Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 68,892 518,8 0,72
AUDCHF - 66,172 669,15 0,93
AUDHKD - 489,158 623,54 0,87
AUDJPY - 91,59 841,97 1,17
AUDNZD - 62,7 423,98 0,59
AUDSGD - 68,612 506,17 0,71
AUDUSD - 62,96 629,6 0,88
CADCHF - 59,75 604,21 0,8
CADHKD - 351,868 448,54 0,6
CADJPY - 79,964 735,1 0,98
CADSGD - 54,376 401,15 0,53
CHFHKD - 497,678 634,4 0,63
CHFJPY - 77,922 716,33 0,71
CHFZAR - 2267,66 1653,19 1,63
EURAUD - 124,182 890,14 0,78
EURCAD - 106,988 805,69 0,71
EURCHF - 50,394 509,6 0,45
EURCZK - 714,96 318,74 0,28
EURDKK - 17,392 26,55 0,02
EURGBP - 65,444 841,68 0,74
EURHKD - 616,786 786,24 0,69
EURHUF - 115,678 409,7 0,36
EURJPY - 100,864 927,23 0,81
EURNOK - 596,094 697,95 0,61
EURNZD - 131,232 887,39 0,78
EURPLN - 147,188 391,42 0,34
EURSEK - 595,32 663,22 0,58
EURSGD - 82,362 607,61 0,53
EURTRY - 1058,272 1963,51 1,72
EURUSD - 79,178 791,78 0,69
EURZAR - 2270,14 1654,99 1,45
GBPAUD - 213,21 1528,29 1,19
GBPCAD - 163,344 1230,09 0,96
GBPCHF - 106,096 1072,87 0,83
GBPHKD - 928,5 1183,59 0,92
GBPJPY - 152,448 1401,43 1,09
GBPNZD - 189,114 1278,79 0,99
GBPPLN - 382,33 1016,73 0,79
GBPSGD - 141,3 1042,42 0,81
GBPUSD - 118,914 1189,14 0,92
GBPZAR - 2721,94 1984,37 1,54
HKDJPY - 944,18 86,8 0,68
NZDCAD - 68,936 519,14 0,77
NZDCHF - 57,524 581,7 0,86
NZDHKD - 440,372 561,36 0,83
NZDJPY - 76,62 704,36 1,04
NZDSGD - 65,322 481,9 0,71
NZDUSD - 56,672 566,72 0,84
SGDCHF - 38,024 384,51 0,52
SGDHKD - 190,4 242,71 0,33
SGDJPY - 55,15 506,99 0,69
TRYJPY - 40,22 369,74 1,99
USDCAD - 80,208 604,02 0,6
USDCHF - 61,952 626,47 0,63
USDCNH - 269,5 398,04 0,4
USDCZK - 1742,74 776,95 0,78
USDDKK - 452,5 690,84 0,69
USDHKD - 63 80,31 0,08
USDHUF - 252,486 894,23 0,89
USDINR - 54,836 770,82 0,77
USDJPY - 74,186 681,98 0,68
USDMXN - 2211,8 1162,31 1,16
USDNOK - 763,09 893,49 0,89
USDPLN - 308,128 819,4 0,82
USDSAR - 5,978 15,94 0,02
USDSEK - 789,12 879,12 0,88
USDSGD - 45,914 338,72 0,34
USDTHB - 14,502 457,04 0,46
USDTRY - 951,13 1764,72 1,76
USDZAR - 2243,28 1635,41 1,64
ZARJPY - 13,822 127,06 1,74

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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