Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 83.534 642.32 0.85
AUDCHF - 77.42 791.53 1.05
AUDHKD - 650.828 839.02 1.11
AUDJPY - 127.807 1255.1 0.02
AUDNZD - 84.126 609.07 0.81
AUDSGD - 84.642 622.78 0.82
AUDUSD - 84.149 841.49 1.11
CADCHF - 63.424 648.44 0.84
CADHKD - 518.056 667.86 0.87
CADJPY - 122.326 1201.28 0.02
CADSGD - 72.41 532.78 0.69
CHFHKD - 608.254 784.14 0.77
CHFJPY - 146.31 1436.81 0.01
CHFZAR - 2671.8 1859.77 1.82
EURAUD - 135.7 1026.3 0.92
EURCAD - 114.404 879.69 0.79
EURCHF - 56.692 579.61 0.52
EURCZK - 265.46 110.01 0.1
EURDKK - 40.902 61.51 0.05
EURGBP - 107.194 1408.1 1.26
EURHKD - 681.996 879.2 0.79
EURHUF - 150.634 546.19 0
EURJPY - 164.114 1611.65 0.01
EURNOK - 734.192 887.29 0.79
EURNZD - 166.134 1202.81 1.07
EURPLN - 308.316 796.25 0.71
EURSEK - 517.678 610.04 0.55
EURSGD - 91.476 673.06 0.6
EURTRY - 367.476 1244.25 1.11
EURUSD - 88.024 880.24 0.79
EURZAR - 2723.12 1895.49 1.69
GBPAUD - 253.504 1917.25 1.46
GBPCAD - 245.52 1887.89 1.44
GBPCHF - 191.604 1958.94 1.49
GBPHKD - 1591.082 2051.16 1.56
GBPJPY - 303.762 2983.03 0.02
GBPNZD - 294.652 2133.28 1.62
GBPPLN - 713.254 1842.03 1.4
GBPSGD - 245.158 1803.83 1.37
GBPUSD - 205.386 2053.86 1.56
GBPZAR - 3746.08 2607.55 1.99
HKDJPY - 1796.74 176.45 1.37
NZDCAD - 101.339 779.23 1.08
NZDCHF - 80.023 818.15 1.13
NZDHKD - 702.92 906.18 1.25
NZDJPY - 121.737 1195.49 0.02
NZDSGD - 97.626 718.31 0.99
NZDUSD - 90.839 908.39 1.25
SGDCHF - 49.169 502.7 0.68
SGDHKD - 318.094 410.07 0.56
SGDJPY - 104.698 1028.16 0.01
TRYJPY - 66.394 652.01 0.02
USDCAD - 113.176 870.25 0.87
USDCHF - 74.611 762.82 0.76
USDCNH - 202.546 302.6 0.3
USDCZK - 1917.56 794.67 0.79
USDDKK - 525.468 790.17 0.79
USDHKD - 22.876 29.49 0.03
USDHUF - 267.814 971.08 0.01
USDINR - 27.236 405.48 0
USDJPY - 139.426 1369.2 0.01
USDMXN - 2673.56 1438.63 1.44
USDNOK - 973.568 1176.59 1.18
USDPLN - 420.516 1086.02 1.09
USDSAR - 5.998 15.99 0.02
USDSEK - 849.97 1001.61 1
USDSGD - 75.002 551.85 0.55
USDTHB - 12.943 373.21 0
USDTRY - 348.504 1180.01 1.18
USDZAR - 2724.24 1896.27 1.9
ZARJPY - 17.277 169.67 0.02

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

Outils de trading

06:00 Nationwide House Prices (nsa) (28th-3rd)
06:00 Nationwide House Prices (sa) (28th-3rd)
00:00 Market Holiday - Summer Bank Holiday
06:00 German Import Price Index (29th-31st)
06:45 French Consumer Spending
12:30 Core PCE Price Index
12:30 Personal income
12:30 Personal spending
22:45 Building Permits

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