Gamma
Le gamma mesure la sensibilité du delta aux variations de l'actif sous-jacent. Le delta est défini comme la variation du prix de l'option en euro pour une variation de 1 euro de son sous-jacent. Lorsque le prix d'exercice d'une option est proche du prix du sous-jacent (à la monnaie), le delta est très sensible aux variations du support. Le gamma mesure la variation du delta suite à une variation du support de 1 euro. Le gamma d'une option achetée (call ou put) est toujours positif. Le gamma est maximal pour les options à la monnaie. Il tend vers zéro pour les options très en dedans ou en dehors de la monnaie.
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Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
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