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Le gamma

Le gamma mesure la variation du delta pour une variation d’une unité dans le prix du sous-jacent. Prenons l’exemple d’un call (option d’achat) sur ABC janvier qui vaut 0,50$, et qui a un delta de 0,60 et un gamma de 0,15. Une hausse de 1$ du sous-jacent augmente le prix de l’option de 0,60$ à 1,60$; le nouveau delta de cette option est de 0,75 (soit 0,60 + 0,15). Les options à la monnaie (At The Money ou ATM) ont le gamma le plus élevé.

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Marchés à la clôture : Les actions continuent leur déclin

L’indice S&P 500 a fermé en baisse de 1 % à 677 lors d’une séance qui a vu des bondissements du territoire positif au territoire négatif. L’indice Dow Jones a fermé en baisse de 80 points, ou 1,21 %, à 6547, et le Nasdaq s’est montré le pire performeur, reculant de 25 points ou 1,95 %, à 1268. Au Canada, l’indice TSX s’est vu rehaussé par les sociétés d’énergie et a clôturé en baisse de 25 points, ou 0,32 %,

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Strangle (position combinée) - Stratégie d'option

Une stratégie de strangle (position combinée) utilise deux options ou plus de type différent (un call ou option d’achat et un put ou option de vente) comme pour la stratégie de Straddle (stellage). Le strangle correspond également à l'achat simultané d'un call (option d'achat) et d'un put (option de vente) de même échéance mais à des prix d'exercice différents. Cette stratégie est essentiellement fondée sur la volatilité.

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Peter Rosenstreich Sur Les Effets Positifs De La Crise Financière Sur Le Marché Des Changes

Peter Rosenstreich, Chief Market Analyst chez ACM – Advanced Currency Markets, sur les effets positifs de la crise financière sur le marché des changes.Lorsqu’on lui demande son avis sur les effets de la crise financière actuelle sur le marché des changes. Le Chief Market Analyst d’ACM est particulièrement positif. « Du point de vue des volumes tra

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Le Momentum

Cet indicateur, aussi appelé indicateur de vélocité des prix est certainement le plus simple et le plus intuitif des indicateurs de suivi de tendance. On ne regarde ici que l'évolution du cours de clôture entre deux dates. Si le cours de clôture du jour est supérieur à celui du début de période, le momentum est positif et la tendance est à la hausse.

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Qu'est ce qu'une Option ?

Une option est un contrat pour acheter ou vendre un produit financier spécifique. Le sous-jacent peut être une action, un contrat à terme ou future, une matière première ou commodity, ou bien tout autre instrument financier proposé par une place de marché. Le NYMEX (New York Mercantile EXchange) offre les options sur matières premières comme l'or, l'argent, le café, le jus d'orange, le coton... Le CBOE (Chicago Board Options Exchange) propose les options sur actions et indices.

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Le delta

Le delta est un indicateur de sensibilité qui nous aide à mesurer l’influence du prix de l’action sur le prix de l’option. Le delta est généralement considérée comme la plus importante des « grecques ». Normalement, une hausse du prix du sous-jacent entraîne une hausse du prix du call (option d’achat) et une baisse du prix du put (option de vente). Le delta mesure la variation du prix d’une option par suite d’un changement d’une unité

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Le gamma

Le gamma mesure la variation du delta pour une variation d’une unité dans le prix du sous-jacent. Prenons l’exemple d’un call (option d’achat) sur ABC janvier qui vaut 0,50$, et qui a un delta de 0,60 et un gamma de 0,15. Une hausse de 1$ du sous-jacent augmente le prix de l’option de 0,60$ à 1,60$; le nouveau delta de cette option est de 0,75 (soit 0,60 + 0,15). Les options à la monnaie (At The Money ou ATM) ont le gamma le plus élevé.

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Le véga

Le véga mesure la variation du prix d’une option pour une variation de 1% dans la volatilité implicite. La volatilité étant une mesure du risque, une hausse de cette dernière augmente la valeur de l’option. Un call (option d’achat) avec un véga de 0,20 augmente de 0,20$ à la suite d’une hausse de volatilité de 1%. Le véga est plus élevé pour les options à long terme que celles à court terme.

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Long Call ou Achat de call (option d'achat) - Stratégie d'option

L'achat de call (option d’achat) est resté la stratégie la plus populaire des investisseurs depuis l’existence des options. Avant d’entrer dans des stratégies haussières et baissières plus complexes, un investisseur devrait déjà comprendre les principes de l’achat et de la détention de calls (options d'achat). Dans le cadre d’un long call ou achat de call, l’opinion de l’investisseur est haussière voire très haussière.

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