Valor em risco (VAR)

  • Valor em risco de
  • Os cálculos são baseados em dados dos últimos dias
  • Probabilidade de evolução ao longo dos próximos períodos de , começando às

O cálculo do VaR fornece a probabilidade de que um ativo (um par de divisas, uma ação, um portfólio etc.) ultrapasse uma determinada perda em um determinado período. Em nossa ferramenta, essa probabilidade é calculada com base em evoluções anteriores. Por exemplo, se verificarmos que em 3 em cada 10 vezes o par Euro/Dólar cai 40 pips em 10 horas ou mais ao longo dos últimos 100 dias, poderíamos dizer que a probabilidade de atingir uma parada em -40 pips nas próximas 10 horas é de 30%.

Esse método de cálculo tinha limitações. Para ser completamente válida, a distribuição das variações deveria seguir uma  distribuição normal , o que não é o caso na prática. Portanto, é aconselhável interpretar os resultados com cautela, e não usá-la como algo mais além de uma ferramenta complementar.

Na ferramenta abaixo, você precisa inserir o par a ser estudado, o prazo, a quantidade de dados históricos a serem usados para o estudo, bem como a duração da negociação em unidades de tempo. Nós lhe daremos a distribuição das variações.

Os cálculos são feitos em tempo real.

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