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Risque maximum

Définition du risque global

Le risque global correspond à la perte maximale potentielle si les stops de toutes les positions étaient touchés.

Comment améliorer ?

Pour limiter le risque global il existe plusieurs solutions:

  • Diminuer la taille des positions
  • Réduire le nombre de positions ouvertes
  • Bouger les stops afin de reduire le risque pour chaque position

Les limites de l'indicateur

Si une ou plusieurs position n'ont pas de stop, nous considérons que la perte potentielle peut atteindre 100% du compte. Suivant le niveau de levier utilisé cette hypothèse peut être très peu probable. Même si elle n'est pas impossible théoriquement.

Comment l'indicateur de risque est-il calculé ?

L'indicateur varie de 0 à 100 suivant le niveau de risque global. Un risque inférieur à 2% donnera une note maximale, un risque supérieur à 20% donnera un score de 0.

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