Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 68.061 517.61 0.67
AUDCHF - 56.608 560.86 0.73
AUDHKD - 470.902 606.89 0.79
AUDJPY - 78.948 697.91 0.01
AUDNZD - 57.012 410.71 0.53
AUDSGD - 65.728 465.17 0.6
AUDUSD - 61.103 611.03 0.79
CADCHF - 55.585 550.73 0.72
CADHKD - 406.366 523.71 0.69
CADJPY - 79.486 702.67 0.01
CADSGD - 64.178 454.2 0.6
CHFHKD - 557.452 718.43 0.73
CHFJPY - 84.618 748.04 0.01
CHFZAR - 1721.48 1327.47 1.34
EURAUD - 103.25 795.23 0.75
EURCAD - 106.162 807.38 0.77
EURCHF - 32.498 321.99 0.31
EURCZK - 60.34 23.56 0.02
EURDKK - 17.226 24.45 0.02
EURGBP - 72.717 906.64 0.86
EURHKD - 640.12 824.97 0.78
EURHUF - 126.312 432.81 0
EURJPY - 94.43 834.78 0.01
EURNOK - 407.812 488.56 0.46
EURNZD - 111.34 802.09 0.76
EURPLN - 207.662 508.65 0.48
EURSEK - 410.574 456.79 0.43
EURSGD - 86.67 613.38 0.58
EURTRY - 563.108 1573.81 1.49
EURUSD - 82.864 828.64 0.79
EURZAR - 1800.94 1388.75 1.32
GBPAUD - 151.354 1165.73 0.93
GBPCAD - 143.792 1093.56 0.88
GBPCHF - 104.454 1034.92 0.83
GBPHKD - 896.696 1155.64 0.93
GBPJPY - 152.072 1344.34 0.01
GBPNZD - 169.618 1221.93 0.98
GBPPLN - 477.768 1170.25 0.94
GBPSGD - 149.308 1056.67 0.85
GBPUSD - 115.628 1156.28 0.93
GBPZAR - 2454.78 1892.94 1.52
HKDJPY - 1493.62 132.04 1.02
NZDCAD - 74.262 564.77 0.78
NZDCHF - 56.682 561.6 0.78
NZDHKD - 523.092 674.15 0.94
NZDJPY - 70.918 626.93 0.01
NZDSGD - 73.023 516.79 0.72
NZDUSD - 67.776 677.76 0.94
SGDCHF - 40.251 398.8 0.56
SGDHKD - 298.128 384.22 0.54
SGDJPY - 59.394 525.05 0.01
TRYJPY - 47.591 420.71 0.02
USDCAD - 91.648 697 0.7
USDCHF - 73.469 727.92 0.73
USDCNH - 317.13 462.09 0.46
USDCZK - 1985.8 775.48 0.78
USDDKK - 545.436 774.22 0.77
USDHKD - 23.93 30.84 0.03
USDHUF - 260.726 893.39 0.01
USDINR - 26.255 392.86 0
USDJPY - 116.17 1026.96 0.01
USDMXN - 2714.8 1362.98 1.36
USDNOK - 689.552 826.08 0.83
USDPLN - 363.168 889.55 0.89
USDSAR - 5.772 15.39 0.02
USDSEK - 741.962 825.48 0.83
USDSGD - 79.22 560.65 0.56
USDTHB - 10.488 299.83 0
USDTRY - 542.058 1514.97 1.51
USDZAR - 1891.96 1458.93 1.46
ZARJPY - 11.778 104.12 0.01

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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