Corrélation Forex

Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.

  • Si la corrélation est élevée et positive, les monnaies évoluent de la même manière.
  • Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
  • Si la corrélation est proche de zéro les monnaies ne se déplacent pas de la même manière

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 96.7 -99.6 -98.5 -90.4 -98.4 -18.4 94.5 -94.5 62.4
GBPUSD 96.7 100 -97.7 -96.9 -93.5 -95.3 -8.1 93.8 -93.6 69.8
USDCHF -99.6 -97.7 100 99.2 94.8 98 8.1 -96.6 94.7 -65
USDJPY -98.5 -96.9 99.2 100 97.8 96.6 11.9 -96.6 93.2 -67.6
EURJPY -90.4 -93.5 94.8 97.8 100 90.8 18.1 -92.8 88.1 -73.9
USDCAD -98.4 -95.3 98 96.6 90.8 100 1.3 -93.7 94.7 -62
AUDUSD -18.4 -8.1 8.1 11.9 18.1 1.3 100 -32.2 -9.6 -49.4
EURAUD 94.5 93.8 -96.6 -96.6 -92.8 -93.7 -32.2 100 -87.1 70.2
USDZAR -94.5 -93.6 94.7 93.2 88.1 94.7 -9.6 -87.1 100 -58.2
USDHKD 62.4 69.8 -65 -67.6 -73.9 -62 -49.4 70.2 -58.2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 24.6 -95.8 -72 1.3 -9.1 -11.1 69.4 -45.2 -12.7
GBPUSD 24.6 100 -28.1 -61.1 -62.5 -37.5 -2.6 16.9 -42.3 11.9
USDCHF -95.8 -28.1 100 69.4 -0.9 14.4 0.1 -58.9 42 18.1
USDJPY -72 -61.1 69.4 100 68.3 3.7 37.1 -71.1 57.6 4.9
EURJPY 1.3 -62.5 -0.9 68.3 100 -3.4 40.9 -28.8 34.5 -7.4
USDCAD -9.1 -37.5 14.4 3.7 -3.4 100 -75.9 49.1 -50.3 -15.6
AUDUSD -11.1 -2.6 0.1 37.1 40.9 -75.9 100 -79.3 67.3 -7.2
EURAUD 69.4 16.9 -58.9 -71.1 -28.8 49.1 -79.3 100 -76.6 -1.9
USDZAR -45.2 -42.3 42 57.6 34.5 -50.3 67.3 -76.6 100 19.7
USDHKD -12.7 11.9 18.1 4.9 -7.4 -15.6 -7.2 -1.9 19.7 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 89.7 -95.4 -86.2 -61.9 -54.7 23.5 50.1 -86.3 -8.3
GBPUSD 89.7 100 -91.1 -95.6 -83.9 -31.4 -1 64.5 -90.7 11.2
USDCHF -95.4 -91.1 100 91.8 73.8 52.1 -10.3 -58.5 90.8 6.6
USDJPY -86.2 -95.6 91.8 100 93.2 31 7.1 -67.5 92.9 -18.5
EURJPY -61.9 -83.9 73.8 93.2 100 8 28.3 -69.2 81.9 -35.2
USDCAD -54.7 -31.4 52.1 31 8 100 -66.8 20.3 45.2 52.5
AUDUSD 23.5 -1 -10.3 7.1 28.3 -66.8 100 -72.4 -7.8 -61.6
EURAUD 50.1 64.5 -58.5 -67.5 -69.2 20.3 -72.4 100 -54.5 48.9
USDZAR -86.3 -90.7 90.8 92.9 81.9 45.2 -7.8 -54.5 100 -4.9
USDHKD -8.3 11.2 6.6 -18.5 -35.2 52.5 -61.6 48.9 -4.9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 45.4 -91 -55.4 32.4 -12 4.6 71.1 -17.7 0.5
GBPUSD 45.4 100 -66.8 -50.1 -13.6 -80.7 30 12.8 8.7 -53.1
USDCHF -91 -66.8 100 68.2 -9.3 39.2 -21.4 -52.5 13.4 13.8
USDJPY -55.4 -50.1 68.2 100 60.8 19.8 -52.9 -3.8 55.8 -19.8
EURJPY 32.4 -13.6 -9.3 60.8 100 11 -55.8 63.5 46.5 -22.1
USDCAD -12 -80.7 39.2 19.8 11 100 -35.3 15.8 -35.2 73.8
AUDUSD 4.6 30 -21.4 -52.9 -55.8 -35.3 100 -67 -54.4 7.7
EURAUD 71.1 12.8 -52.5 -3.8 63.5 15.8 -67 100 25.2 -5.3
USDZAR -17.7 8.7 13.4 55.8 46.5 -35.2 -54.4 25.2 100 -75
USDHKD 0.5 -53.1 13.8 -19.8 -22.1 73.8 7.7 -5.3 -75 100

Corrélation

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.

Comment est-ce calculé ?

Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

Comment utiliser les données ?

Gestion des risques

Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.

Modification du marché

Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut  être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.

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