beta coefficient

EUR/USD - Euro Dólar de E. U

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Correlation des devises sur le forex

Tableau complet des corrélation des principales parités du forex (marché des devises) ce tableau est calculé en temps réel.

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Currency Trader Mag / R˛

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Calcul du bęta historique

Nous prendrons une période de calcul suffisament longue (par exemple 5 années soit 60 mois) et calculerons pour chaque mois les deux paramètres rm et ri; rm sera la rentabilité excédentaire du marché par rapport au taux de rentabilité sans risque et ri la rentabilité excédentaire du titre par rapport au taux de rentabilté sans risque. Cette dernière mesure du taux de rentabilité sans risque est stable dans le temps, nous prendrons 6% pour notre illustration.

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A quoi sert le bęta ?

Le ß d'un titre nous donne la sensibilité de ce titre aux mouvements du marché. Plus le ß du titre est grand, plus il amplifie les mouvements du marché. Par exemple pour un titre au ß de 1.5, ou peut espérer, que si le marché gagne 20 %, le titre gagnera 30 % (20 % x 1.5). Par contre, si le marché perd 20 %, le titre perdra 30 %. Connaître le ß d'un portefeuille est fort utile pour un gérant qui veut profiter au maximum de ses anticipations sur le marché.

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Comment utiliser pratiquement les betas pour construire son portefeuille ?

Notre règle: toute chose étant égale par ailleurs, toujours rechercher le plus de diversification possible. Un calcul précis du bêta de votre portefeuille pourra facilement être réalisé en pondérant les bêtas historiques des titres détenus (Cote Desfossé). Le problème souvent rencontré sera de ne trouver que peu de secteurs bien orientés, ce qui rendra la diversification délicate.

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Forex (foreign exchange) Currency trading

Forex trading (foreign exchange), Currency trading, Daily forex major currency technical analysis. The foreign exchange market (currency, forex, or FX) is where currency trading takes place. It is where banks and other official institutions facilitate the buying and selling of foreign currencies. FX transactions typically involve one party purchasing a quantity of one currency in exchange for paying a quantity of another. // Issu de la contraction des termes anglais Foreign Exchange, Forex est le surnom universellement donné au marché des changes, sur lequel les devises sont échangées l’une contre l’autre, à des taux de change qui varient sans cesse. Ce marché mondial, qui est essentiellement interbancaire, est le deuxième marché financier de la planète en termes de volume global, derrière celui des taux d'intérêt. C'est néanmoins le plus concentré et le premier pour la liquidité des produits les plus traités, comme la parité euro/dollar.

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