Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 68.078 545.85 0.7
AUDCHF - 64.335 655.81 0.84
AUDHKD - 491.09 628.88 0.8
AUDJPY - 76.419 676.69 0.01
AUDNZD - 67.77 484.15 0.62
AUDSGD - 64.26 473.65 0.6
AUDUSD - 63.129 631.29 0.8
CADCHF - 67.704 690.15 0.86
CADHKD - 479.188 613.64 0.77
CADJPY - 79.047 699.96 0.01
CADSGD - 69.298 510.78 0.64
CHFHKD - 622.708 797.43 0.78
CHFJPY - 71.2 630.48 0.01
CHFZAR - 1665.56 1228.36 1.21
EURAUD - 106.532 835.96 0.71
EURCAD - 111.936 897.5 0.76
EURCHF - 64.192 654.35 0.55
EURCZK - 668.34 306.93 0.26
EURDKK - 22.912 36.32 0.03
EURGBP - 66.19 873.71 0.74
EURHKD - 647.752 829.5 0.7
EURHUF - 122.28 468.16 0
EURJPY - 95.9 849.2 0.01
EURNOK - 504.48 634.27 0.54
EURNZD - 138.61 990.23 0.84
EURPLN - 209.532 584.24 0.5
EURSEK - 434.098 533.39 0.45
EURSGD - 80.674 594.63 0.5
EURTRY - 363.654 990.48 0.84
EURUSD - 83.056 830.56 0.7
EURZAR - 1686.26 1243.63 1.05
GBPAUD - 138.644 1087.94 0.82
GBPCAD - 146.936 1178.13 0.89
GBPCHF - 108.97 1110.81 0.84
GBPHKD - 801.386 1026.25 0.78
GBPJPY - 136.678 1210.29 0.01
GBPNZD - 161.186 1151.51 0.87
GBPPLN - 420.83 1173.41 0.89
GBPSGD - 119.214 878.71 0.67
GBPUSD - 102.762 1027.62 0.78
GBPZAR - 2015.82 1486.68 1.13
HKDJPY - 1100.78 97.47 0.76
NZDCAD - 79.898 640.62 0.9
NZDCHF - 65.226 664.89 0.93
NZDHKD - 520.214 666.18 0.93
NZDJPY - 75.976 672.77 0.01
NZDSGD - 74.994 552.77 0.77
NZDUSD - 66.784 667.84 0.93
SGDCHF - 44.542 454.05 0.62
SGDHKD - 237.912 304.67 0.41
SGDJPY - 52.019 460.63 0.01
TRYJPY - 31.497 278.91 0.01
USDCAD - 95.618 766.66 0.77
USDCHF - 74.175 756.12 0.76
USDCNH - 294.188 444.51 0.44
USDCZK - 1600.12 734.83 0.73
USDDKK - 437.5 693.52 0.69
USDHKD - 49.536 63.44 0.06
USDHUF - 223.232 854.67 0.01
USDINR - 26.516 407.31 0
USDJPY - 85.874 760.42 0.01
USDMXN - 1773.96 942.93 0.94
USDNOK - 662.896 833.44 0.83
USDPLN - 324.774 905.57 0.91
USDSAR - 2.086 5.56 0.01
USDSEK - 671.716 825.37 0.83
USDSGD - 55.876 411.85 0.41
USDTHB - 8.201 247.54 0
USDTRY - 315.606 859.61 0.86
USDZAR - 1523.26 1123.41 1.12
ZARJPY - 9.844 87.17 0.01

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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