Value At Risk (VaR)

  • Value At Risk de
  • Calcul effectué sur les données des derniers jours
  • Probabilité d'évolution pour les prochaines périodes A partir de

Le calcul de la VaR donne la probabilité qu'un actif (une paire de devises, une action, un portefeuille...) dépasse une certaine perte sur une période donnée. Dans notre outil cette probabilité est calculée sur les évolutions passées. Par exemple si nous constatons que 3 fois sur 10 l'Euro Dollar a baissé de 40 pips en 10 heures ou plus sur les 100 derniers jours nous pourrons dire que la probabilité qu'un stop à -40 pips soit touchée sur les 10 prochaines heures est de 30%.

Cette méthode de calcul comporte des limites, pour être totalement valide la distribution des variations est supposée suivre une loi normale, ce qui n'est pas le cas en pratique. Il convient donc de prendre le résultat avec précaution et de ne l'utiliser que comme un outil complémentaire.

Dans l'outil ci-dessous vous devez renseigner la paire étudiée, l'unité de temps (timeframe), le nombre de données historiques sur lesquelles faire l'étude, et la durée du trade en nombre d'unité de temps. Nous vous donnerons la distribution des variations

Les calculs sont faits en temps réel

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Il est possible de perdre un montant supérieur au capital investi, assurez-vous de bien comprendre les risques.