Gamma d'une option
Le gamma d'une option est un indicateur de sensibilité qui permet de mesurer à un instant T les variations du delta (autre indicateur de variation d'une option) en fonction des variations du sous-jacent. Les facteurs influençant le calcul du gamma d'une option sont la volatilité du sous-jacent, le taux d'intérêt sans risque, le détachement d'un dividende et les variations du sous-jacent lui-même.
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Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
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