mardi, 23 juillet 2019

Introduction au High-Frequency Trading (Trading Haute Fréquence)

Les transactions financières à haute fréquence consistent dans l'exécution à grande vitesse de transactions financières. Ces transactions, réalisées par des algorithmes informatiques, appartiennent à ce qu'on appelle le trading automatique.

S'appuyant sur les ordinateurs très puissants et des algorithmes informatiques, le principe du trading haute fréquence consiste à détecter et exploiter les micros mouvements du marché dans un laps de temps de quelques microsecondes. Le trading haute fréquence offre la possibilité d'exécuter des ordres à toute vitesse et de tirer profit de très faibles écarts de prix. Cette technique s'accompagne d'éléments de contrôle permanents et d'outils de management des ordres et de gestion du risque. Les opérateurs de marché virtuels réalisent ainsi des opérations sur les places financières mondiales en un temps calculé en microsecondes. Ainsi, il faut savoir qu'Outre-Atlantique, le temps moyen de détention d'une action américaine ne dépasse pas 22 secondes.

Instabilité du carnet d'ordres, risque systémique, augmentation de la volatilité, sont les risques générés par le trading haute fréquence et relevés par Doug Fabian du groupe financier ETF Trader.

Glossaire

Cours en direct

EUR/USD 1,1199 -0,05%
USD/CHF 0,9835 0,08%
EUR/CHF 1,1014 0,02%
GBP/USD 1,2466 -0,05%
EUR/GBP 0,8984 0%
NZD/USD 0,6739 0%
USD/JPY 108,03 0,11%
EUR/JPY 120,98 0,06%
USD/CAD 1,3127 -0,02%
EUR/CAD 1,47 -0,07%
AUD/USD 0,7027 -0,04%
EUR/AUD 1,5937 -0,02%
Dow Jones 27190 0,07%
S&P500 2988 0,08%
Nasdaq 100 7910 0,05%
FTSE 100 7527 0,17%
CAC40 5568 0,37%
Nikkei 225 21571 0,77%
Euro Stoxx 50 3506 0,3%
DAX 12351 0,36%
Or (usd) 1418,17 -0,4%
Argent (usd) 16,2201 -0,73%
Platine (usd) 845,98 -0,17%
Cuivre (usd) 2,7223 0,26%
Pétrole Brent 63,48 -0,07%
Pétrole WTI 56,07 0,14%
Gaz Naturel 2,32 0,11%
Blé 4,86 0,41%

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