Riske maruz değer (RMD)

  • için Riske Maruz Değer
  • Hesaplamalar son günlük verileri temel almaktadır.
  • İzleyen dönemler için gelişme olasılığı 'den itibaren başlamaktadır.

RMD'nin hesaplanması bir varlığın (döviz çifti, hisse, portföy, vb.), belirli bir zaman aralığında belli bir zarar seviyesini aşma olasılığının bulunmasını sağlar. Bu olasılık, aracımızda geçmişe ait veriler temel alınarak hesaplanmaktadır. Örnek olarak, Avro/Dolar çifti son 100 gün içerisinde 10 işlemden 3'ünde 10 saat ya da daha uzun bir süreyle 40 pip düşmüşse, izleyen 10 saat içerisinde -40 pip seviyesine ulaşma olasılığı %30'dur.

Ancak, bu hesaplama yöntemi ile ilgili bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Tamamen geçerli olabilmesi için, sapmaların normal bir dağılım izlemesi gerekmektedir, uygulamada ise böyle bir durum pek söz konusu değildir. Bu nedenle, sonuçların dikkatli olarak yorumlanması ve bu aracın sadece tamamlayıcı bir öğe olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

Aşağıdaki araçta, zaman birimi olarak alım satımın süresinin yanı sıra, etüt edilecek çifti, etüt için kullanılacak geçmişe ait veri miktarını ve zaman dilimini girmeniz gerekmektedir. Size sapmaların dağılımını vereceğiz.

Hesaplamalar gerçek zamanlı olarak yapılmaktadır.

Ticaret araçları

Partner hizmetlerimizi ve yatırım platformumuzu ücretsiz bir deneme hesabı ile 30 gün test edin

Dünya genelinde 200000'den fazla müşteri