Corrélation Forex

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.

  • Si la corrélation est élevée et positive, les monnaies évoluent de la même manière.
  • Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
  • Si la corrélation est proche de zéro les monnaies ne se déplacent pas de la même manière

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 29.9 -94.7 22.4 84.7 -56.2 49.4 31.5 -21.1 80.2
GBPUSD 29.9 100 -32.2 53.1 50 19.2 -23 48.2 38.7 -3.5
USDCHF -94.7 -32.2 100 -17 -77.8 61.7 -57.7 -17.9 25.6 -73.8
USDJPY 22.4 53.1 -17 100 70.7 -10.4 9.7 9.8 -6 25.3
EURJPY 84.7 50 -77.8 70.7 100 -46.2 41.3 28.1 -18.9 72.2
USDCAD -56.2 19.2 61.7 -10.4 -46.2 100 -93.4 54.5 83.5 -68.5
AUDUSD 49.4 -23 -57.7 9.7 41.3 -93.4 100 -64.6 -86.5 67
EURAUD 31.5 48.2 -17.9 9.8 28.1 54.5 -64.6 100 76 -3.6
USDZAR -21.1 38.7 25.6 -6 -18.9 83.5 -86.5 76 100 -50.9
USDHKD 80.2 -3.5 -73.8 25.3 72.2 -68.5 67 -3.6 -50.9 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 69.4 -78.5 10 43.4 -62.8 62.5 34 -34.2 -78.4
GBPUSD 69.4 100 -42.1 25.7 47.1 -63.1 53.1 11.8 -24.6 -77.2
USDCHF -78.5 -42.1 100 6.8 -20.7 22.1 -32.7 -46.4 26.7 45.2
USDJPY 10 25.7 6.8 100 94 -38.1 -17.9 32.4 61.6 -0.8
EURJPY 43.4 47.1 -20.7 94 100 -56.2 5.4 40.9 44 -27.6
USDCAD -62.8 -63.1 22.1 -38.1 -56.2 100 -73.7 20 6.3 51.8
AUDUSD 62.5 53.1 -32.7 -17.9 5.4 -73.7 100 -52.2 -49.4 -48.2
EURAUD 34 11.8 -46.4 32.4 40.9 20 -52.2 100 22.2 -27.1
USDZAR -34.2 -24.6 26.7 61.6 44 6.3 -49.4 22.2 100 42.4
USDHKD -78.4 -77.2 45.2 -0.8 -27.6 51.8 -48.2 -27.1 42.4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72.3 -80.5 -49.5 8.1 -84.1 90.3 -71.6 7.1 -44.5
GBPUSD 72.3 100 -60.4 -11.9 33.3 -58.5 66.4 -53.3 -34 -38
USDCHF -80.5 -60.4 100 14 -36.3 83.2 -68.1 50 12 70.8
USDJPY -49.5 -11.9 14 100 82.6 29.5 -64 66.9 -56.3 -17.1
EURJPY 8.1 33.3 -36.3 82.6 100 -20.8 -14.8 30.3 -60.1 -48.7
USDCAD -84.1 -58.5 83.2 29.5 -20.8 100 -83.4 72.3 -9.8 72.7
AUDUSD 90.3 66.4 -68.1 -64 -14.8 -83.4 100 -94.6 21.1 -35.1
EURAUD -71.6 -53.3 50 66.9 30.3 72.3 -94.6 100 -29 23.6
USDZAR 7.1 -34 12 -56.3 -60.1 -9.8 21.1 -29 100 14.6
USDHKD -44.5 -38 70.8 -17.1 -48.7 72.7 -35.1 23.6 14.6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 78.2 -61 30.4 56.9 -69.9 -23.5 63.5 31 41.1
GBPUSD 78.2 100 -15.3 72.1 86.2 -28.9 -68.1 89.4 67.7 71.9
USDCHF -61 -15.3 100 43.4 18.8 86.4 -40.1 5.1 28.1 30.6
USDJPY 30.4 72.1 43.4 100 95.6 19.2 -76.7 75.1 64.9 72.4
EURJPY 56.9 86.2 18.8 95.6 100 -4.9 -73.5 84.4 65.6 75.2
USDCAD -69.9 -28.9 86.4 19.2 -4.9 100 -32.5 -5.4 23.5 19.1
AUDUSD -23.5 -68.1 -40.1 -76.7 -73.5 -32.5 100 -90 -93.6 -87.6
EURAUD 63.5 89.4 5.1 75.1 84.4 -5.4 -90 100 88.3 88.1
USDZAR 31 67.7 28.1 64.9 65.6 23.5 -93.6 88.3 100 83.6
USDHKD 41.1 71.9 30.6 72.4 75.2 19.1 -87.6 88.1 83.6 100

Corrélation

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.

Comment est-ce calculé ?

Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

Comment utiliser les données ?

Gestion des risques

Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.

Modification du marché

Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut  être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.

Outils de trading

06:00 German Import Price Index (24th-28th)
05:00 Leading indicator (Final) (to 26th)
06:00 German Import Price Index (24th-28th)
06:00 German Import Price Index (25th-28th)
08:00 German IFO Business Climate
08:00 German IFO Current Conditions
08:00 German IFO Expectations
08:30 BBA Mortgage Approvals
10:00 CBI Industrial Trends

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Il est possible de perdre un montant supérieur au capital investi, assurez-vous de bien comprendre les risques.