Corrélation Forex
Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.
- Si la corrélation est élevée et positive, les monnaies évoluent de la même manière.
- Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
- Si la corrélation est proche de zéro les monnaies ne se déplacent pas de la même manière
5 min
Hourly
4 hours
Daily
5 min
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | USDZAR | USDHKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 1,9 | 7,2 | -66,5 | 91,6 | -76,8 | 78,3 | 57,7 | 17,9 | 13,2 |
| GBPUSD | 1,9 | 100 | -57 | 33,4 | 19,7 | 24,9 | -26 | 31,1 | -45,3 | -66,9 |
| USDCHF | 7,2 | -57 | 100 | -6,4 | 7,3 | -34,8 | 22,6 | -6 | 83,8 | 71,7 |
| USDJPY | -66,5 | 33,4 | -6,4 | 100 | -30,5 | 68,7 | -58 | -31,1 | -11 | -36,4 |
| EURJPY | 91,6 | 19,7 | 7,3 | -30,5 | 100 | -59,8 | 65,1 | 56,2 | 10,2 | -4 |
| USDCAD | -76,8 | 24,9 | -34,8 | 68,7 | -59,8 | 100 | -77,6 | -19,8 | -16,6 | -48,8 |
| AUDUSD | 78,3 | -26 | 22,6 | -58 | 65,1 | -77,6 | 100 | -5,5 | 0,7 | 39,6 |
| EURAUD | 57,7 | 31,1 | -6 | -31,1 | 56,2 | -19,8 | -5,5 | 100 | 14,3 | -32,5 |
| USDZAR | 17,9 | -45,3 | 83,8 | -11 | 10,2 | -16,6 | 0,7 | 14,3 | 100 | 40,9 |
| USDHKD | 13,2 | -66,9 | 71,7 | -36,4 | -4 | -48,8 | 39,6 | -32,5 | 40,9 | 100 |
Hourly
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | USDZAR | USDHKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 65,2 | -91,9 | -40 | 90,7 | -13,8 | 72,4 | 78,6 | -72,6 | 72,7 |
| GBPUSD | 65,2 | 100 | -46,5 | -35,7 | 38,1 | 29,3 | 71,7 | 21,4 | -31,2 | 31,6 |
| USDCHF | -91,9 | -46,5 | 100 | 41,8 | -79,6 | 38,6 | -64,2 | -78 | 68,9 | -74 |
| USDJPY | -40 | -35,7 | 41,8 | 100 | 1,4 | 26,6 | -48,5 | -13,9 | -0,4 | -24,3 |
| EURJPY | 90,7 | 38,1 | -79,6 | 1,4 | 100 | -3,1 | 56,7 | 78,7 | -78,9 | 67,3 |
| USDCAD | -13,8 | 29,3 | 38,6 | 26,6 | -3,1 | 100 | 8,9 | -28,1 | 6 | -37,9 |
| AUDUSD | 72,4 | 71,7 | -64,2 | -48,5 | 56,7 | 8,9 | 100 | 14,3 | -70,7 | 20,2 |
| EURAUD | 78,6 | 21,4 | -78 | -13,9 | 78,7 | -28,1 | 14,3 | 100 | -40,9 | 85,4 |
| USDZAR | -72,6 | -31,2 | 68,9 | -0,4 | -78,9 | 6 | -70,7 | -40,9 | 100 | -32,8 |
| USDHKD | 72,7 | 31,6 | -74 | -24,3 | 67,3 | -37,9 | 20,2 | 85,4 | -32,8 | 100 |
4 hours
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | USDZAR | USDHKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 36,6 | -55,9 | 3,3 | 50,4 | 16,5 | 18 | 56,1 | -28,8 | -14,6 |
| GBPUSD | 36,6 | 100 | 17,2 | 66 | 73,3 | 62,7 | 46,9 | -15 | -58,6 | -74,8 |
| USDCHF | -55,9 | 17,2 | 100 | 58 | 26,8 | -17,9 | 53,5 | -81,5 | -34,5 | -15,3 |
| USDJPY | 3,3 | 66 | 58 | 100 | 88,6 | 41,8 | 62,9 | -50,7 | -78,2 | -76,3 |
| EURJPY | 50,4 | 73,3 | 26,8 | 88,6 | 100 | 43,9 | 63,2 | -18,1 | -81,6 | -73,1 |
| USDCAD | 16,5 | 62,7 | -17,9 | 41,8 | 43,9 | 100 | -7 | 17,5 | -22,7 | -76,5 |
| AUDUSD | 18 | 46,9 | 53,5 | 62,9 | 63,2 | -7 | 100 | -71,3 | -80,4 | -40,6 |
| EURAUD | 56,1 | -15 | -81,5 | -50,7 | -18,1 | 17,5 | -71,3 | 100 | 47,2 | 23,9 |
| USDZAR | -28,8 | -58,6 | -34,5 | -78,2 | -81,6 | -22,7 | -80,4 | 47,2 | 100 | 63,2 |
| USDHKD | -14,6 | -74,8 | -15,3 | -76,3 | -73,1 | -76,5 | -40,6 | 23,9 | 63,2 | 100 |
Daily
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | USDZAR | USDHKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 28 | -46,4 | 9 | 64,5 | -59 | 51,3 | -0,1 | -44,7 | -33,2 |
| GBPUSD | 28 | 100 | 45,3 | 67,3 | 67,9 | -72,4 | 84,8 | -82 | -78,7 | -75,8 |
| USDCHF | -46,4 | 45,3 | 100 | 77,4 | 32,7 | -28,8 | 36,7 | -70,6 | -48,1 | -49,2 |
| USDJPY | 9 | 67,3 | 77,4 | 100 | 81,9 | -65,7 | 75,4 | -82,8 | -84,1 | -83,3 |
| EURJPY | 64,5 | 67,9 | 32,7 | 81,9 | 100 | -84,5 | 87,5 | -63,7 | -90,3 | -83 |
| USDCAD | -59 | -72,4 | -28,8 | -65,7 | -84,5 | 100 | -91,1 | 71,1 | 88,6 | 71,7 |
| AUDUSD | 51,3 | 84,8 | 36,7 | 75,4 | 87,5 | -91,1 | 100 | -85,9 | -94,6 | -87 |
| EURAUD | -0,1 | -82 | -70,6 | -82,8 | -63,7 | 71,1 | -85,9 | 100 | 83,7 | 81,5 |
| USDZAR | -44,7 | -78,7 | -48,1 | -84,1 | -90,3 | 88,6 | -94,6 | 83,7 | 100 | 91,3 |
| USDHKD | -33,2 | -75,8 | -49,2 | -83,3 | -83 | 71,7 | -87 | 81,5 | 91,3 | 100 |
Corrélation
La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de façon similaire ou non.
Deux devises corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles évoluent dans la même direction et de -100 si elles évoluent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements de deux paires de devises ne sont pas liés.
Comment est-ce calculé ?
Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard dite du "Coefficient de corrélation de Pearson". La longueur des séries est donnée par le champ "Num Period". Pour en savoir plus sur le calcul vous pouvez visiter la page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
Comment utiliser les données ?
Gestion des risques
Il peut être important de savoir si les positions ouvertes d'un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des trades ouverts sur 3 paires de devises fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK) vous devez anticiper le fait que si une des positions atteint son stop loss alors les deux autres ont une grande probabilité d'être aussi perdantes. Dans ce cas il est important d'ajuster la taille des positions pour éviter une sévère perte.
Modification du marché
Une modification de la corrélation, principalement sur le long terme, peut montrer que le marché connait une évolution. Par exemple si EURUSD et GBPUSD sont fortement corrélés pendant plusieurs mois puis se décorrèlent cela peut être un signe que le sentiment du marché sur EUR et/ou GBP est en train d'évoluer, on peut assister à un début ou une fin de tendance sur une des deux devises.
