var et loi normale

Perte Potentielle Maximale (var) 1

La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers compte tenu d'un horizon de détention et d'un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un échantillon de données historiques ou se déduit des lois statistiques hab

var et loi normale - var loi normale - modeliser les pertes par une loi normale

Perte Potentielle Maximale (var) 1

La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers compte tenu d'un horizon de détention et d'un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un échantillon de données historiques ou se déduit des lois statistiques hab

var et loi normale - var loi normale - modeliser les pertes par une loi normale

Construction d'une moyenne mobile

Une moyenne mobile simple de n jours (ou semaines) n'est que la moyenne arithmétique des cours de clôture de ces n derniers jours. Dans un tel calcul chaque jour, du plus ancien au plus récent, aura la même valeur.

cours m simple moyenne mobile - courbe moyenne mobile simple - formule calcul moyenne mobile simple