Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 52,556 402,05 0,59
AUDCHF - 51,169 516,81 0,75
AUDHKD - 323,032 411,96 0,6
AUDJPY - 62,067 571,2 0,83
AUDNZD - 48,998 314,86 0,46
AUDSGD - 43,75 321,2 0,47
AUDUSD - 41,32 413,2 0,6
CADCHF - 48,609 490,95 0,64
CADHKD - 270,464 344,92 0,45
CADJPY - 62,365 573,95 0,75
CADSGD - 44,442 326,28 0,43
CHFHKD - 461,936 589,1 0,58
CHFJPY - 59,716 549,57 0,54
CHFZAR - 2023,44 1384,44 1,37
EURAUD - 101,126 693,42 0,62
EURCAD - 82,338 629,88 0,57
EURCHF - 53,796 543,34 0,49
EURCZK - 756,9 329,23 0,3
EURDKK - 21,722 32,39 0,03
EURGBP - 77,081 995,66 0,89
EURHKD - 443,778 565,94 0,51
EURHUF - 156,286 530,52 0,48
EURJPY - 78,612 723,47 0,65
EURNOK - 585,52 642,25 0,58
EURNZD - 113,546 729,65 0,66
EURPLN - 200,126 521,72 0,47
EURSEK - 599,66 622,74 0,56
EURSGD - 69,996 513,88 0,46
EURTRY - 757,766 1322,87 1,19
EURUSD - 56,614 566,14 0,51
EURZAR - 2014,98 1378,65 1,24
GBPAUD - 178,04 1220,82 0,95
GBPCAD - 160,054 1224,4 0,95
GBPCHF - 127,792 1290,7 1
GBPHKD - 942,732 1202,25 0,93
GBPJPY - 149,518 1376,02 1,07
GBPNZD - 198,058 1272,72 0,98
GBPPLN - 457,32 1192,21 0,92
GBPSGD - 154,76 1136,19 0,88
GBPUSD - 119,962 1199,62 0,93
GBPZAR - 2529,66 1730,79 1,34
HKDJPY - 800,82 73,7 0,58
NZDCAD - 56,063 428,88 0,67
NZDCHF - 49,797 502,95 0,78
NZDHKD - 343,31 437,82 0,68
NZDJPY - 58,726 540,46 0,84
NZDSGD - 52,535 385,69 0,6
NZDUSD - 43,796 437,96 0,68
SGDCHF - 42,794 432,22 0,59
SGDHKD - 165,752 211,38 0,29
SGDJPY - 51,065 469,95 0,64
TRYJPY - 23,692 218,04 1,25
USDCAD - 59,714 456,81 0,46
USDCHF - 57,276 578,49 0,58
USDCNH - 298,728 423,06 0,42
USDCZK - 1327,2 577,3 0,58
USDDKK - 346,32 516,33 0,52
USDHKD - 53,75 68,55 0,07
USDHUF - 217,754 739,18 0,74
USDINR - 42,583 603,76 0,6
USDJPY - 61,436 565,4 0,57
USDMXN - 1460,84 764,49 0,76
USDNOK - 619,388 679,4 0,68
USDPLN - 280,318 730,78 0,73
USDSAR - 3,986 10,63 0,01
USDSEK - 729,482 757,56 0,76
USDSGD - 39,678 291,3 0,29
USDTHB - 9,837 324,76 0,32
USDTRY - 607,108 1059,86 1,06
USDZAR - 1795,68 1228,61 1,23
ZARJPY - 9,616 88,5 1,29

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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