Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 47,584 361,91 0,52
AUDCHF - 42,74 434,75 0,62
AUDHKD - 319,662 409,27 0,58
AUDJPY - 46,518 430,16 0,61
AUDNZD - 40,766 274,27 0,39
AUDSGD - 39,86 292,25 0,42
AUDUSD - 40,422 404,22 0,58
CADCHF - 44,463 452,27 0,59
CADHKD - 279,598 357,98 0,47
CADJPY - 50,3 465,14 0,61
CADSGD - 41,174 301,88 0,4
CHFHKD - 453,398 580,5 0,57
CHFJPY - 51,508 476,31 0,47
CHFZAR - 1797,92 1296,06 1,27
EURAUD - 76,162 535,27 0,48
EURCAD - 67,894 516,38 0,46
EURCHF - 45,074 458,49 0,41
EURCZK - 546,4 238,97 0,21
EURDKK - 17,284 25,87 0,02
EURGBP - 44,586 554,52 0,5
EURHKD - 413,592 529,53 0,47
EURHUF - 113,958 391,15 0,35
EURJPY - 60,126 556 0,5
EURNOK - 441,742 509,82 0,46
EURNZD - 88,236 593,65 0,53
EURPLN - 102,85 270,41 0,24
EURSEK - 460,42 486,72 0,44
EURSGD - 52,476 384,75 0,34
EURTRY - 861,562 1515,21 1,36
EURUSD - 52,122 521,22 0,47
EURZAR - 1837,5 1324,59 1,19
GBPAUD - 105,932 744,49 0,6
GBPCAD - 104,846 797,43 0,64
GBPCHF - 77,8 791,37 0,64
GBPHKD - 594,912 761,68 0,61
GBPJPY - 87,826 812,15 0,65
GBPNZD - 118,914 800,05 0,64
GBPPLN - 271,876 714,8 0,57
GBPSGD - 88,798 651,06 0,52
GBPUSD - 74,662 746,62 0,6
GBPZAR - 2207,06 1590,99 1,28
HKDJPY - 704,2 65,12 0,51
NZDCAD - 50,85 386,75 0,57
NZDCHF - 41,065 417,71 0,62
NZDHKD - 343,696 440,04 0,65
NZDJPY - 46,306 428,2 0,64
NZDSGD - 46,068 337,77 0,5
NZDUSD - 43,754 437,54 0,65
SGDCHF - 35,934 365,52 0,5
SGDHKD - 188,674 241,56 0,33
SGDJPY - 38,092 352,25 0,48
TRYJPY - 24,94 230,63 1,31
USDCAD - 62,152 472,71 0,47
USDCHF - 56,59 575,63 0,58
USDCNH - 213,008 309,57 0,31
USDCZK - 1174,22 513,55 0,51
USDDKK - 307,27 459,84 0,46
USDHKD - 70,964 90,86 0,09
USDHUF - 182,606 626,78 0,63
USDINR - 32,57 472,92 0,47
USDJPY - 54,596 504,86 0,5
USDMXN - 1654,9 867,48 0,87
USDNOK - 594,644 686,29 0,69
USDPLN - 211,564 556,24 0,56
USDSAR - 3,184 8,49 0,01
USDSEK - 611,404 646,32 0,65
USDSGD - 42,772 313,6 0,31
USDTHB - 15,238 493,14 0,49
USDTRY - 747,904 1315,32 1,32
USDZAR - 1737,46 1252,48 1,25
ZARJPY - 9,414 87,05 1,21

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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