Value at risk (VAR)

  • Az kockáztatott értéke (VaR)
  • A számításokat az előző nap adatai alapján hajtjuk végre
  • A fejlőséi lehetőségek a következő időszakokban kezdődően

A VaR kiszámolása annak valószínűségét mutatja meg, hogy egy bizonyos kintlévőség (devizapár, részvény, stb.) túllép egy bizonyos veszteségi szintet, meghatározott idő alatt. Eszközünkben a valószínűség múltbeli fejlemények elemzésén alapul. Például, amennyiben tízből három alkalommal az euró-dollár pár 40 pipet csökken 10 órán beül az elmúlt 100 nap alatt, akkor kijelenthetjük, hogy 30% annak a valószínűsége, hogy a stopot -40 pipnél 10 órán belül érik el.

Ez a kalkulációs módszer korlátokkal rendelkezik. Ahhoz, hogy teljesen érvényes legyen a variációk elosztása a normális elosztás elvét kellene követni, amely ebben az esetben nem áll fenn. Ebből kifolyólag ajánlott az eredményeket óvatosan értelmezni és a VaR-t felhasználása során kizárólag kiegészítő eszközként szabad alkalmazni.

A lent található eszközben adja meg a vizsgálni kívánt devizapárt, az időintervallumot, a felhasználandó múltbeli adat mennyiségét és a kereskedelem időtartamának hosszát időegységekben. Ezután tudunk Önnek információval szolgálni az elosztási variációkat illetően.

A számításokat valós időben hajtjuk végre.

Kereskedési eszközök

Tesztelje partnerünk szolgáltatásait és kereskedési platformját harminc napig egy ingyenes demószámlával

KORLÁTOZOTT IDEJŰ AJÁNLAT 100% BÓNUSZ