Corrélation Forex

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.

  • Si la corrélation est élevée et positive, les monnaies évoluent de la même manière.
  • Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
  • Si la corrélation est proche de zéro les monnaies ne se déplacent pas de la même manière

Pivot:

Daily

4 hours

Hourly

5 min

  EURUSD NZDUSD AUDUSD NZDJPY EURJPY CHFJPY AUDJPY AUDCAD NZDCHF NZDCAD AUDCHF CADJPY EURCHF GBPJPY EURGBP GBPUSD CADCHF USDJPY EURCAD AUDNZD GBPCHF GBPCAD EURAUD EURNZD GBPAUD GBPNZD USDCHF USDCAD
EURUSD 97 97 96 96 96 95 94 92 92 90 89 86 71 70 68 57 37 27 1 -15 -64 -85 -86 -87 -90 -92 -95
NZDUSD 97 99 98 92 92 96 97 97 96 94 89 83 71 65 70 62 34 14 -5 -11 -64 -92 -96 -88 -93 -90 -97
AUDUSD 97 99 99 95 94 98 97 97 92 97 93 86 71 68 66 67 42 8 10 -12 -70 -95 -93 -92 -93 -87 -98
NZDJPY 96 98 99 97 95 99 95 98 91 97 95 89 77 64 69 70 51 8 5 -5 -66 -93 -93 -89 -91 -83 -97
EURJPY 96 92 95 97 97 98 90 92 83 93 97 94 79 68 65 70 63 16 16 -6 -66 -85 -81 -86 -86 -79 -94
CHFJPY 96 92 94 95 97 95 93 87 87 87 91 83 70 74 58 54 54 27 11 -22 -68 -83 -81 -88 -89 -87 -90
AUDJPY 95 96 98 99 98 95 95 97 86 98 98 91 76 67 64 74 57 3 19 -7 -71 -95 -90 -91 -90 -79 -98
AUDCAD 94 97 97 95 90 93 95 93 95 92 85 77 60 74 56 53 35 21 8 -26 -71 -93 -92 -94 -96 -89 -91
NZDCHF 92 97 97 98 92 87 97 93 90 98 94 89 78 55 72 76 46 -4 1 5 -62 -95 -96 -85 -88 -77 -97
NZDCAD 92 96 92 91 83 87 86 95 90 82 75 68 58 64 63 40 18 32 -24 -22 -55 -84 -93 -83 -91 -92 -85
AUDCHF 90 94 97 97 93 87 98 92 98 82 97 92 77 59 65 83 56 -12 23 2 -70 -97 -91 -89 -87 -71 -97
CADJPY 89 89 93 95 97 91 98 85 94 75 97 95 83 58 66 85 69 -11 26 7 -67 -90 -83 -84 -81 -67 -96
EURCHF 86 83 86 89 94 83 91 77 89 68 92 95 85 51 69 85 68 -3 23 18 -57 -79 -73 -74 -72 -58 -90
GBPJPY 71 71 71 77 79 70 76 60 78 58 77 83 85 8 91 77 62 -11 1 55 -14 -65 -66 -43 -44 -46 -77
EURGBP 70 65 68 64 68 74 67 74 55 64 59 58 51 8 -4 21 27 39 25 -76 -90 -60 -53 -88 -86 -72 -61
GBPUSD 68 70 66 69 65 58 64 56 72 63 65 66 69 91 -4 58 24 -2 -25 57 4 -57 -67 -32 -38 -55 -71
CADCHF 57 62 67 70 70 54 74 53 76 40 83 85 85 77 21 58 69 -56 38 40 -49 -75 -63 -56 -50 -24 -77
USDJPY 37 34 42 51 63 54 57 35 46 18 56 69 68 62 27 24 69 -23 50 21 -40 -44 -28 -41 -32 -6 -46
EURCAD 27 14 8 8 16 27 3 21 -4 32 -12 -11 -3 -11 39 -2 -56 -23 -35 -47 4 17 5 -11 -18 -46 4
AUDNZD 1 -5 10 5 16 11 19 8 1 -24 23 26 23 1 25 -25 38 50 -35 -12 -44 -21 12 -27 -7 17 -12
GBPCHF -15 -11 -12 -5 -6 -22 -7 -26 5 -22 2 7 18 55 -76 57 40 21 -47 -12 60 9 4 45 44 38 1
GBPCAD -64 -64 -70 -66 -66 -68 -71 -71 -62 -55 -70 -67 -57 -14 -90 4 -49 -40 4 -44 60 73 59 91 85 57 68
EURAUD -85 -92 -95 -93 -85 -83 -95 -93 -95 -84 -97 -90 -79 -65 -60 -57 -75 -44 17 -21 9 73 94 91 90 73 94
EURNZD -86 -96 -93 -93 -81 -81 -90 -92 -96 -93 -91 -83 -73 -66 -53 -67 -63 -28 5 12 4 59 94 83 89 80 91
GBPAUD -87 -88 -92 -89 -86 -88 -91 -94 -85 -83 -89 -84 -74 -43 -88 -32 -56 -41 -11 -27 45 91 91 83 98 81 87
GBPNZD -90 -93 -93 -91 -86 -89 -90 -96 -88 -91 -87 -81 -72 -44 -86 -38 -50 -32 -18 -7 44 85 90 89 98 87 88
USDCHF -92 -90 -87 -83 -79 -87 -79 -89 -77 -92 -71 -67 -58 -46 -72 -55 -24 -6 -46 17 38 57 73 80 81 87 81
USDCAD -95 -97 -98 -97 -94 -90 -98 -91 -97 -85 -97 -96 -90 -77 -61 -71 -77 -46 4 -12 1 68 94 91 87 88 81
  EURUSD NZDUSD AUDUSD NZDJPY EURJPY CHFJPY AUDJPY AUDCAD NZDCHF NZDCAD AUDCHF CADJPY EURCHF GBPJPY EURGBP GBPUSD CADCHF USDJPY EURCAD AUDNZD GBPCHF GBPCAD EURAUD EURNZD GBPAUD GBPNZD USDCHF USDCAD
EURUSD 63 78 17 25 -18 24 22 40 13 58 12 68 38 -20 67 34 -59 7 7 52 30 -9 -3 19 20 -74 -65
NZDUSD 63 92 72 21 9 60 12 91 51 83 54 18 70 -54 74 61 -32 -52 -56 63 20 -74 -79 14 -15 -69 -84
AUDUSD 78 92 58 24 6 60 22 74 31 87 49 29 71 -53 80 58 -41 -42 -18 67 27 -70 -57 15 5 -79 -87
NZDJPY 17 72 58 68 69 93 13 76 53 62 86 -8 66 -18 22 43 43 -50 -58 14 -22 -71 -79 -31 -56 -31 -50
EURJPY 25 21 24 68 81 80 23 21 20 27 68 24 35 36 -15 8 64 7 -2 -26 -38 -10 -8 -54 -48 -12 -12
CHFJPY -18 9 6 69 81 77 22 6 26 0 65 -39 38 19 -24 -15 82 -9 -12 -37 -31 -29 -26 -46 -46 -11 6
AUDJPY 24 60 60 93 80 77 23 59 35 64 88 -2 68 -11 20 38 48 -41 -23 10 -23 -69 -59 -38 -44 -34 -48
AUDCAD 22 12 22 13 23 22 23 -2 68 9 -27 -1 7 10 4 -57 2 58 16 -10 39 -10 2 -20 -9 -31 29
NZDCHF 40 91 74 76 21 6 59 -2 50 86 60 24 57 -41 52 72 -14 -60 -69 53 -3 -72 -86 -2 -35 -33 -74
NZDCAD 13 51 31 53 20 26 35 68 50 24 2 -13 23 -9 13 -24 6 17 -61 3 25 -35 -55 -15 -43 -29 4
AUDCHF 58 83 87 62 27 0 64 9 86 24 59 43 60 -40 60 77 -23 -53 -23 60 2 -72 -61 -3 -14 -40 -81
CADJPY 12 54 49 86 68 65 88 -27 60 2 59 -2 64 -16 18 65 47 -69 -31 15 -41 -63 -60 -28 -39 -19 -61
EURCHF 68 18 29 -8 24 -39 -2 -1 24 -13 43 -2 -9 25 15 36 -34 25 16 20 -9 32 30 -9 0 0 -29
GBPJPY 38 70 71 66 35 38 68 7 57 23 60 64 -9 -75 76 45 -1 -52 -24 72 44 -69 -60 43 26 -60 -67
EURGBP -20 -54 -53 -18 36 19 -11 10 -41 -9 -40 -16 25 -75 -87 -39 47 57 22 -90 -70 61 54 -81 -60 51 58
GBPUSD 67 74 80 22 -15 -24 20 4 52 13 60 18 15 76 -87 47 -65 -40 -14 95 69 -51 -43 71 56 -76 -77
CADCHF 34 61 58 43 8 -15 38 -57 72 -24 77 65 36 45 -39 47 -20 -81 -29 56 -23 -53 -52 10 -5 -13 -86
USDJPY -59 -32 -41 43 64 82 48 2 -14 6 -23 47 -34 -1 47 -65 -20 0 -7 -63 -56 -2 -5 -60 -56 48 41
EURCAD 7 -52 -42 -50 7 -9 -41 58 -60 17 -53 -69 25 -52 57 -40 -81 0 40 -46 19 75 73 -16 6 14 71
AUDNZD 7 -56 -18 -58 -2 -12 -23 16 -69 -61 -23 -31 16 -24 22 -14 -29 -7 40 -15 8 36 77 -1 48 6 26
GBPCHF 52 63 67 14 -26 -37 10 -10 53 3 60 15 20 72 -90 95 56 -63 -46 -15 68 -47 -41 78 61 -51 -71
GBPCAD 30 20 27 -22 -38 -31 -23 39 -3 25 2 -41 -9 44 -70 69 -23 -56 19 8 68 -8 -2 83 77 -49 -7
EURAUD -9 -74 -70 -71 -10 -29 -69 -10 -72 -35 -72 -63 32 -69 61 -51 -53 -2 75 36 -47 -8 88 -3 15 42 64
EURNZD -3 -79 -57 -79 -8 -26 -59 2 -86 -55 -61 -60 30 -60 54 -43 -52 -5 73 77 -41 -2 88 -3 35 32 57
GBPAUD 19 14 15 -31 -54 -46 -38 -20 -2 -15 -3 -28 -9 43 -81 71 10 -60 -16 -1 78 83 -3 -3 87 -33 -25
GBPNZD 20 -15 5 -56 -48 -46 -44 -9 -35 -43 -14 -39 0 26 -60 56 -5 -56 6 48 61 77 15 35 87 -26 -10
USDCHF -74 -69 -79 -31 -12 -11 -34 -31 -33 -29 -40 -19 0 -60 51 -76 -13 48 14 6 -51 -49 42 32 -33 -26 62
USDCAD -65 -84 -87 -50 -12 6 -48 29 -74 4 -81 -61 -29 -67 58 -77 -86 41 71 26 -71 -7 64 57 -25 -10 62
  EURUSD NZDUSD AUDUSD NZDJPY EURJPY CHFJPY AUDJPY AUDCAD NZDCHF NZDCAD AUDCHF CADJPY EURCHF GBPJPY EURGBP GBPUSD CADCHF USDJPY EURCAD AUDNZD GBPCHF GBPCAD EURAUD EURNZD GBPAUD GBPNZD USDCHF USDCAD
EURUSD 83 80 79 54 43 64 77 77 79 67 18 10 85 -72 85 -21 -37 18 -65 82 82 -42 -61 75 69 -79 -43
NZDUSD 83 96 91 26 43 73 59 95 75 84 36 -34 93 -95 97 14 -52 -25 -79 93 79 -80 -95 80 66 -92 -73
AUDUSD 80 96 93 35 56 84 49 87 59 89 53 -42 92 -90 92 29 -39 -39 -59 85 65 -88 -91 67 60 -94 -84
NZDJPY 79 91 93 58 73 92 44 82 56 80 64 -37 95 -82 86 27 -12 -35 -60 78 60 -79 -85 62 53 -89 -79
EURJPY 54 26 35 58 82 72 20 14 11 26 57 13 49 -11 25 3 58 5 3 16 14 -11 -6 8 15 -37 -28
CHFJPY 43 43 56 73 82 88 -4 21 -2 34 87 -45 63 -35 39 36 49 -45 -1 23 7 -51 -36 13 21 -64 -66
AUDJPY 64 73 84 92 72 88 22 58 26 74 84 -42 83 -62 66 45 17 -49 -25 55 32 -77 -67 34 35 -80 -83
AUDCAD 77 59 49 44 20 -4 22 66 93 50 -35 39 54 -52 63 -61 -52 58 -65 70 87 -13 -40 67 56 -41 7
NZDCHF 77 95 87 82 14 21 58 66 82 87 19 -15 83 -89 91 8 -59 -12 -85 93 80 -70 -91 78 58 -74 -57
NZDCAD 79 75 59 56 11 -2 26 93 82 54 -28 21 66 -70 77 -50 -64 42 -89 83 95 -26 -61 83 63 -54 -9
AUDCHF 67 84 89 80 26 34 74 50 87 54 43 -19 76 -75 77 38 -36 -34 -48 76 53 -82 -82 49 41 -68 -71
CADJPY 18 36 53 64 57 87 84 -35 19 -28 43 -62 49 -30 28 77 45 -79 12 13 -18 -67 -42 -5 2 -54 -83
EURCHF 10 -34 -42 -37 13 -45 -42 39 -15 21 -19 -62 -32 43 -30 -58 6 85 6 -15 9 72 54 -11 -12 54 72
GBPJPY 85 93 92 95 49 63 83 54 83 66 76 49 -32 -92 95 12 -28 -23 -67 90 77 -73 -84 81 77 -92 -72
EURGBP -72 -95 -90 -82 -11 -35 -62 -52 -89 -70 -75 -30 43 -92 -98 -13 58 29 78 -96 -81 79 94 -89 -81 88 70
GBPUSD 85 97 92 86 25 39 66 63 91 77 77 28 -30 95 -98 3 -55 -16 -79 98 87 -72 -89 90 82 -91 -66
CADCHF -21 14 29 27 3 36 45 -61 8 -50 38 77 -58 12 -13 3 23 -92 25 -5 -44 -61 -31 -27 -23 -18 -72
USDJPY -37 -52 -39 -12 58 49 17 -52 -59 -64 -36 45 6 -28 58 -55 23 -12 66 -62 -64 29 53 -64 -50 35 12
EURCAD 18 -25 -39 -35 5 -45 -49 58 -12 42 -34 -79 85 -23 29 -16 -92 -12 -13 -4 32 74 46 12 9 38 81
AUDNZD -65 -79 -59 -60 3 -1 -25 -65 -85 -89 -48 12 6 -67 78 -79 25 66 -13 -84 -85 38 75 -87 -60 59 27
GBPCHF 82 93 85 78 16 23 55 70 93 83 76 13 -15 90 -96 98 -5 -62 -4 -84 92 -63 -85 94 85 -79 -53
GBPCAD 82 79 65 60 14 7 32 87 80 95 53 -18 9 77 -81 87 -44 -64 32 -85 92 -33 -65 95 85 -64 -20
EURAUD -42 -80 -88 -79 -11 -51 -77 -13 -70 -26 -82 -67 72 -73 79 -72 -61 29 74 38 -63 -33 89 -41 -36 80 92
EURNZD -61 -95 -91 -85 -6 -36 -67 -40 -91 -61 -82 -42 54 -84 94 -89 -31 53 46 75 -85 -65 89 -71 -55 85 79
GBPAUD 75 80 67 62 8 13 34 67 78 83 49 -5 -11 81 -89 90 -27 -64 12 -87 94 95 -41 -71 92 -70 -34
GBPNZD 69 66 60 53 15 21 35 56 58 63 41 2 -12 77 -81 82 -23 -50 9 -60 85 85 -36 -55 92 -66 -33
USDCHF -79 -92 -94 -89 -37 -64 -80 -41 -74 -54 -68 -54 54 -92 88 -91 -18 35 38 59 -79 -64 80 85 -70 -66 82
USDCAD -43 -73 -84 -79 -28 -66 -83 7 -57 -9 -71 -83 72 -72 70 -66 -72 12 81 27 -53 -20 92 79 -34 -33 82
  EURUSD NZDUSD AUDUSD NZDJPY EURJPY CHFJPY AUDJPY AUDCAD NZDCHF NZDCAD AUDCHF CADJPY EURCHF GBPJPY EURGBP GBPUSD CADCHF USDJPY EURCAD AUDNZD GBPCHF GBPCAD EURAUD EURNZD GBPAUD GBPNZD USDCHF USDCAD
EURUSD 89 93 65 37 20 67 91 72 87 79 -69 57 54 -34 88 -81 -67 88 19 52 85 -71 -60 -40 -31 -89 61
NZDUSD 89 96 83 34 25 77 93 94 94 89 -65 39 37 -12 70 -78 -59 82 -6 26 73 -88 -90 -66 -66 -87 60
AUDUSD 93 96 80 41 30 84 93 86 88 94 -59 46 47 -19 76 -74 -57 80 22 34 73 -92 -79 -67 -54 -85 53
NZDJPY 65 83 80 72 68 94 68 90 69 86 -18 45 50 12 40 -43 -4 50 -5 8 38 -83 -84 -76 -74 -56 27
EURJPY 37 34 41 72 91 79 22 40 16 52 32 62 74 6 23 2 44 10 29 20 6 -39 -24 -38 -23 -13 -17
CHFJPY 20 25 30 68 91 72 15 30 10 38 38 26 61 16 5 5 54 0 23 -5 -5 -37 -24 -41 -29 -8 -17
AUDJPY 67 77 84 94 79 72 67 80 61 91 -11 52 60 4 46 -38 -2 46 28 17 37 -87 -71 -76 -59 -52 18
AUDCAD 91 93 93 68 22 15 67 80 98 81 -81 34 39 -28 79 -93 -70 95 8 36 89 -82 -76 -52 -47 -90 80
NZDCHF 72 94 86 90 40 30 80 80 83 90 -45 43 29 7 48 -58 -37 64 -20 12 52 -87 -95 -76 -79 -67 45
NZDCAD 87 94 88 69 16 10 61 98 83 76 -84 29 31 -23 73 -94 -70 95 -13 30 87 -77 -82 -51 -54 -90 84
AUDCHF 79 89 94 86 52 38 91 81 90 76 -38 55 46 -6 60 -54 -35 62 26 27 54 -95 -80 -76 -61 -65 35
CADJPY -69 -65 -59 -18 32 38 -11 -81 -45 -84 -38 -6 -4 39 -69 94 91 -91 14 -35 -89 41 48 11 17 80 -93
EURCHF 57 39 46 45 62 26 52 34 43 29 55 -6 62 -18 49 -15 -5 33 24 57 33 -27 -14 -13 -3 -23 5
GBPJPY 54 37 47 50 74 61 60 39 29 31 46 -4 62 -62 69 -26 7 36 37 76 49 -32 -13 6 21 -35 13
EURGBP -34 -12 -19 12 6 16 4 -28 7 -23 -6 39 -18 -62 -74 37 39 -38 -24 -91 -63 0 -12 -55 -61 35 -34
GBPUSD 88 70 76 40 23 5 46 79 48 73 60 -69 49 69 -74 -76 -68 82 25 82 92 -51 -38 -1 8 -81 60
CADCHF -81 -78 -74 -43 2 5 -38 -93 -58 -94 -54 94 -15 -26 37 -76 79 -98 6 -36 -94 57 60 26 28 89 -94
USDJPY -67 -59 -57 -4 44 54 -2 -70 -37 -70 -35 91 -5 7 39 -68 79 -76 4 -35 -77 38 39 8 11 76 -71
EURCAD 88 82 80 50 10 0 46 95 64 95 62 -91 33 36 -38 82 -98 -76 -2 45 96 -60 -60 -28 -28 -89 91
AUDNZD 19 -6 22 -5 29 23 28 8 -20 -13 26 14 24 37 -24 25 6 4 -2 30 6 -22 30 -7 35 1 -19
GBPCHF 52 26 34 8 20 -5 17 36 12 30 27 -35 57 76 -91 82 -36 -35 45 30 65 -10 5 42 51 -37 30
GBPCAD 85 73 73 38 6 -5 37 89 52 87 54 -89 33 49 -63 92 -94 -77 96 6 65 -50 -47 -6 -5 -86 87
EURAUD -71 -88 -92 -83 -39 -37 -87 -82 -87 -77 -95 41 -27 -32 0 -51 57 38 -60 -22 -10 -50 86 83 69 68 -39
EURNZD -60 -90 -79 -84 -24 -24 -71 -76 -95 -82 -80 48 -14 -13 -12 -38 60 39 -60 30 5 -47 86 78 86 67 -48
GBPAUD -40 -66 -67 -76 -38 -41 -76 -52 -76 -51 -76 11 -13 6 -55 -1 26 8 -28 -7 42 -6 83 78 91 37 -12
GBPNZD -31 -66 -54 -74 -23 -29 -59 -47 -79 -54 -61 17 -3 21 -61 8 28 11 -28 35 51 -5 69 86 91 36 -20
USDCHF -89 -87 -85 -56 -13 -8 -52 -90 -67 -90 -65 80 -23 -35 35 -81 89 76 -89 1 -37 -86 68 67 37 36 -72
USDCAD 61 60 53 27 -17 -17 18 80 45 84 35 -93 5 13 -34 60 -94 -71 91 -19 30 87 -39 -48 -12 -20 -72

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Corrélation

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.

Comment est-ce calculé ?

Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

Comment utiliser les données ?

Gestion des risques

Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.

Modification du marché

Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut  être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.

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