Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 73.165 558.68 0.73
AUDCHF - 62.98 648.41 0.84
AUDHKD - 554.968 715.75 0.93
AUDJPY - 80.078 794.98 0.01
AUDNZD - 73.21 532.97 0.69
AUDSGD - 69.186 508.91 0.66
AUDUSD - 71.815 718.15 0.93
CADCHF - 58.387 601.12 0.79
CADHKD - 472.94 609.95 0.8
CADJPY - 90.011 893.59 0.01
CADSGD - 66.304 487.71 0.64
CHFHKD - 573.506 739.65 0.72
CHFJPY - 99.884 991.6 0.01
CHFZAR - 2416.78 1774.51 1.72
EURAUD - 118.238 909.01 0.81
EURCAD - 107.268 819.09 0.73
EURCHF - 41.678 429.1 0.38
EURCZK - 80.8 33.54 0.03
EURDKK - 29.352 44.17 0.04
EURGBP - 70.365 915.8 0.82
EURHKD - 543.962 701.55 0.63
EURHUF - 123.78 450.91 0
EURJPY - 108.51 1077.24 0.01
EURNOK - 619.24 770.65 0.69
EURNZD - 139.194 1013.33 0.9
EURPLN - 224.66 586.52 0.52
EURSEK - 443.062 516.9 0.46
EURSGD - 74.654 549.13 0.49
EURTRY - 237.728 797.88 0.71
EURUSD - 70.068 700.68 0.62
EURZAR - 2646.64 1943.29 1.73
GBPAUD - 176.88 1359.85 1.04
GBPCAD - 158.086 1207.13 0.93
GBPCHF - 112.54 1158.65 0.89
GBPHKD - 936.44 1207.73 0.93
GBPJPY - 172.978 1717.24 0.01
GBPNZD - 198.372 1444.15 1.11
GBPPLN - 485.258 1266.86 0.97
GBPSGD - 146.45 1077.23 0.83
GBPUSD - 120.994 1209.94 0.93
GBPZAR - 3360.86 2467.7 1.9
HKDJPY - 1466.12 145.55 1.13
NZDCAD - 92.145 703.61 0.97
NZDCHF - 65.848 677.94 0.93
NZDHKD - 633.056 816.46 1.12
NZDJPY - 82.74 821.4 0.01
NZDSGD - 83.248 612.34 0.84
NZDUSD - 81.865 818.65 1.12
SGDCHF - 40.552 417.5 0.57
SGDHKD - 291.926 376.5 0.51
SGDJPY - 68.268 677.73 0.01
TRYJPY - 38.872 385.9 0.01
USDCAD - 104.15 795.28 0.8
USDCHF - 70.197 722.71 0.72
USDCNH - 171.828 257.15 0.26
USDCZK - 1496.66 621.19 0.62
USDDKK - 417.67 628.48 0.63
USDHKD - 19.716 25.43 0.03
USDHUF - 213.252 776.85 0.01
USDINR - 24.059 362.61 0
USDJPY - 113.817 1129.92 0.01
USDMXN - 2446.04 1262.94 1.26
USDNOK - 810.03 1008.09 1.01
USDPLN - 313.968 819.67 0.82
USDSAR - 7.352 19.6 0.02
USDSEK - 703.164 820.35 0.82
USDSGD - 69.21 509.08 0.51
USDTHB - 12.453 360.12 0
USDTRY - 227.978 765.16 0.77
USDZAR - 2559.74 1879.48 1.88
ZARJPY - 13.151 130.56 0.02

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

Outils de trading

23:50 Large Retailers sales
23:50 Retail sales
07:55 German Unemployment Change
07:55 German Unemployment Rate (sa)
08:30 BoE - Mortgage Approvals
08:30 BoE - Net Consumer Credit
08:30 BoE - Secured Lending
08:30 M4 Money Supply
09:00 Business Climate Index

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