Corrélation Forex

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.

  • Si la corrélation est élevée et positive, les monnaies évoluent de la même manière.
  • Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
  • Si la corrélation est proche de zéro les monnaies ne se déplacent pas de la même manière

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 91.5 -30.5 -70.3 51.2 -65.5 40.9 26.6 -20.4 -63.6
GBPUSD 91.5 100 -34.7 -73.5 34.9 -61.1 43.3 11 -12.4 -64
USDCHF -30.5 -34.7 100 58.1 28.7 42.4 -40.4 20.5 -6.9 4.5
USDJPY -70.3 -73.5 58.1 100 25 56.9 -80.6 36.1 -25.6 14.8
EURJPY 51.2 34.9 28.7 25 100 -17.6 -42.3 80.4 -50.5 -66.2
USDCAD -65.5 -61.1 42.4 56.9 -17.6 100 -37.3 -5.7 52.4 59.5
AUDUSD 40.9 43.3 -40.4 -80.6 -42.3 -37.3 100 -77.1 51 12.8
EURAUD 26.6 11 20.5 36.1 80.4 -5.7 -77.1 100 -71 -57.8
USDZAR -20.4 -12.4 -6.9 -25.6 -50.5 52.4 51 -71 100 63.1
USDHKD -63.6 -64 4.5 14.8 -66.2 59.5 12.8 -57.8 63.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79.2 -28.4 -39.3 8.7 -70.8 38.1 10.5 23.4 15
GBPUSD 79.2 100 23.8 11.9 53.5 -41.8 -7.7 49 66.7 61.7
USDCHF -28.4 23.8 100 87.8 80.4 61.4 -93.3 85.5 79.1 72.4
USDJPY -39.3 11.9 87.8 100 88.2 66.5 -86.8 72.8 71.5 67.6
EURJPY 8.7 53.5 80.4 88.2 100 35.9 -74.4 84.2 89.5 81
USDCAD -70.8 -41.8 61.4 66.5 35.9 100 -78.1 47.4 21.5 17.1
AUDUSD 38.1 -7.7 -93.3 -86.8 -74.4 -78.1 100 -87.9 -69.5 -62.6
EURAUD 10.5 49 85.5 72.8 84.2 47.4 -87.9 100 86.5 75
USDZAR 23.4 66.7 79.1 71.5 89.5 21.5 -69.5 86.5 100 90.9
USDHKD 15 61.7 72.4 67.6 81 17.1 -62.6 75 90.9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 90 -86.5 -94.7 -29.1 -94.8 95.8 -81.9 -51.5 71.1
GBPUSD 90 100 -94.8 -85.8 -28.1 -95.3 91.8 -84.9 -31.9 83
USDCHF -86.5 -94.8 100 86.7 39.9 92.2 -91.3 87.9 44.8 -72.6
USDJPY -94.7 -85.8 86.7 100 58.4 93.7 -93.8 84 67 -57.1
EURJPY -29.1 -28.1 39.9 58.4 100 39.2 -37.3 43 68.8 9.6
USDCAD -94.8 -95.3 92.2 93.7 39.2 100 -96.4 88.9 49.6 -76.1
AUDUSD 95.8 91.8 -91.3 -93.8 -37.3 -96.4 100 -94.9 -57.7 71.2
EURAUD -81.9 -84.9 87.9 84 43 88.9 -94.9 100 59 -64.2
USDZAR -51.5 -31.9 44.8 67 68.8 49.6 -57.7 59 100 8.5
USDHKD 71.1 83 -72.6 -57.1 9.6 -76.1 71.2 -64.2 8.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 43 -37.8 -47.4 13.1 -19.1 51.1 -5.9 -22.4 1.2
GBPUSD 43 100 36.2 1.7 30.5 -44.9 -17.9 43.9 29.2 63.7
USDCHF -37.8 36.2 100 57.8 40.5 -4.5 -73.5 65.1 78.5 76.9
USDJPY -47.4 1.7 57.8 100 81.1 -42.3 -22.8 0.5 45.8 3.3
EURJPY 13.1 30.5 40.5 81.1 100 -61.5 8.8 -3.9 37.3 4.4
USDCAD -19.1 -44.9 -4.5 -42.3 -61.5 100 -30.8 25.4 -1.4 11.1
AUDUSD 51.1 -17.9 -73.5 -22.8 8.8 -30.8 100 -88.9 -56 -65.7
EURAUD -5.9 43.9 65.1 0.5 -3.9 25.4 -88.9 100 52.9 76.7
USDZAR -22.4 29.2 78.5 45.8 37.3 -1.4 -56 52.9 100 62.7
USDHKD 1.2 63.7 76.9 3.3 4.4 11.1 -65.7 76.7 62.7 100

Corrélation

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.

Comment est-ce calculé ?

Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

Comment utiliser les données ?

Gestion des risques

Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.

Modification du marché

Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut  être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.

Outils de trading

Testez les services et la plateforme de nos partenaires avec un compte de démonstration gratuit pendant 30 jours en vous inscrivant.

100% BONUS Ouvrez un compte et nous vous créditons un bonus à hauteur de votre dépôt

Il est possible de perdre un montant supérieur au capital investi, assurez-vous de bien comprendre les risques.