Wartość zagrożona ryzykiem (Value at risk, VAR)

  • Wartość zagrożona ryzykiem dla
  • Obliczenia bazują na danych z ostatnich dni
  • Prawdopodobieństwo zmiany w ciągu kolejnych okresów zaczynających się o godzinie

Współczynnik VAR oznacza prawdopodobieństwo, że w danym czasie zostanie przekroczona określona strata na składnikach aktywów (parze walut, pakiecie akcji, portfelu itp.). Nasze narzędzie oblicza to prawdopodobieństwo, wykorzystując historyczne dane dotyczące zmian. Na przykład, jeżeli zostanie stwierdzone, że w ciągu ostatnich 100 dni na 3 razy z 10 w parze EUR/USD następuje spadek o 40 pipsów w czasie wynoszącym 10 godzin lub więcej, można powiedzieć, że prawdopodobieństwo zatrzymania się spadku przy -40 pipsach w ciągu najbliższych 10 godzin wynosi 30%.

Ta metoda wykonywania obliczeń cechuje się ograniczeniami. Aby można ją uznać za całkowicie poprawną, rozkład zmian powinien być zgodny z rozkładem normalnym, co nie zawsze ma miejsce w rzeczywistości. Dlatego zalecamy ostrożne interpretowanie wyników oraz wykorzystywanie ich jedynie jako narzędzia uzupełniającego.

Korzystając z poniższego narzędzia, należy wprowadzić parę, która ma podlegać analizie, horyzont czasowy, liczbę danych historycznych, do wykorzystania w analizie, a także czas zawierania transakcji w jednostkach czasu. Jako wynik przedstawimy rozkład zmian.

Obliczenia są wykonywane w czasie rzeczywistym.

Narzędzia handlowe

Wypróbuj usługi naszego partnera i platformę handlową z darmowym kontem demo przez 30 dni

Ponad 200 tysięcy klientów z całego świata