Le rhô

Le rhô mesure le changement dans le prix d’une option pour 1% de changement dans le taux d’intérêt sans risque. En théorie, une hausse des taux d’intérêt entraîne une valorisation des calls et une dévalorisation des puts. C’est le moins important des indicateurs de sensibilité puisque l’effet du changement du taux d’intérêt sur la valeur des options est très faible.

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