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Stabilité du risque

Définition du risque

Lorsque vous ouvrez une position vous prenez le risque de perdre une partie plus ou moins importante de votre capital si le cours de l'instrument ne va pas dans le sens que vous avez anticipé. Vous avez la possibilité de maîtriser le risque maximum que vous voulez prendre en jouant sur la taille de votre position et/ou sur le niveau du stop loss.

La stabilité du risque

Ici nous mesurons la régularité du risque que vous prenez d'un trade à l'autre. La note sera proportionnelle à la stabilité du risque. En effet, nous pensons que savoir maîtriser ses pertes est un facteur de succès. Nous voulons donc vous encourager à ajuster la taille de vos positions en fonction de votre stop loss. Notez que vous pouvez aussi ajuster votre stop loss en fonction de la taille de position mais nous estimons que cette façon de faire n'est pas pertinente, le stop loss doit représenter un niveau d'invalidation d'une analyse, on ne peut donc pas le placer arbitrairement.

Si vous ne mettez pas de stop loss, nous estimerons que le risque maximal théorique est égal :

  • Pour une position à l'achat : à la plus petite valeur entre la taille de la position et la balance du compte.
  • Pour une position à la vente : à la balance du compte (soit une perte théorique de 100%)

Comment améliorer ?

Avant chaque transaction, déterminer votre point d’entrée et vos points de sortie (take profit & stop loss). La distance entre votre stop loss et votre point d’entrée déterminera le montant de la transaction. Voir la formule et l’exemple ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser le tool ci-dessous afin de déterminer en quelques secondes le montant de votre transaction.

Le tableau ci dessous indique le volume de vos dernières positions comparé au volume théorique qu'il aurait fallu pour avoir un risque stable de -79.33% (risque moyen de vos Array derniers trades)

Les limites de l'indicateur

Nous sommes parti de l'hypothèse que chaque trade doit risquer un pourcentage constant du capital. Or nous pouvons aussi avoir un plan de trading qui nous contraint de prendre plus ou moins de risque sur certains trades. Par exemple nous pouvons décider de risquer 1% sur chaque position de scalping et 2% sur les positions de Swing trading. Dans ce cas la note de stabilité du risque sera faible voire nulle, mais dans ce cas nous pourrons l'ignorer car pour notre stratégie ce n'est pas un indicateur pertinent. Nous nous tournerons vers d'autres indicateurs pour évaluer notre portefeuille.

Comment l'indicateur de risque est-il calculé ?

Nous calculons l'écart type des risques pris sur les derniers trades. Puis nous comparons cet écart type à la moyenne. La valeur obtenue nous permet de mesurer la stabilité des risques que vous prenez sur chaque trade.

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