce cas, déformation professionnelle oblige, je parlais surtout de systèmes automatiques qui même bien rodés peuvent rencontrer des problèmes d'ordre technique. Je ne parlais pas ici de faire évoluer le système mais plutôt de veiller à sa bonne exécution.

De plus, je pense qu'il faut également prévoir un outil d'évaluation (en tous cas c'est ce que je fais) de la stratégie qui permet de voir statistiquement et rapidement une dégradation des ratios au delà de ce que les historiques nous montrent.
Cela peut permettre de détecter des conditions de marché exceptionnelles et une éventuelle inadéquation du système avec les paramètres marché actuels.



Beaucoup de traders cherchent à optimiser leur entrée et non leur risque. Cela les conduit très souvent à la perte.



Là, on est dans le coeur du problème, le trading induit une part d'incertitude que nous, traders, essayons de diminuer au maximum. Cependant, comme le dit Arnaud, il est impossible contrairement à ce que certains essaient de vendre, d'être assurer d'avoir un système gagnant à 100%.

Alors oui, un travail de recherche permet de mettre les probabilité de son coté sur un certain type de marché mais qui sait comment sera le marché demain ?

Et on en revient toujours au coeur du problème, un trader gagnant est un trader qui sait perdre régulièrement ... mais moins que ce qu'il gagne !...

ça parait tellement simple ...

Allez bon trade à tous ...

Le backtest est DEJA une demonstration mathematique de l'efficacite d'un systeme performant. Si tu dis a un mathematicien specialise dans le calcul des probabilites que tu as teste un systeme sur l'equivalent de 50.000 jours sur 20 paires de vises et que malgre le handicap du spread (le spread rend le trading un jeu a esperance mathematique negative a priori) tu arrives quand meme a faire 7 pips par jour en moyenne de profit, par lot et par devise, alors il en concluera avec certitude que ton systeme possede (et possedera toujours) un avantage statistique indeniable, au dela de tout doute.

De meme que si tu lances une piece de monnaie 50.000 fois et que 49.000 elle tombe sur FACE alors ce meme mathematicien en conclura, avec certitude, que la piece est truquee.

Passe un certain nombre de tests ou d'essais (ici il s'agit de trades), le calcul des probabilites permet d'affirmer avec une quasi certitude si les resultats de ton test sont le simple fruit du hasard ou non. On peut bien sur retorquer qu'une probabilite meme tres petite n'est pas nulle non plus. Oui, mais passe un seuil de tres tres tres tres faible probabilite, l'evenement devient en realite classe comme impossible.

Par exemple la probabilite que la molecule d'ADN se soit formee au hasard est si petite que cet evenement devient en pratique impossible. C'est comme faire exploser une librairie francaises et esperer que les lettres des livres dechiquetes vont se recombiner toutes seules pour former le texte de la Bible traduit en allemand.



C'est exactement l'inverse, plus tu joues un jeu a esperance de gain positif comme le forex (a condition de posseder un bon systeme bien sur), plus la certitude de gagner a long terme se rapproche de 100%.

De meme plus un casino reste ouvert assez longtemps, plus la certitude qu'a son proprietaire de finir gagnant a long terme devient mathematiquement une realite.

Là on entre dans des détails de vocabulaire mais le mathématicien ne dira jamais que la pièce est truquée avec certitude, il donnera juste une probabilité que la pièce est truquée.

Pour ce qui est du trading, la marché évolue avec le temps, il existe des périodes exceptionnelles avec des mouvements qui n'ont jamais été vus.
C'est comme si tu faisais un backtest d'une pièce de monnaie avec du vent du nord, et comme t'es pas idiot tu essayes d'avoir des conditions variables (vent du sud, est et ouest) et le jour ou tu te lances en live croyant avoir eu toutes les conditions possible il y a un tremblement de terre qui met à mal ton système... Tu as prévu le tremblement de terre ! bien ! mais c'est une éruption solaire qui magnétise ta pièce

Maintenant j'aimerais savoir si tu as trouvé un système stable que tu ne modifieras jamais ou si tu es simplement convaincu que tu le trouveras un jour.

Ce qui est agacant c'est qu'on a deja evoque ce point la mais tu l'ignores et tu continues maniere "disque raye". Je vais pas me repeter car tu ne souhaites apparemment pas y repondre et surtout pas a changer ton laius. J'abandonne.



??? Ca veut dire quoi de l'ADN forme aux hazard? Bon, pas envie de rentrer dans des debats creationnistes non plus.

Bon trading.

Je le repete, passe un seuil de tres tres tres tres faible probabilite, on peut mathematiquent classer l'evenement comme impossible.

Tu peux mettre des millions de singes chacun devant une machine a ecrire et ce jusqu'a la fin de temps aucun d'eux ne reussira a ecrire meme le premier chapitre de Madame Bovary, de Flaubert, par hasard.

Tu me dira que la probabilite n'est pas nulle et tu auras raison, mais en realite de tels evenements ne se produisent jamais dans la realite.

Quelle est la probabilite que tu fermes sur le champ ce site de Mataf et que tu ouvres trois nouveaux sites, en suedois, le premier sur la culture des orchidees, le deuxieme sur l'elevage des mulets d'Afrique de l'Ouest et le dernier site sur le tango argentin, et que tous les membres de mataf te rejoignent dans tes nouveaux sites pour discuter dans tes forums, comme si de rien n'etait ? Tu me diras que cette probabilite n'est pas nulle mais en realite un tel evenement ne se produit jamais dans la realite.



Oui, mais l'unique chose qui change dans le marche, ou plutot qui se REPETE sans arret, c'est le changement de volatilite, tantot cette volatilite augmente tantot elle diminue, aucun mystere la dedans.

Voila pourquoi, encore une fois, on doit tester les systemes sur de longues periodes, de facon a inclure des periodes haussieres, des periodes baissieres, des periodes de consolidation, des periodes de faible volatilite et des periodes de forte volatilite (comme en 2008 par exemple). Voila pourquoi aussi les stops dynamiques (que j'utilise dans la majorite des cas) marchent mieux a long terme que les stops fixes, que la moindre volatilite balaye comme un rien.

Si le systeme demeure performant sur 10 ans, malgre tous ces changements de periodes, alors tu tiens un winner, c'est aussi simple que ca.

Oui, c'est que je viens d'expliquer, un backtest serieux doit etre assez long en duree pour inclure TOUTES ces conditions de marche.



Le tremblement de terre peut AUSSI jouer en ta faveur et te rapporter 1.500 pips en une demi journee. A la longue, ces cas limites finissent pas se neutraliser, les bons jours annulant les mauvais jours. De plus les stops sont la pour limiter la casse.



C'est le cas.

Tu ne connais pas bien Arnaud ....Si tu étais un de ses proches, tu saurais qu'il parle couremment suédois et qu'il élève deux mulets africains de l'Ouest recueillis en Argentine lors de son dernier voyage avec son épouse , danseuse de tango née dans une famille d'horticulteurs spécialisés dans les orchidées.

Effectivement , c'est complètement fou que tu aies trouvé cela sans le savoir et pourtant tu l'as fait !!!

Tu peux confirmer, Arnaud ?....(désolé d'avoir révélé une partie de ta vie privée... )

Vu que nous sommes entre scientifiques, juste une question de vocabulaire, on dit physiquement impossible ou mathématiquement à faible probabilité relativement à quelque chose.
Ceci dit si tu as un système qui ne peut physiquement pas perdre sans avoir à le faire évoluer dans le temps alors bravo.


Je confirme

oui j'y crois a l'inconnu inconnu... nul ne peut connaitre l'avenir seul "1" celui qu'il la cree...

Une parole de poète pour répondre au pathos créationniste


Le hasard ne frappe pas au hasard...... ( Jacques Prévert)

Au final notre système ne devrait t'il pas s'adapter à la nature humaine?