Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 64.598 500.33 0.69
AUDCHF - 55.478 578.86 0.79
AUDHKD - 489.662 626.02 0.86
AUDJPY - 74.002 656.74 0.9
AUDNZD - 57.616 385.16 0.53
AUDSGD - 57.258 419.81 0.58
AUDUSD - 62.418 624.18 0.86
CADCHF - 47.451 495.11 0.64
CADHKD - 384.908 492.1 0.64
CADJPY - 67.03 594.87 0.77
CADSGD - 53.548 392.61 0.51
CHFHKD - 432.046 552.36 0.53
CHFJPY - 67.904 602.63 0.58
CHFZAR - 2807.48 1960.28 1.88
EURAUD - 92.49 674.44 0.57
EURCAD - 92.964 720.04 0.61
EURCHF - 54.398 567.59 0.48
EURCZK - 818.22 377.28 0.32
EURDKK - 22.51 35.56 0.03
EURGBP - 46.62 618.69 0.53
EURHKD - 614.302 785.37 0.67
EURHUF - 170.684 621.69 0.53
EURJPY - 99.396 882.11 0.75
EURNOK - 500.786 614.89 0.52
EURNZD - 95.25 636.75 0.54
EURPLN - 215.638 592.18 0.5
EURSEK - 611.48 697.07 0.59
EURSGD - 68.58 502.82 0.43
EURTRY - 2537.116 4070.65 3.45
EURUSD - 77.922 779.22 0.66
EURZAR - 2993.28 2090.02 1.77
GBPAUD - 133.368 972.52 0.73
GBPCAD - 121.762 943.09 0.71
GBPCHF - 78.514 819.22 0.62
GBPHKD - 744.184 951.42 0.72
GBPJPY - 118.276 1049.66 0.79
GBPNZD - 129.5 865.71 0.65
GBPPLN - 360.198 989.17 0.75
GBPSGD - 99.776 731.55 0.55
GBPUSD - 94.406 944.06 0.71
GBPZAR - 3365.8 2350.12 1.77
HKDJPY - 808.58 71.76 0.56
NZDCAD - 58.424 452.51 0.68
NZDCHF - 44.362 462.88 0.69
NZDHKD - 417.17 533.34 0.8
NZDJPY - 62.428 554.03 0.83
NZDSGD - 50.396 369.5 0.55
NZDUSD - 52.97 529.7 0.79
SGDCHF - 32.794 342.17 0.47
SGDHKD - 236.322 302.13 0.41
SGDJPY - 49.461 438.95 0.6
TRYJPY - 69.938 620.68 3.87
USDCAD - 83.21 644.49 0.64
USDCHF - 52.896 551.92 0.55
USDCNH - 467.394 683.6 0.68
USDCZK - 1733.1 799.13 0.8
USDDKK - 429.952 679.3 0.68
USDHKD - 18.502 23.65 0.02
USDHUF - 284.642 1036.76 1.04
USDINR - 47.83 666.71 0.67
USDJPY - 62.82 557.51 0.56
USDMXN - 2274.1 1205.67 1.21
USDNOK - 683.838 839.65 0.84
USDPLN - 360.612 990.31 0.99
USDSAR - 3.544 9.45 0.01
USDSEK - 766.83 874.17 0.87
USDSGD - 56.092 411.26 0.41
USDTHB - 18.156 560.54 0.56
USDTRY - 2254.812 3617.71 3.62
USDZAR - 2925.88 2042.96 2.04
ZARJPY - 16.521 146.62 2.1

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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