Volatilité du forex

Le tableau suivant représente la variation moyenne journalière, horaire ou hebdomadaire des parités en Pip, en $ et en %. La variation est mesurée sur la période donnée en paramètre. D'un point de vue pratique il peut être interessant de trader les parités offrant une meilleur volatilité.

Formule : Variation = Moyenne (Plus haut - Plus bas)

Pair Trend pips $ %
AUDCAD - 61.656 469.37 0.63
AUDCHF - 61.032 612.4 0.83
AUDHKD - 484.008 616.66 0.83
AUDJPY - 80.69 718.78 0.01
AUDNZD - 55.32 374.79 0.51
AUDSGD - 56.964 418.42 0.56
AUDUSD - 61.72 617.2 0.83
CADCHF - 62.66 628.74 0.83
CADHKD - 5140.816 6549.73 8.6
CADJPY - 76.258 679.3 0.01
CADSGD - 61.212 449.63 0.59
CHFHKD - 483.928 616.56 0.61
CHFJPY - 69.518 619.26 0.01
CHFZAR - 2215.48 1677.67 1.67
EURAUD - 104.634 776.38 0.66
EURCAD - 110.252 839.31 0.72
EURCHF - 66.094 663.19 0.57
EURCZK - 1226.96 555.64 0.47
EURDKK - 30.49 47.92 0.04
EURGBP - 50.254 665.36 0.57
EURHKD - 698.486 889.92 0.76
EURHUF - 195.794 710.07 0.01
EURJPY - 108.272 964.48 0.01
EURNOK - 556.85 687.81 0.59
EURNZD - 117.75 797.76 0.68
EURPLN - 261.834 713.02 0.61
EURSEK - 730.04 828.43 0.71
EURSGD - 82.66 607.17 0.52
EURTRY - 1240.854 2560.1 2.18
EURUSD - 89.038 890.38 0.76
EURZAR - 2347.92 1777.96 1.52
GBPAUD - 138.934 1030.89 0.78
GBPCAD - 133.07 1013.02 0.77
GBPCHF - 86.444 867.39 0.66
GBPHKD - 760.8 969.31 0.73
GBPJPY - 120.674 1074.95 0.01
GBPNZD - 152.478 1033.04 0.78
GBPPLN - 431.954 1176.28 0.89
GBPSGD - 106.22 780.23 0.59
GBPUSD - 97.086 970.86 0.73
GBPZAR - 2780.18 2105.29 1.59
HKDJPY - 846.62 75.42 0.59
NZDCAD - 64.116 488.09 0.72
NZDCHF - 54.392 545.78 0.81
NZDHKD - 438.948 559.25 0.83
NZDJPY - 66.704 594.19 0.01
NZDSGD - 55.644 408.73 0.6
NZDUSD - 55.896 558.96 0.82
SGDCHF - 41.09 412.3 0.56
SGDHKD - 271.714 346.18 0.47
SGDJPY - 55.764 496.74 0.01
TRYJPY - 57.35 510.87 0.02
USDCAD - 93.138 709.03 0.71
USDCHF - 60.846 610.54 0.61
USDCNH - 332.718 496.56 0.5
USDCZK - 2143.56 970.72 0.97
USDDKK - 485.746 763.45 0.76
USDHKD - 20.98 26.73 0.03
USDHUF - 304.72 1105.1 0.01
USDINR - 37.692 550.97 0.01
USDJPY - 66.476 592.16 0.01
USDMXN - 3014.8 1604.09 1.6
USDNOK - 744.506 919.6 0.92
USDPLN - 402.038 1094.82 1.09
USDSAR - 3.032 8.08 0.01
USDSEK - 945.18 1072.57 1.07
USDSGD - 63.03 462.98 0.46
USDTHB - 16.21 487.23 0
USDTRY - 1106.834 2283.59 2.28
USDZAR - 2276.34 1723.76 1.72
ZARJPY - 14.868 132.44 0.02

Volatilité du Forex

La volatilité calculé sur cette page est appelée Average true range (ATR). Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée.
Par exemple, avec cette méthode, calculons la volatilité de l’Euro dollar sur 3 jours avec les données suivantes

  • Premier jour: L’euro Dollar marque un plus bas à 1.3050 et un plus haut à 1.3300.
  • Second jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300
  • Troisième jour: le plus bas est 1.3200, le plus haut à 1.3350.

La différence Plus haut - Plus bas sur les 3 jours est 250pips, 200pips et 150pips soit une moyenne de 200pips. On dira que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne.

La volatilité sert à évaluer le potentiel de variation d’une paire de devises. Par exemple pour du trading intraday il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une forte volatilité. Une autre utilisation peut être une aide pour fixer des niveaux d’objectif ou de stop loss, placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée, au contraire on peut estimer qu’un objectif à moins d’une fois la volatilité a plus de chance d’être atteint.

Cas pratiques

Je souhaite acheter de l’Euro Dollar pour un trade intraday à 1.3200. Mon objectif est à 100 pips. A moment où je souhaite ouvrir mon trade le plus bas du jour était 1.3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui veut dire qu’en moyenne on peut estimer que le point haut pourrait être proche de 1.3100+150 pips = 1.3250. Or mon objectif est à 1.3300, soit 50 pips au dessus. Dans ce cas si mon analyse montre que l’EURUSD semble partie pour avoir une variation plus forte que les jours précédents je peux ouvrir ma position et garder come objectif intraday 1.3300. Par contre si le cours n’a pas une variation exceptionnelle on peut estimer que l’objectif ne sera probablement pas atteint dans la journée, ce qui n’invalide pas mon analyse mais décale mon timing.

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