Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 47.139 360.75 0.52
AUDCHF - 43.215 446.48 0.65
AUDHKD - 298.014 383.66 0.56
AUDJPY - 52.337 475.1 0.69
AUDNZD - 43.416 287.11 0.42
AUDSGD - 43.372 321.89 0.47
AUDUSD - 37.434 374.34 0.54
CADCHF - 38.767 400.53 0.52
CADHKD - 218.794 281.68 0.37
CADJPY - 46.543 422.5 0.55
CADSGD - 33.51 248.7 0.32
CHFHKD - 356.828 459.38 0.44
CHFJPY - 49.614 450.38 0.44
CHFZAR - 1652.3 1142.08 1.11
EURAUD - 80.084 550.5 0.5
EURCAD - 59.888 458.31 0.41
EURCHF - 40.322 416.59 0.38
EURCZK - 678.26 299.08 0.27
EURDKK - 14.67 21.77 0.02
EURGBP - 57.042 742.06 0.67
EURHKD - 342.778 441.29 0.4
EURHUF - 147.9 487.93 0.44
EURJPY - 61.022 553.94 0.5
EURNOK - 509.57 571.84 0.52
EURNZD - 97.754 646.45 0.58
EURPLN - 147.086 384.76 0.35
EURSEK - 509.56 535.36 0.48
EURSGD - 50.732 376.52 0.34
EURTRY - 419.51 712.5 0.64
EURUSD - 42.996 429.96 0.39
EURZAR - 1621.14 1120.55 1.01
GBPAUD - 147.658 1015 0.78
GBPCAD - 125.666 961.71 0.74
GBPCHF - 99.896 1032.09 0.79
GBPHKD - 772.78 994.88 0.76
GBPJPY - 120.136 1090.56 0.84
GBPNZD - 164.434 1087.4 0.84
GBPPLN - 377.126 986.52 0.76
GBPSGD - 123.968 920.05 0.71
GBPUSD - 98.124 981.24 0.75
GBPZAR - 2151.6 1487.21 1.14
HKDJPY - 582.88 52.91 0.41
NZDCAD - 52.785 403.96 0.61
NZDCHF - 44.377 458.49 0.69
NZDHKD - 324.36 417.58 0.63
NZDJPY - 54.458 494.35 0.75
NZDSGD - 49.531 367.6 0.56
NZDUSD - 41.244 412.44 0.62
SGDCHF - 31.978 330.39 0.45
SGDHKD - 128.108 164.93 0.22
SGDJPY - 37.265 338.28 0.46
TRYJPY - 14.135 128.31 0.76
USDCAD - 46.766 357.89 0.36
USDCHF - 43.57 450.15 0.45
USDCNH - 242.376 352.97 0.35
USDCZK - 1108.04 488.59 0.49
USDDKK - 259.77 385.5 0.39
USDHKD - 71.562 92.13 0.09
USDHUF - 185.834 613.07 0.61
USDINR - 36.047 507.78 0.51
USDJPY - 43.706 396.75 0.4
USDMXN - 1278.06 684.93 0.68
USDNOK - 551.934 619.38 0.62
USDPLN - 210.292 550.1 0.55
USDSAR - 4.16 11.09 0.01
USDSEK - 569.872 598.72 0.6
USDSGD - 26.42 196.08 0.2
USDTHB - 8.778 288.75 0.29
USDTRY - 336.58 571.65 0.57
USDZAR - 1504.1 1039.65 1.04
ZARJPY - 8.946 81.21 1.18
XAUUSD - 1368.18 0 0

EURUSD

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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