Value at risk (VAR)

  • Valor en Riesgo de
  • Los cálculos se basan en los datos de los últimos días
  • La probabilidad de la evolución en los próximos periodos empezando a las

El cálculo del VaR proporciona la probabilidad de que un activo (un par de divisas, una acción, una cartera, etc.) supere una cierta pérdida en un momento dado. En nuestra herramienta, esta probabilidad se calcula en base a la evolución pasada. Por ejemplo, si descubrimos que 3 de cada 10 veces el par Euro/Dólar baja 40 puntos en 10 horas o más en los últimos 100 días, podríamos decir que la probabilidad de que se detenga en -40 puntos durante las próximas 10 horas es del 30 %.

Este método de cálculo tiene limitaciones. Para ser completamente válido, la distribución de las variaciones debería seguir una distribución normal, lo cual no es el caso en la práctica. Por lo tanto, es conveniente interpretar los resultados con precaución y no usarla más que como una herramienta complementaria.

En la siguiente herramienta, es necesario introducir el par a estudiar, el intervalo temporal, la cantidad de datos históricos que se utilizará para el estudio, así como la duración de las operaciones en unidades de tiempo. Nosotros le daremos la distribución de las variaciones.

Los cálculos se realizan en tiempo real.

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