Corrélation Forex

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.

  • Si la corrélation est élevé et positif, les monnaies se déplacent de la même manière.
  • Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
  • Si la corrélation est faible les monnaies ne se déplacent pas de la même manière

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 45.7 -44.1 -23.7 60.5 -60.1 45.6 3.3 -56.1 15.8
GBPUSD 45.7 100 -61.9 54.3 81.5 -64.5 69.9 -53.5 -15.8 -32.6
USDCHF -44.1 -61.9 100 -3.9 -39 49.6 -79.7 66.2 -25.9 58.6
USDJPY -23.7 54.3 -3.9 100 62.8 -34.6 36.4 -53.7 -2.1 -42.6
EURJPY 60.5 81.5 -39 62.8 100 -76.7 67.1 -42.3 -45.5 -25.1
USDCAD -60.1 -64.5 49.6 -34.6 -76.7 100 -82.7 60.9 48.9 35.2
AUDUSD 45.6 69.9 -79.7 36.4 67.1 -82.7 100 -87.4 -3 -61.4
EURAUD 3.3 -53.5 66.2 -53.7 -42.3 60.9 -87.4 100 -26.9 75.5
USDZAR -56.1 -15.8 -25.9 -2.1 -45.5 48.9 -3 -26.9 100 -29.8
USDHKD 15.8 -32.6 58.6 -42.6 -25.1 35.2 -61.4 75.5 -29.8 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56.1 -97.8 -68.3 62.8 -42.5 20.8 76.7 -53.2 8.1
GBPUSD 56.1 100 -59.5 -49.1 28.5 -77.4 68.7 5.8 -82 22.3
USDCHF -97.8 -59.5 100 69.9 -48.4 54.5 -23.9 -70.1 61.1 -6.9
USDJPY -68.3 -49.1 69.9 100 14.7 55.3 -24.4 -45.3 56.6 -27.2
EURJPY 62.8 28.5 -48.4 14.7 100 -0.4 1.8 55.4 -5 -21.4
USDCAD -42.5 -77.4 54.5 55.3 -0.4 100 -68.3 7.6 91.7 -13.4
AUDUSD 20.8 68.7 -23.9 -24.4 1.8 -68.3 100 -46.8 -61.2 -32.7
EURAUD 76.7 5.8 -70.1 -45.3 55.4 7.6 -46.8 100 -6.4 28.8
USDZAR -53.2 -82 61.1 56.6 -5 91.7 -61.2 -6.4 100 -23.4
USDHKD 8.1 22.3 -6.9 -27.2 -21.4 -13.4 -32.7 28.8 -23.4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 31.7 -98.4 -90.4 -74 9.5 -54.9 82.9 17.4 74.1
GBPUSD 31.7 100 -36.3 -30.2 -25.9 -84.8 45.6 -16.3 -78.5 -26.4
USDCHF -98.4 -36.3 100 90.7 75.7 -1.4 50.7 -79.4 -9.5 -68.7
USDJPY -90.4 -30.2 90.7 100 95.7 -3.6 51.8 -76.3 -9.2 -70.2
EURJPY -74 -25.9 75.7 95.7 100 0.8 43.7 -63.3 -2.5 -59.8
USDCAD 9.5 -84.8 -1.4 -3.6 0.8 100 -69.2 51.2 97.2 60.1
AUDUSD -54.9 45.6 50.7 51.8 43.7 -69.2 100 -92.2 -75.4 -83.8
EURAUD 82.9 -16.3 -79.4 -76.3 -63.3 51.2 -92.2 100 59 90.5
USDZAR 17.4 -78.5 -9.5 -9.2 -2.5 97.2 -75.4 59 100 66.7
USDHKD 74.1 -26.4 -68.7 -70.2 -59.8 60.1 -83.8 90.5 66.7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 58.3 -95.5 -78.5 -10.6 -76.6 67 16 -67.7 -69.8
GBPUSD 58.3 100 -38.3 -42.9 -1.8 -74 50.7 -6.2 -61.9 -38.6
USDCHF -95.5 -38.3 100 75.4 10.8 65.9 -61.2 -18.9 59.1 69.2
USDJPY -78.5 -42.9 75.4 100 69.8 73.5 -39.9 -30 67.6 28.6
EURJPY -10.6 -1.8 10.8 69.8 100 29.1 14.2 -30.8 29.7 -35.2
USDCAD -76.6 -74 65.9 73.5 29.1 100 -77.1 21.6 93.2 58.2
AUDUSD 67 50.7 -61.2 -39.9 14.2 -77.1 100 -62.6 -76.7 -86.7
EURAUD 16 -6.2 -18.9 -30 -30.8 21.6 -62.6 100 30.4 42.4
USDZAR -67.7 -61.9 59.1 67.6 29.7 93.2 -76.7 30.4 100 51.8
USDHKD -69.8 -38.6 69.2 28.6 -35.2 58.2 -86.7 42.4 51.8 100

Corrélation

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.

Comment est-ce calculé ?

Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

Comment utiliser les données ?

Gestion des risques

Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.

Modification du marché

Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut  être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.

Outils de trading

22:45 Retail Sales (ex Inflation)
23:30 AIG Construction PMI
12:30 Average Hourly Earnings
12:30 Net Change in Employment
12:30 Non-farm Payrolls
12:30 Private Payrolls
12:30 Unemployment
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14:00 Ivey PMI

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