Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 66.603 494.71 0.67
AUDCHF - 60.471 620.09 0.83
AUDHKD - 409.176 524.97 0.71
AUDJPY - 83.098 746.68 0.01
AUDNZD - 67.174 474.45 0.64
AUDSGD - 64.19 463.7 0.62
AUDUSD - 52.588 525.88 0.71
CADCHF - 56.648 580.89 0.78
CADHKD - 350.876 450.18 0.61
CADJPY - 80.875 726.71 0.01
CADSGD - 59.796 431.96 0.58
CHFHKD - 474.31 608.54 0.59
CHFJPY - 86.066 773.35 0.01
CHFZAR - 2261.76 1751.74 1.71
EURAUD - 113.548 844 0.76
EURCAD - 111.238 826.25 0.74
EURCHF - 38.03 389.97 0.35
EURCZK - 1192.04 503.5 0.45
EURDKK - 33.56 50.36 0.05
EURGBP - 58.408 749.08 0.67
EURHKD - 531.92 682.46 0.61
EURHUF - 125.572 456.03 0
EURJPY - 100.904 906.68 0.01
EURNOK - 595.454 708.71 0.63
EURNZD - 126.392 892.71 0.8
EURPLN - 236.448 631.13 0.57
EURSEK - 463.59 533.25 0.48
EURSGD - 78.35 565.99 0.51
EURTRY - 414.762 1160.37 1.04
EURUSD - 68.3 683 0.61
EURZAR - 2422.56 1876.28 1.68
GBPAUD - 150.68 1120 0.87
GBPCAD - 145.82 1083.12 0.84
GBPCHF - 89.528 918.05 0.72
GBPHKD - 699.418 897.36 0.7
GBPJPY - 131.074 1177.77 0.01
GBPNZD - 165.782 1170.92 0.91
GBPPLN - 439.65 1173.53 0.92
GBPSGD - 123.782 894.18 0.7
GBPUSD - 90.034 900.34 0.7
GBPZAR - 3016.3 2336.13 1.82
HKDJPY - 1151.46 103.46 0.81
NZDCAD - 74.798 555.58 0.79
NZDCHF - 56.034 574.59 0.81
NZDHKD - 429.338 550.84 0.78
NZDJPY - 68.39 614.52 0.01
NZDSGD - 64.787 468.01 0.66
NZDUSD - 55.048 550.48 0.78
SGDCHF - 36.611 375.42 0.52
SGDHKD - 205.694 263.91 0.37
SGDJPY - 57.319 515.04 0.01
TRYJPY - 39.236 352.56 0.01
USDCAD - 82.23 610.79 0.61
USDCHF - 59.662 611.79 0.61
USDCNH - 142.148 208.56 0.21
USDCZK - 1916.78 809.62 0.81
USDDKK - 429.026 643.82 0.64
USDHKD - 32.368 41.53 0.04
USDHUF - 212.158 770.48 0.01
USDINR - 28.131 436 0
USDJPY - 89.112 800.72 0.01
USDMXN - 2114.24 1141.09 1.14
USDNOK - 706.044 840.34 0.84
USDPLN - 330.512 882.21 0.88
USDSAR - 2.682 7.15 0.01
USDSEK - 666.494 766.64 0.77
USDSGD - 51.368 371.08 0.37
USDTHB - 13.389 392.87 0
USDTRY - 379.668 1062.19 1.06
USDZAR - 2278.86 1764.98 1.76
ZARJPY - 15.714 141.2 0.02

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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