Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 67.914 514.81 0.67
AUDCHF - 54.903 544.29 0.71
AUDHKD - 460.48 593.27 0.77
AUDJPY - 76.422 678.82 0.01
AUDNZD - 56.656 406.68 0.53
AUDSGD - 64.88 461.78 0.6
AUDUSD - 59.696 596.96 0.78
CADCHF - 54.35 538.81 0.71
CADHKD - 406.91 524.25 0.69
CADJPY - 76.455 679.12 0.01
CADSGD - 64.102 456.24 0.6
CHFHKD - 553.132 712.64 0.72
CHFJPY - 84.222 748.11 0.01
CHFZAR - 1658.52 1274.66 1.29
EURAUD - 101.602 780 0.74
EURCAD - 105.972 803.31 0.76
EURCHF - 31.71 314.37 0.3
EURCZK - 61 23.9 0.02
EURDKK - 16.718 23.81 0.02
EURGBP - 71.462 888.42 0.84
EURHKD - 633.174 815.77 0.77
EURHUF - 122.298 420.95 0
EURJPY - 94.328 837.88 0.01
EURNOK - 392.73 469.17 0.44
EURNZD - 108.44 778.38 0.74
EURPLN - 195.912 480.82 0.45
EURSEK - 403.136 444.87 0.42
EURSGD - 85.326 607.3 0.57
EURTRY - 556.094 1541.37 1.46
EURUSD - 81.978 819.78 0.77
EURZAR - 1758.56 1351.54 1.28
GBPAUD - 148.022 1136.36 0.91
GBPCAD - 142.56 1080.65 0.87
GBPCHF - 102.818 1019.31 0.82
GBPHKD - 887.144 1142.98 0.92
GBPJPY - 150.972 1341.02 0.01
GBPNZD - 163.964 1176.93 0.95
GBPPLN - 457.93 1123.89 0.9
GBPSGD - 144.778 1030.45 0.83
GBPUSD - 114.552 1145.52 0.92
GBPZAR - 2382.64 1831.18 1.47
HKDJPY - 1474.2 130.95 1.02
NZDCAD - 72.547 549.93 0.77
NZDCHF - 54.509 540.39 0.75
NZDHKD - 509.296 656.17 0.91
NZDJPY - 68.333 606.97 0.01
NZDSGD - 70.842 504.21 0.7
NZDUSD - 65.882 658.82 0.92
SGDCHF - 39.634 392.92 0.55
SGDHKD - 300.168 386.73 0.54
SGDJPY - 57.3 508.97 0.01
TRYJPY - 46.391 412.07 0.01
USDCAD - 91.442 693.16 0.69
USDCHF - 72.855 722.27 0.72
USDCNH - 305.558 445.52 0.45
USDCZK - 1960.96 768.22 0.77
USDDKK - 538.766 767.24 0.77
USDHKD - 21.66 27.91 0.03
USDHUF - 260.974 898.27 0.01
USDINR - 26.123 391.24 0
USDJPY - 114.886 1020.48 0.01
USDMXN - 2787.34 1398.69 1.4
USDNOK - 681.346 813.97 0.81
USDPLN - 354.328 869.62 0.87
USDSAR - 5.458 14.55 0.01
USDSEK - 725.868 801.01 0.8
USDSGD - 79.172 563.5 0.56
USDTHB - 10.203 292.27 0
USDTRY - 535.306 1483.75 1.48
USDZAR - 1838.32 1412.84 1.41
ZARJPY - 11.365 100.95 0.01

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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