Value at risk (VAR) Ha nyitott helyzetben most
A VaR kiszámolása annak valószínűségét mutatja meg, hogy egy bizonyos kintlévőség (devizapár, részvény, stb.) túllép egy bizonyos veszteségi szintet, meghatározott idő alatt. Eszközünkben a valószínűség múltbeli fejlemények elemzésén alapul. Például, amennyiben tízből három alkalommal az euró-dollár pár 40 pipet csökken 10 órán beül az elmúlt 100 nap alatt, akkor kijelenthetjük, hogy 30% annak a valószínűsége, hogy a stopot -40 pipnél 10 órán belül érik el.
Ez a kalkulációs módszer korlátokkal rendelkezik. Ahhoz, hogy teljesen érvényes legyen a variációk elosztása a normális elosztás elvét kellene követni, amely ebben az esetben nem áll fenn. Ebből kifolyólag ajánlott az eredményeket óvatosan értelmezni és a VaR-t felhasználása során kizárólag kiegészítő eszközként szabad alkalmazni.
A lent található eszközben adja meg a vizsgálni kívánt devizapárt, az időintervallumot, a felhasználandó múltbeli adat mennyiségét és a kereskedelem időtartamának hosszát időegységekben. Ezután tudunk Önnek információval szolgálni az elosztási variációkat illetően.
A számításokat valós időben hajtjuk végre.
Kereskedési eszközök
Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A térképek pontos adatokat ad meg az összefüggést két paritások.
Az a pénznem, index alakulását a valuta relatív az egész deviza. Az index az átlagosan egy pénznem, mint mások. A diagram ábrázolás megkönnyíti a megtekintéséhez a tendenciák a valuta.
Kiszámítása a méret a helyzet. Az eszköz érhető el a legnagyobb méretet a pozíciót deviza kereskedés.
Táblázat értékét a PIP a devizapár. A pip értéke a deviza párok úgy kell kiszámítani, valós időben.
A Value at risk (VaR) egy olyan eszköz, amely a portfólió veszteségkockázatát méri. Ez az interaktív eszközünk lehetővé teszi, hogy Ön a Forexen belül mérje le a VaR-t, azaz a kockáztatott értéket.
