Value at Risk
La Value at Risk représente le risque de perte maximale qui ne devrait être atteinte qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel précis et pour un niveau de confiance défini. La Value at Risk se détermine à partir de données historiques ou se déduit des lois statistiques habituelles. Elle a trouvé de nombreuses applications, notamment en matière de gestion de risques, et avec la mise en place des accords de Bâle 2. La Value at Risk a été introduite, au début des années 90, par la banque d'affaires JP Morgan.
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Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
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