Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 52,04 385,94 0,56
AUDCHF - 45,504 453,41 0,66
AUDHKD - 349,014 444,65 0,65
AUDJPY - 60,328 550,49 0,8
AUDNZD - 46,588 303,61 0,44
AUDSGD - 46,12 334,23 0,49
AUDUSD - 44,542 445,42 0,65
CADCHF - 44,944 447,83 0,6
CADHKD - 290,422 370 0,5
CADJPY - 58,164 530,74 0,72
CADSGD - 43,65 316,33 0,43
CHFHKD - 343,166 437,2 0,44
CHFJPY - 51,752 472,23 0,47
CHFZAR - 1671,8 1153,67 1,16
EURAUD - 83,39 574,64 0,51
EURCAD - 74,286 550,92 0,49
EURCHF - 42,12 419,69 0,38
EURCZK - 532,36 230,2 0,21
EURDKK - 16,802 25,14 0,02
EURGBP - 54,818 694,05 0,62
EURHKD - 396,058 504,58 0,45
EURHUF - 131,206 449,09 0,4
EURJPY - 67,642 617,23 0,55
EURNOK - 518,014 591,21 0,53
EURNZD - 96,156 626,65 0,56
EURPLN - 104,206 270,45 0,24
EURSEK - 483,34 502,19 0,45
EURSGD - 51,174 370,85 0,33
EURTRY - 1119,744 1836,28 1,64
EURUSD - 50,622 506,22 0,45
EURZAR - 1721,18 1187,74 1,06
GBPAUD - 143,186 986,69 0,78
GBPCAD - 130,066 964,6 0,76
GBPCHF - 91,952 916,22 0,72
GBPHKD - 711,108 905,96 0,72
GBPJPY - 110,224 1005,79 0,79
GBPNZD - 155,43 1012,94 0,8
GBPPLN - 338,884 879,51 0,69
GBPSGD - 113,304 821,1 0,65
GBPUSD - 90,588 905,88 0,72
GBPZAR - 2339,82 1614,65 1,28
HKDJPY - 665,08 60,69 0,48
NZDCAD - 56,492 418,96 0,64
NZDCHF - 43,478 433,22 0,66
NZDHKD - 359,448 457,94 0,7
NZDJPY - 56,526 515,8 0,79
NZDSGD - 50,87 368,65 0,57
NZDUSD - 45,978 459,78 0,71
SGDCHF - 31,192 310,8 0,43
SGDHKD - 152,104 193,78 0,27
SGDJPY - 40,118 366,07 0,51
TRYJPY - 34,434 314,21 1,92
USDCAD - 66,42 492,58 0,49
USDCHF - 44,428 442,69 0,44
USDCNH - 237,71 343,06 0,34
USDCZK - 1196,4 517,33 0,52
USDDKK - 299,946 448,87 0,45
USDHKD - 27,098 34,52 0,03
USDHUF - 196,942 674,09 0,67
USDINR - 42,288 607,15 0,61
USDJPY - 52,246 476,74 0,48
USDMXN - 1637,06 858,14 0,86
USDNOK - 618,728 706,15 0,71
USDPLN - 213,506 554,11 0,55
USDSAR - 2,086 5,56 0,01
USDSEK - 639,652 664,6 0,66
USDSGD - 36,25 262,7 0,26
USDTHB - 13,046 408,58 0,41
USDTRY - 997,756 1636,23 1,64
USDZAR - 1698,94 1172,39 1,17
ZARJPY - 9,806 89,48 1,3

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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