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Cotations Historiques Des Actions

Bonjour à tous,J'étudie actuelement la théorie du potefeuille developpée par Harry Markowitz (cf Wikipedia) et je voudrais mettre en application mes connaissances et surtout essayer sur un compte démo l'efficacité de cette théorie, seulement il faut les cotations historiques des actions. Je souhaiterai savoir si quelqu'un parmis vous co

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Les fondements de la théorie de markovitz

Le fondement de la Théorie Moderne de Gestion de Portefeuille de Markowitz est le suivant: tout individu confronté à une décision d'investissement souhaitera optimiser ce dernier. Il cherchera toujours l'investissement qui promet la meilleure rentabilité pour un niveau de risque ou d'incertitude donné, ou inversement, l'investissement le moins risqué pour une rentabilité espérée donnée. Le couple risque-rentabilité, est assurément à la base de toutes les décisions d'investissement.

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theorie du jour

nous voici sur un point critique a mon avis[attachmentid=116]Nous voyons bien que le triagle de hier a tenu son role.le traingle de creux doit normalement sortir par la hausse avec 70% de chance et comme object 1.2020 mais attention si ce mouvement se produit noublions pas que nous sommes a contre endance de font.La deuxieme solution et un rebon

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Fractals Et Marchés

Quelqu'un a demandé des infos sur les fractals,j'ai mis une petite biblio ici

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Conclusion sur le modèle de Markowitz

L'intérêt du modèle de Markowitz est limité pour le professionnel, et plus encore pour le particulier qui ne dispose pas d'un outil informatique sophistiqué nécessaire pour des applications pratiques. Néanmoins il a le grand intérêt de conceptualiser le couple risque-rentabilité, les mérites de la diversification airs que le caractère unique de la préférence personnelle par rapport au risque.

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Calcul du bêta historique

Nous prendrons une période de calcul suffisament longue (par exemple 5 années soit 60 mois) et calculerons pour chaque mois les deux paramètres rm et ri; rm sera la rentabilité excédentaire du marché par rapport au taux de rentabilité sans risque et ri la rentabilité excédentaire du titre par rapport au taux de rentabilté sans risque. Cette dernière mesure du taux de rentabilité sans risque est stable dans le temps, nous prendrons 6% pour notre illustration.

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Les Performances En Trading

Les performers en trading.Il existe des traders qui performent et d'autres qui sous perforement.Pourquoi ?Difficile de répondre à une telle question, tels les éléments constitutifs d'une réussite ou d'une défaite sont nombreux.Les performeurs disposent ils de méthodes particulières pour battre le marché ? ou sont ils simplement le produ

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Les Indicateurs De Belkhayate

Bonjour,Cela faisait un moment que je cherchais le centre de gravité, voici deux indicateurs pour Metatrader:[attachment=1939:Centre_de_gravité.zip]Le premier, ^X_ParabolicRegression_StopAndReverse.mq4, est le plus proche de celui de Belkhayate, il mêle le centre de gravité dynamique avec le statique.Le second ne présente que la régression paraboli

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Dow Theory de Richard Russel

The following piece is for serious market students. What I wrote below is information that you will rarely see anywhere else. I hope it will dispel some of the misconceptions and utter nonsense that has circulated about Dow Theory. Read on.DOW'S THEORY: From the very beginning (July 1958) I called my report Dow Theory Letters, and there are ob

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Auto-forex

Bonjour,depuis des mois, des années, je teste en demo des Experts Advisors, d'abord sous Metatrader 3, puis sous Metatrader4Connaissant la plupart des Ea, free ou commerciaux, je me suis dis que je pouvais partager mes données a d'autres utilisateurs de Metatrader 4J ai donc commencé par de simples pages hebergées ou je diffusais mes backte

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