Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 54.954 423.5 0.56
AUDCHF - 55.832 562.94 0.74
AUDHKD - 453.17 577.6 0.76
AUDJPY - 72.994 667.89 0.01
AUDNZD - 54.97 380.5 0.5
AUDSGD - 53.296 397.43 0.53
AUDUSD - 57.714 577.14 0.76
CADCHF - 59.426 599.17 0.78
CADHKD - 437.082 557.1 0.72
CADJPY - 76.922 703.83 0.01
CADSGD - 61.3 457.12 0.59
CHFHKD - 475.97 606.66 0.6
CHFJPY - 68.678 628.4 0.01
CHFZAR - 1639.98 1313.16 1.3
EURAUD - 99.196 749.92 0.64
EURCAD - 107.396 827.65 0.71
EURCHF - 52.036 524.66 0.45
EURCZK - 826.88 374.09 0.32
EURDKK - 23.44 36.68 0.03
EURGBP - 49.248 655.49 0.56
EURHKD - 637.586 812.66 0.7
EURHUF - 112.092 408.6 0
EURJPY - 93.066 851.55 0.01
EURNOK - 597.286 733.33 0.63
EURNZD - 104.254 721.65 0.62
EURPLN - 214.054 579.03 0.5
EURSEK - 689.16 787.25 0.68
EURSGD - 73.012 544.46 0.47
EURTRY - 911.688 1930.19 1.66
EURUSD - 81.362 813.62 0.7
EURZAR - 1797.58 1439.35 1.23
GBPAUD - 134.432 1016.31 0.76
GBPCAD - 132.988 1024.88 0.77
GBPCHF - 88.316 890.46 0.67
GBPHKD - 816.86 1041.16 0.78
GBPJPY - 131.65 1204.59 0.01
GBPNZD - 148.896 1030.66 0.77
GBPPLN - 379.402 1026.3 0.77
GBPSGD - 112.288 837.35 0.63
GBPUSD - 103.936 1039.36 0.78
GBPZAR - 2239.72 1793.38 1.35
HKDJPY - 856.4 78.36 0.61
NZDCAD - 60.152 463.56 0.67
NZDCHF - 50.68 510.99 0.74
NZDHKD - 438.584 559.01 0.81
NZDJPY - 65.26 597.13 0.01
NZDSGD - 55.88 416.7 0.6
NZDUSD - 55.948 559.48 0.81
SGDCHF - 37.756 380.68 0.51
SGDHKD - 256.958 327.51 0.44
SGDJPY - 50.276 460.02 0.01
TRYJPY - 48.188 440.92 0.02
USDCAD - 91.488 705.06 0.71
USDCHF - 57.754 582.31 0.58
USDCNH - 273.392 428.07 0.43
USDCZK - 1681.74 760.84 0.76
USDDKK - 412.268 645.19 0.65
USDHKD - 18.39 23.44 0.02
USDHUF - 216.334 788.59 0.01
USDINR - 31.23 460.82 0
USDJPY - 67.042 613.43 0.01
USDMXN - 2327.96 1190.57 1.19
USDNOK - 704.116 864.49 0.86
USDPLN - 323.734 875.71 0.88
USDSAR - 2.686 7.16 0.01
USDSEK - 831.17 949.47 0.95
USDSGD - 57.286 427.19 0.43
USDTHB - 13.732 430.2 0
USDTRY - 785.652 1663.35 1.66
USDZAR - 1605.56 1285.6 1.29
ZARJPY - 12.064 110.39 0.01

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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