Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 87.94 650.88 0.94
AUDCHF - 82.004 858.14 1.24
AUDHKD - 714.052 921.33 1.33
AUDJPY - 100.393 919.94 1.33
AUDNZD - 69.41 448.74 0.65
AUDSGD - 98.984 708.14 1.02
AUDUSD - 92.228 922.28 1.33
CADCHF - 65.61 686.58 0.93
CADHKD - 514.47 663.82 0.9
CADJPY - 82.242 753.61 1.02
CADSGD - 73.338 524.67 0.71
CHFHKD - 528.708 682.19 0.65
CHFJPY - 80.008 733.14 0.7
CHFZAR - 3549.84 2097.67 2
EURAUD - 208.416 1444.95 1.28
EURCAD - 134.33 994.23 0.88
EURCHF - 39.898 417.52 0.37
EURCZK - 2412.92 1025.2 0.9
EURDKK - 41.278 62.73 0.06
EURGBP - 70.041 881.47 0.78
EURHKD - 650.816 839.74 0.74
EURHUF - 328.876 1080.8 0.95
EURJPY - 95.974 879.45 0.78
EURNOK - 1610.72 1720.71 1.52
EURNZD - 205.754 1330.2 1.17
EURPLN - 295.988 756.23 0.67
EURSEK - 865.22 940.18 0.83
EURSGD - 95.09 680.28 0.6
EURTRY - 928.754 1374.38 1.21
EURUSD - 84.206 842.06 0.74
EURZAR - 3591.26 2122.14 1.87
GBPAUD - 205.854 1427.19 1.13
GBPCAD - 157.77 1167.72 0.93
GBPCHF - 101.832 1065.63 0.85
GBPHKD - 916.956 1183.14 0.94
GBPJPY - 131.536 1205.31 0.96
GBPNZD - 209.548 1354.73 1.08
GBPPLN - 482.142 1231.84 0.98
GBPSGD - 133.82 957.36 0.76
GBPUSD - 118.378 1183.78 0.94
GBPZAR - 4014.88 2372.47 1.89
HKDJPY - 845.96 77.52 0.6
NZDCAD - 83.351 616.91 0.95
NZDCHF - 71.473 747.94 1.16
NZDHKD - 635.628 820.14 1.27
NZDJPY - 90.472 829.03 1.28
NZDSGD - 89.883 643.03 0.99
NZDUSD - 82.067 820.67 1.27
SGDCHF - 43.078 450.8 0.63
SGDHKD - 280.812 362.33 0.51
SGDJPY - 55.759 510.94 0.71
TRYJPY - 20.38 186.75 1.26
USDCAD - 130.484 965.76 0.97
USDCHF - 64.047 670.23 0.67
USDCNH - 289.4 406.9 0.41
USDCZK - 3269.72 1389.24 1.39
USDDKK - 527.736 802.04 0.8
USDHKD - 22.158 28.59 0.03
USDHUF - 438.692 1441.69 1.44
USDINR - 62.866 835.65 0.84
USDJPY - 65.554 600.7 0.6
USDMXN - 5577.78 2546.54 2.55
USDNOK - 1758.992 1879.1 1.88
USDPLN - 449.812 1149.24 1.15
USDSAR - 13.978 37.23 0.04
USDSEK - 1133.132 1231.3 1.23
USDSGD - 73.49 525.75 0.53
USDTHB - 14.899 472.38 0.47
USDTRY - 723.52 1070.68 1.07
USDZAR - 3543.78 2094.09 2.09
ZARJPY - 11.991 109.88 1.86

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Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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