Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 78.106 617.05 0.78
AUDCHF - 63.604 661.23 0.84
AUDHKD - 484.168 618.85 0.78
AUDJPY - 73.768 673.13 0.01
AUDNZD - 70.418 513.91 0.65
AUDSGD - 67.176 492.06 0.62
AUDUSD - 62.432 624.32 0.79
CADCHF - 66.075 686.92 0.87
CADHKD - 439.832 562.18 0.71
CADJPY - 82.719 754.8 0.01
CADSGD - 70.548 516.76 0.65
CHFHKD - 567.48 725.33 0.7
CHFJPY - 83.998 766.48 0.01
CHFZAR - 1981.4 1497.76 1.44
EURAUD - 112.204 886.64 0.75
EURCAD - 124.984 987.39 0.84
EURCHF - 59.726 620.92 0.53
EURCZK - 903.02 406.98 0.35
EURDKK - 26.288 41.52 0.04
EURGBP - 63.547 818.29 0.7
EURHKD - 638.326 815.89 0.69
EURHUF - 116.996 452.39 0
EURJPY - 97.29 887.76 0.01
EURNOK - 566.602 712.2 0.61
EURNZD - 131.19 957.42 0.82
EURPLN - 220.958 607.83 0.52
EURSEK - 492.216 606.64 0.52
EURSGD - 88.268 646.56 0.55
EURTRY - 367.244 1042.86 0.89
EURUSD - 81.57 815.7 0.69
EURZAR - 2104.14 1590.54 1.35
GBPAUD - 141.996 1122.05 0.87
GBPCAD - 141.086 1114.6 0.87
GBPCHF - 101.574 1055.97 0.82
GBPHKD - 718.096 917.85 0.71
GBPJPY - 129.218 1179.1 0.01
GBPNZD - 161.892 1181.49 0.92
GBPPLN - 427.802 1176.83 0.91
GBPSGD - 114.094 835.73 0.65
GBPUSD - 92.082 920.82 0.72
GBPZAR - 2360.56 1784.37 1.39
HKDJPY - 1053.72 96.15 0.75
NZDCAD - 82.776 653.94 0.9
NZDCHF - 63.349 658.58 0.9
NZDHKD - 498.568 637.25 0.87
NZDJPY - 69.923 638.04 0.01
NZDSGD - 70.809 518.67 0.71
NZDUSD - 64.36 643.6 0.88
SGDCHF - 43.307 450.22 0.61
SGDHKD - 210.352 268.87 0.37
SGDJPY - 50.435 460.22 0.01
TRYJPY - 27.856 254.18 0.01
USDCAD - 92.994 734.67 0.73
USDCHF - 67.733 704.16 0.7
USDCNH - 193.298 289.16 0.29
USDCZK - 1850.42 833.95 0.83
USDDKK - 457.038 721.86 0.72
USDHKD - 40.758 52.1 0.05
USDHUF - 221.43 856.2 0.01
USDINR - 21.616 336.91 0
USDJPY - 82.698 754.61 0.01
USDMXN - 1734.96 975.01 0.98
USDNOK - 716.298 900.36 0.9
USDPLN - 335.724 923.54 0.92
USDSAR - 4.146 11.06 0.01
USDSEK - 678.2 835.86 0.84
USDSGD - 50.93 373.06 0.37
USDTHB - 9.344 281.02 0
USDTRY - 272.662 774.28 0.77
USDZAR - 1791.76 1354.41 1.35
ZARJPY - 11.425 104.25 0.01

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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