Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 83.891 642.99 0.85
AUDCHF - 77.293 788.7 1.04
AUDHKD - 648.902 836.61 1.11
AUDJPY - 127.56 1247.53 0.02
AUDNZD - 83.916 607.13 0.8
AUDSGD - 84.543 620.86 0.82
AUDUSD - 83.917 839.17 1.11
CADCHF - 62.562 638.39 0.83
CADHKD - 514.362 663.15 0.87
CADJPY - 121.59 1189.14 0.02
CADSGD - 71.96 528.46 0.69
CHFHKD - 605.592 780.77 0.77
CHFJPY - 144.582 1414 0.01
CHFZAR - 2656.26 1837.78 1.8
EURAUD - 135.34 1022.9 0.92
EURCAD - 112.6 863.03 0.77
EURCHF - 56.324 574.73 0.51
EURCZK - 261.32 107.98 0.1
EURDKK - 40.312 60.46 0.05
EURGBP - 105.277 1375.97 1.23
EURHKD - 677.542 873.54 0.78
EURHUF - 149.64 541.33 0
EURJPY - 161.882 1583.2 0.01
EURNOK - 720.902 866.58 0.78
EURNZD - 165.268 1195.71 1.07
EURPLN - 306.56 788.32 0.71
EURSEK - 512.802 603.75 0.54
EURSGD - 90.312 663.23 0.59
EURTRY - 364.072 1231.64 1.1
EURUSD - 87.412 874.12 0.78
EURZAR - 2699.38 1867.62 1.67
GBPAUD - 252.48 1908.24 1.46
GBPCAD - 244.004 1870.19 1.43
GBPCHF - 187.984 1918.2 1.47
GBPHKD - 1572.762 2027.72 1.55
GBPJPY - 301.54 2949.05 0.02
GBPNZD - 292.424 2115.69 1.62
GBPPLN - 702.934 1807.59 1.38
GBPSGD - 242.54 1781.16 1.36
GBPUSD - 203.066 2030.66 1.55
GBPZAR - 3733.72 2583.25 1.98
HKDJPY - 1783.06 174.38 1.35
NZDCAD - 101.281 776.28 1.07
NZDCHF - 79.671 812.97 1.12
NZDHKD - 700.85 903.59 1.25
NZDJPY - 121.422 1187.5 0.02
NZDSGD - 97.361 715 0.99
NZDUSD - 90.587 905.87 1.25
SGDCHF - 48.697 496.91 0.68
SGDHKD - 317.25 409.02 0.56
SGDJPY - 104 1017.11 0.01
TRYJPY - 66.014 645.61 0.02
USDCAD - 112.452 861.9 0.86
USDCHF - 74.299 758.15 0.76
USDCNH - 203.754 304.46 0.3
USDCZK - 1907.1 788 0.79
USDDKK - 522.068 783.03 0.78
USDHKD - 22.596 29.13 0.03
USDHUF - 266.48 964.01 0.01
USDINR - 25.987 386.71 0
USDJPY - 138.388 1353.43 0.01
USDMXN - 2655.88 1428.02 1.43
USDNOK - 968.852 1164.64 1.16
USDPLN - 421.144 1082.97 1.08
USDSAR - 6.044 16.12 0.02
USDSEK - 846.966 997.18 1
USDSGD - 74.832 549.55 0.55
USDTHB - 13.061 377.49 0
USDTRY - 347.28 1174.83 1.17
USDZAR - 2719.34 1881.43 1.88
ZARJPY - 17.287 169.07 0.02

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

Outils de trading

22:45 Building Permits
23:50 Large Retailers sales
23:50 Retail sales
01:30 Building approvals
05:00 Construction orders
05:00 Housing starts (Ann.)
07:00 KOF leading indicator
08:30 BoE - Mortgage Approvals
08:30 BoE - Net Consumer Credit

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