Valore a Rischio (VAR)

  • Valore a Rischio su
  • I calcoli sono basati sugli ultimi giorni
  • La probabilità di evoluzione nel corso dei prossimi periodi a partire dalle

Il calcolo del VaR fornisce una stima della probabilità che un bene (una coppia di valute, una azione, un portafoglio, ecc) superi una certa perdita in un determinato tempo. Nel nostro strumento, questa probabilità è calcolata sulla base dell'evoluzione passata. Per esempio, se troviamo che 3 volte su 10 la coppia euro/dollaro scende di 40 pip in 10 ore o più negli ultimi 100 giorni, potremmo dire che la probabilità che una diminuzione di -40 pip verrà raggiunta nel corso delle prossime 10 ore è del 30%.

Questo metodo di calcolo aveva delle limitazioni. Per essere completamente valido, la distribuzione delle variazioni dovrebbe seguire una distribuzione normale, ma in pratica ciò non avviene. Pertanto, è opportuno interpretare i risultati con cautela e non usarlo se non come uno strumento complementare.

Nello strumento di seguito, devi inserire la coppia da studiare, il lasso di tempo, la quantità di dati storici da utilizzare per lo studio, così come la durata del trading in unità di tempo. Ti daremo la distribuzione delle variazioni.

I calcoli sono fatti in tempo reale.

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